技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.333 |
| MACD | -4.852 |
| MACD Signal | -4.067 |
| MACD Histogram | -0.785 |
| 布林帶上軌 | 193.825 |
| 布林帶中軌 | 181.650 |
| 布林帶下軌 | 169.475 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 172.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 169.475
- 162.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 193.825
- 194.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.181 |
| 年化波動率 | 34.617 |
| 5日波動率 | 1.747 |
| 10日波動率 | 1.852 |
| 20日波動率 | 1.922 |
| 60日波動率 | 1.988 |
| 上行波動率 | 1.852 |
| 下行波動率 | 1.495 |
| 收益率峰度 | 5.637 |
| 收益率偏度 | 0.596 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.165 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.239 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.350 |
| ATR百分比 | 2.723 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.027% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.174% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.083% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.128% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.074% |
| 上漲天數比例 | 39.365% |
| 下跌天數比例 | 53.106% |
| 平盤天數比例 | 7.529% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.034% | 2.094% | 130.501% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.188% | 1.030% | -33.778% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.479% | -1.495% | 72.877% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.299% | -1.045% | -36.681% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.702% |
| 平均漲跌幅 | 1.511% |
| 上漲比例 | 72.362% |
| 平均成交量(張) | 4245 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.377 |
| 價量變化相關性 | 0.268 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 201 | 120 | 59.701% |
| 3 | 下跌 | 786 | 317 | 40.331% |
| 5 | 上漲 | 35 | 21 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 286 | 120 | 41.958% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 7 | 28.000% |
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