技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 66.071 |
| MACD | 0.137 |
| MACD Signal | 0.095 |
| MACD Histogram | 0.041 |
| 布林帶上軌 | 15.834 |
| 布林帶中軌 | 15.330 |
| 布林帶下軌 | 14.826 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.330
- 15.050
- 14.828
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.293 |
| 年化波動率 | 36.408 |
| 5日波動率 | 1.770 |
| 10日波動率 | 1.883 |
| 20日波動率 | 1.972 |
| 60日波動率 | 2.072 |
| 上行波動率 | 2.018 |
| 下行波動率 | 1.659 |
| 收益率峰度 | 4.455 |
| 收益率偏度 | 0.440 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.217 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.463 |
| ATR百分比 | 2.851 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.005% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.444% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.010% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.159% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.011% |
| 上漲天數比例 | 40.366% |
| 下跌天數比例 | 40.977% |
| 平盤天數比例 | 15.630% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.210% | 2.061% | 228.556% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.601% | 1.427% | -40.588% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.735% | -1.295% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.454% | -1.137% | -49.595% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.466% |
| 平均漲跌幅 | 1.184% |
| 上漲比例 | 56.659% |
| 平均成交量(張) | 528 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.386 |
| 價量變化相關性 | 0.202 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 240 | 140 | 58.333% |
| 3 | 下跌 | 775 | 300 | 38.710% |
| 5 | 上漲 | 38 | 27 | 71.053% |
| 5 | 下跌 | 296 | 109 | 36.824% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 30 | 12 | 40.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
