群電(6412)綜合分析報告-2025-04-13更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -143.70 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (2787.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 68.16 |
| 收盤價標準差 | 31.50 |
| 最高價 | 196.00 |
| 最低價 | 26.80 |
| 平均成交量(張) | 726.34 |
| 成交量標準差(張) | 936.74 |
| 平均成交金額(萬) | 5256.19 |
| 平均成交筆數 | 532.15 |
| 平均漲跌幅 | -0.08% |
| 上漲天數比例 | 41.26% |
| 最大單日漲幅 | 9.06% |
| 最大單日跌幅 | -11.86% |
| 年化波動率 | 29.43% |
| 最大回撤 | -53.93% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 68.16 | 94.00 | 110.47 | 117.17 | 121.92 | 122.12 | 125.83 | 137.16 | 108.84 | 97.05 |
| 平均漲跌幅 | -0.08% | 1.11% | -0.08% | -0.37% | -0.22% | -0.23% | -0.30% | -0.20% | -0.09% | -0.09% |
| 上漲天數比例 | 41.26% | 20.00% | 33.33% | 30.00% | 31.67% | 31.11% | 30.00% | 35.34% | 41.10% | 41.19% |
| 平均成交量(張) | 726.34 | 988.20 | 818.65 | 791.07 | 798.93 | 823.28 | 823.45 | 839.01 | 715.75 | 652.23 |
| 平均成交金額(萬) | 5256.19 | 8938.65 | 8776.38 | 9149.91 | 9712.66 | 10053.65 | 10452.23 | 11591.07 | 8583.83 | 7044.73 |
| 年化波動率 | 29.43% | 152.60% | 86.97% | 61.57% | 47.15% | 43.59% | 39.16% | 39.17% | 36.78% | 33.33% |
| 最大回撤 | -53.93% | -16.26% | -31.17% | -34.11% | -35.61% | -35.61% | -40.97% | -53.93% | -53.93% | -53.93% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 94.00 | 122.12 | 97.05 | 60.56 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 1.11% | -0.23% | -0.09% | 0.32 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 31.11% | 41.19% | -31.44 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 988.20 | 823.28 | 652.23 | 19.12 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 8938.65 | 10053.65 | 7044.73 | 75.77 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 152.60% | 43.59% | 33.33% | -209.58 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -16.26% | -35.61% | -53.93% | -44.51 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 68.47 | 31.96 | 633.46 | 475.39 | 4648.32 | -0.1 | 40.95 |
| 星期二 | 68.33 | 31.68 | 765.46 | 560.69 | 5577.93 | -0 | 42.91 |
| 星期三 | 67.84 | 31.03 | 749.63 | 548.45 | 5514.75 | -0.08 | 40.88 |
| 星期四 | 67.89 | 31.35 | 748.45 | 532.88 | 5314.23 | -0.12 | 38.57 |
| 星期五 | 68.63 | 31.73 | 739.71 | 548.16 | 5269.91 | -0.1 | 42.99 |
| 星期六 | 47.12 | 9.93 | 275.74 | 161.56 | 1369.01 | 0.11 | 44.44 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.1 | nan | 0 | -0.44 | -0.56 | -0.46 | -0.35 | -0.28 | -0.23 |
| 星期二 | -0 | nan | 0 | -1.1 | -0.42 | -0.43 | -0.81 | -0.47 | -0.06 |
| 星期三 | -0.08 | -0.58 | -0.58 | 0.06 | -0.32 | -0.08 | -0.1 | -0.33 | -0.11 |
| 星期四 | -0.12 | 0 | 0 | -0 | -0.59 | -0.14 | -0.14 | -0.24 | -0.08 |
| 星期五 | -0.1 | 6.14 | 6.14 | 1.1 | 0.1 | 0.13 | 0.34 | -0.2 | -0.51 |
| 星期六 | 0.11 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.11)，最差 星期四(-0.12)
- 3日: 表現最好 星期五(6.14)，最差 星期三(-0.58)
- 5日: 表現最好 星期五(6.14)，最差 星期三(-0.58)
- 15日: 表現最好 星期五(1.10)，最差 星期二(-1.10)
- 30日: 表現最好 星期五(0.10)，最差 星期四(-0.59)
- 60日: 表現最好 星期五(0.13)，最差 星期一(-0.46)
- 90日: 表現最好 星期五(0.34)，最差 星期二(-0.81)
- 180日: 表現最好 星期五(-0.20)，最差 星期二(-0.47)
- 365日: 表現最好 星期二(-0.06)，最差 星期五(-0.51)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 40.95 | nan | 0 | 33.33 | 16.67 | 15.38 | 21.05 | 23.68 | 32.43 |
| 星期二 | 42.91 | nan | 0 | 0 | 33.33 | 23.08 | 21.05 | 29.73 | 40.54 |
| 星期三 | 40.88 | 0 | 0 | 33.33 | 42.86 | 46.15 | 38.89 | 27.78 | 33.33 |
| 星期四 | 38.57 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 36.36 | 35.29 | 33.33 | 35.21 |
| 星期五 | 42.99 | 100 | 100 | 66.67 | 40 | 40 | 41.18 | 36.11 | 35.14 |
| 星期六 | 44.44 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(44.44)，最差 星期四(38.57)
- 3日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期五(66.67)，最差 星期二(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(42.86)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(46.15)，最差 星期一(15.38)
- 90日: 表現最好 星期五(41.18)，最差 星期一(21.05)
- 180日: 表現最好 星期五(36.11)，最差 星期一(23.68)
- 365日: 表現最好 星期二(40.54)，最差 星期一(32.43)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 633.46 | nan | 91.62 | 822.15 | 703.25 | 807.1 | 769.01 | 768.95 | 822.09 |
| 星期二 | 765.46 | nan | 1482.51 | 955.34 | 869.21 | 831.57 | 926.66 | 928.62 | 907.48 |
| 星期三 | 749.63 | 2105.14 | 2105.14 | 1156.2 | 904.38 | 772.46 | 771.07 | 840.91 | 872.76 |
| 星期四 | 748.45 | 139.35 | 139.35 | 355.19 | 644.06 | 822.07 | 794.57 | 777.84 | 778.47 |
| 星期五 | 739.71 | 1122.39 | 1122.39 | 804.36 | 820.45 | 754.81 | 852.37 | 797.25 | 812.68 |
| 星期六 | 275.74 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期二(765.46)，最低 星期六(275.74)
- 3日: 成交量最高 星期三(2105.14)，最低 星期四(139.35)
- 5日: 成交量最高 星期三(2105.14)，最低 星期一(91.62)
- 15日: 成交量最高 星期三(1156.20)，最低 星期四(355.19)
- 30日: 成交量最高 星期三(904.38)，最低 星期四(644.06)
- 60日: 成交量最高 星期二(831.57)，最低 星期五(754.81)
- 90日: 成交量最高 星期二(926.66)，最低 星期一(769.01)
- 180日: 成交量最高 星期二(928.62)，最低 星期一(768.95)
- 365日: 成交量最高 星期二(907.48)，最低 星期四(778.47)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 4648.32 | nan | 929.93 | 9650.47 | 8459.82 | 10081 | 9592.85 | 9886.15 | 11441.5 |
| 星期二 | 5577.93 | nan | 13637.6 | 9886.48 | 9760.86 | 9934.24 | 11119.4 | 11580.3 | 12448.2 |
| 星期三 | 5514.75 | 18095.6 | 18095.6 | 11434.6 | 10006.8 | 9000.43 | 9129.46 | 10599.1 | 12012.7 |
| 星期四 | 5314.23 | 1302.92 | 1302.92 | 4179.68 | 7984.45 | 10385.8 | 9926.15 | 9977.15 | 10862.3 |
| 星期五 | 5269.91 | 10727.2 | 10727.2 | 8730.67 | 9443.75 | 9131.19 | 10483.6 | 10179 | 11172.5 |
| 星期六 | 1369.01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(5577.93)，最差 星期六(1369.01)
- 3日: 表現最好 星期三(18095.56)，最差 星期四(1302.92)
- 5日: 表現最好 星期三(18095.56)，最差 星期一(929.93)
- 15日: 表現最好 星期三(11434.60)，最差 星期四(4179.68)
- 30日: 表現最好 星期三(10006.80)，最差 星期四(7984.45)
- 60日: 表現最好 星期四(10385.78)，最差 星期三(9000.43)
- 90日: 表現最好 星期二(11119.38)，最差 星期三(9129.46)
- 180日: 表現最好 星期二(11580.27)，最差 星期一(9886.15)
- 365日: 表現最好 星期二(12448.22)，最差 星期四(10862.33)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在3/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 0.10%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -0.59%
- 成交量最高的交易日是星期三，平均成交量 904.38張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.10%)表現優於星期一(-0.56%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 122.50 | 44.19 | 122.08 | 123.27 | -1.19 | -1.32 | 0.00 | 0.13 |
| 2025-03-28 | 119.00 | 40.43 | 121.61 | 122.96 | -1.35 | -1.32 | -1.00 | -0.02 |
| 2025-03-31 | 113.50 | 37.25 | 120.36 | 122.26 | -1.89 | -1.44 | 0.00 | -0.46 |
| 2025-04-01 | 113.00 | 34.00 | 119.23 | 121.57 | -2.34 | -1.62 | 0.00 | -0.72 |
| 2025-04-02 | 112.50 | 32.00 | 118.19 | 120.90 | -2.71 | -1.84 | 0.00 | -0.87 |
| 2025-04-07 | 101.50 | 22.54 | 115.63 | 119.46 | -3.84 | -2.24 | 0.00 | -1.60 |
| 2025-04-08 | 91.40 | 17.94 | 111.90 | 117.38 | -5.48 | -2.89 | 0.00 | -2.60 |
| 2025-04-09 | 85.00 | 11.34 | 107.76 | 114.99 | -7.22 | -3.75 | 0.00 | -3.47 |
| 2025-04-10 | 93.50 | 26.17 | 105.57 | 113.39 | -7.83 | -4.57 | 0.00 | -3.26 |
| 2025-04-11 | 98.60 | 32.01 | 104.49 | 112.30 | -7.80 | -5.22 | 0.00 | -2.59 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 119.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 120.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 122.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 121.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 123.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-27 | 122.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 119.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-31 | 113.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 113.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 112.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-07 | 101.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 91.40 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 85.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 93.50 | 1 | 買入 |
| 2025-04-11 | 98.60 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 119.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 120.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 122.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 121.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 123.50 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 122.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 119.00 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-31 | 113.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 113.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-02 | 112.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-07 | 101.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 91.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 85.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 93.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-11 | 98.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 21.10 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1646.14 |
| 索提諾比率 | 0.45 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.14 |
| 95%VaR | -2.78 |
| 99%VaR | -5.15 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.85 |
| 年化波動率 | 29.43 |
| 5日波動率 | 1.49 |
| 10日波動率 | 1.58 |
| 20日波動率 | 1.64 |
| 60日波動率 | 1.72 |
| 上行波動率 | 1.52 |
| 下行波動率 | 1.33 |
| 收益率峰度 | 6.30 |
| 收益率偏度 | 0.41 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.95 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.14 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.73 |
| ATR百分比 | 2.34 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.02255 | 4.86018 | 12 | 41.6667 | -0.244685 |
| 2 | 2.74725 | 6.01867 | 12 | 75 | 0.428764 |
| 3 | 0.931677 | 6.90188 | 12 | 66.6667 | 0.110841 |
| 4 | -2.70377 | 9.48863 | 12 | 33.3333 | -0.302513 |
| 5 | -0.217945 | 9.8155 | 11 | 36.3636 | -0.0391841 |
| 6 | 0.716463 | 4.81211 | 11 | 63.6364 | 0.114253 |
| 7 | 1.15149 | 7.95131 | 11 | 54.5455 | 0.123857 |
| 8 | 0.787454 | 6.6466 | 11 | 45.4545 | 0.0933992 |
| 9 | -1.36658 | 6.69163 | 11 | 27.2727 | -0.229128 |
| 10 | 3.58296 | 7.88674 | 11 | 63.6364 | 0.433169 |
| 11 | 2.88037 | 9.22225 | 12 | 58.3333 | 0.294256 |
| 12 | 3.39214 | 8.27848 | 12 | 66.6667 | 0.389622 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3.58296 | 7.88674 | 11 | 63.6364 | 0.433169 |
| 12 | 3.39214 | 8.27848 | 12 | 66.6667 | 0.389622 |
| 11 | 2.88037 | 9.22225 | 12 | 58.3333 | 0.294256 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | -2.70377 | 9.48863 | 12 | 33.3333 | -0.302513 |
| 9 | -1.36658 | 6.69163 | 11 | 27.2727 | -0.229128 |
| 1 | -1.02255 | 4.86018 | 12 | 41.6667 | -0.244685 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 3.58296 | 63.6364 |
| 12 | 11 | 3.39214 | 66.6667 |
| 11 | 10 | 2.88037 | 58.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | -2.70377 | 66.6667 |
| 9 | 8 | -1.36658 | 72.7273 |
| 1 | 12 | -1.02255 | 58.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.23 |
| 趨勢持續性 | 48.01 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.48 |
| 趨勢持續性 | 48.58 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.98 |
| 趨勢持續性 | 49.16 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.05 |
| 趨勢持續性 | 51.24 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -16.00 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -13.29 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -10.93 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -1.16 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.23 |
| 成交量動量 | 54.04 |
| 動量持續性 | 48.01 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.48 |
| 成交量動量 | 63.66 |
| 動量持續性 | 48.58 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.98 |
| 成交量動量 | 83.82 |
| 動量持續性 | 49.16 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 3.05 |
| 成交量動量 | 123.04 |
| 動量持續性 | 51.24 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | 0.07 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 73.57 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 10.93 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 1122.39 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 41.57 |
| 長期上漲機率 | 45.62 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1039 | 0.0546 | 0.1922 |
| Volume_Shares | 0.1039 | 1.0000 | 0.2733 | 0.2522 |
| RSI_14 | 0.0546 | 0.2733 | 1.0000 | 0.5608 |
| MACD | 0.1922 | 0.2522 | 0.5608 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 50.704% |
| 下跌 | 42.734% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | 5.43% |
| 2 | 184 | -15.22% |
| 3 | 264 | -8.71% |
| 4 | 218 | 50.92% |
| 5 | 232 | 34.91% |
| 6 | 225 | -25.33% |
| 7 | 238 | -11.34% |
| 8 | 242 | 27.69% |
| 9 | 223 | -10.76% |
| 10 | 223 | -18.39% |
| 11 | 252 | -13.89% |
| 12 | 265 | -0.38% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 50.92%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -25.33%)
- 平均準確率：1.24%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | 1.36% |
| 2 | 184 | -0.54% |
| 3 | 264 | -0.38% |
| 4 | 218 | -0.92% |
| 5 | 232 | 1.29% |
| 6 | 225 | 0.00% |
| 7 | 238 | 0.00% |
| 8 | 242 | -0.41% |
| 9 | 223 | -1.35% |
| 10 | 223 | 1.79% |
| 11 | 252 | -0.40% |
| 12 | 265 | -0.75% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 1.79%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -1.35%)
- 平均準確率：-0.03%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | -3.17% |
| 2 | 184 | -3.80% |
| 3 | 264 | -4.92% |
| 4 | 218 | 14.68% |
| 5 | 232 | 9.05% |
| 6 | 225 | -11.11% |
| 7 | 238 | -7.14% |
| 8 | 242 | 7.02% |
| 9 | 223 | -8.97% |
| 10 | 223 | -8.97% |
| 11 | 252 | -5.56% |
| 12 | 265 | -3.40% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 14.68%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -11.11%)
- 平均準確率：-2.19%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | 0.45% |
| 2 | 184 | -0.54% |
| 3 | 264 | -1.14% |
| 4 | 218 | 0.00% |
| 5 | 232 | 2.16% |
| 6 | 225 | -0.44% |
| 7 | 238 | -1.26% |
| 8 | 242 | 1.24% |
| 9 | 223 | -1.35% |
| 10 | 223 | 1.79% |
| 11 | 252 | -1.98% |
| 12 | 265 | 0.75% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.16%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -1.98%)
- 平均準確率：-0.03%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | -1.36% |
| 2 | 184 | -4.89% |
| 3 | 264 | 0.38% |
| 4 | 218 | 6.42% |
| 5 | 232 | 4.74% |
| 6 | 225 | -3.11% |
| 7 | 238 | -0.42% |
| 8 | 242 | 5.79% |
| 9 | 223 | 0.00% |
| 10 | 223 | -4.93% |
| 11 | 252 | -3.97% |
| 12 | 265 | -2.64% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 6.42%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -4.93%)
- 平均準確率：-0.33%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | 8.14% |
| 2 | 184 | -5.43% |
| 3 | 264 | -2.65% |
| 4 | 218 | 30.73% |
| 5 | 232 | 17.67% |
| 6 | 225 | -10.67% |
| 7 | 238 | -2.52% |
| 8 | 242 | 14.05% |
| 9 | 223 | 0.90% |
| 10 | 223 | -8.07% |
| 11 | 252 | -1.98% |
| 12 | 265 | 5.66% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 30.73%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -10.67%)
- 平均準確率：3.82%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 98.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 88.935
- 83.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 125.500
- 137.165
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.078 |
| 上漲比例 | 41.844 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.030 |
| 上漲比例 | 43.911 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0416293 | 0.0537045 | 40.0598 |
| 2 | -0.115852 | -0.0406347 | 40 |
| 3 | -0.123969 | 0.0113606 | 41.5363 |
| 4 | -0.0386486 | 0.148659 | 43.2432 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0575856 | 41.1093 |
| 2 | -0.133951 | 39.8148 |
| 3 | -0.0934488 | 41.1145 |
| 4 | -0.0763608 | 41.5241 |
| 5 | 0.0522831 | 45.6621 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.080 |
| 上漲天數比例 | 41.263 |
| 下跌天數比例 | 51.023 |
| 平盤天數比例 | 7.714 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.152 |
| 平均漲幅 | 1.686 |
| 平均成交量變化(張) | 101.816 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.452 |
| 平均漲幅 | 0.971 |
| 平均成交量變化(張) | -35.215 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.323 |
| 平均跌幅 | -1.332 |
| 平均成交量變化(張) | 81.243 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.073 |
| 平均跌幅 | -0.859 |
| 平均成交量變化(張) | -35.451 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.293 |
| 平均漲跌幅 | 1.029 |
| 上漲比例 | 61.004 |
| 平均成交量(張) | 2098.891 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.104 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.190 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 16.00% | 1122.29 | -46.68% | 51.02% | 33.33% |
| 最近一周 | -12.74% | 913.84 | 23.58% | 132.95% | 14.29% |
| 最近半個月 | -17.49% | 818.65 | 205.82% | 86.97% | 33.33% |
| 最近一個月 | -23.57% | 791.07 | 89.04% | 61.57% | 30.00% |
| 最近兩個月 | -21.43% | 798.93 | 15.02% | 47.15% | 31.67% |
| 最近三個月 | -18.17% | 823.28 | 165.07% | 43.59% | 31.11% |
| 最近半年 | -29.06% | 823.45 | 183.93% | 39.16% | 30.00% |
| 最近一年 | -15.00% | 839.01 | 88.03% | 39.17% | 35.34% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 23.2/11.3/32.0/20.7 | -97.1%/83.0%/-59.9% | -3.11/-3.47/-2.59/0.88 |
| 最近一周 | 25.1/34.0/32.0/-2.0 | -119.1%/52.2%/-59.9% | -2.16/-0.72/-2.59/-1.86 |
| 最近半個月 | 31.7/29.7/32.0/2.3 | -80.1%/5.3%/-59.9% | -1.15/-0.72/-2.59/-1.87 |
| 最近一個月 | 34.8/63.2/32.0/-31.1 | -66.6%/-93.8%/-59.9% | -0.87/0.21/-2.59/-2.80 |
| 最近兩個月 | 47.0/61.7/32.0/-29.7 | -10.8%/-132.2%/-59.9% | -0.28/0.58/-2.59/-3.17 |
| 最近三個月 | 47.7/35.7/32.0/-3.7 | -7.2%/-38.0%/-59.9% | -0.11/0.06/-2.59/-2.64 |
| 最近半年 | 45.0/41.8/32.0/-9.8 | -18.5%/-60.4%/-59.9% | -0.03/0.91/-2.59/-3.50 |
| 最近一年 | 48.7/50.0/32.0/-18.0 | -11.1%/-83.1%/-59.9% | -0.07/-0.25/-2.59/-2.33 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 791.07張 |
| 成交量趨勢 | 89.04% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 88.93 |
| 第2個買點 | 83.50 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 81.83 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 125.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.42% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.86% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：86.07% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.73個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：29.55%
- 中期(20日)波動率：28.93%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：68.16
- 價格波動範圍：26.80 ~ 196.00
- 價格變異係數：46.22%
風險指標
- 最大回撤：-53.93%
- 回撤恢復天數：-185天
- 風險調整後收益：0.32
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-21.43%
- 近期波動率：47.15%
- 近期最大回撤：-35.61%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-3479.49%
- 波動率相對表現：+18.23%
- 回撤相對表現：+9.68%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：41.57%
- 歷史整體上漲機率：45.62%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 40.00%
- 2025-04: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 85.00 (第 28 天) 至最高 129.00 (第 1 天)
- 中位數價格: 121.00
- 平均每日漲跌幅: -0.85%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 4.02%
- 平均連續下跌: 2.8天，累計跌幅 -8.13%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 2.50%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -35.90%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 85.00 (第 58 天) 至最高 132.00 (第 29 天)
- 中位數價格: 124.50
- 平均每日漲跌幅: -0.36%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.18%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -4.72%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.88%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -35.90%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 85.00 (第 88 天) 至最高 132.00 (第 59 天)
- 中位數價格: 124.00
- 平均每日漲跌幅: -0.19%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.51%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -4.52%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.88%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -35.90%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 85.00 (第 178 天) 至最高 144.00 (第 52 天)
- 中位數價格: 126.50
- 平均每日漲跌幅: -0.16%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.09%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.78%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.88%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -35.90%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 85.00 (第 363 天) 至最高 184.50 (第 112 天)
- 中位數價格: 133.50
- 平均每日漲跌幅: -0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.66%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.72%
- 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 29.44%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -35.90%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 38.69% (樣本數: 77/199)
平均累計上漲幅度: 8.81%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌3%後反轉: 概率為 49.14% (樣本數: 57/116)
平均累計下跌幅度: 5.89%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 32.79% (樣本數: 40/122)
平均累計上漲幅度: 11.88%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌5%後反轉: 概率為 52.27% (樣本數: 23/44)
平均累計下跌幅度: 9.18%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 28.21% (樣本數: 22/78)
平均累計上漲幅度: 15.08%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 57.89% (樣本數: 11/19)
平均累計下跌幅度: 12.94%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-13 02:48:00
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