技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.000 |
| MACD | 5.588 |
| MACD Signal | 6.419 |
| MACD Histogram | -0.830 |
| 布林帶上軌 | 634.469 |
| 布林帶中軌 | 607.300 |
| 布林帶下軌 | 580.131 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 603.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 591.717
- 580.131
- 573.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 634.469
- 641.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.520 |
| 年化波動率 | 40.005 |
| 5日波動率 | 2.202 |
| 10日波動率 | 2.301 |
| 20日波動率 | 2.356 |
| 60日波動率 | 2.401 |
| 上行波動率 | 1.873 |
| 下行波動率 | 1.648 |
| 收益率峰度 | 2.349 |
| 收益率偏度 | 0.241 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.136 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.938 |
| ATR百分比 | 3.327 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.107% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.826% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.287% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.410% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.228% |
| 上漲天數比例 | 41.221% |
| 下跌天數比例 | 53.375% |
| 平盤天數比例 | 5.405% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.034% | 2.562% | 93.925% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.044% | 1.366% | -29.785% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.162% | -2.125% | 56.197% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.761% | -1.263% | -31.040% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.986% |
| 平均漲跌幅 | 1.715% |
| 上漲比例 | 69.697% |
| 平均成交量(張) | 10474 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.202 |
| 價量變化相關性 | 0.120 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 233 | 146 | 62.661% |
| 3 | 下跌 | 722 | 313 | 43.352% |
| 5 | 上漲 | 31 | 19 | 61.290% |
| 5 | 下跌 | 228 | 106 | 46.491% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 7 | 53.846% |
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