股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3471.00
平均收盤價89.04
收盤價標準差20.88
最高價163.00
最低價32.00
平均成交量(張)141.29
成交量標準差(張)286.34
平均成交金額11524828.47
平均成交筆數103.57
平均漲跌幅0.03
上漲天數比例43.50
最大單日漲幅13.03
最大單日跌幅-7.94
年化波動率23.85
最大回撤-50.19

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一89.0620.48144.14109.60-0.0740.65
週二89.2020.82138.63100.580.0143.08
週三89.1221.05143.91103.880.1147.15
週四89.1821.11139.14104.200.0443.39
週五88.8521.08142.44100.950.0342.86
週六78.6111.9555.4341.790.3157.14

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2089.6040.00-0.53-1.000.14
2025-02-2190.9063.64-0.40-1.000.22
2025-02-2491.1060.00-0.27-1.000.28
2025-02-2591.9064.91-0.10-1.000.36
2025-02-2692.3067.210.06-1.000.42
2025-02-2793.2072.460.26-1.000.49
2025-03-0392.6073.530.37-1.000.48
2025-03-0493.1075.000.49-1.000.48
2025-03-0593.0076.060.57-1.000.45
2025-03-0693.5075.710.66-1.000.43

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2089.60-2強烈賣出
2025-02-2190.90-3強烈賣出
2025-02-2491.10-1賣出
2025-02-2591.90-1賣出
2025-02-2692.30-1賣出
2025-02-2793.20-3強烈賣出
2025-03-0392.60-2強烈賣出
2025-03-0493.10-2強烈賣出
2025-03-0593.00-2強烈賣出
2025-03-0693.50-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險17.64
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數896.15
索提諾比率0.45
波動率比率(上行/下行)1.16
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.50
年化波動率23.85
5日波動率1.17
10日波動率1.24
20日波動率1.29
60日波動率1.35
上行波動率1.29
下行波動率1.11
收益率峰度8.37
收益率偏度0.42
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-11.43
波動率比率(上行/下行)1.16
平均真實範圍(ATR)1.57
ATR百分比1.75

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.5560933.646581533.3333-0.198202
24.967865.079841586.66670.945147
33.576017.421621586.66670.459379
40.1744367.471751428.57140.0010398
50.09090328.049241450-0.0094125
62.84847.988191478.57140.335712
7-1.747319.708541428.5714-0.197144
80.1343144.67831428.5714-0.00691555
9-2.115776.703941435.7143-0.340462
101.590168.670611464.28570.164174
110.1701075.463351457.14290.000629725
12-0.603144.621841540-0.166558

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
24.967865.079841586.66670.945147
33.576017.421621586.66670.459379
62.84847.988191478.57140.335712

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-2.115776.703941435.7143-0.340462
7-1.747319.708541428.5714-0.197144
12-0.603144.621841540-0.166558

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
214.9678686.6667
323.5760186.6667
652.848478.5714

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-2.1157764.2857
76-1.7473171.4286
1211-0.6031460

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.21
趨勢持續性47.05

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.41
趨勢持續性48.40

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.86
趨勢持續性51.57

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.64
趨勢持續性52.26

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度1.31
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.82
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.89
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-3.54

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.21
成交量動量72.57
動量持續性47.05

10日動量


指標數值
價格動量0.41
成交量動量83.19
動量持續性48.40

20日動量


指標數值
價格動量0.86
成交量動量97.19
動量持續性51.57

60日動量


指標數值
價格動量2.64
成交量動量115.16
動量持續性52.26

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率9.38
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.89

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量51.53
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率58.62
中期上漲機率43.82
長期上漲機率43.75

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.17780.01750.1456
Volume_Shares-0.17781.00000.25460.3006
RSI_140.01750.25461.00000.6164
MACD0.14560.30060.61641.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲53.220%
下跌47.059%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1278.0-106.83%
2231.0-123.38%
3314.0-21.02%
4270.0-53.70%
5297.0-51.18%
6286.0-47.20%
7304.0-39.80%
8308.0-75.97%
9284.0-74.30%
10287.0-67.60%
11301.0-61.46%
12311.0-77.81%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 93.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 91.948

  • 90.885

  • 88.800


潛在阻力位 (由低到高)



  • 93.700

  • 93.984


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.134
上漲比例44.841

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.010
上漲比例42.250

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.07922240.15201843.4994
2-0.0230950.046977941.2661
3-0.0215402-0.052882244.7545
40.01067850.020293244.3826

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.085305644.6034
2-0.094812541.875
30.029343944.3499
40.022908943.9451
50.012769841.3669

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.010
上漲天數比例43.503
下跌天數比例45.261
平盤天數比例11.236

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.126
平均漲幅1.423
平均成交量變化(張)149.866

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.608
平均漲幅0.788
平均成交量變化(張)-39.796

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.131
平均跌幅-0.922
平均成交量變化(張)120.736

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.135
平均跌幅-0.681
平均成交量變化(張)-40.712

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.199
平均漲跌幅0.771
上漲比例59.040
平均成交量(張)435.292

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.178
成交量變化與價格變化相關係數0.186

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%75.7184.39%0.43
最近三天0.43%75.7184.39%0.43
最近一周1.74%75.7184.39%0.43
最近半個月4.00%75.7184.39%0.43
最近一個月5.06%75.7184.39%0.43

成交量分析


指標數值
近期平均成交量29.20張
成交量趨勢63.97%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點91.95
第2個買點90.89
第3個買點88.80

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位87.02 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標93.70 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.89% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.74% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:66.07% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.64個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:24.74%

  • 中期(20日)波動率:26.74%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:89.04

  • 價格波動範圍:32.00 ~ 163.00

  • 價格變異係數:23.45%


風險指標



  • 最大回撤:-50.19%

  • 回撤恢復天數:834天

  • 風險調整後收益:0.33


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-1.58%

  • 近期波動率:12.18%

  • 近期最大回撤:-7.71%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1168.91%

  • 波動率相對表現:-11.83%

  • 回撤相對表現:+42.49%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:58.62%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:43.75%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:11:20



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