技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.500 |
| MACD | -0.121 |
| MACD Signal | -0.054 |
| MACD Histogram | -0.066 |
| 布林帶上軌 | 17.670 |
| 布林帶中軌 | 17.003 |
| 布林帶下軌 | 16.335 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.335
- 16.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.500
- 17.670
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.440 |
| 年化波動率 | 22.864 |
| 5日波動率 | 1.157 |
| 10日波動率 | 1.229 |
| 20日波動率 | 1.282 |
| 60日波動率 | 1.346 |
| 上行波動率 | 1.156 |
| 下行波動率 | 1.059 |
| 收益率峰度 | 7.132 |
| 收益率偏度 | 0.250 |
| 最大單日漲幅 | 9.804 |
| 最大單日跌幅 | -9.396 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.092 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.289 |
| ATR百分比 | 1.857 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.006% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.217% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.005% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.308% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.004% |
| 上漲天數比例 | 40.817% |
| 下跌天數比例 | 43.668% |
| 平盤天數比例 | 15.488% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.130% | 1.406% | 130.482% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.898% | 0.806% | -36.173% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.356% | -0.966% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.616% | -0.673% | -35.350% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.524% |
| 平均漲跌幅 | 1.044% |
| 上漲比例 | 64.984% |
| 平均成交量(張) | 3283 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.285 |
| 價量變化相關性 | 0.279 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 260 | 153 | 58.846% |
| 3 | 下跌 | 793 | 314 | 39.596% |
| 5 | 上漲 | 49 | 25 | 51.020% |
| 5 | 下跌 | 284 | 127 | 44.718% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 8 | 53.333% |
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