桂盟(5306)綜合分析報告-2025-04-13更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -176.01 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (751.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 144.21 |
| 收盤價標準差 | 16.23 |
| 最高價 | 195.50 |
| 最低價 | 82.70 |
| 平均成交量(張) | 198.87 |
| 成交量標準差(張) | 215.34 |
| 平均成交金額(萬) | 2838.21 |
| 平均成交筆數 | 338.27 |
| 平均漲跌幅 | -0.10% |
| 上漲天數比例 | 38.75% |
| 最大單日漲幅 | 9.61% |
| 最大單日跌幅 | -7.91% |
| 年化波動率 | 28.55% |
| 最大回撤 | -57.26% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 144.21 | 91.28 | 108.83 | 117.26 | 119.96 | 121.25 | 132.13 | 133.59 | 142.90 | 144.21 |
| 平均漲跌幅 | -0.10% | -0.46% | -0.80% | -0.46% | -0.17% | -0.17% | -0.15% | -0.13% | -0.10% | -0.10% |
| 上漲天數比例 | 38.75% | 40.00% | 20.00% | 33.33% | 35.00% | 35.56% | 38.89% | 38.63% | 39.04% | 38.75% |
| 平均成交量(張) | 198.87 | 574.62 | 291.00 | 229.96 | 207.84 | 184.37 | 213.90 | 242.03 | 201.19 | 198.87 |
| 平均成交金額(萬) | 2838.21 | 5091.77 | 2854.10 | 2493.55 | 2387.25 | 2160.19 | 2833.20 | 3283.30 | 2855.61 | 2838.21 |
| 年化波動率 | 28.55% | 149.03% | 83.05% | 60.94% | 47.48% | 39.73% | 35.83% | 32.43% | 28.87% | 28.55% |
| 最大回撤 | -57.26% | -18.92% | -32.49% | -36.14% | -36.14% | -36.14% | -48.63% | -48.63% | -54.81% | -57.26% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 91.28 | 121.25 | 144.21 | -23.58 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.46% | -0.17% | -0.10% | -0.33 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 35.56% | 38.75% | -11.91 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 574.62 | 184.37 | 198.87 | 76.62 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 5091.77 | 2160.19 | 2838.21 | 22.56 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 149.03% | 39.73% | 28.55% | -208.17 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -18.92% | -36.14% | -57.26% | -44.48 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價下跌但成交量大增，市場可能出現恐慌性拋售或大量換手
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 143.98 | 15.74 | 187.88 | 317.94 | 2700.59 | -0.16 | 34.46 |
| 星期二 | 144.11 | 16.14 | 202.89 | 355.99 | 2891.26 | -0.15 | 36.6 |
| 星期三 | 144.1 | 16.68 | 196.02 | 334.46 | 2779.3 | -0.26 | 41.72 |
| 星期四 | 144.49 | 16.49 | 205.61 | 336.9 | 2933.69 | 0.05 | 36.24 |
| 星期五 | 144.36 | 16.27 | 201.78 | 345.47 | 2884.32 | 0.03 | 44.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.16 | nan | 0 | -1.14 | -0.03 | 0.24 | 0.1 | -0.05 | -0.14 |
| 星期二 | -0.15 | nan | -0.22 | -0.06 | 0.24 | -0.01 | -0.17 | -0.23 | -0.2 |
| 星期三 | -0.26 | -7.91 | -7.91 | -2.93 | -1.31 | -0.77 | -0.35 | -0.16 | -0.29 |
| 星期四 | 0.05 | 1 | 1 | -0.08 | -1.02 | -0.6 | -0.6 | -0.29 | -0.02 |
| 星期五 | 0.03 | 4.83 | 4.83 | 0.21 | 0.06 | 0.33 | 0.14 | -0.05 | -0.01 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(0.05)，最差 星期三(-0.26)
- 3日: 表現最好 星期五(4.83)，最差 星期三(-7.91)
- 5日: 表現最好 星期五(4.83)，最差 星期三(-7.91)
- 15日: 表現最好 星期五(0.21)，最差 星期三(-2.93)
- 30日: 表現最好 星期二(0.24)，最差 星期三(-1.31)
- 60日: 表現最好 星期五(0.33)，最差 星期三(-0.77)
- 90日: 表現最好 星期五(0.14)，最差 星期四(-0.60)
- 180日: 表現最好 星期五(-0.05)，最差 星期四(-0.29)
- 365日: 表現最好 星期五(-0.01)，最差 星期三(-0.29)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 34.46 | nan | 0 | 0 | 50 | 53.85 | 47.37 | 44.74 | 36.49 |
| 星期二 | 36.6 | nan | 0 | 33.33 | 50 | 30.77 | 31.58 | 32.43 | 32.43 |
| 星期三 | 41.72 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 15.38 | 33.33 | 33.33 | 38.89 |
| 星期四 | 36.24 | 100 | 100 | 33.33 | 16.67 | 27.27 | 17.65 | 36.36 | 36.62 |
| 星期五 | 44.67 | 100 | 100 | 33.33 | 40 | 50 | 47.06 | 47.22 | 48.65 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(44.67)，最差 星期一(34.46)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(33.33)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期一(50.00)，最差 星期三(14.29)
- 60日: 表現最好 星期一(53.85)，最差 星期三(15.38)
- 90日: 表現最好 星期一(47.37)，最差 星期四(17.65)
- 180日: 表現最好 星期五(47.22)，最差 星期二(32.43)
- 365日: 表現最好 星期五(48.65)，最差 星期二(32.43)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 187.88 | nan | 67.31 | 192.58 | 141.4 | 169.51 | 166.13 | 210.54 | 224.83 |
| 星期二 | 202.89 | nan | 619.91 | 273.64 | 211.81 | 170.24 | 158.96 | 217.23 | 257.28 |
| 星期三 | 196.02 | 925.29 | 925.29 | 333.62 | 262.8 | 203.59 | 186.34 | 200.18 | 222.02 |
| 星期四 | 205.61 | 634.22 | 634.22 | 262.38 | 244.77 | 279.25 | 235.03 | 231.35 | 259.46 |
| 星期五 | 201.78 | 626.39 | 626.39 | 392.77 | 294.27 | 233.5 | 180.4 | 211.76 | 246.73 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(205.61)，最低 星期一(187.88)
- 3日: 成交量最高 星期三(925.29)，最低 星期五(626.39)
- 5日: 成交量最高 星期三(925.29)，最低 星期一(67.31)
- 15日: 成交量最高 星期五(392.77)，最低 星期一(192.58)
- 30日: 成交量最高 星期五(294.27)，最低 星期一(141.40)
- 60日: 成交量最高 星期四(279.25)，最低 星期一(169.51)
- 90日: 成交量最高 星期四(235.03)，最低 星期二(158.96)
- 180日: 成交量最高 星期四(231.35)，最低 星期三(200.18)
- 365日: 成交量最高 星期四(259.46)，最低 星期三(222.02)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 2700.59 | nan | 686.51 | 2181.24 | 1654.03 | 2056.37 | 2031.02 | 2874.5 | 3086.65 |
| 星期二 | 2891.26 | nan | 5727.51 | 2684.9 | 2289.88 | 1943.23 | 1853.07 | 2877.3 | 3482.96 |
| 星期三 | 2779.3 | 7802.22 | 7802.22 | 2895.56 | 2777.63 | 2256.39 | 2124.19 | 2608.45 | 2949.1 |
| 星期四 | 2933.69 | 5718.07 | 5718.07 | 2522.68 | 2693.59 | 3249.95 | 2774.78 | 3013.21 | 3522.28 |
| 星期五 | 2884.32 | 5524.52 | 5524.52 | 3986.11 | 3107.64 | 2615.78 | 2071.35 | 2804.02 | 3376.18 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(2933.69)，最差 星期一(2700.59)
- 3日: 表現最好 星期三(7802.22)，最差 星期五(5524.52)
- 5日: 表現最好 星期三(7802.22)，最差 星期一(686.51)
- 15日: 表現最好 星期五(3986.11)，最差 星期一(2181.24)
- 30日: 表現最好 星期五(3107.64)，最差 星期一(1654.03)
- 60日: 表現最好 星期四(3249.95)，最差 星期二(1943.23)
- 90日: 表現最好 星期四(2774.78)，最差 星期二(1853.07)
- 180日: 表現最好 星期四(3013.21)，最差 星期三(2608.45)
- 365日: 表現最好 星期四(3522.28)，最差 星期三(2949.10)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在7/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.24%
- 近期表現最差的交易日是星期三，平均漲幅 -1.31%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 294.27張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期三盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 119.00 | 28.12 | 121.90 | 123.19 | -1.29 | -0.56 | 0.00 | -0.73 |
| 2025-03-28 | 114.50 | 17.95 | 120.76 | 122.55 | -1.78 | -0.80 | 0.00 | -0.98 |
| 2025-03-31 | 112.00 | 13.95 | 119.42 | 121.77 | -2.35 | -1.11 | 0.00 | -1.24 |
| 2025-04-01 | 113.00 | 19.05 | 118.43 | 121.12 | -2.69 | -1.43 | 0.00 | -1.26 |
| 2025-04-02 | 113.00 | 23.53 | 117.59 | 120.52 | -2.92 | -1.73 | 0.00 | -1.20 |
| 2025-04-07 | 102.00 | 11.11 | 115.19 | 119.15 | -3.95 | -2.17 | 0.00 | -1.78 |
| 2025-04-08 | 91.80 | 2.84 | 111.60 | 117.12 | -5.52 | -2.84 | 0.00 | -2.68 |
| 2025-04-09 | 82.70 | 2.31 | 107.15 | 114.57 | -7.42 | -3.76 | 0.00 | -3.66 |
| 2025-04-10 | 90.90 | 18.40 | 104.65 | 112.82 | -8.17 | -4.64 | 0.00 | -3.53 |
| 2025-04-11 | 89.00 | 17.73 | 102.24 | 111.05 | -8.81 | -5.47 | 0.00 | -3.34 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 122.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 122.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 120.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 120.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 120.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 119.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 114.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 112.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 113.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 113.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-07 | 102.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 91.80 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 82.70 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 90.90 | 1 | 買入 |
| 2025-04-11 | 89.00 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 122.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 122.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 120.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-25 | 120.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 120.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 119.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 114.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 112.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 113.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-02 | 113.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-07 | 102.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 91.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 82.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 90.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-11 | 89.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 21.87 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 0.00 |
| 索提諾比率 | -1.08 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.96 |
| 95%VaR | -2.55 |
| 99%VaR | -5.87 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.80 |
| 年化波動率 | 28.55 |
| 5日波動率 | 1.46 |
| 10日波動率 | 1.54 |
| 20日波動率 | 1.58 |
| 60日波動率 | 1.64 |
| 上行波動率 | 1.32 |
| 下行波動率 | 1.38 |
| 收益率峰度 | 7.19 |
| 收益率偏度 | -0.30 |
| 最大單日漲幅 | 9.92 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.96 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.10 |
| ATR百分比 | 2.17 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.44701 | 5.99143 | 3 | 66.6667 | 0.547506 |
| 2 | 7.02225 | 12.6899 | 3 | 66.6667 | 0.540242 |
| 3 | -6.58504 | 4.42505 | 4 | 0 | -1.52579 |
| 4 | -7.75998 | 11.2149 | 4 | 50 | -0.706795 |
| 5 | 1.21341 | 2.34966 | 3 | 66.6667 | 0.445488 |
| 6 | -1.22462 | 3.11685 | 3 | 33.3333 | -0.446376 |
| 7 | 1.09523 | 4.27562 | 3 | 66.6667 | 0.217175 |
| 8 | 0.172548 | 7.47624 | 3 | 66.6667 | 0.000786701 |
| 9 | -9.24407 | 5.54641 | 3 | 0 | -1.69673 |
| 10 | -4.83175 | 5.53976 | 3 | 33.3333 | -0.90228 |
| 11 | 2.44112 | 10.1167 | 3 | 66.6667 | 0.224821 |
| 12 | -3.45267 | 6.69939 | 3 | 33.3333 | -0.540249 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.02225 | 12.6899 | 3 | 66.6667 | 0.540242 |
| 1 | 3.44701 | 5.99143 | 3 | 66.6667 | 0.547506 |
| 11 | 2.44112 | 10.1167 | 3 | 66.6667 | 0.224821 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -9.24407 | 5.54641 | 3 | 0 | -1.69673 |
| 4 | -7.75998 | 11.2149 | 4 | 50 | -0.706795 |
| 3 | -6.58504 | 4.42505 | 4 | 0 | -1.52579 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 7.02225 | 66.6667 |
| 1 | 12 | 3.44701 | 66.6667 |
| 11 | 10 | 2.44112 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | -9.24407 | 100 |
| 4 | 3 | -7.75998 | 50 |
| 3 | 2 | -6.58504 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.42 |
| 趨勢持續性 | 42.61 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.70 |
| 趨勢持續性 | 42.21 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.19 |
| 趨勢持續性 | 41.28 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -2.87 |
| 趨勢持續性 | 29.69 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -17.69 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -15.61 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -10.74 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -6.63 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.42 |
| 成交量動量 | 51.70 |
| 動量持續性 | 42.61 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.70 |
| 成交量動量 | 63.75 |
| 動量持續性 | 42.21 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.19 |
| 成交量動量 | 86.56 |
| 動量持續性 | 41.28 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -2.87 |
| 成交量動量 | 72.28 |
| 動量持續性 | 29.69 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.02 |
| 成交量動量變化率 | 0.84 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 71.16 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 10.74 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 626.39 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 24.14 |
| 中期上漲機率 | 32.58 |
| 長期上漲機率 | 40.53 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | -0.0853 | 0.2682 | 0.2411 |
| Volume_Shares | -0.0853 | 1.0000 | 0.1558 | 0.2503 |
| RSI_14 | 0.2682 | 0.1558 | 1.0000 | 0.6875 |
| MACD | 0.2411 | 0.2503 | 0.6875 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 55.102% |
| 下跌 | 37.634% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 22.00% |
| 2 | 50 | -100.00% |
| 3 | 83 | 50.60% |
| 4 | 63 | 98.41% |
| 5 | 65 | -4.62% |
| 6 | 60 | -1.67% |
| 7 | 63 | 14.29% |
| 8 | 67 | 26.87% |
| 9 | 61 | 42.62% |
| 10 | 59 | 103.39% |
| 11 | 65 | 20.00% |
| 12 | 65 | 38.46% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 103.39%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -100.00%)
- 平均準確率：25.86%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 4.00% |
| 2 | 50 | -2.00% |
| 3 | 83 | -2.41% |
| 4 | 63 | 1.59% |
| 5 | 65 | 1.54% |
| 6 | 60 | 0.00% |
| 7 | 63 | 0.00% |
| 8 | 67 | 0.00% |
| 9 | 61 | -1.64% |
| 10 | 59 | -1.69% |
| 11 | 65 | 3.08% |
| 12 | 65 | -1.54% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 4.00%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -2.41%)
- 平均準確率：0.08%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 10.00% |
| 2 | 50 | -44.00% |
| 3 | 83 | 16.87% |
| 4 | 63 | 33.33% |
| 5 | 65 | -1.54% |
| 6 | 60 | -3.33% |
| 7 | 63 | 4.76% |
| 8 | 67 | 8.96% |
| 9 | 61 | 9.84% |
| 10 | 59 | 45.76% |
| 11 | 65 | 1.54% |
| 12 | 65 | 13.85% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 45.76%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -44.00%)
- 平均準確率：8.00%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 4.00% |
| 2 | 50 | -2.00% |
| 3 | 83 | -2.41% |
| 4 | 63 | 3.17% |
| 5 | 65 | 0.00% |
| 6 | 60 | -1.67% |
| 7 | 63 | 1.59% |
| 8 | 67 | 1.49% |
| 9 | 61 | -4.92% |
| 10 | 59 | 1.69% |
| 11 | 65 | 3.08% |
| 12 | 65 | -3.08% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 4.00%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -4.92%)
- 平均準確率：0.08%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 0.00% |
| 2 | 50 | -14.00% |
| 3 | 83 | 9.64% |
| 4 | 63 | 14.29% |
| 5 | 65 | 0.00% |
| 6 | 60 | -6.67% |
| 7 | 63 | 1.59% |
| 8 | 67 | 10.45% |
| 9 | 61 | 14.75% |
| 10 | 59 | 3.39% |
| 11 | 65 | 1.54% |
| 12 | 65 | 4.62% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 14.75%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -14.00%)
- 平均準確率：3.30%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 4.00% |
| 2 | 50 | -38.00% |
| 3 | 83 | 28.92% |
| 4 | 63 | 46.03% |
| 5 | 65 | -4.62% |
| 6 | 60 | 10.00% |
| 7 | 63 | 6.35% |
| 8 | 67 | 5.97% |
| 9 | 61 | 24.59% |
| 10 | 59 | 54.24% |
| 11 | 65 | 10.77% |
| 12 | 65 | 24.62% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 54.24%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -38.00%)
- 平均準確率：14.41%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 89.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 85.532
- 82.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 126.500
- 139.358
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.176 |
| 上漲比例 | 44.144 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.184 |
| 上漲比例 | 36.709 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.120219 | 0.0185168 | 37.1585 |
| 2 | -0.174468 | -0.144784 | 38.2979 |
| 3 | -0.293194 | -0.115947 | 39.7906 |
| 4 | -0.047619 | -0.0959945 | 39.6825 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.14939 | 40.2439 |
| 2 | -0.254494 | 38.764 |
| 3 | -0.0524862 | 39.779 |
| 4 | -0.27381 | 35.119 |
| 5 | 0.0916667 | 41.6667 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.160 |
| 上漲天數比例 | 38.748 |
| 下跌天數比例 | 48.202 |
| 平盤天數比例 | 13.049 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.240 |
| 平均漲幅 | 1.746 |
| 平均成交量變化(張) | 113.630 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.240 |
| 平均漲幅 | 1.002 |
| 平均成交量變化(張) | -36.236 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 27.696 |
| 平均跌幅 | -1.343 |
| 平均成交量變化(張) | 95.024 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.824 |
| 平均跌幅 | -0.851 |
| 平均成交量變化(張) | -35.676 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.587 |
| 平均漲跌幅 | 0.155 |
| 上漲比例 | 52.778 |
| 平均成交量(張) | 577.202 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | -0.085 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.138 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 7.62% | 728.63 | -32.30% | 134.76% | 66.67% |
| 最近一周 | -21.24% | 434.41 | 373.23% | 126.27% | 42.86% |
| 最近半個月 | -27.35% | 291.00 | 701.29% | 83.05% | 20.00% |
| 最近一個月 | -30.20% | 229.96 | 1201.00% | 60.94% | 33.33% |
| 最近兩個月 | -25.52% | 207.84 | 546.89% | 47.48% | 35.00% |
| 最近三個月 | -29.37% | 184.37 | 359.81% | 39.73% | 35.56% |
| 最近半年 | -35.04% | 213.90 | 527.00% | 35.83% | 38.89% |
| 最近一年 | -31.80% | 242.03 | 1227.61% | 32.43% | 38.63% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 12.8/2.3/17.7/15.4 | -108.0%/56.7%/-87.1% | -3.51/-3.66/-3.34/0.33 |
| 最近一周 | 13.6/19.0/17.7/-1.3 | -113.7%/7.3%/-87.1% | -2.49/-1.26/-3.34/-2.07 |
| 最近半個月 | 21.7/40.5/17.7/-22.7 | -104.0%/-8.4%/-87.1% | -1.59/-0.58/-3.34/-2.75 |
| 最近一個月 | 38.2/62.2/17.7/-44.4 | -51.9%/-147.9%/-87.1% | -0.80/0.57/-3.34/-3.91 |
| 最近兩個月 | 43.8/25.8/17.7/-8.1 | -17.7%/-25.2%/-87.1% | -0.24/-0.28/-3.34/-3.06 |
| 最近三個月 | 42.6/30.4/17.7/-12.7 | -24.9%/-38.6%/-87.1% | -0.06/-0.04/-3.34/-3.30 |
| 最近半年 | 44.5/27.3/17.7/-9.5 | -18.2%/-6.5%/-87.1% | -0.10/-0.32/-3.34/-3.02 |
| 最近一年 | 46.3/22.7/17.7/-5.0 | -12.5%/-19.0%/-87.1% | -0.03/-0.71/-3.34/-2.63 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 229.96張 |
| 成交量趨勢 | 1201.00% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 85.53 |
| 第2個買點 | 82.70 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 81.05 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 126.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：93.94% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：77.23% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：28.74% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.66個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：27.68%
- 中期(20日)波動率：24.94%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：144.21
- 價格波動範圍：82.70 ~ 195.50
- 價格變異係數：11.25%
風險指標
- 最大回撤：-57.26%
- 回撤恢復天數：0天
- 風險調整後收益：-0.82
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-25.52%
- 近期波動率：47.48%
- 近期最大回撤：-36.14%
- 近期上漲天數比例：33.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1124.35%
- 波動率相對表現：+21.17%
- 回撤相對表現：+3.14%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：24.14%
- 近90日上漲機率：32.58%
- 歷史整體上漲機率：40.53%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 25.00%
- 2025-04: 16.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 82.70 (第 28 天) 至最高 129.50 (第 5 天)
- 中位數價格: 122.25
- 平均每日漲跌幅: -1.16%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 3.53%
- 平均連續下跌: 3.0天，累計跌幅 -8.54%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 1.19%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -10.86%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 82.70 (第 58 天) 至最高 129.50 (第 35 天)
- 中位數價格: 122.75
- 平均每日漲跌幅: -0.45%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 3.03%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -4.73%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 5.94%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -10.86%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 82.70 (第 88 天) 至最高 129.50 (第 65 天)
- 中位數價格: 123.00
- 平均每日漲跌幅: -0.36%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 2.40%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.99%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 5.94%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -10.86%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 82.70 (第 178 天) 至最高 161.00 (第 38 天)
- 中位數價格: 127.00
- 平均每日漲跌幅: -0.21%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.42%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.29%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 8.00%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -10.86%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 82.70 (第 363 天) 至最高 161.00 (第 223 天)
- 中位數價格: 131.50
- 平均每日漲跌幅: -0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.66%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.03%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.89%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -7.04%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 54.55% (樣本數: 18/33)
平均累計上漲幅度: 4.81%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 60.98% (樣本數: 25/41)
平均累計下跌幅度: 6.03%
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 71.43% (樣本數: 10/14)
平均累計上漲幅度: 6.29%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌5%後反轉: 概率為 63.16% (樣本數: 12/19)
平均累計下跌幅度: 8.56%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 100.0% (樣本數: 2/2)
平均累計上漲幅度: 10.82%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 55.56% (樣本數: 5/9)
平均累計下跌幅度: 11.04%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-13 02:36:08
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
