技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 24.138 |
| MACD | -0.469 |
| MACD Signal | 0.011 |
| MACD Histogram | -0.480 |
| 布林帶上軌 | 88.774 |
| 布林帶中軌 | 84.705 |
| 布林帶下軌 | 80.636 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 82.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 81.300
- 80.636
潛在阻力位 (由低到高)
- 88.774
- 90.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.037 |
| 年化波動率 | 32.343 |
| 5日波動率 | 1.722 |
| 10日波動率 | 1.813 |
| 20日波動率 | 1.866 |
| 60日波動率 | 1.921 |
| 上行波動率 | 1.474 |
| 下行波動率 | 1.449 |
| 收益率峰度 | 3.557 |
| 收益率偏度 | 0.051 |
| 最大單日漲幅 | 9.981 |
| 最大單日跌幅 | -10.745 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.017 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.433 |
| ATR百分比 | 2.659 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.098% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.957% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.136% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.872% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.142% |
| 上漲天數比例 | 39.742% |
| 下跌天數比例 | 56.171% |
| 平盤天數比例 | 4.087% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.550% | 1.849% | 86.873% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.608% | 1.106% | -31.077% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.721% | -1.748% | 59.353% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.121% | -1.054% | -29.845% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.152% |
| 平均漲跌幅 | 0.909% |
| 上漲比例 | 65.414% |
| 平均成交量(張) | 9418 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.199 |
| 價量變化相關性 | 0.130 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 219 | 124 | 56.621% |
| 3 | 下跌 | 757 | 308 | 40.687% |
| 5 | 上漲 | 42 | 18 | 42.857% |
| 5 | 下跌 | 271 | 100 | 36.900% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 36 | 9 | 25.000% |
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