技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 69.231 |
| MACD | 0.224 |
| MACD Signal | 0.165 |
| MACD Histogram | 0.059 |
| 布林帶上軌 | 15.785 |
| 布林帶中軌 | 14.545 |
| 布林帶下軌 | 13.305 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 15.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.677
- 14.545
- 13.450
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.550
- 15.785
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.393 |
| 年化波動率 | 37.984 |
| 5日波動率 | 2.115 |
| 10日波動率 | 2.197 |
| 20日波動率 | 2.244 |
| 60日波動率 | 2.295 |
| 上行波動率 | 1.786 |
| 下行波動率 | 1.488 |
| 收益率峰度 | 2.450 |
| 收益率偏度 | 0.328 |
| 最大單日漲幅 | 11.905 |
| 最大單日跌幅 | -13.803 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.201 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.466 |
| ATR百分比 | 3.041 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.336% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.044% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.018% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.045% |
| 上漲天數比例 | 37.069% |
| 下跌天數比例 | 55.469% |
| 平盤天數比例 | 7.462% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.384% | 2.454% | 83.812% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.713% | 1.346% | -28.252% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.518% | -2.101% | 49.147% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.385% | -1.179% | -30.123% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.981% |
| 平均漲跌幅 | 2.400% |
| 上漲比例 | 77.027% |
| 平均成交量(張) | 196538 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.057 |
| 價量變化相關性 | 0.209 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 132 | 95 | 71.970% |
| 3 | 下跌 | 806 | 360 | 44.665% |
| 5 | 上漲 | 9 | 8 | 88.889% |
| 5 | 下跌 | 252 | 119 | 47.222% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 6 | 85.714% |
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