志聯(2024)技術分析-2025-03-27更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.710 |
| MACD | -0.089 |
| DIF | -0.089 |
| EMA_12 | 19.171 |
| EMA_26 | 19.260 |
| MACD Signal | -0.041 |
| MACD Histogram | -0.048 |
| 布林帶上軌 | 19.658 |
| 布林帶中軌 | 19.290 |
| 布林帶下軌 | 18.922 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 18.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.922
- 18.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.658
- 20.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.061 |
| 年化波動率 | 32.722 |
| 5日波動率 | 1.598 |
| 10日波動率 | 1.706 |
| 20日波動率 | 1.771 |
| 60日波動率 | 1.851 |
| 上行波動率 | 1.855 |
| 下行波動率 | 1.424 |
| 收益率峰度 | 6.930 |
| 收益率偏度 | 0.716 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -15.294 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.303 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.326 |
| ATR百分比 | 2.582 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.001% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.304% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.560% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.010% |
| 上漲天數比例 | 41.977% |
| 下跌天數比例 | 48.272% |
| 平盤天數比例 | 9.456% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.815% | 1.949% | 247.951% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.805% | 1.055% | -41.285% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.699% | -1.210% | 4094.821% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.681% | -0.978% | -45.081% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.251% |
| 平均漲跌幅 | 1.728% |
| 上漲比例 | 69.286% |
| 平均成交量(張) | 1372 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.046 |
| 價量變化相關性 | 0.255 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 292 | 155 | 53.082% |
| 3 | 下跌 | 731 | 298 | 40.766% |
| 5 | 上漲 | 64 | 32 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 257 | 104 | 40.467% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 7 | 53.846% |
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