三洋實業(1472)技術分析-2025-03-29更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 85.460 |
| MACD | 6.675 |
| DIF | 6.675 |
| EMA_12 | 92.786 |
| EMA_26 | 86.111 |
| MACD Signal | 5.434 |
| MACD Histogram | 1.241 |
| 布林帶上軌 | 104.737 |
| 布林帶中軌 | 86.230 |
| 布林帶下軌 | 67.723 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 99.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 74.400
- 67.723
- 86.230
潛在阻力位 (由低到高)
- 104.000
- 104.737
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 4.910 |
| 年化波動率 | 77.939 |
| 5日波動率 | 2.573 |
| 10日波動率 | 2.837 |
| 20日波動率 | 3.063 |
| 60日波動率 | 3.437 |
| 上行波動率 | 6.562 |
| 下行波動率 | 1.871 |
| 收益率峰度 | 1053.720 |
| 收益率偏度 | 25.153 |
| 最大單日漲幅 | 216.667 |
| 最大單日跌幅 | -10.043 |
| 波動率比率(上行/下行) | 3.508 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.909 |
| ATR百分比 | 3.931 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.087% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.344% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.005% |
| 上漲天數比例 | 40.889% |
| 下跌天數比例 | 47.332% |
| 平盤天數比例 | 9.946% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.264% | 3.129% | 264.609% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.275% | 2.158% | -44.239% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.795% | -1.840% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.666% | -1.492% | -46.103% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 13.396% |
| 平均漲跌幅 | 1.327% |
| 上漲比例 | 56.740% |
| 平均成交量(張) | 885 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.203 |
| 價量變化相關性 | 0.087 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 283 | 161 | 56.890% |
| 3 | 下跌 | 782 | 302 | 38.619% |
| 5 | 上漲 | 57 | 32 | 56.140% |
| 5 | 下跌 | 309 | 105 | 33.981% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 45 | 14 | 31.111% |
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