日友(8341)綜合分析報告-2025-04-13更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -750.08 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (2453.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 174.82 |
| 收盤價標準差 | 59.24 |
| 最高價 | 281.50 |
| 最低價 | 52.70 |
| 平均成交量(張) | 484.16 |
| 成交量標準差(張) | 765.01 |
| 平均成交金額(萬) | 7316.47 |
| 平均成交筆數 | 576.84 |
| 平均漲跌幅 | -0.12% |
| 上漲天數比例 | 37.79% |
| 最大單日漲幅 | 9.84% |
| 最大單日跌幅 | -8.30% |
| 年化波動率 | 30.68% |
| 最大回撤 | -75.29% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 174.82 | 73.64 | 80.39 | 83.45 | 84.29 | 85.96 | 90.23 | 97.84 | 130.74 | 157.90 |
| 平均漲跌幅 | -0.12% | -1.17% | -0.48% | -0.47% | -0.15% | -0.16% | -0.13% | -0.10% | -0.11% | -0.11% |
| 上漲天數比例 | 37.79% | 20.00% | 46.67% | 33.33% | 41.67% | 40.00% | 38.89% | 36.99% | 38.08% | 36.80% |
| 平均成交量(張) | 484.16 | 409.84 | 219.18 | 166.50 | 137.34 | 166.34 | 211.99 | 190.73 | 293.26 | 238.69 |
| 平均成交金額(萬) | 7316.47 | 3011.78 | 1691.50 | 1338.96 | 1129.98 | 1427.51 | 1935.16 | 1854.51 | 4174.68 | 3709.86 |
| 年化波動率 | 30.68% | 104.98% | 67.18% | 47.00% | 35.05% | 30.35% | 30.53% | 25.86% | 28.49% | 25.21% |
| 最大回撤 | -75.29% | -6.86% | -18.68% | -22.42% | -23.03% | -26.30% | -32.82% | -42.33% | -70.36% | -71.17% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 73.64 | 85.96 | 157.90 | -52.07 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.17% | -0.16% | -0.11% | -205.93 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 40.00% | 36.80% | -11.50 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 409.84 | 166.34 | 238.69 | -45.19 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 3011.78 | 1427.51 | 3709.86 | -70.60 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 104.98% | 30.35% | 25.21% | -113.02 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -6.86% | -26.30% | -71.17% | -72.61 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步下降，市場趨於平靜，可能準備進入新階段
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 174.83 | 60.09 | 458.93 | 547.25 | 6806.66 | -0.09 | 39.09 |
| 星期二 | 174.9 | 59.66 | 486.41 | 571.95 | 7344.27 | -0.14 | 34.48 |
| 星期三 | 175.17 | 59.4 | 506.4 | 624.08 | 7596.96 | -0.04 | 40.76 |
| 星期四 | 175.17 | 58.99 | 503.1 | 589.55 | 7644.51 | -0.12 | 39.35 |
| 星期五 | 174.15 | 58.6 | 463.94 | 552.29 | 7165.13 | -0.21 | 34.8 |
| 星期六 | 166.94 | 38.23 | 514.24 | 399.12 | 7592.62 | 0.16 | 62.5 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.09 | nan | 0 | -0.76 | -0.62 | -0.1 | -0.23 | 0.01 | -0.03 |
| 星期二 | -0.14 | nan | -0.27 | -0 | -0.27 | -0.22 | -0.03 | -0.26 | -0.22 |
| 星期三 | -0.04 | -5.46 | -5.46 | -1.22 | -0.47 | -0.26 | -0.23 | -0.16 | -0.08 |
| 星期四 | -0.12 | 0.4 | 0.4 | 0.29 | -0.08 | 0.17 | -0.01 | -0.07 | 0.01 |
| 星期五 | -0.21 | -0.53 | -0.53 | -0.73 | -0.97 | -0.36 | -0.28 | -0.17 | -0.2 |
| 星期六 | 0.16 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.16)，最差 星期五(-0.21)
- 3日: 表現最好 星期四(0.40)，最差 星期三(-5.46)
- 5日: 表現最好 星期四(0.40)，最差 星期三(-5.46)
- 15日: 表現最好 星期四(0.29)，最差 星期三(-1.22)
- 30日: 表現最好 星期四(-0.08)，最差 星期五(-0.97)
- 60日: 表現最好 星期四(0.17)，最差 星期五(-0.36)
- 90日: 表現最好 星期四(-0.01)，最差 星期五(-0.28)
- 180日: 表現最好 星期一(0.01)，最差 星期二(-0.26)
- 365日: 表現最好 星期四(0.01)，最差 星期二(-0.22)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 39.09 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 38.46 | 36.84 | 44.74 | 36.49 |
| 星期二 | 34.48 | nan | 0 | 33.33 | 16.67 | 23.08 | 31.58 | 32.43 | 32.43 |
| 星期三 | 40.76 | 0 | 0 | 66.67 | 57.14 | 61.54 | 55.56 | 44.44 | 44.44 |
| 星期四 | 39.35 | 100 | 100 | 100 | 50 | 54.55 | 47.06 | 42.42 | 42.25 |
| 星期五 | 34.8 | 0 | 0 | 33.33 | 20 | 30 | 29.41 | 30.56 | 29.73 |
| 星期六 | 62.5 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(62.50)，最差 星期二(34.48)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(57.14)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(61.54)，最差 星期二(23.08)
- 90日: 表現最好 星期三(55.56)，最差 星期五(29.41)
- 180日: 表現最好 星期一(44.74)，最差 星期五(30.56)
- 365日: 表現最好 星期三(44.44)，最差 星期五(29.73)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 458.93 | nan | 604.7 | 335.24 | 236.25 | 180.92 | 286.67 | 297.87 | 230.54 |
| 星期二 | 486.41 | nan | 421.28 | 208.73 | 165.6 | 121.55 | 135.08 | 181.25 | 188.03 |
| 星期三 | 506.4 | 494.62 | 494.62 | 246.98 | 172.87 | 139.29 | 131.88 | 205.8 | 201.49 |
| 星期四 | 503.1 | 318.73 | 318.73 | 138.65 | 98.88 | 118.67 | 133.49 | 178.65 | 163.13 |
| 星期五 | 463.94 | 209.88 | 209.88 | 166.29 | 156.12 | 119.21 | 136.15 | 189.67 | 169.63 |
| 星期六 | 514.24 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期六(514.24)，最低 星期一(458.93)
- 3日: 成交量最高 星期三(494.62)，最低 星期五(209.88)
- 5日: 成交量最高 星期一(604.70)，最低 星期五(209.88)
- 15日: 成交量最高 星期一(335.24)，最低 星期四(138.65)
- 30日: 成交量最高 星期一(236.25)，最低 星期四(98.88)
- 60日: 成交量最高 星期一(180.92)，最低 星期四(118.67)
- 90日: 成交量最高 星期一(286.67)，最低 星期三(131.88)
- 180日: 成交量最高 星期一(297.87)，最低 星期四(178.65)
- 365日: 成交量最高 星期一(230.54)，最低 星期四(163.13)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 6806.66 | nan | 4505.23 | 2610.46 | 1901.81 | 1490.09 | 2493.76 | 2718.01 | 2197.71 |
| 星期二 | 7344.27 | nan | 3086.49 | 1591.2 | 1321.65 | 994.34 | 1153.62 | 1647.77 | 1833.92 |
| 星期三 | 7596.96 | 3479.91 | 3479.91 | 1845.25 | 1378.13 | 1132.92 | 1102.42 | 1872.22 | 1979.1 |
| 星期四 | 7644.51 | 2418.14 | 2418.14 | 1081.4 | 798.14 | 985.41 | 1139.99 | 1624.71 | 1602.1 |
| 星期五 | 7165.13 | 1569.1 | 1569.1 | 1329.19 | 1278.44 | 993.33 | 1173.69 | 1751.72 | 1652.86 |
| 星期六 | 7592.62 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(7644.51)，最差 星期一(6806.66)
- 3日: 表現最好 星期三(3479.91)，最差 星期五(1569.10)
- 5日: 表現最好 星期一(4505.23)，最差 星期五(1569.10)
- 15日: 表現最好 星期一(2610.46)，最差 星期四(1081.40)
- 30日: 表現最好 星期一(1901.81)，最差 星期四(798.14)
- 60日: 表現最好 星期一(1490.09)，最差 星期四(985.41)
- 90日: 表現最好 星期一(2493.76)，最差 星期三(1102.42)
- 180日: 表現最好 星期一(2718.01)，最差 星期四(1624.71)
- 365日: 表現最好 星期一(2197.71)，最差 星期四(1602.10)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期四，平均漲幅 -0.08%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -0.97%
- 成交量最高的交易日是星期一，平均成交量 236.25張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期四開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期一可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 85.00 | 37.84 | 85.13 | 85.74 | -0.61 | -0.50 | 0.00 | -0.11 |
| 2025-03-28 | 83.10 | 27.78 | 84.82 | 85.54 | -0.73 | -0.54 | 0.00 | -0.18 |
| 2025-03-31 | 81.50 | 28.41 | 84.31 | 85.24 | -0.94 | -0.62 | 0.00 | -0.32 |
| 2025-04-01 | 81.80 | 28.41 | 83.92 | 84.99 | -1.07 | -0.71 | 0.00 | -0.36 |
| 2025-04-02 | 82.50 | 35.96 | 83.70 | 84.80 | -1.10 | -0.79 | 0.00 | -0.31 |
| 2025-04-07 | 74.30 | 19.75 | 82.26 | 84.03 | -1.77 | -0.98 | 0.00 | -0.79 |
| 2025-04-08 | 73.20 | 16.57 | 80.86 | 83.22 | -2.36 | -1.26 | 0.00 | -1.10 |
| 2025-04-09 | 69.20 | 10.84 | 79.07 | 82.19 | -3.12 | -1.63 | 0.00 | -1.49 |
| 2025-04-10 | 76.10 | 34.21 | 78.61 | 81.74 | -3.12 | -1.93 | 0.00 | -1.19 |
| 2025-04-11 | 75.40 | 31.84 | 78.12 | 81.27 | -3.15 | -2.17 | 0.00 | -0.97 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 85.10 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 84.80 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 84.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 84.40 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 84.90 | 1 | 買入 |
| 2025-03-27 | 85.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-28 | 83.10 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 81.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 81.80 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 82.50 | 0 | 中性 |
| 2025-04-07 | 74.30 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 73.20 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 69.20 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 76.10 | 0 | 中性 |
| 2025-04-11 | 75.40 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 85.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 84.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 84.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 84.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 84.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 85.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 83.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-31 | 81.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 81.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-02 | 82.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-07 | 74.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 73.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 69.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 76.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-11 | 75.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 19.13 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 424.62 |
| 索提諾比率 | 0.29 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.34 |
| 95%VaR | -2.80 |
| 99%VaR | -4.87 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.93 |
| 年化波動率 | 30.68 |
| 5日波動率 | 1.60 |
| 10日波動率 | 1.67 |
| 20日波動率 | 1.72 |
| 60日波動率 | 1.76 |
| 上行波動率 | 1.62 |
| 下行波動率 | 1.20 |
| 收益率峰度 | 4.58 |
| 收益率偏度 | 0.67 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.94 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.34 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.07 |
| ATR百分比 | 2.40 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.16635 | 10.1831 | 10 | 40 | 0.0981716 |
| 2 | 1.48801 | 5.34122 | 10 | 70 | 0.247387 |
| 3 | 0.0426749 | 9.11677 | 11 | 36.3636 | -0.0136004 |
| 4 | 4.45346 | 13.8207 | 11 | 63.6364 | 0.310173 |
| 5 | 2.07477 | 8.28783 | 10 | 50 | 0.230229 |
| 6 | -2.46709 | 6.00384 | 10 | 30 | -0.438679 |
| 7 | -1.22375 | 5.24181 | 10 | 30 | -0.265255 |
| 8 | -2.63236 | 10.4786 | 10 | 20 | -0.267118 |
| 9 | -1.47772 | 7.33062 | 10 | 40 | -0.224318 |
| 10 | -3.63068 | 7.39266 | 10 | 40 | -0.513665 |
| 11 | 7.307 | 14.843 | 10 | 60 | 0.481058 |
| 12 | 0.170241 | 8.75092 | 10 | 40 | 0.000408418 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7.307 | 14.843 | 10 | 60 | 0.481058 |
| 4 | 4.45346 | 13.8207 | 11 | 63.6364 | 0.310173 |
| 5 | 2.07477 | 8.28783 | 10 | 50 | 0.230229 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -3.63068 | 7.39266 | 10 | 40 | -0.513665 |
| 8 | -2.63236 | 10.4786 | 10 | 20 | -0.267118 |
| 6 | -2.46709 | 6.00384 | 10 | 30 | -0.438679 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 7.307 | 60 |
| 4 | 3 | 4.45346 | 63.6364 |
| 5 | 4 | 2.07477 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -3.63068 | 60 |
| 8 | 7 | -2.63236 | 80 |
| 6 | 5 | -2.46709 | 70 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.13 |
| 趨勢持續性 | 43.99 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.26 |
| 趨勢持續性 | 43.99 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.53 |
| 趨勢持續性 | 43.25 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.09 |
| 趨勢持續性 | 44.64 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -8.68 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -7.65 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -7.60 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -8.67 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.13 |
| 成交量動量 | 41.67 |
| 動量持續性 | 43.99 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.26 |
| 成交量動量 | 52.08 |
| 動量持續性 | 43.99 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.53 |
| 成交量動量 | 62.82 |
| 動量持續性 | 43.25 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.09 |
| 成交量動量 | 71.24 |
| 動量持續性 | 44.64 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.03 |
| 成交量動量變化率 | 0.04 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 56.20 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 7.60 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 209.88 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 46.07 |
| 長期上漲機率 | 42.86 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | -0.2547 | 0.0863 | 0.1301 |
| Volume_Shares | -0.2547 | 1.0000 | 0.2821 | 0.3203 |
| RSI_14 | 0.0863 | 0.2821 | 1.0000 | 0.6666 |
| MACD | 0.1301 | 0.3203 | 0.6666 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 58.741% |
| 下跌 | 40.559% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | 24.59% |
| 2 | 154 | -24.68% |
| 3 | 228 | 25.88% |
| 4 | 197 | -12.18% |
| 5 | 211 | -17.06% |
| 6 | 205 | 15.12% |
| 7 | 216 | 15.74% |
| 8 | 221 | 39.82% |
| 9 | 202 | 45.05% |
| 10 | 201 | 41.79% |
| 11 | 216 | -13.89% |
| 12 | 219 | 19.63% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 45.05%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -24.68%)
- 平均準確率：13.32%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | -1.09% |
| 2 | 154 | 1.95% |
| 3 | 228 | -2.19% |
| 4 | 197 | 2.54% |
| 5 | 211 | -1.42% |
| 6 | 205 | -1.46% |
| 7 | 216 | -0.46% |
| 8 | 221 | 1.36% |
| 9 | 202 | 0.99% |
| 10 | 201 | -1.00% |
| 11 | 216 | 0.93% |
| 12 | 219 | 0.00% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 2.54%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -2.19%)
- 平均準確率：0.01%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | 5.46% |
| 2 | 154 | -13.64% |
| 3 | 228 | 6.58% |
| 4 | 197 | -9.14% |
| 5 | 211 | -4.74% |
| 6 | 205 | 2.93% |
| 7 | 216 | -0.93% |
| 8 | 221 | 14.03% |
| 9 | 202 | 21.29% |
| 10 | 201 | 16.42% |
| 11 | 216 | -6.48% |
| 12 | 219 | 2.74% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 21.29%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -13.64%)
- 平均準確率：2.88%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | 1.09% |
| 2 | 154 | -0.65% |
| 3 | 228 | -0.44% |
| 4 | 197 | 1.52% |
| 5 | 211 | -1.42% |
| 6 | 205 | -1.46% |
| 7 | 216 | 1.85% |
| 8 | 221 | 0.45% |
| 9 | 202 | 0.00% |
| 10 | 201 | -1.99% |
| 11 | 216 | 1.85% |
| 12 | 219 | -0.91% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 1.85%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -1.99%)
- 平均準確率：-0.01%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | -2.19% |
| 2 | 154 | -6.49% |
| 3 | 228 | 4.82% |
| 4 | 197 | -2.54% |
| 5 | 211 | -5.69% |
| 6 | 205 | 1.46% |
| 7 | 216 | -1.85% |
| 8 | 221 | 3.62% |
| 9 | 202 | 2.97% |
| 10 | 201 | 2.99% |
| 11 | 216 | -5.09% |
| 12 | 219 | -0.46% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 4.82%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -6.49%)
- 平均準確率：-0.70%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | 21.31% |
| 2 | 154 | -5.84% |
| 3 | 228 | 17.11% |
| 4 | 197 | -4.57% |
| 5 | 211 | -3.79% |
| 6 | 205 | 13.66% |
| 7 | 216 | 17.13% |
| 8 | 221 | 20.36% |
| 9 | 202 | 19.80% |
| 10 | 201 | 25.37% |
| 11 | 216 | -5.09% |
| 12 | 219 | 18.26% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 25.37%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -5.84%)
- 平均準確率：11.14%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 75.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 71.641
- 68.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 86.200
- 91.259
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.332 |
| 上漲比例 | 38.606 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.284 |
| 上漲比例 | 37.864 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.349381 | 0.0639619 | 38.2301 |
| 2 | -0.141436 | 0.0683442 | 41.7618 |
| 3 | -0.297183 | -0.0779841 | 36.3067 |
| 4 | -0.247327 | 0.0714568 | 35.0629 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.344917 | 37.1534 |
| 2 | -0.301947 | 38.2301 |
| 3 | -0.154623 | 38.1849 |
| 4 | -0.270018 | 36.8607 |
| 5 | -0.156633 | 39.7959 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.257 |
| 上漲天數比例 | 37.790 |
| 下跌天數比例 | 54.301 |
| 平盤天數比例 | 7.909 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.872 |
| 平均漲幅 | 2.053 |
| 平均成交量變化(張) | 100.547 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.973 |
| 平均漲幅 | 1.114 |
| 平均成交量變化(張) | -34.232 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.457 |
| 平均跌幅 | -1.382 |
| 平均成交量變化(張) | 79.469 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.697 |
| 平均跌幅 | -0.906 |
| 平均成交量變化(張) | -34.238 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.357 |
| 平均漲跌幅 | 0.650 |
| 上漲比例 | 55.122 |
| 平均成交量(張) | 1291.159 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | -0.255 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.183 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 8.96% | 341.08 | -57.57% | 122.25% | 33.33% |
| 最近一周 | -7.82% | 329.10 | 35.60% | 106.19% | 42.86% |
| 最近半個月 | -11.40% | 219.18 | 280.70% | 67.18% | 46.67% |
| 最近一個月 | -15.47% | 166.50 | -4.39% | 47.00% | 33.33% |
| 最近兩個月 | -11.50% | 137.34 | 17.95% | 35.05% | 41.67% |
| 最近三個月 | -16.59% | 166.34 | 2.40% | 30.35% | 40.00% |
| 最近半年 | -26.80% | 211.99 | -43.23% | 30.53% | 38.89% |
| 最近一年 | -32.98% | 190.73 | 31.10% | 25.86% | 36.99% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 25.6/10.8/31.8/21.0 | -88.8%/81.5%/-61.7% | -1.22/-1.49/-0.97/0.51 |
| 最近一周 | 25.4/28.4/31.8/3.4 | -107.6%/33.3%/-61.7% | -0.89/-0.36/-0.97/-0.62 |
| 最近半個月 | 28.5/29.3/31.8/2.5 | -81.6%/-13.1%/-61.7% | -0.55/-0.37/-0.97/-0.61 |
| 最近一個月 | 35.2/76.7/31.8/-44.9 | -59.0%/-107.1%/-61.7% | -0.38/0.42/-0.97/-1.40 |
| 最近兩個月 | 41.8/28.2/31.8/3.6 | -26.3%/9.7%/-61.7% | -0.05/-0.17/-0.97/-0.81 |
| 最近三個月 | 40.4/36.4/31.8/-4.6 | -34.8%/5.3%/-61.7% | -0.09/-0.82/-0.97/-0.15 |
| 最近半年 | 43.7/56.9/31.8/-25.1 | -23.2%/-153.3%/-61.7% | -0.05/0.42/-0.97/-1.39 |
| 最近一年 | 44.4/31.2/31.8/0.6 | -22.4%/-2.6%/-61.7% | -0.01/-0.01/-0.97/-0.97 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 166.50張 |
| 成交量趨勢 | -4.39% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 71.64 |
| 第2個買點 | 68.90 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 67.52 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 86.20 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.24% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：96.87% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：83.15% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.71個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：30.87%
- 中期(20日)波動率：31.95%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：174.82
- 價格波動範圍：52.70 ~ 281.50
- 價格變異係數：33.89%
風險指標
- 最大回撤：-75.29%
- 回撤恢復天數：1350天
- 風險調整後收益：0.18
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-11.50%
- 近期波動率：35.05%
- 近期最大回撤：-23.03%
- 近期上漲天數比例：45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-2037.83%
- 波動率相對表現：+4.48%
- 回撤相對表現：+46.58%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：46.07%
- 歷史整體上漲機率：42.86%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 45.00%
- 2025-04: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 69.20 (第 28 天) 至最高 89.20 (第 1 天)
- 中位數價格: 84.85
- 平均每日漲跌幅: -0.54%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 1.91%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -3.43%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 0.80%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -0.82%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 69.20 (第 58 天) 至最高 89.90 (第 24 天)
- 中位數價格: 84.60
- 平均每日漲跌幅: -0.18%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.87%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.39%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 5.90%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -3.56%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 69.20 (第 88 天) 至最高 93.90 (第 3 天)
- 中位數價格: 85.85
- 平均每日漲跌幅: -0.19%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.58%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.24%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 5.90%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -4.43%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 69.20 (第 178 天) 至最高 103.00 (第 1 天)
- 中位數價格: 89.90
- 平均每日漲跌幅: -0.16%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.03%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.57%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 7.13%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -4.18%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 69.20 (第 363 天) 至最高 120.00 (第 40 天)
- 中位數價格: 97.60
- 平均每日漲跌幅: -0.10%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.05%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -2.45%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 7.13%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -6.40%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 48.99% (樣本數: 73/149)
平均累計上漲幅度: 7.18%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 53.33% (樣本數: 72/135)
平均累計下跌幅度: 5.06%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 39/78)
平均累計上漲幅度: 10.21%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 56.0% (樣本數: 28/50)
平均累計下跌幅度: 7.11%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 44.74% (樣本數: 17/38)
平均累計上漲幅度: 14.37%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 64.29% (樣本數: 9/14)
平均累計下跌幅度: 9.94%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-13 02:57:02
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
