統懋(2434)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 56.164 |
| MACD | -0.184 |
| DIF | -0.184 |
| EMA_12 | 29.781 |
| EMA_26 | 29.964 |
| MACD Signal | -0.233 |
| MACD Histogram | 0.049 |
| 布林帶上軌 | 30.325 |
| 布林帶中軌 | 29.712 |
| 布林帶下軌 | 29.100 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 29.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.100
- 28.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.325
- 30.450
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 5.870 |
| 年化波動率 | 93.178 |
| 5日波動率 | 2.297 |
| 10日波動率 | 2.524 |
| 20日波動率 | 2.729 |
| 60日波動率 | 3.150 |
| 上行波動率 | 8.305 |
| 下行波動率 | 1.698 |
| 收益率峰度 | 2232.329 |
| 收益率偏度 | 41.888 |
| 最大單日漲幅 | 314.894 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 4.890 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.477 |
| ATR百分比 | 3.489 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.012% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.022% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.849% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.040% |
| 上漲天數比例 | 39.537% |
| 下跌天數比例 | 48.478% |
| 平盤天數比例 | 10.584% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.219% | 2.414% | 224.823% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.984% | 1.937% | -41.406% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.097% | -1.668% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.699% | -1.372% | -44.895% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.096% |
| 平均漲跌幅 | 1.377% |
| 上漲比例 | 57.282% |
| 平均成交量(張) | 784 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.037 |
| 價量變化相關性 | 0.138 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 252 | 138 | 54.762% |
| 3 | 下跌 | 819 | 317 | 38.706% |
| 5 | 上漲 | 49 | 24 | 48.980% |
| 5 | 下跌 | 316 | 124 | 39.241% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 12 | 46.154% |
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