技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.941 |
| MACD | 3.239 |
| MACD Signal | 4.363 |
| MACD Histogram | -1.125 |
| 布林帶上軌 | 151.613 |
| 布林帶中軌 | 141.575 |
| 布林帶下軌 | 131.537 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 143.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 141.575
- 131.537
- 126.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 151.613
- 161.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.903 |
| 年化波動率 | 46.083 |
| 5日波動率 | 2.300 |
| 10日波動率 | 2.425 |
| 20日波動率 | 2.509 |
| 60日波動率 | 2.531 |
| 上行波動率 | 2.704 |
| 下行波動率 | 1.727 |
| 收益率峰度 | 3.466 |
| 收益率偏度 | 0.974 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.604 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.566 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.588 |
| ATR百分比 | 3.369 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.217% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.007% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.458% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.766% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.328% |
| 上漲天數比例 | 36.393% |
| 下跌天數比例 | 56.721% |
| 平盤天數比例 | 6.885% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.749% | 3.057% | 171.905% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.546% | 1.397% | -39.278% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.355% | -1.863% | 132.915% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.350% | -1.395% | -39.951% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.601% |
| 平均漲跌幅 | 1.544% |
| 上漲比例 | 58.763% |
| 平均成交量(張) | 1226 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.416 |
| 價量變化相關性 | 0.159 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 40 | 26 | 65.000% |
| 3 | 下跌 | 230 | 74 | 32.174% |
| 5 | 上漲 | 6 | 4 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 104 | 34 | 32.692% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 4 | 22.222% |
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