芯鼎(6695)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -619.53 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (576.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 54.99 |
| 收盤價標準差 | 12.84 |
| 最高價 | 99.50 |
| 最低價 | 32.35 |
| 平均成交量(張) | 3306.27 |
| 成交量標準差(張) | 7329.25 |
| 平均成交金額(萬) | 24337.99 |
| 平均成交筆數 | 2330.63 |
| 平均漲跌幅 | -0.33% |
| 上漲天數比例 | 37.67% |
| 最大單日漲幅 | 10.75% |
| 最大單日跌幅 | -12.76% |
| 年化波動率 | 53.64% |
| 最大回撤 | -48.11% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 54.99 | 53.12 | 54.62 | 57.29 | 59.36 | 59.72 | 60.53 | 61.92 | 54.99 | 54.99 |
| 平均漲跌幅 | -0.33% | -1.96% | -1.00% | -0.78% | -0.82% | -0.53% | -0.54% | -0.44% | -0.33% | -0.33% |
| 上漲天數比例 | 37.67% | 0.00% | 20.00% | 26.67% | 26.67% | 30.00% | 34.44% | 35.89% | 37.67% | 37.67% |
| 平均成交量(張) | 3306.27 | 475.72 | 430.38 | 624.18 | 1244.14 | 2267.48 | 2252.71 | 4937.52 | 3306.27 | 3306.27 |
| 平均成交金額(萬) | 24337.99 | 2511.73 | 2344.50 | 3659.66 | 7811.96 | 14642.41 | 15074.30 | 37160.30 | 24337.99 | 24337.99 |
| 年化波動率 | 53.64% | 37.13% | 30.85% | 32.74% | 35.35% | 45.00% | 50.55% | 57.25% | 53.64% | 53.64% |
| 最大回撤 | -48.11% | -7.00% | -10.93% | -18.81% | -24.96% | -26.81% | -36.24% | -48.11% | -48.11% | -48.11% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 53.12 | 59.72 | 54.99 | 1.83 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.96% | -0.53% | -0.33% | -185.26 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 0.00% | 30.00% | 37.67% | -52.39 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 475.72 | 2267.48 | 3306.27 | -65.86 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 2511.73 | 14642.41 | 24337.99 | -69.87 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 37.13% | 45.00% | 53.64% | 28.87 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -7.00% | -26.81% | -48.11% | -62.28 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現溫和上漲趨勢，整體偏向正面
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 55.2 | 12.89 | 3108.58 | 2162.22 | 22364.8 | -0.18 | 44.35 |
| 星期二 | 55.2 | 12.79 | 3533.19 | 2512.48 | 26146.5 | 0 | 39.32 |
| 星期三 | 54.79 | 12.56 | 3581.82 | 2502.37 | 25869.6 | -0.03 | 42.98 |
| 星期四 | 54.98 | 13.03 | 3027.47 | 2130.3 | 22613.7 | -0.74 | 28.32 |
| 星期五 | 54.78 | 13.13 | 3274.43 | 2340.46 | 24642 | -0.7 | 33.33 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.18 | nan | -2.69 | -1.02 | -0.98 | -0.91 | -0.17 | -0.28 | -0.16 |
| 星期二 | 0 | nan | -1.47 | 0.48 | 0.91 | 0.49 | 1.21 | 0.08 | -0.13 |
| 星期三 | -0.03 | -0.19 | -0.19 | -1.18 | -1.21 | -1.01 | -1.39 | -0.45 | -0.13 |
| 星期四 | -0.74 | -0.56 | -0.56 | -1.67 | -1.58 | -1.91 | -1.93 | -1.34 | -1.11 |
| 星期五 | -0.7 | -4.9 | -4.9 | -1.62 | -1.03 | -0.85 | -0.49 | -0.78 | -0.66 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(0.00)，最差 星期四(-0.74)
- 3日: 表現最好 星期三(-0.19)，最差 星期五(-4.90)
- 5日: 表現最好 星期三(-0.19)，最差 星期五(-4.90)
- 15日: 表現最好 星期二(0.48)，最差 星期四(-1.67)
- 30日: 表現最好 星期二(0.91)，最差 星期四(-1.58)
- 60日: 表現最好 星期二(0.49)，最差 星期四(-1.91)
- 90日: 表現最好 星期二(1.21)，最差 星期四(-1.93)
- 180日: 表現最好 星期二(0.08)，最差 星期四(-1.34)
- 365日: 表現最好 星期三(-0.13)，最差 星期四(-1.11)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 44.35 | nan | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 44.44 | 42.11 | 44.59 |
| 星期二 | 39.32 | nan | 0 | 66.67 | 66.67 | 61.54 | 63.16 | 45.95 | 40.54 |
| 星期三 | 42.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 11.11 | 31.43 | 39.44 |
| 星期四 | 28.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 19.44 |
| 星期五 | 33.33 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 27.27 | 29.41 | 32.43 | 35.14 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(44.35)，最差 星期四(28.32)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期三(0.00)
- 60日: 表現最好 星期二(61.54)，最差 星期四(0.00)
- 90日: 表現最好 星期二(63.16)，最差 星期四(0.00)
- 180日: 表現最好 星期二(45.95)，最差 星期四(18.18)
- 365日: 表現最好 星期一(44.59)，最差 星期四(19.44)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 3108.58 | nan | 268.96 | 279.2 | 606.95 | 976.9 | 3455.9 | 2599.45 | 4588.55 |
| 星期二 | 3533.19 | nan | 449.54 | 534 | 886.16 | 1545.13 | 2715.53 | 3058.13 | 5257.82 |
| 星期三 | 3581.82 | 320.49 | 320.49 | 357.77 | 448.14 | 1136.26 | 2354.3 | 2373.55 | 5359.21 |
| 星期四 | 3027.47 | 348.89 | 348.89 | 413.99 | 638 | 1033.84 | 1158.7 | 1516.51 | 4530.88 |
| 星期五 | 3274.43 | 990.73 | 990.73 | 566.97 | 541.64 | 1527.05 | 1590.46 | 1633.51 | 4957.26 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期三(3581.82)，最低 星期四(3027.47)
- 3日: 成交量最高 星期五(990.73)，最低 星期三(320.49)
- 5日: 成交量最高 星期五(990.73)，最低 星期一(268.96)
- 15日: 成交量最高 星期五(566.97)，最低 星期一(279.20)
- 30日: 成交量最高 星期二(886.16)，最低 星期三(448.14)
- 60日: 成交量最高 星期二(1545.13)，最低 星期一(976.90)
- 90日: 成交量最高 星期一(3455.90)，最低 星期四(1158.70)
- 180日: 成交量最高 星期二(3058.13)，最低 星期四(1516.51)
- 365日: 成交量最高 星期三(5359.21)，最低 星期四(4530.88)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 22364.8 | nan | 1473.2 | 1551.99 | 3555.22 | 6006.87 | 22792.3 | 17296.1 | 33684.6 |
| 星期二 | 26146.5 | nan | 2423.6 | 2943.3 | 5297.83 | 9620.12 | 17296.5 | 20620 | 39866.9 |
| 星期三 | 25869.6 | 1724.96 | 1724.96 | 1974.42 | 2628.15 | 7112.25 | 15281.8 | 16150.2 | 39737.3 |
| 星期四 | 22613.7 | 1857.27 | 1857.27 | 2261.5 | 3789.36 | 6448.09 | 7265.51 | 9994.82 | 34515.8 |
| 星期五 | 24642 | 5079.64 | 5079.64 | 2991.28 | 3027.74 | 9895.4 | 10180.6 | 10759.3 | 38029.9 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(26146.55)，最差 星期一(22364.79)
- 3日: 表現最好 星期五(5079.64)，最差 星期三(1724.96)
- 5日: 表現最好 星期五(5079.64)，最差 星期一(1473.20)
- 15日: 表現最好 星期五(2991.28)，最差 星期一(1551.99)
- 30日: 表現最好 星期二(5297.83)，最差 星期三(2628.15)
- 60日: 表現最好 星期五(9895.40)，最差 星期一(6006.87)
- 90日: 表現最好 星期一(22792.29)，最差 星期四(7265.51)
- 180日: 表現最好 星期二(20619.99)，最差 星期四(9994.82)
- 365日: 表現最好 星期二(39866.92)，最差 星期一(33684.60)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在7/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在5/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.91%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -1.58%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 886.16張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 54.90 | 20.49 | 56.52 | 58.14 | -1.61 | -1.17 | 0.00 | -0.45 |
| 2025-03-18 | 56.50 | 31.78 | 56.52 | 58.01 | -1.49 | -1.23 | 0.00 | -0.26 |
| 2025-03-19 | 55.10 | 28.87 | 56.30 | 57.80 | -1.50 | -1.28 | 0.00 | -0.21 |
| 2025-03-20 | 55.50 | 31.03 | 56.18 | 57.63 | -1.45 | -1.32 | 0.00 | -0.13 |
| 2025-03-21 | 55.00 | 40.54 | 56.00 | 57.43 | -1.44 | -1.34 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-03-24 | 54.30 | 29.81 | 55.74 | 57.20 | -1.47 | -1.37 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-03-25 | 53.80 | 28.97 | 55.44 | 56.95 | -1.51 | -1.40 | 0.00 | -0.12 |
| 2025-03-26 | 53.70 | 31.96 | 55.17 | 56.71 | -1.54 | -1.42 | 0.00 | -0.11 |
| 2025-03-27 | 53.30 | 33.33 | 54.88 | 56.46 | -1.57 | -1.45 | 0.00 | -0.12 |
| 2025-03-28 | 50.50 | 23.73 | 54.21 | 56.02 | -1.81 | -1.52 | 0.00 | -0.28 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 56.70 | 1 | 買入 |
| 2025-03-11 | 55.70 | 1 | 買入 |
| 2025-03-12 | 55.60 | 1 | 買入 |
| 2025-03-13 | 54.10 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 54.60 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 54.90 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 56.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 55.10 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 55.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 55.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 54.30 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 53.80 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 53.70 | 1 | 買入 |
| 2025-03-27 | 53.30 | 1 | 買入 |
| 2025-03-28 | 50.50 | 3 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 56.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 55.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 55.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 54.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 54.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 54.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 56.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 55.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 55.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 55.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 54.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 53.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 53.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 53.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 50.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 28.25 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 193.62 |
| 索提諾比率 | 1.04 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.67 |
| 95%VaR | -4.35 |
| 99%VaR | -7.57 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.38 |
| 年化波動率 | 53.64 |
| 5日波動率 | 2.91 |
| 10日波動率 | 3.08 |
| 20日波動率 | 3.15 |
| 60日波動率 | 3.26 |
| 上行波動率 | 2.96 |
| 下行波動率 | 1.78 |
| 收益率峰度 | 2.01 |
| 收益率偏度 | 0.87 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.67 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.65 |
| ATR百分比 | 4.59 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.98985 | 15.9171 | 3 | 66.6667 | 0.303019 |
| 2 | 0.759937 | 5.44759 | 3 | 66.6667 | 0.108905 |
| 3 | -13.7584 | 11.6745 | 3 | 0 | -1.19278 |
| 4 | -8.43519 | 8.68555 | 2 | 0 | -0.990364 |
| 5 | 20.5607 | 18.9282 | 2 | 100 | 1.07744 |
| 6 | 1.88001 | 0.0168009 | 2 | 100 | 101.98 |
| 7 | -10.4356 | 3.99791 | 2 | 0 | -2.65196 |
| 8 | -8.3633 | 4.77323 | 2 | 0 | -1.78705 |
| 9 | -2.3621 | 0.881016 | 2 | 0 | -2.87029 |
| 10 | 2.97441 | 6.37846 | 2 | 50 | 0.440192 |
| 11 | 22.4351 | 24.5971 | 3 | 66.6667 | 0.905327 |
| 12 | 6.23079 | 17.8686 | 3 | 66.6667 | 0.339374 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22.4351 | 24.5971 | 3 | 66.6667 | 0.905327 |
| 5 | 20.5607 | 18.9282 | 2 | 100 | 1.07744 |
| 12 | 6.23079 | 17.8686 | 3 | 66.6667 | 0.339374 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -13.7584 | 11.6745 | 3 | 0 | -1.19278 |
| 7 | -10.4356 | 3.99791 | 2 | 0 | -2.65196 |
| 4 | -8.43519 | 8.68555 | 2 | 0 | -0.990364 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 22.4351 | 66.6667 |
| 5 | 4 | 20.5607 | 100 |
| 12 | 11 | 6.23079 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | -13.7584 | 100 |
| 7 | 6 | -10.4356 | 100 |
| 4 | 3 | -8.43519 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.69 |
| 趨勢持續性 | 45.49 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.36 |
| 趨勢持續性 | 46.88 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.34 |
| 趨勢持續性 | 46.53 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 7.44 |
| 趨勢持續性 | 49.31 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.91 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -3.45 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -9.08 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 0.08 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.69 |
| 成交量動量 | 113.18 |
| 動量持續性 | 45.49 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.36 |
| 成交量動量 | 159.13 |
| 動量持續性 | 46.88 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.34 |
| 成交量動量 | 237.04 |
| 動量持續性 | 46.53 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 7.44 |
| 成交量動量 | 729.97 |
| 動量持續性 | 49.31 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.11 |
| 成交量動量變化率 | 0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 35.35 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 9.08 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 990.73 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 31.03 |
| 中期上漲機率 | 37.08 |
| 長期上漲機率 | 43.30 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.6306 | 0.1799 | 0.4037 |
| Volume_Shares | 0.6306 | 1.0000 | 0.3138 | 0.5389 |
| RSI_14 | 0.1799 | 0.3138 | 1.0000 | 0.6820 |
| MACD | 0.4037 | 0.5389 | 0.6820 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 74.074% |
| 下跌 | 38.971% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | -2.00% |
| 2 | 50 | -14.00% |
| 3 | 64 | 123.44% |
| 4 | 37 | 45.95% |
| 5 | 44 | 40.91% |
| 6 | 39 | -64.10% |
| 7 | 42 | 50.00% |
| 8 | 44 | 68.18% |
| 9 | 40 | 47.50% |
| 10 | 39 | -17.95% |
| 11 | 62 | -19.35% |
| 12 | 65 | -15.38% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 123.44%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -64.10%)
- 平均準確率：20.27%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 0.00% |
| 2 | 50 | 0.00% |
| 3 | 64 | -1.56% |
| 4 | 37 | -2.70% |
| 5 | 44 | 4.55% |
| 6 | 39 | 0.00% |
| 7 | 42 | -4.76% |
| 8 | 44 | 4.55% |
| 9 | 40 | -2.50% |
| 10 | 39 | 2.56% |
| 11 | 62 | -1.61% |
| 12 | 65 | 0.00% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 4.55%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -4.76%)
- 平均準確率：-0.12%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | -10.00% |
| 2 | 50 | -8.00% |
| 3 | 64 | 50.00% |
| 4 | 37 | 10.81% |
| 5 | 44 | 20.45% |
| 6 | 39 | -33.33% |
| 7 | 42 | 11.90% |
| 8 | 44 | 25.00% |
| 9 | 40 | 15.00% |
| 10 | 39 | -5.13% |
| 11 | 62 | -25.81% |
| 12 | 65 | -16.92% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 50.00%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -33.33%)
- 平均準確率：2.83%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 0.00% |
| 2 | 50 | 0.00% |
| 3 | 64 | 0.00% |
| 4 | 37 | -2.70% |
| 5 | 44 | 4.55% |
| 6 | 39 | -2.56% |
| 7 | 42 | -2.38% |
| 8 | 44 | 4.55% |
| 9 | 40 | -2.50% |
| 10 | 39 | 0.00% |
| 11 | 62 | 1.61% |
| 12 | 65 | -1.54% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 4.55%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -2.70%)
- 平均準確率：-0.08%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 4.00% |
| 2 | 50 | -6.00% |
| 3 | 64 | 10.94% |
| 4 | 37 | 0.00% |
| 5 | 44 | -20.45% |
| 6 | 39 | -7.69% |
| 7 | 42 | 2.38% |
| 8 | 44 | 18.18% |
| 9 | 40 | 5.00% |
| 10 | 39 | -10.26% |
| 11 | 62 | -4.84% |
| 12 | 65 | -9.23% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 18.18%)
- 最差表現月份：5月 (準確率: -20.45%)
- 平均準確率：-1.50%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 4.00% |
| 2 | 50 | 0.00% |
| 3 | 64 | 64.06% |
| 4 | 37 | 40.54% |
| 5 | 44 | 31.82% |
| 6 | 39 | -20.51% |
| 7 | 42 | 42.86% |
| 8 | 44 | 15.91% |
| 9 | 40 | 32.50% |
| 10 | 39 | -5.13% |
| 11 | 62 | 11.29% |
| 12 | 65 | 12.31% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 64.06%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -20.51%)
- 平均準確率：19.14%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 50.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 50.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 59.068
- 60.100
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.322 |
| 上漲比例 | 44.186 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.185 |
| 上漲比例 | 38.136 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.442378 | -0.150598 | 34.1463 |
| 2 | -0.195417 | 0.252923 | 37.5 |
| 3 | -0.295238 | -0.285448 | 34.9206 |
| 4 | 0.00813253 | 0.616711 | 43.3735 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.253543 | 41.7323 |
| 2 | -0.441912 | 31.6176 |
| 3 | -0.0723404 | 40.4255 |
| 4 | -0.116797 | 36.7188 |
| 5 | -0.327273 | 38.6364 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.229 |
| 上漲天數比例 | 37.674 |
| 下跌天數比例 | 60.764 |
| 平盤天數比例 | 1.562 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.785 |
| 平均漲幅 | 3.770 |
| 平均成交量變化(張) | 171.361 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.444 |
| 平均漲幅 | 1.786 |
| 平均成交量變化(張) | -34.181 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.049 |
| 平均跌幅 | -2.250 |
| 平均成交量變化(張) | 71.255 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 34.722 |
| 平均跌幅 | -1.806 |
| 平均成交量變化(張) | -37.763 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.847 |
| 平均漲跌幅 | 2.546 |
| 上漲比例 | 70.270 |
| 平均成交量(張) | 10703.415 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.631 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.287 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -5.96% | 553.37 | 209.13% | 50.61% | 0.00% |
| 最近一周 | -9.01% | 433.79 | 235.91% | 29.37% | 0.00% |
| 最近半個月 | -10.93% | 430.38 | 238.46% | 30.85% | 20.00% |
| 最近一個月 | -14.98% | 624.18 | 48.09% | 32.74% | 26.67% |
| 最近兩個月 | -22.31% | 1244.14 | -77.95% | 35.35% | 26.67% |
| 最近三個月 | -16.11% | 2267.48 | -61.71% | 45.00% | 30.00% |
| 最近半年 | -33.02% | 2252.71 | -74.37% | 50.55% | 34.44% |
| 最近一年 | 26.25% | 4937.52 | 769.06% | 57.25% | 35.89% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 29.7/32.0/23.7/-8.2 | -85.6%/-70.1%/-129.8% | -0.17/-0.11/-0.28/-0.17 |
| 最近一周 | 31.3/31.0/23.7/-7.3 | -65.7%/-88.6%/-129.8% | -0.14/-0.13/-0.28/-0.15 |
| 最近半個月 | 28.2/35.0/23.7/-11.2 | -69.0%/-51.2%/-129.8% | -0.29/-0.46/-0.28/0.17 |
| 最近一個月 | 38.3/51.2/23.7/-27.4 | -40.8%/-127.2%/-129.8% | -0.15/-0.08/-0.28/-0.20 |
| 最近兩個月 | 41.1/58.6/23.7/-34.9 | -32.7%/-155.6%/-129.8% | -0.23/-0.07/-0.28/-0.22 |
| 最近三個月 | 45.6/48.4/23.7/-24.6 | -17.4%/-190.9%/-129.8% | -0.07/0.10/-0.28/-0.38 |
| 最近半年 | 45.6/62.6/23.7/-38.8 | -16.8%/-168.5%/-129.8% | -0.13/0.15/-0.28/-0.43 |
| 最近一年 | 48.6/50.0/23.7/-26.3 | -1.2%/-121.0%/-129.8% | -0.02/0.08/-0.28/-0.36 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 624.18張 |
| 成交量趨勢 | 48.09% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 50.30 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 49.29 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 59.07 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：93.93% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：74.73% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：22.04% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.85個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：57.25%
- 中期(20日)波動率：57.62%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：54.99
- 價格波動範圍：32.35 ~ 99.50
- 價格變異係數：23.35%
風險指標
- 最大回撤：-48.11%
- 回撤恢復天數：268天
- 風險調整後收益：0.55
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-22.31%
- 近期波動率：35.35%
- 近期最大回撤：-24.96%
- 近期上漲天數比例：35.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-6903.65%
- 波動率相對表現：-19.99%
- 回撤相對表現：+23.14%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：31.03%
- 近90日上漲機率：37.08%
- 歷史整體上漲機率：43.30%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 31.58%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 50.50 (第 30 天) 至最高 62.20 (第 3 天)
- 中位數價格: 56.60
- 平均每日漲跌幅: -0.54%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 2.34%
- 平均連續下跌: 3.3天，累計跌幅 -4.94%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 4.39%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -9.28%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 50.50 (第 60 天) 至最高 67.30 (第 4 天)
- 中位數價格: 59.05
- 平均每日漲跌幅: -0.40%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.84%
- 平均連續下跌: 2.9天，累計跌幅 -4.67%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 6.20%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -9.28%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 50.50 (第 90 天) 至最高 69.00 (第 26 天)
- 中位數價格: 59.05
- 平均每日漲跌幅: -0.16%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 4.40%
- 平均連續下跌: 2.8天，累計跌幅 -4.88%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 12.02%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -9.28%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 50.50 (第 180 天) 至最高 79.20 (第 14 天)
- 中位數價格: 59.05
- 平均每日漲跌幅: -0.17%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 4.43%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -5.05%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 17.69%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -14.45%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 39.55 (第 6 天) 至最高 95.00 (第 93 天)
- 中位數價格: 59.70
- 平均每日漲跌幅: 0.13%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 5.59%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -5.07%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 41.14%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -14.45%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 56.6% (樣本數: 30/53)
平均累計上漲幅度: 10.46%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 47.56% (樣本數: 39/82)
平均累計下跌幅度: 6.26%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 48.65% (樣本數: 18/37)
平均累計上漲幅度: 13.35%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 22/44)
平均累計下跌幅度: 8.47%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 40.91% (樣本數: 9/22)
平均累計上漲幅度: 18.19%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 44.44% (樣本數: 8/18)
平均累計下跌幅度: 11.43%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 02:41:31
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