德淵(4720)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.835 |
| MACD | 0.127 |
| DIF | 0.127 |
| EMA_12 | 20.327 |
| EMA_26 | 20.200 |
| MACD Signal | 0.126 |
| MACD Histogram | 0.001 |
| 布林帶上軌 | 21.007 |
| 布林帶中軌 | 20.310 |
| 布林帶下軌 | 19.613 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 19.680
- 19.613
- 19.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 21.007
- 21.100
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.830 |
| 年化波動率 | 29.049 |
| 5日波動率 | 1.375 |
| 10日波動率 | 1.452 |
| 20日波動率 | 1.508 |
| 60日波動率 | 1.592 |
| 上行波動率 | 1.651 |
| 下行波動率 | 1.406 |
| 收益率峰度 | 9.037 |
| 收益率偏度 | 0.626 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.852 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.174 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.352 |
| ATR百分比 | 2.263 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.674% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.016% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.400% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.025% |
| 上漲天數比例 | 37.573% |
| 下跌天數比例 | 45.550% |
| 平盤天數比例 | 16.877% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.865% | 1.794% | 252.293% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.361% | 0.876% | -36.419% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.784% | -0.994% | 160.354% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.990% | -0.815% | -40.332% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.118% |
| 平均漲跌幅 | 1.335% |
| 上漲比例 | 58.921% |
| 平均成交量(張) | 2484 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.304 |
| 價量變化相關性 | 0.313 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 113 | 72 | 63.717% |
| 3 | 下跌 | 573 | 222 | 38.743% |
| 5 | 上漲 | 14 | 11 | 78.571% |
| 5 | 下跌 | 222 | 85 | 38.288% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 7 | 36.842% |
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