技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.583 |
| MACD | -2.967 |
| MACD Signal | -0.962 |
| MACD Histogram | -2.005 |
| 布林帶上軌 | 248.448 |
| 布林帶中軌 | 230.200 |
| 布林帶下軌 | 211.952 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 215.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 211.952
- 211.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 248.448
- 253.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.387 |
| 年化波動率 | 37.898 |
| 5日波動率 | 1.958 |
| 10日波動率 | 2.062 |
| 20日波動率 | 2.140 |
| 60日波動率 | 2.241 |
| 上行波動率 | 1.979 |
| 下行波動率 | 1.502 |
| 收益率峰度 | 3.688 |
| 收益率偏度 | 0.561 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.940 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.318 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.649 |
| ATR百分比 | 3.063 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.168% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.350% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
| 月底效應-上漲比例 | 47.273% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.112% |
| 上漲天數比例 | 41.296% |
| 下跌天數比例 | 50.867% |
| 平盤天數比例 | 7.837% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.888% | 2.518% | 122.130% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.799% | 1.268% | -35.553% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.813% | -1.693% | 74.817% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.500% | -1.129% | -34.992% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.852% |
| 平均漲跌幅 | 1.836% |
| 上漲比例 | 70.139% |
| 平均成交量(張) | 3260 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.469 |
| 價量變化相關性 | 0.328 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 108 | 58 | 53.704% |
| 3 | 下跌 | 274 | 119 | 43.431% |
| 5 | 上漲 | 22 | 15 | 68.182% |
| 5 | 下跌 | 89 | 36 | 40.449% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 3 | 42.857% |
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