技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.481 |
| MACD | 0.010 |
| MACD Signal | 0.022 |
| MACD Histogram | -0.012 |
| 布林帶上軌 | 7.375 |
| 布林帶中軌 | 7.240 |
| 布林帶下軌 | 7.105 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 7.160
潛在支撐位 (由高到低)
- 7.105
- 7.040
潛在阻力位 (由低到高)
- 7.375
- 7.390
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.994 |
| 年化波動率 | 31.649 |
| 5日波動率 | 1.615 |
| 10日波動率 | 1.714 |
| 20日波動率 | 1.774 |
| 60日波動率 | 1.840 |
| 上行波動率 | 1.643 |
| 下行波動率 | 1.400 |
| 收益率峰度 | 5.047 |
| 收益率偏度 | 0.354 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.955 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.174 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.258 |
| ATR百分比 | 2.508 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.016% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.913% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.718% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.025% |
| 上漲天數比例 | 37.967% |
| 下跌天數比例 | 55.069% |
| 平盤天數比例 | 6.964% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.716% | 1.919% | 125.134% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.871% | 0.987% | -33.271% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.990% | -1.465% | 65.548% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.423% | -0.940% | -34.080% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.008% |
| 平均漲跌幅 | 1.871% |
| 上漲比例 | 76.418% |
| 平均成交量(張) | 11508 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.363 |
| 價量變化相關性 | 0.313 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 200 | 133 | 66.500% |
| 3 | 下跌 | 853 | 348 | 40.797% |
| 5 | 上漲 | 23 | 16 | 69.565% |
| 5 | 下跌 | 301 | 134 | 44.518% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 4 | 50.000% |
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