技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 58.252 |
| MACD | 1.108 |
| MACD Signal | 0.025 |
| MACD Histogram | 1.083 |
| 布林帶上軌 | 273.765 |
| 布林帶中軌 | 261.825 |
| 布林帶下軌 | 249.885 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 272.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 266.508
- 261.825
- 249.885
潛在阻力位 (由低到高)
- 273.500
- 273.765
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.286 |
| 年化波動率 | 36.285 |
| 5日波動率 | 1.941 |
| 10日波動率 | 2.035 |
| 20日波動率 | 2.091 |
| 60日波動率 | 2.146 |
| 上行波動率 | 1.734 |
| 下行波動率 | 1.564 |
| 收益率峰度 | 3.536 |
| 收益率偏度 | 0.174 |
| 最大單日漲幅 | 9.982 |
| 最大單日跌幅 | -13.759 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.109 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.825 |
| ATR百分比 | 2.899 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.072% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.870% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.339% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.923% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.175% |
| 上漲天數比例 | 41.785% |
| 下跌天數比例 | 51.923% |
| 平盤天數比例 | 6.292% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.276% | 2.279% | 80.522% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.721% | 1.131% | -30.287% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.452% | -1.804% | 57.054% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.551% | -1.163% | -31.206% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.480% |
| 平均漲跌幅 | 1.931% |
| 上漲比例 | 72.614% |
| 平均成交量(張) | 15889 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.589 |
| 價量變化相關性 | 0.218 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 233 | 144 | 61.803% |
| 3 | 下跌 | 697 | 307 | 44.046% |
| 5 | 上漲 | 33 | 23 | 69.697% |
| 5 | 下跌 | 221 | 97 | 43.891% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 5 | 50.000% |
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