海光(2038)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.000 |
| MACD | -0.046 |
| DIF | -0.046 |
| EMA_12 | 18.794 |
| EMA_26 | 18.840 |
| MACD Signal | 0.227 |
| MACD Histogram | -0.273 |
| 布林帶上軌 | 20.422 |
| 布林帶中軌 | 19.242 |
| 布林帶下軌 | 18.063 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 17.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.650
- 17.603
潛在阻力位 (由低到高)
- 20.422
- 20.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.313 |
| 年化波動率 | 36.711 |
| 5日波動率 | 1.725 |
| 10日波動率 | 1.827 |
| 20日波動率 | 1.898 |
| 60日波動率 | 1.986 |
| 上行波動率 | 2.171 |
| 下行波動率 | 1.568 |
| 收益率峰度 | 6.888 |
| 收益率偏度 | 0.847 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -16.107 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.385 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.479 |
| ATR百分比 | 2.817 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.061% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.217% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.058% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.097% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.054% |
| 上漲天數比例 | 36.653% |
| 下跌天數比例 | 54.752% |
| 平盤天數比例 | 8.594% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.624% | 2.230% | 200.021% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.902% | 1.094% | -37.031% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.766% | -1.296% | 137.333% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.708% | -1.092% | -39.223% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.469% |
| 平均漲跌幅 | 1.708% |
| 上漲比例 | 65.985% |
| 平均成交量(張) | 6641 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.444 |
| 價量變化相關性 | 0.236 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 179 | 107 | 59.777% |
| 3 | 下跌 | 932 | 339 | 36.373% |
| 5 | 上漲 | 26 | 15 | 57.692% |
| 5 | 下跌 | 389 | 140 | 35.990% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 45 | 14 | 31.111% |
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