達麗(6177)綜合分析報告-2025-04-13更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 522.51 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (2855.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 32.04 |
| 收盤價標準差 | 8.25 |
| 最高價 | 74.40 |
| 最低價 | 18.40 |
| 平均成交量(張) | 885.69 |
| 成交量標準差(張) | 2225.61 |
| 平均成交金額(萬) | 3959.96 |
| 平均成交筆數 | 532.21 |
| 平均漲跌幅 | -0.08% |
| 上漲天數比例 | 39.93% |
| 最大單日漲幅 | 9.79% |
| 最大單日跌幅 | -11.70% |
| 年化波動率 | 28.93% |
| 最大回撤 | -59.06% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 32.04 | 41.86 | 47.17 | 46.46 | 44.97 | 44.62 | 49.62 | 46.11 | 38.11 | 35.51 |
| 平均漲跌幅 | -0.08% | -0.99% | 0.19% | 0.11% | -0.01% | -0.15% | -0.26% | -0.09% | -0.05% | -0.03% |
| 上漲天數比例 | 39.93% | 20.00% | 40.00% | 40.00% | 45.00% | 43.33% | 39.44% | 43.01% | 42.33% | 43.74% |
| 平均成交量(張) | 885.69 | 3131.76 | 3740.43 | 2512.26 | 1879.54 | 1713.41 | 3858.11 | 3687.20 | 2068.58 | 1603.41 |
| 平均成交金額(萬) | 3959.96 | 13019.18 | 17951.21 | 11930.23 | 8676.95 | 7820.91 | 22213.14 | 20909.93 | 11142.54 | 8111.16 |
| 年化波動率 | 28.93% | 134.65% | 86.89% | 61.46% | 46.67% | 42.80% | 53.09% | 44.43% | 33.18% | 29.18% |
| 最大回撤 | -59.06% | -12.10% | -27.33% | -27.33% | -27.33% | -27.33% | -47.95% | -47.95% | -47.95% | -47.95% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 41.86 | 44.62 | 35.51 | 38.64 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.99% | -0.15% | -0.03% | -0.23 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 43.33% | 43.74% | -14.34 |
| 平均成交量(張) | 量能放大 | 3131.76 | 1713.41 | 1603.41 | 230.49 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 13019.18 | 7820.91 | 8111.16 | 245.01 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 134.65% | 42.80% | 29.18% | -196.20 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -12.10% | -27.33% | -47.95% | -57.34 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數顯著為正，整體趨勢向好，適合逢低買入
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 32.21 | 8.35 | 949.01 | 557.17 | 4305.49 | -0.03 | 42.78 |
| 星期二 | 32.11 | 8.26 | 895.63 | 548.11 | 4111.18 | -0.18 | 37.37 |
| 星期三 | 31.92 | 8.04 | 817.09 | 484.65 | 3484.08 | -0.03 | 43.6 |
| 星期四 | 31.95 | 8.17 | 846.28 | 511.22 | 3711.71 | -0.1 | 37 |
| 星期五 | 32.1 | 8.44 | 932.84 | 567.62 | 4258.29 | -0.08 | 38.92 |
| 星期六 | 27.57 | 6.75 | 366.86 | 198.1 | 1009.99 | -0.01 | 40 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.03 | nan | 0 | 1.53 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 0.06 | 0.23 |
| 星期二 | -0.18 | nan | -2.19 | -1.25 | 0.16 | -0.26 | -0.66 | -0.84 | -0.61 |
| 星期三 | -0.03 | -8.07 | -8.07 | -2.51 | -1.49 | -1.03 | -0.9 | -0.33 | -0.18 |
| 星期四 | -0.1 | 0 | 0 | 1.16 | 0.12 | 0.13 | 0.04 | 0.11 | 0.09 |
| 星期五 | -0.08 | 5.33 | 5.33 | 2.04 | 1.25 | 0.21 | -0.27 | -0.24 | 0.02 |
| 星期六 | -0.01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(-0.01)，最差 星期二(-0.18)
- 3日: 表現最好 星期五(5.33)，最差 星期三(-8.07)
- 5日: 表現最好 星期五(5.33)，最差 星期三(-8.07)
- 15日: 表現最好 星期五(2.04)，最差 星期三(-2.51)
- 30日: 表現最好 星期五(1.25)，最差 星期三(-1.49)
- 60日: 表現最好 星期一(0.97)，最差 星期三(-1.03)
- 90日: 表現最好 星期一(0.99)，最差 星期三(-0.90)
- 180日: 表現最好 星期四(0.11)，最差 星期二(-0.84)
- 365日: 表現最好 星期一(0.23)，最差 星期二(-0.61)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 42.78 | nan | 0 | 66.67 | 50 | 69.23 | 68.42 | 47.37 | 51.35 |
| 星期二 | 37.37 | nan | 0 | 0 | 50 | 46.15 | 31.58 | 29.73 | 32.43 |
| 星期三 | 43.6 | 0 | 0 | 33.33 | 28.57 | 23.08 | 27.78 | 33.33 | 43.06 |
| 星期四 | 37 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 36.36 | 41.18 | 45.45 | 42.25 |
| 星期五 | 38.92 | 100 | 100 | 66.67 | 60 | 50 | 47.06 | 41.67 | 45.95 |
| 星期六 | 40 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(43.60)，最差 星期四(37.00)
- 3日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期二(0.00)
- 30日: 表現最好 星期五(60.00)，最差 星期四(16.67)
- 60日: 表現最好 星期一(69.23)，最差 星期三(23.08)
- 90日: 表現最好 星期一(68.42)，最差 星期三(27.78)
- 180日: 表現最好 星期一(47.37)，最差 星期二(29.73)
- 365日: 表現最好 星期一(51.35)，最差 星期二(32.43)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 949.01 | nan | 2720.91 | 4671.25 | 2710.02 | 2026.62 | 1896.76 | 4051.39 | 3994.14 |
| 星期二 | 895.63 | nan | 3595.39 | 3319.27 | 2167.02 | 1579.02 | 1443.86 | 3950.69 | 3901.11 |
| 星期三 | 817.09 | 4323.71 | 4323.71 | 3060.33 | 2205.69 | 1688.07 | 1686.27 | 3759.49 | 3191.13 |
| 星期四 | 846.28 | 1250.16 | 1250.16 | 2348.16 | 2045.68 | 1689.04 | 1423.08 | 3171.75 | 3425.3 |
| 星期五 | 932.84 | 3768.65 | 3768.65 | 5303.14 | 3678.34 | 2537.5 | 2128.82 | 4286.73 | 3900.31 |
| 星期六 | 366.86 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期一(949.01)，最低 星期六(366.86)
- 3日: 成交量最高 星期三(4323.71)，最低 星期四(1250.16)
- 5日: 成交量最高 星期三(4323.71)，最低 星期四(1250.16)
- 15日: 成交量最高 星期五(5303.14)，最低 星期四(2348.16)
- 30日: 成交量最高 星期五(3678.34)，最低 星期四(2045.68)
- 60日: 成交量最高 星期五(2537.50)，最低 星期二(1579.02)
- 90日: 成交量最高 星期五(2128.82)，最低 星期四(1423.08)
- 180日: 成交量最高 星期五(4286.73)，最低 星期四(3171.75)
- 365日: 成交量最高 星期一(3994.14)，最低 星期三(3191.13)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 4305.49 | nan | 11818.4 | 23282.4 | 13345 | 9543.73 | 8813.44 | 23209.6 | 22661.2 |
| 星期二 | 4111.18 | nan | 15078.1 | 15808.3 | 10226 | 7258.49 | 6573.66 | 23076.7 | 22530 |
| 星期三 | 3484.08 | 17077.8 | 17077.8 | 13879.9 | 10057.1 | 7577.8 | 7542.17 | 21228.3 | 17453.3 |
| 星期四 | 3711.71 | 5244.42 | 5244.42 | 11237.4 | 9673.99 | 7779.63 | 6492.53 | 18339.1 | 19443.4 |
| 星期五 | 4258.29 | 15877.2 | 15877.2 | 25548 | 17607.5 | 11810 | 9729.1 | 24809.9 | 22308.9 |
| 星期六 | 1009.99 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(4305.49)，最差 星期六(1009.99)
- 3日: 表現最好 星期三(17077.77)，最差 星期四(5244.42)
- 5日: 表現最好 星期三(17077.77)，最差 星期四(5244.42)
- 15日: 表現最好 星期五(25548.01)，最差 星期四(11237.39)
- 30日: 表現最好 星期五(17607.49)，最差 星期四(9673.99)
- 60日: 表現最好 星期五(11810.05)，最差 星期二(7258.49)
- 90日: 表現最好 星期五(9729.10)，最差 星期四(6492.53)
- 180日: 表現最好 星期五(24809.92)，最差 星期四(18339.12)
- 365日: 表現最好 星期一(22661.21)，最差 星期三(17453.26)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在6/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 1.25%
- 近期表現最差的交易日是星期三，平均漲幅 -1.49%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 3678.34張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期三盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 51.10 | 79.11 | 49.34 | 47.57 | 1.77 | 1.25 | 0.00 | 0.52 |
| 2025-03-28 | 48.90 | 66.04 | 49.27 | 47.67 | 1.60 | 1.32 | 0.00 | 0.28 |
| 2025-03-31 | 48.00 | 59.18 | 49.08 | 47.70 | 1.38 | 1.33 | 0.00 | 0.05 |
| 2025-04-01 | 47.50 | 53.88 | 48.83 | 47.68 | 1.15 | 1.29 | -1.00 | -0.14 |
| 2025-04-02 | 48.20 | 57.09 | 48.74 | 47.72 | 1.02 | 1.24 | 0.00 | -0.22 |
| 2025-04-07 | 43.40 | 40.06 | 47.92 | 47.40 | 0.52 | 1.09 | 0.00 | -0.58 |
| 2025-04-08 | 42.35 | 37.80 | 47.06 | 47.03 | 0.03 | 0.88 | 0.00 | -0.85 |
| 2025-04-09 | 38.15 | 30.24 | 45.69 | 46.37 | -0.68 | 0.57 | 0.00 | -1.25 |
| 2025-04-10 | 41.95 | 41.44 | 45.11 | 46.04 | -0.93 | 0.27 | 0.00 | -1.20 |
| 2025-04-11 | 43.45 | 41.78 | 44.86 | 45.85 | -0.99 | 0.02 | 0.00 | -1.01 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 47.70 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-21 | 50.30 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-24 | 52.50 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-25 | 52.50 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-26 | 51.60 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-27 | 51.10 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-28 | 48.90 | 0 | 中性 |
| 2025-03-31 | 48.00 | 0 | 中性 |
| 2025-04-01 | 47.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-04-02 | 48.20 | 0 | 中性 |
| 2025-04-07 | 43.40 | 0 | 中性 |
| 2025-04-08 | 42.35 | 1 | 買入 |
| 2025-04-09 | 38.15 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 41.95 | 0 | 中性 |
| 2025-04-11 | 43.45 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 47.70 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-21 | 50.30 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 持平 |
| 2025-03-24 | 52.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-25 | 52.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-26 | 51.60 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-27 | 51.10 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 48.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-31 | 48.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-01 | 47.50 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-02 | 48.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-07 | 43.40 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-08 | 42.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-09 | 38.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 41.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-11 | 43.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 25.82 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1482.25 |
| 索提諾比率 | 0.14 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.90 |
| 95%VaR | -2.13 |
| 99%VaR | -5.46 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.82 |
| 年化波動率 | 28.93 |
| 5日波動率 | 1.30 |
| 10日波動率 | 1.41 |
| 20日波動率 | 1.49 |
| 60日波動率 | 1.59 |
| 上行波動率 | 1.47 |
| 下行波動率 | 1.63 |
| 收益率峰度 | 27.61 |
| 收益率偏度 | -1.39 |
| 最大單日漲幅 | 9.97 |
| 最大單日跌幅 | -27.20 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.90 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.70 |
| ATR百分比 | 2.02 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.74207 | 3.96338 | 12 | 25 | -0.481593 |
| 2 | 4.46167 | 6.36486 | 12 | 66.6667 | 0.674798 |
| 3 | 4.90414 | 6.24573 | 12 | 75 | 0.758513 |
| 4 | 3.75896 | 15.8407 | 12 | 41.6667 | 0.226776 |
| 5 | -1.39555 | 4.15291 | 11 | 45.4545 | -0.376173 |
| 6 | 0.682131 | 5.26366 | 11 | 45.4545 | 0.0979289 |
| 7 | -2.32936 | 8.14511 | 11 | 36.3636 | -0.306445 |
| 8 | -2.31049 | 16.1525 | 12 | 41.6667 | -0.153361 |
| 9 | -5.302 | 7.94902 | 12 | 16.6667 | -0.687967 |
| 10 | -0.807684 | 5.36455 | 12 | 50 | -0.181627 |
| 11 | 1.50022 | 4.67823 | 12 | 58.3333 | 0.285055 |
| 12 | 2.248 | 3.51304 | 12 | 75 | 0.592459 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4.90414 | 6.24573 | 12 | 75 | 0.758513 |
| 2 | 4.46167 | 6.36486 | 12 | 66.6667 | 0.674798 |
| 4 | 3.75896 | 15.8407 | 12 | 41.6667 | 0.226776 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -5.302 | 7.94902 | 12 | 16.6667 | -0.687967 |
| 7 | -2.32936 | 8.14511 | 11 | 36.3636 | -0.306445 |
| 8 | -2.31049 | 16.1525 | 12 | 41.6667 | -0.153361 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 4.90414 | 75 |
| 2 | 1 | 4.46167 | 66.6667 |
| 4 | 3 | 3.75896 | 41.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | -5.302 | 83.3333 |
| 7 | 6 | -2.32936 | 63.6364 |
| 8 | 7 | -2.31049 | 58.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.12 |
| 趨勢持續性 | 49.14 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.27 |
| 趨勢持續性 | 49.67 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.58 |
| 趨勢持續性 | 50.72 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.84 |
| 趨勢持續性 | 52.36 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -11.31 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -8.10 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.01 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 2.65 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.12 |
| 成交量動量 | 54.15 |
| 動量持續性 | 49.14 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.27 |
| 成交量動量 | 68.54 |
| 動量持續性 | 49.67 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.58 |
| 成交量動量 | 81.51 |
| 動量持續性 | 50.72 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.84 |
| 成交量動量 | 131.63 |
| 動量持續性 | 52.36 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.09 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 73.31 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.01 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 3768.65 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 48.31 |
| 長期上漲機率 | 44.18 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.6111 | 0.1146 | 0.3000 |
| Volume_Shares | 0.6111 | 1.0000 | 0.1597 | 0.4366 |
| RSI_14 | 0.1146 | 0.1597 | 1.0000 | 0.5709 |
| MACD | 0.3000 | 0.4366 | 0.5709 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 58.201% |
| 下跌 | 38.193% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | 8.60% |
| 2 | 184 | -57.61% |
| 3 | 264 | -53.03% |
| 4 | 218 | -37.61% |
| 5 | 232 | 14.22% |
| 6 | 225 | -17.78% |
| 7 | 238 | 23.11% |
| 8 | 263 | 35.36% |
| 9 | 243 | 27.57% |
| 10 | 245 | 25.31% |
| 11 | 257 | 6.23% |
| 12 | 265 | -13.96% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 35.36%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -57.61%)
- 平均準確率：-3.30%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | -1.81% |
| 2 | 184 | 2.72% |
| 3 | 264 | 0.38% |
| 4 | 218 | -2.29% |
| 5 | 232 | 0.86% |
| 6 | 225 | 0.00% |
| 7 | 238 | -0.42% |
| 8 | 263 | 0.00% |
| 9 | 243 | -0.41% |
| 10 | 245 | 0.00% |
| 11 | 257 | 1.17% |
| 12 | 265 | 0.38% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.72%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -2.29%)
- 平均準確率：0.05%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | -5.43% |
| 2 | 184 | -26.63% |
| 3 | 264 | -28.03% |
| 4 | 218 | -19.72% |
| 5 | 232 | 5.60% |
| 6 | 225 | -11.56% |
| 7 | 238 | 11.34% |
| 8 | 263 | 16.35% |
| 9 | 243 | 5.76% |
| 10 | 245 | 4.08% |
| 11 | 257 | 0.00% |
| 12 | 265 | -6.79% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 16.35%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -28.03%)
- 平均準確率：-4.59%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | -1.36% |
| 2 | 184 | 2.17% |
| 3 | 264 | 0.38% |
| 4 | 218 | -1.83% |
| 5 | 232 | 0.43% |
| 6 | 225 | -0.44% |
| 7 | 238 | 0.42% |
| 8 | 263 | -0.76% |
| 9 | 243 | 0.00% |
| 10 | 245 | 0.82% |
| 11 | 257 | 0.78% |
| 12 | 265 | -0.75% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.17%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.83%)
- 平均準確率：-0.01%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | 2.26% |
| 2 | 184 | -12.50% |
| 3 | 264 | -7.95% |
| 4 | 218 | -4.13% |
| 5 | 232 | 2.59% |
| 6 | 225 | -4.44% |
| 7 | 238 | 1.26% |
| 8 | 263 | 0.00% |
| 9 | 243 | 7.41% |
| 10 | 245 | 2.04% |
| 11 | 257 | -5.45% |
| 12 | 265 | -7.55% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 7.41%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -12.50%)
- 平均準確率：-2.21%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | 14.93% |
| 2 | 184 | -23.37% |
| 3 | 264 | -17.80% |
| 4 | 218 | -9.63% |
| 5 | 232 | 4.74% |
| 6 | 225 | -1.33% |
| 7 | 238 | 10.50% |
| 8 | 263 | 19.77% |
| 9 | 243 | 14.81% |
| 10 | 245 | 18.37% |
| 11 | 257 | 9.73% |
| 12 | 265 | 0.75% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 19.77%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -23.37%)
- 平均準確率：3.46%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 43.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 39.546
- 38.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 53.400
- 54.569
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.033 |
| 上漲比例 | 39.130 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.007 |
| 上漲比例 | 39.866 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00866966 | 0.138153 | 44.6936 |
| 2 | -0.0458519 | 0.0649544 | 38.5185 |
| 3 | -0.0642473 | -0.153158 | 36.4247 |
| 4 | -0.0355932 | 0.0530444 | 40.4172 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0400474 | 40.1264 |
| 2 | -0.0998492 | 36.0483 |
| 3 | 0.00991124 | 44.2308 |
| 4 | -0.0322188 | 37.0821 |
| 5 | 0.0257778 | 46.2222 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.035 |
| 上漲天數比例 | 39.930 |
| 下跌天數比例 | 51.243 |
| 平盤天數比例 | 8.827 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.277 |
| 平均漲幅 | 1.590 |
| 平均成交量變化(張) | 121.287 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.891 |
| 平均漲幅 | 0.781 |
| 平均成交量變化(張) | -37.082 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.954 |
| 平均跌幅 | -1.094 |
| 平均成交量變化(張) | 82.541 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 29.877 |
| 平均跌幅 | -0.734 |
| 平均成交量變化(張) | -35.422 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.298 |
| 平均漲跌幅 | 0.679 |
| 上漲比例 | 60.884 |
| 平均成交量(張) | 2545.004 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.611 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.257 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 13.89% | 3114.17 | -12.84% | 71.67% | 33.33% |
| 最近一周 | -8.53% | 2755.92 | 90.71% | 124.73% | 28.57% |
| 最近半個月 | -8.91% | 3740.43 | 24.95% | 86.89% | 40.00% |
| 最近一個月 | -3.55% | 2512.26 | 82.47% | 61.46% | 40.00% |
| 最近兩個月 | -1.14% | 1879.54 | 195.66% | 46.67% | 45.00% |
| 最近三個月 | -2.14% | 1713.41 | 133.65% | 42.80% | 43.33% |
| 最近半年 | -32.32% | 3858.11 | -69.26% | 53.09% | 39.44% |
| 最近一年 | 36.85% | 3687.20 | 309.56% | 44.43% | 43.01% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 37.8/30.2/41.8/11.5 | -84.3%/85.0%/-48.0% | -1.15/-1.25/-1.01/0.24 |
| 最近一周 | 43.2/53.9/41.8/-12.1 | -61.6%/-43.1%/-48.0% | -0.75/-0.14/-1.01/-0.87 |
| 最近半個月 | 60.0/70.4/41.8/-28.6 | 18.8%/-141.1%/-48.0% | -0.15/0.10/-1.01/-1.11 |
| 最近一個月 | 56.9/57.5/41.8/-15.7 | 20.4%/-62.0%/-48.0% | -0.09/0.13/-1.01/-1.14 |
| 最近兩個月 | 56.8/52.9/41.8/-11.1 | 16.2%/-57.4%/-48.0% | -0.00/0.06/-1.01/-1.07 |
| 最近三個月 | 55.2/55.6/41.8/-13.8 | 15.7%/-120.2%/-48.0% | 0.08/0.59/-1.01/-1.59 |
| 最近半年 | 48.9/62.4/41.8/-20.6 | -4.0%/-180.4%/-48.0% | -0.01/0.08/-1.01/-1.09 |
| 最近一年 | 56.2/82.6/41.8/-40.8 | 19.6%/-140.2%/-48.0% | -0.00/0.07/-1.01/-1.08 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 2512.26張 |
| 成交量趨勢 | 82.47% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 39.55 |
| 第2個買點 | 38.15 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 37.39 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 53.40 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.82% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：92.96% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：48.32% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.69個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：30.95%
- 中期(20日)波動率：30.53%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：32.04
- 價格波動範圍：18.40 ~ 74.40
- 價格變異係數：25.74%
風險指標
- 最大回撤：-59.06%
- 回撤恢復天數：-441天
- 風險調整後收益：0.12
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-1.14%
- 近期波動率：46.67%
- 近期最大回撤：-27.33%
- 近期上漲天數比例：48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-656.21%
- 波動率相對表現：+18.23%
- 回撤相對表現：+31.73%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：48.31%
- 歷史整體上漲機率：44.18%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 40.00%
- 2025-04: 50.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 38.15 (第 28 天) 至最高 52.50 (第 18 天)
- 中位數價格: 46.33
- 平均每日漲跌幅: -0.05%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 5.87%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -6.12%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 4.33%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -9.87%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 38.15 (第 58 天) 至最高 52.50 (第 48 天)
- 中位數價格: 44.88
- 平均每日漲跌幅: 0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.6天，累計漲幅 5.18%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -5.05%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 7.90%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -9.87%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 38.15 (第 88 天) 至最高 52.50 (第 78 天)
- 中位數價格: 44.25
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 3.91%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -4.05%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 7.90%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -9.87%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 38.15 (第 178 天) 至最高 73.30 (第 10 天)
- 中位數價格: 45.88
- 平均每日漲跌幅: -0.16%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 4.41%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -5.07%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 7.90%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -10.19%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 31.65 (第 19 天) 至最高 73.30 (第 195 天)
- 中位數價格: 44.15
- 平均每日漲跌幅: 0.13%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 3.97%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -3.50%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 3.79%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -10.19%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 49.26% (樣本數: 67/136)
平均累計上漲幅度: 6.57%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 48.31% (樣本數: 57/118)
平均累計下跌幅度: 7.23%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 49.28% (樣本數: 34/69)
平均累計上漲幅度: 9.27%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 45.83% (樣本數: 33/72)
平均累計下跌幅度: 9.44%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 48.48% (樣本數: 16/33)
平均累計上漲幅度: 12.53%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 17/34)
平均累計下跌幅度: 13.10%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-13 02:42:43
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