技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 44.318 |
| MACD | 0.264 |
| MACD Signal | 1.751 |
| MACD Histogram | -1.487 |
| 布林帶上軌 | 203.256 |
| 布林帶中軌 | 193.275 |
| 布林帶下軌 | 183.294 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 189.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 184.892
- 183.294
- 180.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 203.256
- 210.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.144 |
| 年化波動率 | 34.028 |
| 5日波動率 | 1.885 |
| 10日波動率 | 1.972 |
| 20日波動率 | 2.024 |
| 60日波動率 | 2.073 |
| 上行波動率 | 1.566 |
| 下行波動率 | 1.434 |
| 收益率峰度 | 2.530 |
| 收益率偏度 | 0.162 |
| 最大單日漲幅 | 9.980 |
| 最大單日跌幅 | -10.700 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.092 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.508 |
| ATR百分比 | 2.965 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.152% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.692% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.120% |
| 上漲天數比例 | 41.328% |
| 下跌天數比例 | 50.497% |
| 平盤天數比例 | 8.174% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.254% | 2.167% | 82.676% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.721% | 1.219% | -28.472% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.425% | -1.771% | 53.035% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.600% | -1.058% | -29.846% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.642% |
| 平均漲跌幅 | 1.795% |
| 上漲比例 | 73.684% |
| 平均成交量(張) | 13851 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.110 |
| 價量變化相關性 | 0.153 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 240 | 140 | 58.333% |
| 3 | 下跌 | 722 | 311 | 43.075% |
| 5 | 上漲 | 36 | 23 | 63.889% |
| 5 | 下跌 | 228 | 93 | 40.789% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 7 | 46.667% |
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