技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.795 |
| MACD | 0.342 |
| MACD Signal | 0.291 |
| MACD Histogram | 0.051 |
| 布林帶上軌 | 36.640 |
| 布林帶中軌 | 35.265 |
| 布林帶下軌 | 33.890 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 34.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 33.890
潛在阻力位 (由低到高)
- 36.640
- 37.100
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.023 |
| 年化波動率 | 32.120 |
| 5日波動率 | 1.713 |
| 10日波動率 | 1.801 |
| 20日波動率 | 1.861 |
| 60日波動率 | 1.922 |
| 上行波動率 | 1.483 |
| 下行波動率 | 1.452 |
| 收益率峰度 | 3.530 |
| 收益率偏度 | 0.007 |
| 最大單日漲幅 | 9.851 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.021 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.506 |
| ATR百分比 | 2.591 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.033% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.217% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.034% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.051% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.047% |
| 上漲天數比例 | 38.720% |
| 下跌天數比例 | 53.885% |
| 平盤天數比例 | 7.394% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.141% | 1.874% | 91.890% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.484% | 1.130% | -29.815% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.081% | -1.709% | 58.427% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.294% | -0.991% | -30.445% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.771% |
| 平均漲跌幅 | 1.278% |
| 上漲比例 | 70.588% |
| 平均成交量(張) | 29931 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.052 |
| 價量變化相關性 | 0.071 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 184 | 114 | 61.957% |
| 3 | 下跌 | 790 | 334 | 42.278% |
| 5 | 上漲 | 28 | 13 | 46.429% |
| 5 | 下跌 | 242 | 103 | 42.562% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 6 | 54.545% |
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