燁輝(2023)技術分析-2025-03-08更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 61.538 |
| MACD | 0.429 |
| MACD Signal | 0.410 |
| MACD Histogram | 0.020 |
| 布林帶上軌 | 17.644 |
| 布林帶中軌 | 16.492 |
| 布林帶下軌 | 15.341 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 17.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.492
- 15.547
- 15.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.400
- 17.644
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.853 |
| 年化波動率 | 29.413 |
| 5日波動率 | 1.429 |
| 10日波動率 | 1.510 |
| 20日波動率 | 1.564 |
| 60日波動率 | 1.627 |
| 上行波動率 | 1.609 |
| 下行波動率 | 1.372 |
| 收益率峰度 | 8.039 |
| 收益率偏度 | 0.525 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.664 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.173 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.321 |
| ATR百分比 | 2.289 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.024% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.011% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.538% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.025% |
| 上漲天數比例 | 40.011% |
| 下跌天數比例 | 49.099% |
| 平盤天數比例 | 10.890% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.286% | 1.663% | 120.875% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.920% | 0.921% | -31.147% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.689% | -1.205% | 57.024% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.105% | -0.842% | -32.342% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.470% |
| 平均漲跌幅 | 1.403% |
| 上漲比例 | 72.698% |
| 平均成交量(張) | 19655 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.508 |
| 價量變化相關性 | 0.324 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 230 | 123 | 53.478% |
| 3 | 下跌 | 787 | 318 | 40.407% |
| 5 | 上漲 | 54 | 24 | 44.444% |
| 5 | 下跌 | 279 | 115 | 41.219% |
| 10 | 上漲 | 7 | 3 | 42.857% |
| 10 | 下跌 | 20 | 6 | 30.000% |
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