技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 31.481 |
MACD | 0.010 |
MACD Signal | 0.022 |
MACD Histogram | -0.012 |
布林帶上軌 | 7.375 |
布林帶中軌 | 7.240 |
布林帶下軌 | 7.105 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 7.160
潛在支撐位 (由高到低)
- 7.105
- 7.040
潛在阻力位 (由低到高)
- 7.375
- 7.390
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.994 |
年化波動率 | 31.649 |
5日波動率 | 1.615 |
10日波動率 | 1.714 |
20日波動率 | 1.774 |
60日波動率 | 1.840 |
上行波動率 | 1.643 |
下行波動率 | 1.400 |
收益率峰度 | 5.047 |
收益率偏度 | 0.354 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -9.955 |
波動率比率(上行/下行) | 1.174 |
平均真實範圍(ATR) | 0.258 |
ATR百分比 | 2.508 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.016% |
月初效應-上漲比例 | 37.913% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
月底效應-上漲比例 | 38.718% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.025% |
上漲天數比例 | 37.967% |
下跌天數比例 | 55.069% |
平盤天數比例 | 6.964% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.716% | 1.919% | 125.134% |
價格上漲_成交量下降 | 19.871% | 0.987% | -33.271% |
價格下跌_成交量上升 | 22.990% | -1.465% | 65.548% |
價格下跌_成交量下降 | 33.423% | -0.940% | -34.080% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 9.008% |
平均漲跌幅 | 1.871% |
上漲比例 | 76.418% |
平均成交量(張) | 11508 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.363 |
價量變化相關性 | 0.313 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 200 | 133 | 66.500% |
3 | 下跌 | 853 | 348 | 40.797% |
5 | 上漲 | 23 | 16 | 69.565% |
5 | 下跌 | 301 | 134 | 44.518% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 8 | 4 | 50.000% |
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