州巧(3543)綜合分析報告-2025-04-13更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -262.60 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (1214.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 23.01 |
| 收盤價標準差 | 3.52 |
| 最高價 | 34.65 |
| 最低價 | 14.70 |
| 平均成交量(張) | 219.71 |
| 成交量標準差(張) | 455.68 |
| 平均成交金額(萬) | 529.69 |
| 平均成交筆數 | 130.22 |
| 平均漲跌幅 | -0.13% |
| 上漲天數比例 | 37.89% |
| 最大單日漲幅 | 25.65% |
| 最大單日跌幅 | -8.80% |
| 年化波動率 | 31.74% |
| 最大回撤 | -56.89% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 23.01 | 16.29 | 19.04 | 20.77 | 21.80 | 22.01 | 22.23 | 22.87 | 21.79 | 23.56 |
| 平均漲跌幅 | -0.13% | 1.69% | 0.30% | -0.11% | -0.15% | -0.03% | -0.04% | -0.08% | -0.13% | -0.13% |
| 上漲天數比例 | 37.89% | 20.00% | 33.33% | 36.67% | 38.33% | 41.11% | 40.00% | 39.18% | 39.18% | 38.08% |
| 平均成交量(張) | 219.71 | 199.94 | 153.35 | 128.87 | 113.69 | 125.09 | 153.21 | 235.70 | 146.52 | 187.35 |
| 平均成交金額(萬) | 529.69 | 314.61 | 281.37 | 256.92 | 241.11 | 274.31 | 344.12 | 576.19 | 349.46 | 479.32 |
| 年化波動率 | 31.74% | 150.51% | 84.81% | 60.01% | 44.00% | 38.21% | 33.22% | 30.26% | 27.20% | 28.58% |
| 最大回撤 | -56.89% | -18.78% | -30.82% | -36.23% | -37.45% | -37.84% | -39.88% | -49.83% | -49.83% | -56.89% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 16.29 | 22.01 | 23.56 | -15.84 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 1.69% | -0.03% | -0.13% | 174.03 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 41.11% | 38.08% | -17.49 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 199.94 | 125.09 | 187.35 | -25.59 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 314.61 | 274.31 | 479.32 | -42.14 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 150.51% | 38.21% | 28.58% | -177.14 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -18.78% | -37.84% | -56.89% | -45.34 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅增加但波動性降低，呈現健康多頭，適合持有並逢低加碼
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 22.98 | 3.5 | 227.05 | 144.23 | 549.79 | -0.28 | 36.97 |
| 星期二 | 22.96 | 3.51 | 206.49 | 120.52 | 494.53 | -0.39 | 27.53 |
| 星期三 | 22.99 | 3.53 | 198.41 | 111.81 | 464.57 | 0.04 | 41.94 |
| 星期四 | 23.07 | 3.58 | 213.96 | 130.87 | 508.74 | -0.08 | 37.45 |
| 星期五 | 23.07 | 3.51 | 254.14 | 144.8 | 635.34 | 0.04 | 45.8 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.28 | nan | 0 | -1.37 | -1.09 | -0.45 | -0.41 | -0.45 | -0.25 |
| 星期二 | -0.39 | nan | 0 | 0.18 | 0.35 | -0.06 | -0.09 | -0.36 | -0.37 |
| 星期三 | 0.04 | -0.68 | -0.68 | 0.11 | -0.38 | -0.44 | -0.14 | 0.03 | 0.1 |
| 星期四 | -0.08 | 9.12 | 9.12 | 2.89 | 0.71 | 0.25 | 0.11 | 0.15 | 0.09 |
| 星期五 | 0.04 | 0 | 0 | -0.33 | -0.1 | 0.08 | 0.41 | 0.5 | 0.04 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(0.04)，最差 星期二(-0.39)
- 3日: 表現最好 星期四(9.12)，最差 星期三(-0.68)
- 5日: 表現最好 星期四(9.12)，最差 星期三(-0.68)
- 15日: 表現最好 星期四(2.89)，最差 星期一(-1.37)
- 30日: 表現最好 星期四(0.71)，最差 星期一(-1.09)
- 60日: 表現最好 星期四(0.25)，最差 星期一(-0.45)
- 90日: 表現最好 星期五(0.41)，最差 星期一(-0.41)
- 180日: 表現最好 星期五(0.50)，最差 星期一(-0.45)
- 365日: 表現最好 星期三(0.10)，最差 星期二(-0.37)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 36.97 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 30.77 | 36.84 | 36.84 | 39.19 |
| 星期二 | 27.53 | nan | 0 | 33.33 | 66.67 | 46.15 | 36.84 | 35.14 | 31.08 |
| 星期三 | 41.94 | 0 | 0 | 66.67 | 42.86 | 30.77 | 38.89 | 36.11 | 40.28 |
| 星期四 | 37.45 | 100 | 100 | 66.67 | 33.33 | 36.36 | 35.29 | 36.36 | 39.44 |
| 星期五 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 58.82 | 55.56 | 45.95 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(45.80)，最差 星期二(27.53)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期五(50.00)，最差 星期一(30.77)
- 90日: 表現最好 星期五(58.82)，最差 星期四(35.29)
- 180日: 表現最好 星期五(55.56)，最差 星期二(35.14)
- 365日: 表現最好 星期五(45.95)，最差 星期二(31.08)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 227.05 | nan | 11.7 | 137.67 | 116.41 | 140.49 | 166.78 | 185.01 | 237.69 |
| 星期二 | 206.49 | nan | 196.05 | 142.14 | 118.6 | 111.89 | 118.19 | 137.99 | 208.33 |
| 星期三 | 198.41 | 257.42 | 257.42 | 152.54 | 146.43 | 107.69 | 119.91 | 125.06 | 188.73 |
| 星期四 | 213.96 | 427.47 | 427.47 | 221.25 | 161.44 | 124.69 | 116.37 | 135.78 | 264.97 |
| 星期五 | 254.14 | 107.07 | 107.07 | 113.12 | 92.49 | 76.85 | 100.4 | 179.42 | 278.7 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(254.14)，最低 星期三(198.41)
- 3日: 成交量最高 星期四(427.47)，最低 星期五(107.07)
- 5日: 成交量最高 星期四(427.47)，最低 星期一(11.71)
- 15日: 成交量最高 星期四(221.25)，最低 星期五(113.12)
- 30日: 成交量最高 星期四(161.44)，最低 星期五(92.49)
- 60日: 成交量最高 星期一(140.49)，最低 星期五(76.85)
- 90日: 成交量最高 星期一(166.78)，最低 星期五(100.40)
- 180日: 成交量最高 星期一(185.01)，最低 星期三(125.06)
- 365日: 成交量最高 星期五(278.70)，最低 星期三(188.73)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 549.79 | nan | 21.19 | 278.67 | 246.18 | 312.65 | 379.34 | 421.33 | 573.69 |
| 星期二 | 494.53 | nan | 319.57 | 261.22 | 236.9 | 240.46 | 259.45 | 307.76 | 498.96 |
| 星期三 | 464.57 | 381.77 | 381.77 | 261.84 | 290.7 | 222.28 | 257.9 | 275.56 | 444.4 |
| 星期四 | 508.74 | 678.74 | 678.74 | 388.14 | 308.11 | 251.37 | 244.68 | 299.72 | 664.67 |
| 星期五 | 635.34 | 171.76 | 171.76 | 216.96 | 185.13 | 162.12 | 220.54 | 409.28 | 699.25 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(635.34)，最差 星期三(464.57)
- 3日: 表現最好 星期四(678.74)，最差 星期五(171.76)
- 5日: 表現最好 星期四(678.74)，最差 星期一(21.19)
- 15日: 表現最好 星期四(388.14)，最差 星期五(216.96)
- 30日: 表現最好 星期四(308.11)，最差 星期五(185.13)
- 60日: 表現最好 星期一(312.65)，最差 星期五(162.12)
- 90日: 表現最好 星期一(379.34)，最差 星期五(220.54)
- 180日: 表現最好 星期一(421.33)，最差 星期三(275.56)
- 365日: 表現最好 星期五(699.25)，最差 星期三(444.40)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期四，平均漲幅 0.71%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -1.09%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 161.44張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期四開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(-0.10%)表現優於星期一(-1.09%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 20.45 | 9.84 | 21.19 | 21.81 | -0.62 | -0.43 | 0.00 | -0.19 |
| 2025-03-28 | 20.25 | 9.84 | 21.05 | 21.70 | -0.65 | -0.47 | 0.00 | -0.18 |
| 2025-03-31 | 19.70 | 8.45 | 20.84 | 21.55 | -0.71 | -0.52 | 0.00 | -0.19 |
| 2025-04-01 | 19.90 | 13.51 | 20.70 | 21.43 | -0.73 | -0.56 | 0.00 | -0.17 |
| 2025-04-02 | 20.10 | 21.21 | 20.60 | 21.33 | -0.72 | -0.59 | 0.00 | -0.13 |
| 2025-04-07 | 18.10 | 11.54 | 20.22 | 21.09 | -0.87 | -0.65 | 0.00 | -0.22 |
| 2025-04-08 | 16.30 | 8.96 | 19.62 | 20.73 | -1.12 | -0.74 | 0.00 | -0.38 |
| 2025-04-09 | 14.70 | 6.67 | 18.86 | 20.29 | -1.43 | -0.88 | 0.00 | -0.55 |
| 2025-04-10 | 16.15 | 22.22 | 18.44 | 19.98 | -1.54 | -1.01 | 0.00 | -0.53 |
| 2025-04-11 | 16.20 | 22.22 | 18.10 | 19.70 | -1.60 | -1.13 | 0.00 | -0.47 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 21.20 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 21.25 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-24 | 20.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 20.40 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 20.40 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 20.45 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 20.25 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 19.70 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 19.90 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 20.10 | 1 | 買入 |
| 2025-04-07 | 18.10 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 16.30 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 14.70 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 16.15 | 1 | 買入 |
| 2025-04-11 | 16.20 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 21.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-21 | 21.25 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 20.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-25 | 20.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-26 | 20.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 20.45 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 20.25 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-31 | 19.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-01 | 19.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-02 | 20.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-07 | 18.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 16.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 14.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 16.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-11 | 16.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 21.07 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 165.14 |
| 索提諾比率 | -0.01 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.52 |
| 95%VaR | -2.42 |
| 99%VaR | -5.21 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.00 |
| 年化波動率 | 31.74 |
| 5日波動率 | 1.42 |
| 10日波動率 | 1.50 |
| 20日波動率 | 1.56 |
| 60日波動率 | 1.63 |
| 上行波動率 | 2.02 |
| 下行波動率 | 1.33 |
| 收益率峰度 | 33.29 |
| 收益率偏度 | 2.51 |
| 最大單日漲幅 | 26.98 |
| 最大單日跌幅 | -9.95 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.52 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.57 |
| ATR百分比 | 2.46 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.27878 | 6.49728 | 5 | 40 | 0.171165 |
| 2 | -1.74857 | 6.62666 | 5 | 40 | -0.28902 |
| 3 | -3.01681 | 6.89364 | 5 | 60 | -0.4618 |
| 4 | -0.725877 | 9.40047 | 6 | 50 | -0.0949466 |
| 5 | -5.03399 | 4.55649 | 5 | 20 | -1.14137 |
| 6 | -0.792883 | 3.40659 | 5 | 60 | -0.281674 |
| 7 | -3.02209 | 4.31114 | 5 | 20 | -0.739654 |
| 8 | 2.08389 | 7.50068 | 5 | 60 | 0.255607 |
| 9 | 3.10195 | 4.07616 | 5 | 80 | 0.72011 |
| 10 | 0.705797 | 7.72658 | 5 | 40 | 0.069776 |
| 11 | 5.62588 | 10.4999 | 5 | 40 | 0.519928 |
| 12 | 2.64914 | 5.53151 | 5 | 60 | 0.448788 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5.62588 | 10.4999 | 5 | 40 | 0.519928 |
| 9 | 3.10195 | 4.07616 | 5 | 80 | 0.72011 |
| 12 | 2.64914 | 5.53151 | 5 | 60 | 0.448788 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | -5.03399 | 4.55649 | 5 | 20 | -1.14137 |
| 7 | -3.02209 | 4.31114 | 5 | 20 | -0.739654 |
| 3 | -3.01681 | 6.89364 | 5 | 60 | -0.4618 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 5.62588 | 40 |
| 9 | 8 | 3.10195 | 80 |
| 12 | 11 | 2.64914 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | -5.03399 | 80 |
| 7 | 6 | -3.02209 | 80 |
| 3 | 2 | -3.01681 | 40 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.03 |
| 趨勢持續性 | 45.80 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.04 |
| 趨勢持續性 | 43.99 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.28 |
| 趨勢持續性 | 43.90 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.83 |
| 趨勢持續性 | 39.70 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -16.93 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -13.86 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -13.68 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.10 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.03 |
| 成交量動量 | 107.30 |
| 動量持續性 | 45.63 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.04 |
| 成交量動量 | 300.52 |
| 動量持續性 | 43.82 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.28 |
| 成交量動量 | 299.09 |
| 動量持續性 | 43.66 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.88 |
| 成交量動量 | 610.18 |
| 動量持續性 | 39.62 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.02 |
| 成交量動量變化率 | 0.13 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 71.56 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 13.68 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 107.07 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 44.94 |
| 長期上漲機率 | 41.14 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1544 | 0.0813 | 0.3038 |
| Volume_Shares | 0.1544 | 1.0000 | 0.2754 | 0.3696 |
| RSI_14 | 0.0813 | 0.2754 | 1.0000 | 0.6562 |
| MACD | 0.3038 | 0.3696 | 0.6562 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.563% |
| 下跌 | 39.322% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | 1.14% |
| 2 | 78 | 48.72% |
| 3 | 110 | 70.91% |
| 4 | 94 | 21.28% |
| 5 | 106 | 49.06% |
| 6 | 101 | 17.82% |
| 7 | 108 | 30.56% |
| 8 | 110 | 14.55% |
| 9 | 103 | -34.95% |
| 10 | 98 | 2.04% |
| 11 | 108 | 8.33% |
| 12 | 110 | -22.73% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 70.91%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -34.95%)
- 平均準確率：17.23%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | -2.27% |
| 2 | 78 | 1.28% |
| 3 | 110 | 0.00% |
| 4 | 94 | 0.00% |
| 5 | 106 | -0.94% |
| 6 | 101 | 1.98% |
| 7 | 108 | -2.78% |
| 8 | 110 | 1.82% |
| 9 | 103 | 0.97% |
| 10 | 98 | -2.04% |
| 11 | 108 | 0.00% |
| 12 | 110 | 0.91% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 1.98%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -2.78%)
- 平均準確率：-0.09%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | -4.55% |
| 2 | 78 | 19.23% |
| 3 | 110 | 28.18% |
| 4 | 94 | 6.38% |
| 5 | 106 | 21.70% |
| 6 | 101 | 6.93% |
| 7 | 108 | 11.11% |
| 8 | 110 | -1.82% |
| 9 | 103 | -16.50% |
| 10 | 98 | -3.06% |
| 11 | 108 | 1.85% |
| 12 | 110 | -17.27% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 28.18%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -17.27%)
- 平均準確率：4.35%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | -1.14% |
| 2 | 78 | 1.28% |
| 3 | 110 | 1.82% |
| 4 | 94 | -2.13% |
| 5 | 106 | 0.94% |
| 6 | 101 | -0.99% |
| 7 | 108 | -0.93% |
| 8 | 110 | 1.82% |
| 9 | 103 | 0.00% |
| 10 | 98 | -1.02% |
| 11 | 108 | 1.85% |
| 12 | 110 | -1.82% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 1.85%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -2.13%)
- 平均準確率：-0.03%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | -3.41% |
| 2 | 78 | 0.00% |
| 3 | 110 | 3.64% |
| 4 | 94 | 3.19% |
| 5 | 106 | 5.66% |
| 6 | 101 | -2.97% |
| 7 | 108 | 5.56% |
| 8 | 110 | 2.73% |
| 9 | 103 | -8.74% |
| 10 | 98 | -4.08% |
| 11 | 108 | -1.85% |
| 12 | 110 | -3.64% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 5.66%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -8.74%)
- 平均準確率：-0.33%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | 12.50% |
| 2 | 78 | 26.92% |
| 3 | 110 | 37.27% |
| 4 | 94 | 13.83% |
| 5 | 106 | 21.70% |
| 6 | 101 | 12.87% |
| 7 | 108 | 17.59% |
| 8 | 110 | 10.00% |
| 9 | 103 | -10.68% |
| 10 | 98 | 12.24% |
| 11 | 108 | 6.48% |
| 12 | 110 | -0.91% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 37.27%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -10.68%)
- 平均準確率：13.32%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 16.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.289
- 14.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.700
- 24.161
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.027 |
| 上漲比例 | 40.761 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.049 |
| 上漲比例 | 40.873 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.079562 | -0.049417 | 37.3188 |
| 2 | -0.0358333 | -0.124371 | 36.2126 |
| 3 | -0.0309969 | 0.0356186 | 39.8754 |
| 4 | -0.0109177 | 0.15083 | 37.9747 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0134831 | 38.806 |
| 2 | -0.05625 | 37.5 |
| 3 | -0.0520619 | 35.6164 |
| 4 | -0.0323105 | 36.6906 |
| 5 | -0.0260417 | 46.875 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.038 |
| 上漲天數比例 | 37.891 |
| 下跌天數比例 | 52.965 |
| 平盤天數比例 | 8.896 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.499 |
| 平均漲幅 | 1.826 |
| 平均成交量變化(張) | 206.933 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.605 |
| 平均漲幅 | 0.926 |
| 平均成交量變化(張) | -42.553 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.371 |
| 平均跌幅 | -1.127 |
| 平均成交量變化(張) | 745.354 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.526 |
| 平均跌幅 | -0.857 |
| 平均成交量變化(張) | -38.512 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.143 |
| 平均漲跌幅 | 1.433 |
| 上漲比例 | 61.261 |
| 平均成交量(張) | 723.544 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.154 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.379 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 10.20% | 263.99 | -58.41% | 107.25% | 33.33% |
| 最近一周 | -18.59% | 160.74 | 36.71% | 130.02% | 42.86% |
| 最近半個月 | -23.58% | 153.35 | 16.11% | 84.81% | 33.33% |
| 最近一個月 | -29.26% | 128.87 | 21.39% | 60.01% | 36.67% |
| 最近兩個月 | -30.32% | 113.69 | 2.84% | 44.00% | 38.33% |
| 最近三個月 | -26.03% | 125.09 | 132.74% | 38.21% | 41.11% |
| 最近半年 | -28.48% | 153.21 | 17.42% | 33.22% | 40.00% |
| 最近一年 | -22.12% | 235.70 | 463.42% | 30.26% | 39.18% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 17.0/6.7/22.2/15.6 | -103.8%/61.6%/-79.5% | -0.52/-0.55/-0.47/0.07 |
| 最近一周 | 15.2/13.5/22.2/8.7 | -100.5%/-7.5%/-79.5% | -0.35/-0.17/-0.47/-0.30 |
| 最近半個月 | 13.0/17.6/22.2/4.6 | -96.7%/29.2%/-79.5% | -0.27/-0.18/-0.47/-0.29 |
| 最近一個月 | 26.8/54.9/22.2/-32.7 | -71.1%/-90.4%/-79.5% | -0.16/-0.01/-0.47/-0.47 |
| 最近兩個月 | 38.0/70.6/22.2/-48.4 | -37.3%/-118.3%/-79.5% | -0.09/0.04/-0.47/-0.52 |
| 最近三個月 | 44.2/40.0/22.2/-17.8 | -15.7%/-36.2%/-79.5% | -0.04/-0.03/-0.47/-0.44 |
| 最近半年 | 44.5/50.0/22.2/-27.8 | -19.3%/-71.0%/-79.5% | -0.02/0.05/-0.47/-0.52 |
| 最近一年 | 47.5/64.3/22.2/-42.1 | -7.6%/-181.3%/-79.5% | -0.01/0.06/-0.47/-0.53 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 128.87張 |
| 成交量趨勢 | 21.39% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 15.29 |
| 第2個買點 | 14.70 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 14.41 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 22.70 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：96.63% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：88.80% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：15.17% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.60個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：28.04%
- 中期(20日)波動率：26.02%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：23.01
- 價格波動範圍：14.70 ~ 34.65
- 價格變異係數：15.29%
風險指標
- 最大回撤：-56.89%
- 回撤恢復天數：-183天
- 風險調整後收益：-0.01
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-30.32%
- 近期波動率：44.00%
- 近期最大回撤：-37.45%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-3942.69%
- 波動率相對表現：+13.06%
- 回撤相對表現：+9.18%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：44.94%
- 歷史整體上漲機率：41.14%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 35.00%
- 2025-04: 50.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.70 (第 28 天) 至最高 23.05 (第 4 天)
- 中位數價格: 21.23
- 平均每日漲跌幅: -1.12%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 1.84%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -5.88%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 0.87%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -3.97%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.70 (第 58 天) 至最高 23.50 (第 24 天)
- 中位數價格: 22.67
- 平均每日漲跌幅: -0.57%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.67%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.92%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.33%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -4.36%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.70 (第 88 天) 至最高 23.65 (第 24 天)
- 中位數價格: 22.62
- 平均每日漲跌幅: -0.31%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.73%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -3.06%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 8.32%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -4.36%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.70 (第 178 天) 至最高 24.45 (第 51 天)
- 中位數價格: 22.60
- 平均每日漲跌幅: -0.16%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.89%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.54%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 8.65%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -4.51%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.70 (第 363 天) 至最高 29.30 (第 85 天)
- 中位數價格: 22.90
- 平均每日漲跌幅: -0.05%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.03%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.22%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 8.65%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -4.51%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 56.25% (樣本數: 27/48)
平均累計上漲幅度: 6.70%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 53.7% (樣本數: 29/54)
平均累計下跌幅度: 6.17%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 52.17% (樣本數: 12/23)
平均累計上漲幅度: 9.96%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 60.0% (樣本數: 15/25)
平均累計下跌幅度: 8.97%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 54.55% (樣本數: 6/11)
平均累計上漲幅度: 13.88%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 57.14% (樣本數: 8/14)
平均累計下跌幅度: 11.14%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-13 02:21:57
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