技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.475 |
| MACD | 1.821 |
| MACD Signal | 1.745 |
| MACD Histogram | 0.076 |
| 布林帶上軌 | 164.070 |
| 布林帶中軌 | 152.975 |
| 布林帶下軌 | 141.880 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 153.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 152.975
- 152.225
- 141.880
潛在阻力位 (由低到高)
- 164.070
- 168.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.315 |
| 年化波動率 | 36.756 |
| 5日波動率 | 1.841 |
| 10日波動率 | 1.946 |
| 20日波動率 | 2.016 |
| 60日波動率 | 2.094 |
| 上行波動率 | 2.069 |
| 下行波動率 | 1.500 |
| 收益率峰度 | 5.089 |
| 收益率偏度 | 0.794 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.978 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.380 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.013 |
| ATR百分比 | 2.867 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.070% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.767% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.097% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.071% |
| 上漲天數比例 | 37.932% |
| 下跌天數比例 | 52.025% |
| 平盤天數比例 | 10.043% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.163% | 2.295% | 176.012% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.467% | 1.253% | -34.481% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.381% | -1.476% | 69.428% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.989% | -1.052% | -37.909% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.718% |
| 平均漲跌幅 | 2.159% |
| 上漲比例 | 75.315% |
| 平均成交量(張) | 9725 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.508 |
| 價量變化相關性 | 0.091 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 186 | 122 | 65.591% |
| 3 | 下跌 | 878 | 335 | 38.155% |
| 5 | 上漲 | 29 | 16 | 55.172% |
| 5 | 下跌 | 336 | 123 | 36.607% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 29 | 12 | 41.379% |
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