富世達(6805)綜合分析報告-2025-04-13更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標.
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -204.36 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (341.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 707.56 |
| 收盤價標準差 | 158.87 |
| 最高價 | 1120.00 |
| 最低價 | 295.00 |
| 平均成交量(張) | 1892.70 |
| 成交量標準差(張) | 1100.34 |
| 平均成交金額(萬) | 136298.14 |
| 平均成交筆數 | 3338.69 |
| 平均漲跌幅 | -0.05% |
| 上漲天數比例 | 43.40% |
| 最大單日漲幅 | 11.11% |
| 最大單日跌幅 | -11.33% |
| 年化波動率 | 63.91% |
| 最大回撤 | -61.05% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 707.56 | 467.00 | 596.27 | 669.37 | 691.42 | 763.00 | 776.20 | 707.56 | 707.56 | 707.56 |
| 平均漲跌幅 | -0.05% | 0.46% | -1.17% | -0.67% | -0.45% | -0.58% | -0.46% | -0.05% | -0.05% | -0.05% |
| 上漲天數比例 | 43.40% | 20.00% | 20.00% | 30.00% | 36.67% | 34.44% | 37.22% | 43.40% | 43.40% | 43.40% |
| 平均成交量(張) | 1892.70 | 1527.62 | 1570.36 | 2114.13 | 1958.81 | 2002.36 | 2029.93 | 1892.70 | 1892.70 | 1892.70 |
| 平均成交金額(萬) | 136298.14 | 67535.55 | 93462.34 | 147984.68 | 137809.46 | 156510.20 | 159925.46 | 136298.14 | 136298.14 | 136298.14 |
| 年化波動率 | 63.91% | 150.79% | 93.05% | 84.83% | 74.18% | 69.66% | 62.30% | 63.91% | 63.91% | 63.91% |
| 最大回撤 | -61.05% | -18.92% | -42.21% | -46.62% | -46.62% | -61.05% | -61.05% | -61.05% | -61.05% | -61.05% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 467.00 | 763.00 | 707.56 | -14.43 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.46% | -0.58% | -0.05% | -0.24 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 34.44% | 43.40% | -37.15 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 1527.62 | 2002.36 | 1892.70 | -7.05 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 67535.55 | 156510.20 | 136298.14 | -19.83 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 150.79% | 69.66% | 63.91% | -61.82 |
| 最大回撤 | 風險平穩 | -18.92% | -61.05% | -61.05% | -35.09 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 成交量變化不明顯，需結合其他指標分析
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 709.65 | 152.16 | 1747.44 | 3339.31 | 127987 | -0.95 | 31.43 |
| 星期二 | 708.41 | 156.39 | 1847.14 | 3296.24 | 134285 | 0.44 | 52.86 |
| 星期三 | 707.65 | 161.97 | 1875.18 | 3292.03 | 135793 | 0.09 | 48.48 |
| 星期四 | 701.48 | 166.14 | 1995.32 | 3502.89 | 141428 | -0.25 | 37.88 |
| 星期五 | 710.32 | 162.4 | 2004.88 | 3268.7 | 142349 | 0.43 | 46.38 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.95 | nan | 0 | -3.23 | -3.27 | -1.69 | -1.89 | -1.53 |
| 星期二 | 0.44 | nan | 0 | -0.57 | 1.93 | 0.82 | 0.31 | 0.25 |
| 星期三 | 0.09 | -1.84 | -1.84 | -1.64 | -1.05 | -0.76 | 0.06 | -0.38 |
| 星期四 | -0.25 | 0 | 0 | -0.03 | -0.86 | -0.78 | -1.07 | -0.74 |
| 星期五 | 0.43 | 4.14 | 4.14 | -0.36 | 0.06 | 0.27 | -0.3 | 0.13 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(0.44)，最差 星期一(-0.95)
- 3日: 表現最好 星期五(4.14)，最差 星期三(-1.84)
- 5日: 表現最好 星期五(4.14)，最差 星期三(-1.84)
- 15日: 表現最好 星期四(-0.03)，最差 星期一(-3.23)
- 30日: 表現最好 星期二(1.93)，最差 星期一(-3.27)
- 60日: 表現最好 星期二(0.82)，最差 星期一(-1.69)
- 90日: 表現最好 星期二(0.31)，最差 星期一(-1.89)
- 180日: 表現最好 星期二(0.25)，最差 星期一(-1.53)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 31.43 | nan | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 15.79 | 23.68 |
| 星期二 | 52.86 | nan | 0 | 0 | 33.33 | 38.46 | 31.58 | 43.24 |
| 星期三 | 48.48 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 30.77 | 50 | 41.67 |
| 星期四 | 37.88 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 36.36 | 29.41 | 30.3 |
| 星期五 | 46.38 | 100 | 100 | 66.67 | 60 | 60 | 47.06 | 47.22 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(52.86)，最差 星期一(31.43)
- 3日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期五(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期五(60.00)，最差 星期一(0.00)
- 60日: 表現最好 星期五(60.00)，最差 星期一(23.08)
- 90日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期一(15.79)
- 180日: 表現最好 星期五(47.22)，最差 星期一(23.68)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1747.44 | nan | 41.09 | 1653.23 | 1882.56 | 1948.09 | 2015.68 | 2047.02 |
| 星期二 | 1847.14 | nan | 789.26 | 1180.02 | 1779.07 | 1528.58 | 1739.26 | 1896.57 |
| 星期三 | 1875.18 | 1318.83 | 1318.83 | 1038.11 | 2140.44 | 1962.37 | 2098.26 | 1951.58 |
| 星期四 | 1995.32 | 857.13 | 857.13 | 1513.49 | 2298.14 | 2118.01 | 2008.48 | 2041.15 |
| 星期五 | 2004.88 | 4631.78 | 4631.78 | 2466.95 | 2536.48 | 2352.33 | 2173.86 | 2217.03 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(2004.88)，最低 星期一(1747.44)
- 3日: 成交量最高 星期五(4631.78)，最低 星期四(857.13)
- 5日: 成交量最高 星期五(4631.78)，最低 星期一(41.09)
- 15日: 成交量最高 星期五(2466.95)，最低 星期三(1038.11)
- 30日: 成交量最高 星期五(2536.48)，最低 星期二(1779.07)
- 60日: 成交量最高 星期五(2352.33)，最低 星期二(1528.58)
- 90日: 成交量最高 星期五(2173.86)，最低 星期二(1739.26)
- 180日: 成交量最高 星期五(2217.03)，最低 星期二(1896.57)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 127987 | nan | 2161.39 | 106065 | 133206 | 138582 | 157247 | 161131 |
| 星期二 | 134285 | nan | 37372.3 | 72097.6 | 124149 | 107245 | 136840 | 149734 |
| 星期三 | 135793 | 56929.6 | 56929.6 | 56751.9 | 152977 | 138660 | 167224 | 155738 |
| 星期四 | 141428 | 40075.8 | 40075.8 | 101523 | 170420 | 154449 | 158975 | 161398 |
| 星期五 | 142349 | 201139 | 201139 | 130874 | 160410 | 157129 | 163863 | 171965 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(142349.11)，最差 星期一(127986.59)
- 3日: 表現最好 星期五(201138.73)，最差 星期四(40075.79)
- 5日: 表現最好 星期五(201138.73)，最差 星期一(2161.39)
- 15日: 表現最好 星期五(130873.62)，最差 星期三(56751.91)
- 30日: 表現最好 星期四(170419.95)，最差 星期二(124149.42)
- 60日: 表現最好 星期五(157128.85)，最差 星期二(107245.31)
- 90日: 表現最好 星期三(167223.54)，最差 星期二(136840.09)
- 180日: 表現最好 星期五(171964.82)，最差 星期二(149734.28)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/8個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在6/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在7/8個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 1.93%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -3.27%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 2536.48張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.06%)表現優於星期一(-3.27%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 680.00 | 38.08 | 717.21 | 728.21 | -11.01 | -2.51 | 0.00 | -8.50 |
| 2025-03-28 | 637.00 | 35.20 | 704.87 | 721.46 | -16.59 | -5.33 | 0.00 | -11.26 |
| 2025-03-31 | 579.00 | 27.14 | 685.50 | 710.90 | -25.40 | -9.34 | 0.00 | -16.06 |
| 2025-04-01 | 590.00 | 18.79 | 670.81 | 701.95 | -31.14 | -13.70 | 0.00 | -17.44 |
| 2025-04-02 | 584.00 | 19.03 | 657.45 | 693.21 | -35.76 | -18.11 | 0.00 | -17.64 |
| 2025-04-07 | 526.00 | 10.43 | 637.23 | 680.83 | -43.60 | -23.21 | 0.00 | -20.39 |
| 2025-04-08 | 473.50 | 9.72 | 612.04 | 665.47 | -53.43 | -29.25 | 0.00 | -24.17 |
| 2025-04-09 | 426.50 | 8.83 | 583.50 | 647.77 | -64.27 | -36.26 | 0.00 | -28.01 |
| 2025-04-10 | 469.00 | 19.38 | 565.88 | 634.53 | -68.64 | -42.73 | 0.00 | -25.91 |
| 2025-04-11 | 440.00 | 14.95 | 546.52 | 620.12 | -73.60 | -48.91 | 0.00 | -24.69 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 733.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-21 | 738.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 688.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 692.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 688.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-27 | 680.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-28 | 637.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 579.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 590.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 584.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-07 | 526.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 473.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 426.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 469.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-11 | 440.00 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 733.00 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 738.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 688.00 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 692.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 688.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 680.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 637.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 579.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 590.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-02 | 584.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-07 | 526.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 473.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 426.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 469.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-11 | 440.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 40.22 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 130.12 |
| 索提諾比率 | 0.99 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.05 |
| 95%VaR | -6.33 |
| 99%VaR | -9.98 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 4.03 |
| 年化波動率 | 63.91 |
| 5日波動率 | 3.57 |
| 10日波動率 | 3.71 |
| 20日波動率 | 3.78 |
| 60日波動率 | 3.85 |
| 上行波動率 | 2.66 |
| 下行波動率 | 2.53 |
| 收益率峰度 | 0.35 |
| 收益率偏度 | 0.01 |
| 最大單日漲幅 | 10.30 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.05 |
| 平均真實範圍(ATR) | 38.84 |
| ATR百分比 | 5.42 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.87 | 40.189 | 2 | 50 | 0.41562 |
| 2 | 16.0056 | 14.0773 | 2 | 100 | 1.12514 |
| 3 | -0.912177 | 20.7684 | 2 | 50 | -0.0519463 |
| 4 | -12.5851 | 18.1565 | 2 | 50 | -0.702325 |
| 5 | -8.80102 | nan | 1 | 0 | nan |
| 6 | 5.84958 | nan | 1 | 100 | nan |
| 7 | -6.19236 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | 8.24324 | nan | 1 | 100 | nan |
| 9 | 2.99625 | nan | 1 | 100 | nan |
| 10 | 0.355872 | nan | 1 | 100 | nan |
| 11 | 21.5932 | 18.2696 | 2 | 100 | 1.1728 |
| 12 | -8.64159 | 5.36106 | 2 | 0 | -1.64301 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 21.5932 | 18.2696 | 2 | 100 | 1.1728 |
| 1 | 16.87 | 40.189 | 2 | 50 | 0.41562 |
| 2 | 16.0056 | 14.0773 | 2 | 100 | 1.12514 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | -12.5851 | 18.1565 | 2 | 50 | -0.702325 |
| 5 | -8.80102 | nan | 1 | 0 | nan |
| 12 | -8.64159 | 5.36106 | 2 | 0 | -1.64301 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 21.5932 | 100 |
| 1 | 12 | 16.87 | 50 |
| 2 | 1 | 16.0056 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | -12.5851 | 50 |
| 5 | 4 | -8.80102 | 100 |
| 12 | 11 | -8.64159 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.82 |
| 趨勢持續性 | 47.80 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.86 |
| 趨勢持續性 | 51.03 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 4.73 |
| 趨勢持續性 | 50.15 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 17.16 |
| 趨勢持續性 | 47.80 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -19.92 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -25.64 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -13.71 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -20.96 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.82 |
| 成交量動量 | 29.79 |
| 動量持續性 | 47.80 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.86 |
| 成交量動量 | 37.76 |
| 動量持續性 | 51.03 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 4.73 |
| 成交量動量 | 35.06 |
| 動量持續性 | 50.15 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 17.16 |
| 成交量動量 | 38.45 |
| 動量持續性 | 47.80 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.49 |
| 成交量動量變化率 | 1.40 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 83.45 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 13.71 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 4631.78 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 42.70 |
| 長期上漲機率 | 51.47 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1245 | 0.1911 | 0.2373 |
| Volume_Shares | 0.1245 | 1.0000 | 0.0939 | -0.0915 |
| RSI_14 | 0.1911 | 0.0939 | 1.0000 | 0.7241 |
| MACD | 0.2373 | -0.0915 | 0.7241 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 41.935% |
| 下跌 | 45.000% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -8.11% |
| 2 | 32 | -93.75% |
| 3 | 42 | -23.81% |
| 4 | 27 | 107.41% |
| 5 | 22 | 27.27% |
| 6 | 19 | -36.84% |
| 7 | 21 | 66.67% |
| 8 | 22 | -45.45% |
| 9 | 20 | 5.00% |
| 10 | 19 | -57.89% |
| 11 | 37 | 5.41% |
| 12 | 43 | 16.28% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 107.41%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -93.75%)
- 平均準確率：-3.15%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 42 | -4.76% |
| 4 | 27 | 0.00% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | -5.26% |
| 11 | 37 | 2.70% |
| 12 | 43 | 0.00% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 4.55%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -5.26%)
- 平均準確率：0.01%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -5.41% |
| 2 | 32 | -34.38% |
| 3 | 42 | -16.67% |
| 4 | 27 | 33.33% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | 4.76% |
| 8 | 22 | -18.18% |
| 9 | 20 | -10.00% |
| 10 | 19 | -21.05% |
| 11 | 37 | -5.41% |
| 12 | 43 | -4.65% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 33.33%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -34.38%)
- 平均準確率：-6.53%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | -3.12% |
| 3 | 42 | -2.38% |
| 4 | 27 | 3.70% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | 0.00% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | -5.26% |
| 11 | 37 | 2.70% |
| 12 | 43 | 0.00% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 4.55%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -5.26%)
- 平均準確率：-0.20%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -10.81% |
| 2 | 32 | -18.75% |
| 3 | 42 | 4.76% |
| 4 | 27 | 25.93% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | 19.05% |
| 8 | 22 | -4.55% |
| 9 | 20 | 5.00% |
| 10 | 19 | -5.26% |
| 11 | 37 | 2.70% |
| 12 | 43 | -9.30% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 25.93%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -18.75%)
- 平均準確率：0.29%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 5.41% |
| 2 | 32 | -40.62% |
| 3 | 42 | -4.76% |
| 4 | 27 | 44.44% |
| 5 | 22 | 18.18% |
| 6 | 19 | -21.05% |
| 7 | 21 | 47.62% |
| 8 | 22 | -31.82% |
| 9 | 20 | 10.00% |
| 10 | 19 | -21.05% |
| 11 | 37 | 2.70% |
| 12 | 43 | 30.23% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 47.62%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -40.62%)
- 平均準確率：3.27%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 440.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 422.500
- 398.306
潛在阻力位 (由低到高)
- 828.000
- 878.694
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 2.904 |
| 上漲比例 | 50.000 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -2.364 |
| 上漲比例 | 42.857 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.83333 | 0.446212 | 49.5495 |
| 2 | -4.90441 | -0.354031 | 39.7059 |
| 3 | -2.4127 | 0.198153 | 39.6825 |
| 4 | -2.57576 | 0.186951 | 41.4141 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 2.55405 | 45.9459 |
| 2 | -0.759259 | 40.7407 |
| 3 | -3.82143 | 41.6667 |
| 4 | -5.77922 | 42.8571 |
| 5 | 4.06 | 52 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -1.575 |
| 上漲天數比例 | 43.402 |
| 下跌天數比例 | 53.372 |
| 平盤天數比例 | 3.226 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 27.273 |
| 平均漲幅 | 3.785 |
| 平均成交量變化(張) | 82.610 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.047 |
| 平均漲幅 | 2.403 |
| 平均成交量變化(張) | -30.282 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.235 |
| 平均跌幅 | -4.117 |
| 平均成交量變化(張) | 87.469 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 28.446 |
| 平均跌幅 | -2.174 |
| 平均成交量變化(張) | -31.552 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 4.985 |
| 平均漲跌幅 | 3.322 |
| 上漲比例 | 76.471 |
| 平均成交量(張) | 4357.533 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.124 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.130 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 3.17% | 2269.25 | 251.20% | 181.26% | 33.33% |
| 最近一周 | -25.42% | 1403.65 | 298.74% | 125.64% | 14.29% |
| 最近半個月 | -39.97% | 1570.36 | 67.76% | 93.05% | 20.00% |
| 最近一個月 | -39.48% | 2114.13 | 837.91% | 84.83% | 30.00% |
| 最近兩個月 | -42.78% | 1958.81 | 49.32% | 74.18% | 36.67% |
| 最近三個月 | -48.84% | 2002.36 | 330.93% | 69.66% | 34.44% |
| 最近半年 | -42.63% | 2029.93 | 18.23% | 62.30% | 37.22% |
| 最近一年 | 33.33% | 1892.70 | -14.76% | 63.91% | 43.40% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 14.4/8.8/15.0/6.1 | -92.4%/30.5%/-82.6% | -26.21/-28.01/-24.69/3.32 |
| 最近一周 | 14.4/18.8/15.0/-3.8 | -100.3%/22.5%/-82.6% | -22.61/-17.44/-24.69/-7.26 |
| 最近半個月 | 29.5/54.7/15.0/-39.7 | -82.4%/-72.6%/-82.6% | -14.29/-0.17/-24.69/-24.52 |
| 最近一個月 | 40.6/63.8/15.0/-48.8 | -30.4%/-96.1%/-82.6% | -5.04/5.10/-24.69/-29.80 |
| 最近兩個月 | 40.4/14.6/15.0/0.4 | -23.8%/-28.8%/-82.6% | -1.92/-13.46/-24.69/-11.23 |
| 最近三個月 | 43.9/50.8/15.0/-35.8 | -10.2%/-133.0%/-82.6% | -2.04/0.97/-24.69/-25.66 |
| 最近半年 | 47.7/44.0/15.0/-29.0 | -4.8%/-47.8%/-82.6% | -1.33/-0.65/-24.69/-24.04 |
| 最近一年 | 51.4/nan/15.0/nan | 5.3%/nan%/-82.6% | -0.57/0.00/-24.69/-24.69 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 2114.13張 |
| 成交量趨勢 | 837.91% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 422.50 |
| 第2個買點 | 398.31 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 390.34 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 828.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：90.79% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：65.16% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：13.75% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.76個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：69.41%
- 中期(20日)波動率：70.49%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：707.56
- 價格波動範圍：295.00 ~ 1120.00
- 價格變異係數：22.45%
風險指標
- 最大回撤：-61.05%
- 回撤恢復天數：77天
- 風險調整後收益：0.62
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-42.78%
- 近期波動率：74.18%
- 近期最大回撤：-46.62%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-13938.09%
- 波動率相對表現：+12.95%
- 回撤相對表現：-17.49%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：42.70%
- 歷史整體上漲機率：51.47%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 40.00%
- 2025-04: 16.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 426.50 (第 28 天) 至最高 799.00 (第 12 天)
- 中位數價格: 709.00
- 平均每日漲跌幅: -1.58%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.2天，累計漲幅 4.94%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -9.48%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 8.01%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -17.17%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 426.50 (第 58 天) 至最高 799.00 (第 42 天)
- 中位數價格: 716.50
- 平均每日漲跌幅: -0.83%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.3天，累計漲幅 4.33%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -6.92%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 8.09%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -16.40%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 426.50 (第 88 天) 至最高 1095.00 (第 14 天)
- 中位數價格: 743.00
- 平均每日漲跌幅: -0.65%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 4.38%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -6.53%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 21.45%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -20.78%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 426.50 (第 178 天) 至最高 1095.00 (第 104 天)
- 中位數價格: 778.00
- 平均每日漲跌幅: -0.23%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 4.99%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -5.74%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 15.67%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -9.98%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 42.59% (樣本數: 23/54)
平均累計上漲幅度: 11.44%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 59.52% (樣本數: 25/42)
平均累計下跌幅度: 8.95%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 38.46% (樣本數: 15/39)
平均累計上漲幅度: 14.42%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌5%後反轉: 概率為 54.84% (樣本數: 17/31)
平均累計下跌幅度: 10.75%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 35.48% (樣本數: 11/31)
平均累計上漲幅度: 16.46%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 54.55% (樣本數: 12/22)
平均累計下跌幅度: 12.47%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-13 02:52:33
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