技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 59.633 |
| MACD | 0.621 |
| MACD Signal | 0.453 |
| MACD Histogram | 0.168 |
| 布林帶上軌 | 83.986 |
| 布林帶中軌 | 81.385 |
| 布林帶下軌 | 78.784 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 83.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 81.600
- 81.385
- 78.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 83.600
- 83.986
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.356 |
| 年化波動率 | 21.523 |
| 5日波動率 | 1.213 |
| 10日波動率 | 1.257 |
| 20日波動率 | 1.284 |
| 60日波動率 | 1.307 |
| 上行波動率 | 0.917 |
| 下行波動率 | 0.970 |
| 收益率峰度 | 4.084 |
| 收益率偏度 | -0.214 |
| 最大單日漲幅 | 6.872 |
| 最大單日跌幅 | -10.600 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.945 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.086 |
| ATR百分比 | 1.811 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.045% |
| 月初效應-上漲比例 | 47.535% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.031% |
| 月底效應-上漲比例 | 48.695% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.033% |
| 上漲天數比例 | 47.225% |
| 下跌天數比例 | 44.928% |
| 平盤天數比例 | 7.821% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.337% | 1.230% | 62.621% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.599% | 0.850% | -27.998% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.200% | -1.120% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 27.864% | -0.713% | -29.342% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 4.403% |
| 平均漲跌幅 | 0.008% |
| 上漲比例 | 50.932% |
| 平均成交量(張) | 22450 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.107 |
| 價量變化相關性 | 0.011 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 370 | 199 | 53.784% |
| 3 | 下跌 | 533 | 236 | 44.278% |
| 5 | 上漲 | 83 | 44 | 53.012% |
| 5 | 下跌 | 168 | 76 | 45.238% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 2 | 100.000% |
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