股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3471.00 |
| 平均收盤價 | 89.04 |
| 收盤價標準差 | 20.88 |
| 最高價 | 163.00 |
| 最低價 | 32.00 |
| 平均成交量(張) | 141.29 |
| 成交量標準差(張) | 286.34 |
| 平均成交金額 | 11524828.47 |
| 平均成交筆數 | 103.57 |
| 平均漲跌幅 | 0.03 |
| 上漲天數比例 | 43.50 |
| 最大單日漲幅 | 13.03 |
| 最大單日跌幅 | -7.94 |
| 年化波動率 | 23.85 |
| 最大回撤 | -50.19 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 89.06 | 20.48 | 144.14 | 109.60 | -0.07 | 40.65 |
| 週二 | 89.20 | 20.82 | 138.63 | 100.58 | 0.01 | 43.08 |
| 週三 | 89.12 | 21.05 | 143.91 | 103.88 | 0.11 | 47.15 |
| 週四 | 89.18 | 21.11 | 139.14 | 104.20 | 0.04 | 43.39 |
| 週五 | 88.85 | 21.08 | 142.44 | 100.95 | 0.03 | 42.86 |
| 週六 | 78.61 | 11.95 | 55.43 | 41.79 | 0.31 | 57.14 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 89.60 | 40.00 | -0.53 | -1.00 | 0.14 |
| 2025-02-21 | 90.90 | 63.64 | -0.40 | -1.00 | 0.22 |
| 2025-02-24 | 91.10 | 60.00 | -0.27 | -1.00 | 0.28 |
| 2025-02-25 | 91.90 | 64.91 | -0.10 | -1.00 | 0.36 |
| 2025-02-26 | 92.30 | 67.21 | 0.06 | -1.00 | 0.42 |
| 2025-02-27 | 93.20 | 72.46 | 0.26 | -1.00 | 0.49 |
| 2025-03-03 | 92.60 | 73.53 | 0.37 | -1.00 | 0.48 |
| 2025-03-04 | 93.10 | 75.00 | 0.49 | -1.00 | 0.48 |
| 2025-03-05 | 93.00 | 76.06 | 0.57 | -1.00 | 0.45 |
| 2025-03-06 | 93.50 | 75.71 | 0.66 | -1.00 | 0.43 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 89.60 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-21 | 90.90 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 91.10 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-25 | 91.90 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-26 | 92.30 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-27 | 93.20 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-03 | 92.60 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-04 | 93.10 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-05 | 93.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 93.50 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 17.64 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 896.15 |
| 索提諾比率 | 0.45 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.16 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.50 |
| 年化波動率 | 23.85 |
| 5日波動率 | 1.17 |
| 10日波動率 | 1.24 |
| 20日波動率 | 1.29 |
| 60日波動率 | 1.35 |
| 上行波動率 | 1.29 |
| 下行波動率 | 1.11 |
| 收益率峰度 | 8.37 |
| 收益率偏度 | 0.42 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -11.43 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.16 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.57 |
| ATR百分比 | 1.75 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.556093 | 3.64658 | 15 | 33.3333 | -0.198202 |
| 2 | 4.96786 | 5.07984 | 15 | 86.6667 | 0.945147 |
| 3 | 3.57601 | 7.42162 | 15 | 86.6667 | 0.459379 |
| 4 | 0.174436 | 7.47175 | 14 | 28.5714 | 0.0010398 |
| 5 | 0.0909032 | 8.04924 | 14 | 50 | -0.0094125 |
| 6 | 2.8484 | 7.98819 | 14 | 78.5714 | 0.335712 |
| 7 | -1.74731 | 9.70854 | 14 | 28.5714 | -0.197144 |
| 8 | 0.134314 | 4.6783 | 14 | 28.5714 | -0.00691555 |
| 9 | -2.11577 | 6.70394 | 14 | 35.7143 | -0.340462 |
| 10 | 1.59016 | 8.67061 | 14 | 64.2857 | 0.164174 |
| 11 | 0.170107 | 5.46335 | 14 | 57.1429 | 0.000629725 |
| 12 | -0.60314 | 4.62184 | 15 | 40 | -0.166558 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.96786 | 5.07984 | 15 | 86.6667 | 0.945147 |
| 3 | 3.57601 | 7.42162 | 15 | 86.6667 | 0.459379 |
| 6 | 2.8484 | 7.98819 | 14 | 78.5714 | 0.335712 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -2.11577 | 6.70394 | 14 | 35.7143 | -0.340462 |
| 7 | -1.74731 | 9.70854 | 14 | 28.5714 | -0.197144 |
| 12 | -0.60314 | 4.62184 | 15 | 40 | -0.166558 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4.96786 | 86.6667 |
| 3 | 2 | 3.57601 | 86.6667 |
| 6 | 5 | 2.8484 | 78.5714 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | -2.11577 | 64.2857 |
| 7 | 6 | -1.74731 | 71.4286 |
| 12 | 11 | -0.60314 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.21 |
| 趨勢持續性 | 47.05 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.41 |
| 趨勢持續性 | 48.40 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.86 |
| 趨勢持續性 | 51.57 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.64 |
| 趨勢持續性 | 52.26 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.31 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.82 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 0.89 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.54 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.21 |
| 成交量動量 | 72.57 |
| 動量持續性 | 47.05 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.41 |
| 成交量動量 | 83.19 |
| 動量持續性 | 48.40 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.86 |
| 成交量動量 | 97.19 |
| 動量持續性 | 51.57 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.64 |
| 成交量動量 | 115.16 |
| 動量持續性 | 52.26 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.03 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 9.38 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.89 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超買 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 51.53 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 58.62 |
| 中期上漲機率 | 43.82 |
| 長期上漲機率 | 43.75 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | -0.1778 | 0.0175 | 0.1456 |
| Volume_Shares | -0.1778 | 1.0000 | 0.2546 | 0.3006 |
| RSI_14 | 0.0175 | 0.2546 | 1.0000 | 0.6164 |
| MACD | 0.1456 | 0.3006 | 0.6164 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 53.220% |
| 下跌 | 47.059% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 278.0 | -106.83% |
| 2 | 231.0 | -123.38% |
| 3 | 314.0 | -21.02% |
| 4 | 270.0 | -53.70% |
| 5 | 297.0 | -51.18% |
| 6 | 286.0 | -47.20% |
| 7 | 304.0 | -39.80% |
| 8 | 308.0 | -75.97% |
| 9 | 284.0 | -74.30% |
| 10 | 287.0 | -67.60% |
| 11 | 301.0 | -61.46% |
| 12 | 311.0 | -77.81% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 93.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 91.948
- 90.885
- 88.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 93.700
- 93.984
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.134 |
| 上漲比例 | 44.841 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.010 |
| 上漲比例 | 42.250 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0792224 | 0.152018 | 43.4994 |
| 2 | -0.023095 | 0.0469779 | 41.2661 |
| 3 | -0.0215402 | -0.0528822 | 44.7545 |
| 4 | 0.0106785 | 0.0202932 | 44.3826 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.0853056 | 44.6034 |
| 2 | -0.0948125 | 41.875 |
| 3 | 0.0293439 | 44.3499 |
| 4 | 0.0229089 | 43.9451 |
| 5 | 0.0127698 | 41.3669 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.010 |
| 上漲天數比例 | 43.503 |
| 下跌天數比例 | 45.261 |
| 平盤天數比例 | 11.236 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.126 |
| 平均漲幅 | 1.423 |
| 平均成交量變化(張) | 149.866 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.608 |
| 平均漲幅 | 0.788 |
| 平均成交量變化(張) | -39.796 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.131 |
| 平均跌幅 | -0.922 |
| 平均成交量變化(張) | 120.736 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.135 |
| 平均跌幅 | -0.681 |
| 平均成交量變化(張) | -40.712 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.199 |
| 平均漲跌幅 | 0.771 |
| 上漲比例 | 59.040 |
| 平均成交量(張) | 435.292 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | -0.178 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.186 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 75.71 | 84.39% | 0.43 |
| 最近三天 | 0.43% | 75.71 | 84.39% | 0.43 |
| 最近一周 | 1.74% | 75.71 | 84.39% | 0.43 |
| 最近半個月 | 4.00% | 75.71 | 84.39% | 0.43 |
| 最近一個月 | 5.06% | 75.71 | 84.39% | 0.43 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 29.20張 |
| 成交量趨勢 | 63.97% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 91.95 |
| 第2個買點 | 90.89 |
| 第3個買點 | 88.80 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 87.02 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 93.70 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.89% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：94.74% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：66.07% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.64個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：24.74%
- 中期(20日)波動率：26.74%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：89.04
- 價格波動範圍：32.00 ~ 163.00
- 價格變異係數：23.45%
風險指標
- 最大回撤：-50.19%
- 回撤恢復天數：834天
- 風險調整後收益：0.33
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-1.58%
- 近期波動率：12.18%
- 近期最大回撤：-7.71%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1168.91%
- 波動率相對表現：-11.83%
- 回撤相對表現：+42.49%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：58.62%
- 近90日上漲機率：43.82%
- 歷史整體上漲機率：43.75%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:11:20
相關資訊
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