技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 44.776 |
| MACD | -0.315 |
| MACD Signal | -0.396 |
| MACD Histogram | 0.081 |
| 布林帶上軌 | 49.210 |
| 布林帶中軌 | 47.070 |
| 布林帶下軌 | 44.930 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 46.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 44.930
- 44.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 49.210
- 49.900
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.003 |
| 年化波動率 | 31.804 |
| 5日波動率 | 1.694 |
| 10日波動率 | 1.770 |
| 20日波動率 | 1.816 |
| 60日波動率 | 1.865 |
| 上行波動率 | 1.501 |
| 下行波動率 | 1.448 |
| 收益率峰度 | 4.369 |
| 收益率偏度 | 0.114 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.418 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.036 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.648 |
| ATR百分比 | 2.477 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.008% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.870% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.046% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.462% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.031% |
| 上漲天數比例 | 42.485% |
| 下跌天數比例 | 49.556% |
| 平盤天數比例 | 7.959% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.904% | 1.861% | 76.282% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.393% | 1.101% | -28.977% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.770% | -1.540% | 59.116% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.933% | -1.010% | -30.746% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.104% |
| 平均漲跌幅 | 1.147% |
| 上漲比例 | 68.282% |
| 平均成交量(張) | 46741 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.558 |
| 價量變化相關性 | 0.193 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 271 | 141 | 52.030% |
| 3 | 下跌 | 648 | 309 | 47.685% |
| 5 | 上漲 | 69 | 33 | 47.826% |
| 5 | 下跌 | 177 | 83 | 46.893% |
| 10 | 上漲 | 6 | 2 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 5 | 4 | 80.000% |
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