技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.946 |
| MACD | -0.030 |
| MACD Signal | 0.283 |
| MACD Histogram | -0.312 |
| 布林帶上軌 | 98.652 |
| 布林帶中軌 | 95.085 |
| 布林帶下軌 | 91.518 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 93.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 91.518
- 89.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 98.652
- 102.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.603 |
| 年化波動率 | 41.321 |
| 5日波動率 | 2.236 |
| 10日波動率 | 2.360 |
| 20日波動率 | 2.425 |
| 60日波動率 | 2.494 |
| 上行波動率 | 2.063 |
| 下行波動率 | 1.593 |
| 收益率峰度 | 2.491 |
| 收益率偏度 | 0.483 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.967 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.295 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.541 |
| ATR百分比 | 3.540 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.208% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.108% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.744% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.183% |
| 上漲天數比例 | 39.473% |
| 下跌天數比例 | 56.090% |
| 平盤天數比例 | 4.437% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.824% | 2.813% | 120.174% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.785% | 1.331% | -33.492% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.721% | -2.035% | 67.422% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.670% | -1.319% | -33.793% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.546% |
| 平均漲跌幅 | 1.980% |
| 上漲比例 | 71.831% |
| 平均成交量(張) | 4886 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.451 |
| 價量變化相關性 | 0.247 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 214 | 129 | 60.280% |
| 3 | 下跌 | 758 | 352 | 46.438% |
| 5 | 上漲 | 29 | 16 | 55.172% |
| 5 | 下跌 | 210 | 108 | 51.429% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 4 | 50.000% |
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