技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 33.108 |
MACD | 0.129 |
MACD Signal | 0.533 |
MACD Histogram | -0.405 |
布林帶上軌 | 33.856 |
布林帶中軌 | 32.010 |
布林帶下軌 | 30.164 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.900
- 29.724
潛在阻力位 (由低到高)
- 33.856
- 33.950
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.085 |
年化波動率 | 33.102 |
5日波動率 | 1.686 |
10日波動率 | 1.784 |
20日波動率 | 1.850 |
60日波動率 | 1.909 |
上行波動率 | 1.691 |
下行波動率 | 1.497 |
收益率峰度 | 4.865 |
收益率偏度 | 0.243 |
最大單日漲幅 | 9.982 |
最大單日跌幅 | -9.977 |
波動率比率(上行/下行) | 1.129 |
平均真實範圍(ATR) | 1.547 |
ATR百分比 | 2.780 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | 0.022% |
月初效應-上漲比例 | 47.604% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.065% |
月底效應-上漲比例 | 41.259% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.084% |
上漲天數比例 | 43.155% |
下跌天數比例 | 50.340% |
平盤天數比例 | 6.505% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.204% | 1.928% | 133.394% |
價格上漲_成交量下降 | 20.728% | 1.122% | -35.881% |
價格下跌_成交量上升 | 24.029% | -1.584% | 91.204% |
價格下跌_成交量下降 | 32.039% | -0.936% | -37.272% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 11.019% |
平均漲跌幅 | 0.999% |
上漲比例 | 67.401% |
平均成交量(張) | 1848 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.651 |
價量變化相關性 | 0.072 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 192 | 99 | 51.562% |
3 | 下跌 | 404 | 172 | 42.574% |
5 | 上漲 | 52 | 21 | 40.385% |
5 | 下跌 | 141 | 58 | 41.135% |
10 | 上漲 | 4 | 1 | 25.000% |
10 | 下跌 | 3 | 2 | 66.667% |
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