富世達(6805)綜合分析報告-2025-04-19更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -101.31 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (346.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 703.65 |
| 收盤價標準差 | 161.01 |
| 最高價 | 1120.00 |
| 最低價 | 295.00 |
| 平均成交量(張) | 1910.99 |
| 成交量標準差(張) | 1107.65 |
| 平均成交金額(萬) | 136368.93 |
| 平均成交筆數 | 3352.97 |
| 平均漲跌幅 | -0.09% |
| 上漲天數比例 | 43.35% |
| 最大單日漲幅 | 11.11% |
| 最大單日跌幅 | -11.33% |
| 年化波動率 | 63.94% |
| 最大回撤 | -61.92% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 703.65 | 437.00 | 506.00 | 623.63 | 664.90 | 739.31 | 767.83 | 703.65 | 703.65 | 703.65 |
| 平均漲跌幅 | -0.09% | -2.62% | -1.42% | -1.21% | -0.50% | -0.73% | -0.46% | -0.09% | -0.09% | -0.09% |
| 上漲天數比例 | 43.35% | 40.00% | 26.67% | 30.00% | 38.33% | 34.44% | 37.78% | 43.35% | 43.35% | 43.35% |
| 平均成交量(張) | 1910.99 | 3158.75 | 2053.87 | 2366.91 | 2019.58 | 2099.32 | 2065.93 | 1910.99 | 1910.99 | 1910.99 |
| 平均成交金額(萬) | 136368.93 | 141196.61 | 99809.81 | 151764.88 | 134325.32 | 157541.01 | 159948.16 | 136368.93 | 136368.93 | 136368.93 |
| 年化波動率 | 63.94% | 75.96% | 98.33% | 79.66% | 74.50% | 70.41% | 62.94% | 63.94% | 63.94% | 63.94% |
| 最大回撤 | -61.92% | -9.94% | -38.68% | -47.81% | -47.81% | -61.92% | -61.92% | -61.92% | -61.92% | -61.92% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 437.00 | 739.31 | 703.65 | -19.58 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -2.62% | -0.73% | -0.09% | -1.39 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 34.44% | 43.35% | -17.95 |
| 平均成交量(張) | 量能放大 | 3158.75 | 2099.32 | 1910.99 | 28.76 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 141196.61 | 157541.01 | 136368.93 | -0.41 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 75.96% | 70.41% | 63.94% | -22.68 |
| 最大回撤 | 風險平穩 | -9.94% | -61.92% | -61.92% | -41.27 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價下跌但成交量大增，市場可能出現恐慌性拋售或大量換手
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 705.98 | 154.21 | 1786.25 | 3364.94 | 129126 | -1 | 30.99 |
| 星期二 | 704.96 | 157.98 | 1866.65 | 3307.87 | 134500 | 0.46 | 53.52 |
| 星期三 | 703.46 | 164.37 | 1896.31 | 3325.67 | 135941 | -0.02 | 47.76 |
| 星期四 | 697.43 | 168.19 | 2009.9 | 3506.51 | 141197 | -0.24 | 38.81 |
| 星期五 | 706.13 | 164.99 | 2001.89 | 3265.71 | 141398 | 0.38 | 45.71 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -1 | nan | -4.47 | -2.76 | -3.53 | -1.81 | -2.09 | -1.68 |
| 星期二 | 0.46 | nan | 1.42 | 0.47 | 0.52 | 0.84 | 0.46 | 0.34 |
| 星期三 | -0.02 | -7.28 | -7.28 | -3.49 | -2.48 | -1.31 | -0.48 | -0.42 |
| 星期四 | -0.24 | 0.47 | 0.47 | 0.35 | -0.07 | -0.57 | -0.99 | -0.63 |
| 星期五 | 0.38 | -3.25 | -3.25 | -1.67 | -0.49 | 0.56 | -0.55 | 0.13 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(0.46)，最差 星期一(-1.00)
- 3日: 表現最好 星期四(0.47)，最差 星期三(-7.28)
- 5日: 表現最好 星期二(1.42)，最差 星期三(-7.28)
- 15日: 表現最好 星期二(0.47)，最差 星期三(-3.49)
- 30日: 表現最好 星期二(0.52)，最差 星期一(-3.53)
- 60日: 表現最好 星期二(0.84)，最差 星期一(-1.81)
- 90日: 表現最好 星期二(0.46)，最差 星期一(-2.09)
- 180日: 表現最好 星期二(0.34)，最差 星期一(-1.68)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 30.99 | nan | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 15.79 | 21.05 |
| 星期二 | 53.52 | nan | 100 | 33.33 | 33.33 | 38.46 | 36.84 | 45.95 |
| 星期三 | 47.76 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 30.77 | 44.44 | 41.67 |
| 星期四 | 38.81 | 100 | 100 | 66.67 | 50 | 45.45 | 35.29 | 33.33 |
| 星期五 | 45.71 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 60 | 41.18 | 47.22 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(53.52)，最差 星期一(30.99)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期四(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期四(50.00)，最差 星期一(0.00)
- 60日: 表現最好 星期五(60.00)，最差 星期一(23.08)
- 90日: 表現最好 星期三(44.44)，最差 星期一(15.79)
- 180日: 表現最好 星期五(47.22)，最差 星期一(21.05)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1786.25 | nan | 4502.72 | 2465.64 | 2438.05 | 2055.85 | 2208.56 | 2137.92 |
| 星期二 | 1866.65 | nan | 3232.29 | 1727.71 | 2011.16 | 1611.92 | 1872.2 | 1961.22 |
| 星期三 | 1896.31 | 3290.73 | 3290.73 | 1878.49 | 2331.99 | 2097.76 | 2183.25 | 1934.17 |
| 星期四 | 2009.9 | 2972.37 | 2972.37 | 1583.94 | 2640.34 | 2205.08 | 2025.27 | 2092.33 |
| 星期五 | 2001.89 | 1795.63 | 1795.63 | 2613.58 | 2413.01 | 2196.71 | 2216.26 | 2205.12 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(2009.90)，最低 星期一(1786.25)
- 3日: 成交量最高 星期三(3290.73)，最低 星期五(1795.63)
- 5日: 成交量最高 星期一(4502.72)，最低 星期五(1795.63)
- 15日: 成交量最高 星期五(2613.58)，最低 星期四(1583.94)
- 30日: 成交量最高 星期四(2640.34)，最低 星期二(2011.16)
- 60日: 成交量最高 星期四(2205.08)，最低 星期二(1611.92)
- 90日: 成交量最高 星期五(2216.26)，最低 星期二(1872.20)
- 180日: 成交量最高 星期五(2205.12)，最低 星期三(1934.17)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 129126 | nan | 208890 | 127095 | 154849 | 136396 | 164441 | 164619 |
| 星期二 | 134500 | nan | 149559 | 85021.8 | 127364 | 106121 | 141522 | 152132 |
| 星期三 | 135941 | 145748 | 145748 | 87576 | 149787 | 140676 | 166802 | 151300 |
| 星期四 | 141197 | 125982 | 125982 | 76227 | 180515 | 151945 | 152549 | 162252 |
| 星期五 | 141398 | 75803.7 | 75803.7 | 123129 | 146309 | 140662 | 162918 | 169588 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(141398.46)，最差 星期一(129126.07)
- 3日: 表現最好 星期三(145748.12)，最差 星期五(75803.67)
- 5日: 表現最好 星期一(208890.24)，最差 星期五(75803.67)
- 15日: 表現最好 星期一(127095.26)，最差 星期四(76227.01)
- 30日: 表現最好 星期四(180514.63)，最差 星期二(127364.41)
- 60日: 表現最好 星期四(151945.12)，最差 星期二(106120.67)
- 90日: 表現最好 星期三(166801.78)，最差 星期二(141522.35)
- 180日: 表現最好 星期五(169587.96)，最差 星期三(151300.28)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在7/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/8個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在3/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在7/8個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.52%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -3.53%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 2640.34張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(-0.49%)表現優於星期一(-3.53%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 526.00 | 10.43 | 637.23 | 680.83 | -43.60 | -23.21 | 0.00 | -20.39 |
| 2025-04-08 | 473.50 | 9.72 | 612.04 | 665.47 | -53.43 | -29.25 | 0.00 | -24.17 |
| 2025-04-09 | 426.50 | 8.83 | 583.50 | 647.77 | -64.27 | -36.26 | 0.00 | -28.01 |
| 2025-04-10 | 469.00 | 19.38 | 565.88 | 634.53 | -68.64 | -42.73 | 0.00 | -25.91 |
| 2025-04-11 | 440.00 | 14.95 | 546.52 | 620.12 | -73.60 | -48.91 | 0.00 | -24.69 |
| 2025-04-14 | 449.00 | 15.76 | 531.51 | 607.44 | -75.93 | -54.31 | 0.00 | -21.62 |
| 2025-04-15 | 463.00 | 20.85 | 520.97 | 596.74 | -75.77 | -58.60 | 0.00 | -17.17 |
| 2025-04-16 | 426.50 | 18.28 | 506.44 | 584.13 | -77.69 | -62.42 | 0.00 | -15.27 |
| 2025-04-17 | 429.50 | 19.04 | 494.60 | 572.68 | -78.08 | -65.55 | 0.00 | -12.52 |
| 2025-04-18 | 417.00 | 18.84 | 482.66 | 561.15 | -78.48 | -68.14 | 0.00 | -10.34 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 680.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-28 | 637.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 579.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 590.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 584.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-07 | 526.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 473.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 426.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 469.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-11 | 440.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-14 | 449.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-15 | 463.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-16 | 426.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-17 | 429.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-18 | 417.00 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 680.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 637.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 579.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 590.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-02 | 584.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-07 | 526.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 473.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 426.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 469.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-11 | 440.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-14 | 449.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-15 | 463.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-16 | 426.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-17 | 429.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-18 | 417.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 40.41 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 130.12 |
| 索提諾比率 | 0.88 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.04 |
| 95%VaR | -6.39 |
| 99%VaR | -9.98 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 4.03 |
| 年化波動率 | 63.94 |
| 5日波動率 | 3.62 |
| 10日波動率 | 3.75 |
| 20日波動率 | 3.80 |
| 60日波動率 | 3.87 |
| 上行波動率 | 2.65 |
| 下行波動率 | 2.55 |
| 收益率峰度 | 0.34 |
| 收益率偏度 | -0.00 |
| 最大單日漲幅 | 10.30 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.04 |
| 平均真實範圍(ATR) | 38.85 |
| ATR百分比 | 5.47 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.87 | 40.189 | 2 | 50 | 0.41562 |
| 2 | 16.0056 | 14.0773 | 2 | 100 | 1.12514 |
| 3 | -0.912177 | 20.7684 | 2 | 50 | -0.0519463 |
| 4 | -14.5343 | 20.9131 | 2 | 50 | -0.702955 |
| 5 | -8.80102 | nan | 1 | 0 | nan |
| 6 | 5.84958 | nan | 1 | 100 | nan |
| 7 | -6.19236 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | 8.24324 | nan | 1 | 100 | nan |
| 9 | 2.99625 | nan | 1 | 100 | nan |
| 10 | 0.355872 | nan | 1 | 100 | nan |
| 11 | 21.5932 | 18.2696 | 2 | 100 | 1.1728 |
| 12 | -8.64159 | 5.36106 | 2 | 0 | -1.64301 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 21.5932 | 18.2696 | 2 | 100 | 1.1728 |
| 1 | 16.87 | 40.189 | 2 | 50 | 0.41562 |
| 2 | 16.0056 | 14.0773 | 2 | 100 | 1.12514 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | -14.5343 | 20.9131 | 2 | 50 | -0.702955 |
| 5 | -8.80102 | nan | 1 | 0 | nan |
| 12 | -8.64159 | 5.36106 | 2 | 0 | -1.64301 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 21.5932 | 100 |
| 1 | 12 | 16.87 | 50 |
| 2 | 1 | 16.0056 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | -14.5343 | 50 |
| 5 | 4 | -8.80102 | 100 |
| 12 | 11 | -8.64159 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.72 |
| 趨勢持續性 | 47.11 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.41 |
| 趨勢持續性 | 50.29 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 4.00 |
| 趨勢持續性 | 49.42 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 16.13 |
| 趨勢持續性 | 47.11 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.23 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -29.40 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -24.71 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -23.08 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.72 |
| 成交量動量 | 63.09 |
| 動量持續性 | 47.11 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.41 |
| 成交量動量 | 39.47 |
| 動量持續性 | 50.29 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 4.00 |
| 成交量動量 | 34.37 |
| 動量持續性 | 49.42 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 16.13 |
| 成交量動量 | 38.52 |
| 動量持續性 | 47.11 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.47 |
| 成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 87.14 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 24.71 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 1795.63 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 42.70 |
| 長期上漲機率 | 51.59 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.0936 | 0.2329 | 0.2853 |
| Volume_Shares | 0.0936 | 1.0000 | 0.0561 | -0.1296 |
| RSI_14 | 0.2329 | 0.0561 | 1.0000 | 0.7407 |
| MACD | 0.2853 | -0.1296 | 0.7407 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 41.935% |
| 下跌 | 45.902% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -8.11% |
| 2 | 32 | -93.75% |
| 3 | 42 | -23.81% |
| 4 | 32 | 121.88% |
| 5 | 22 | 27.27% |
| 6 | 19 | -36.84% |
| 7 | 21 | 66.67% |
| 8 | 22 | -45.45% |
| 9 | 20 | 5.00% |
| 10 | 19 | -57.89% |
| 11 | 37 | 5.41% |
| 12 | 43 | 16.28% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 121.88%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -93.75%)
- 平均準確率：-1.95%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 42 | -4.76% |
| 4 | 32 | 0.00% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | -5.26% |
| 11 | 37 | 2.70% |
| 12 | 43 | 0.00% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 4.55%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -5.26%)
- 平均準確率：0.01%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -5.41% |
| 2 | 32 | -34.38% |
| 3 | 42 | -16.67% |
| 4 | 32 | 43.75% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | 4.76% |
| 8 | 22 | -18.18% |
| 9 | 20 | -10.00% |
| 10 | 19 | -21.05% |
| 11 | 37 | -5.41% |
| 12 | 43 | -4.65% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 43.75%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -34.38%)
- 平均準確率：-5.66%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | -3.12% |
| 3 | 42 | -2.38% |
| 4 | 32 | 3.12% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | 0.00% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | -5.26% |
| 11 | 37 | 2.70% |
| 12 | 43 | 0.00% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 4.55%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -5.26%)
- 平均準確率：-0.25%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -10.81% |
| 2 | 32 | -18.75% |
| 3 | 42 | 4.76% |
| 4 | 32 | 21.88% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | 19.05% |
| 8 | 22 | -4.55% |
| 9 | 20 | 5.00% |
| 10 | 19 | -5.26% |
| 11 | 37 | 2.70% |
| 12 | 43 | -9.30% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 21.88%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -18.75%)
- 平均準確率：-0.05%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 5.41% |
| 2 | 32 | -40.62% |
| 3 | 42 | -4.76% |
| 4 | 32 | 53.12% |
| 5 | 22 | 18.18% |
| 6 | 19 | -21.05% |
| 7 | 21 | 47.62% |
| 8 | 22 | -31.82% |
| 9 | 20 | 10.00% |
| 10 | 19 | -21.05% |
| 11 | 37 | 2.70% |
| 12 | 43 | 30.23% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 53.12%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -40.62%)
- 平均準確率：4.00%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 417.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 410.000
- 322.540
潛在阻力位 (由低到高)
- 748.000
- 790.360
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 2.904 |
| 上漲比例 | 50.000 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -2.364 |
| 上漲比例 | 42.857 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.83333 | 0.446212 | 49.5495 |
| 2 | -5.39041 | -0.397273 | 39.726 |
| 3 | -2.4127 | 0.198153 | 39.6825 |
| 4 | -2.57576 | 0.186951 | 41.4141 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 2.55405 | 45.9459 |
| 2 | -1.0061 | 40.2439 |
| 3 | -4.09091 | 42.0455 |
| 4 | -5.77922 | 42.8571 |
| 5 | 4.06 | 52 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -1.725 |
| 上漲天數比例 | 43.353 |
| 下跌天數比例 | 53.468 |
| 平盤天數比例 | 3.179 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.879 |
| 平均漲幅 | 3.785 |
| 平均成交量變化(張) | 82.610 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.566 |
| 平均漲幅 | 2.388 |
| 平均成交量變化(張) | -29.692 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.231 |
| 平均跌幅 | -4.171 |
| 平均成交量變化(張) | 86.245 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 28.324 |
| 平均跌幅 | -2.182 |
| 平均成交量變化(張) | -31.635 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.202 |
| 平均漲跌幅 | 3.252 |
| 上漲比例 | 77.778 |
| 平均成交量(張) | 4365.599 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.094 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.129 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -2.23% | 2686.24 | -45.43% | 40.56% | 33.33% |
| 最近一周 | -11.09% | 3040.38 | 109.49% | 71.94% | 42.86% |
| 最近半個月 | -38.68% | 2053.87 | 94.68% | 98.33% | 26.67% |
| 最近一個月 | -44.77% | 2366.91 | -48.99% | 79.66% | 30.00% |
| 最近兩個月 | -36.72% | 2019.58 | -43.81% | 74.50% | 38.33% |
| 最近三個月 | -53.77% | 2099.32 | -47.00% | 70.41% | 34.44% |
| 最近半年 | -42.16% | 2065.93 | 202.89% | 62.94% | 37.78% |
| 最近一年 | 26.36% | 1910.99 | -66.95% | 63.94% | 43.35% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 18.7/18.3/18.8/0.6 | -62.5%/7.9%/-59.6% | -12.71/-15.27/-10.34/4.93 |
| 最近一周 | 18.2/19.4/18.8/-0.5 | -68.8%/21.7%/-59.6% | -18.22/-25.91/-10.34/15.57 |
| 最近半個月 | 19.6/38.1/18.8/-19.2 | -88.9%/9.4%/-59.6% | -18.07/-8.50/-10.34/-1.85 |
| 最近一個月 | 35.2/53.1/18.8/-34.2 | -39.7%/-106.0%/-59.6% | -7.88/3.92/-10.34/-14.27 |
| 最近兩個月 | 40.5/13.5/18.8/5.3 | -24.4%/61.9%/-59.6% | -2.30/-14.00/-10.34/3.65 |
| 最近三個月 | 42.1/63.2/18.8/-44.3 | -16.5%/-157.5%/-59.6% | -3.08/6.96/-10.34/-17.30 |
| 最近半年 | 47.1/42.6/18.8/-23.8 | -4.4%/18.4%/-59.6% | -1.62/-8.27/-10.34/-2.08 |
| 最近一年 | 51.0/nan/18.8/nan | 4.2%/nan%/-59.6% | -0.79/0.00/-10.34/-10.34 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 2366.91張 |
| 成交量趨勢 | -48.99% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 410.00 |
| 第2個買點 | 322.54 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 316.09 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 748.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：91.10% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：62.11% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：4.67% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.75個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：69.29%
- 中期(20日)波動率：72.97%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：703.65
- 價格波動範圍：295.00 ~ 1120.00
- 價格變異係數：22.88%
風險指標
- 最大回撤：-61.92%
- 回撤恢復天數：82天
- 風險調整後收益：0.56
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-36.72%
- 近期波動率：74.50%
- 近期最大回撤：-47.81%
- 近期上漲天數比例：45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-12269.73%
- 波動率相對表現：+13.41%
- 回撤相對表現：-12.38%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：42.70%
- 歷史整體上漲機率：51.59%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 40.00%
- 2025-04: 36.36%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 417.00 (第 30 天) 至最高 799.00 (第 7 天)
- 中位數價格: 684.00
- 平均每日漲跌幅: -1.90%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 4.03%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -9.71%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 8.01%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -17.17%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 417.00 (第 60 天) 至最高 799.00 (第 37 天)
- 中位數價格: 701.50
- 平均每日漲跌幅: -0.66%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 4.34%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -6.29%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 8.09%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -17.17%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 417.00 (第 90 天) 至最高 1095.00 (第 9 天)
- 中位數價格: 732.50
- 平均每日漲跌幅: -0.76%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 4.30%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -6.82%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 17.17%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -20.78%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 417.00 (第 180 天) 至最高 1095.00 (第 99 天)
- 中位數價格: 778.00
- 平均每日漲跌幅: -0.23%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 4.97%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -5.68%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 15.67%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -9.98%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 43.64% (樣本數: 24/55)
平均累計上漲幅度: 11.28%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 59.52% (樣本數: 25/42)
平均累計下跌幅度: 8.95%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 38.46% (樣本數: 15/39)
平均累計上漲幅度: 14.42%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌5%後反轉: 概率為 54.84% (樣本數: 17/31)
平均累計下跌幅度: 10.75%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 35.48% (樣本數: 11/31)
平均累計上漲幅度: 16.46%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 54.55% (樣本數: 12/22)
平均累計下跌幅度: 12.47%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-19 17:09:42
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