技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.741 |
| MACD | -0.376 |
| MACD Signal | -0.156 |
| MACD Histogram | -0.220 |
| 布林帶上軌 | 71.902 |
| 布林帶中軌 | 69.595 |
| 布林帶下軌 | 67.288 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 68.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 67.288
- 65.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 71.902
- 72.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.984 |
| 年化波動率 | 31.491 |
| 5日波動率 | 1.642 |
| 10日波動率 | 1.741 |
| 20日波動率 | 1.801 |
| 60日波動率 | 1.864 |
| 上行波動率 | 1.571 |
| 下行波動率 | 1.361 |
| 收益率峰度 | 5.038 |
| 收益率偏度 | 0.380 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.155 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.246 |
| ATR百分比 | 2.476 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.094% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.913% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.126% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.974% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.126% |
| 上漲天數比例 | 38.344% |
| 下跌天數比例 | 55.768% |
| 平盤天數比例 | 5.889% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.850% | 1.913% | 101.933% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.506% | 0.986% | -30.538% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.936% | -1.545% | 60.669% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.707% | -0.998% | -32.071% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.201% |
| 平均漲跌幅 | 1.463% |
| 上漲比例 | 71.803% |
| 平均成交量(張) | 12019 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.367 |
| 價量變化相關性 | 0.282 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 169 | 103 | 60.947% |
| 3 | 下跌 | 782 | 346 | 44.246% |
| 5 | 上漲 | 26 | 15 | 57.692% |
| 5 | 下跌 | 243 | 106 | 43.621% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 4 | 50.000% |
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