大華(9905)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -466.04 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3717.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 27.72 |
| 收盤價標準差 | 4.82 |
| 最高價 | 44.40 |
| 最低價 | 17.15 |
| 平均成交量(張) | 438.22 |
| 成交量標準差(張) | 1053.39 |
| 平均成交金額(萬) | 1328.45 |
| 平均成交筆數 | 201.30 |
| 平均漲跌幅 | -0.03% |
| 上漲天數比例 | 39.66% |
| 最大單日漲幅 | 12.16% |
| 最大單日跌幅 | -8.60% |
| 年化波動率 | 21.07% |
| 最大回撤 | -60.34% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 27.72 | 23.51 | 23.81 | 23.88 | 23.50 | 23.32 | 23.24 | 23.65 | 24.39 | 24.72 |
| 平均漲跌幅 | -0.03% | -0.67% | -0.15% | -0.05% | 0.02% | 0.01% | -0.00% | -0.01% | 0.01% | 0.02% |
| 上漲天數比例 | 39.66% | 20.00% | 33.33% | 36.67% | 46.67% | 42.22% | 39.44% | 37.81% | 41.51% | 41.28% |
| 平均成交量(張) | 438.22 | 130.53 | 105.56 | 119.25 | 103.02 | 95.76 | 130.84 | 143.44 | 107.51 | 151.93 |
| 平均成交金額(萬) | 1328.45 | 307.20 | 251.28 | 284.72 | 242.82 | 225.16 | 306.12 | 340.76 | 260.08 | 384.48 |
| 年化波動率 | 21.07% | 10.62% | 10.28% | 8.96% | 8.74% | 7.81% | 9.07% | 7.60% | 8.13% | 13.42% |
| 最大回撤 | -60.34% | -1.89% | -3.11% | -3.31% | -3.31% | -3.31% | -7.52% | -7.71% | -15.90% | -24.54% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 23.51 | 23.32 | 24.72 | -14.68 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.67% | 0.01% | 0.02% | -0.23 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 42.22% | 41.28% | -18.75 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 130.53 | 95.76 | 151.93 | -72.85 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 307.20 | 225.16 | 384.48 | -78.78 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 10.62% | 7.81% | 13.42% | 53.97 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.89% | -3.31% | -24.54% | -93.30 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 27.69 | 4.87 | 455.54 | 200.79 | 1364.36 | -0.03 | 40.88 |
| 星期二 | 27.69 | 4.8 | 446.23 | 204.14 | 1353.82 | -0.05 | 35.82 |
| 星期三 | 27.69 | 4.78 | 398.03 | 193.76 | 1206.18 | -0.01 | 40.85 |
| 星期四 | 27.73 | 4.81 | 412.04 | 195.64 | 1257.1 | -0.04 | 40.19 |
| 星期五 | 27.77 | 4.86 | 485.54 | 214.37 | 1478.71 | 0 | 40.6 |
| 星期六 | 28.85 | 5.54 | 202.07 | 105.53 | 655.92 | -0.02 | 40 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.03 | -1.06 | -1.06 | -0.21 | -0.11 | -0.03 | -0.03 | -0.15 | -0.08 |
| 星期二 | -0.05 | -0.64 | -0.64 | -0.35 | -0.18 | -0.08 | -0.04 | -0.02 | -0.05 |
| 星期三 | -0.01 | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.17 | 0.08 |
| 星期四 | -0.04 | nan | -1.04 | -0.42 | -0.14 | -0.04 | -0.02 | 0.02 | -0.03 |
| 星期五 | 0 | nan | -0.84 | -0.07 | -0.16 | 0 | -0.02 | 0 | -0 |
| 星期六 | -0.02 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(0.00)，最差 星期二(-0.05)
- 3日: 表現最好 星期三(0.21)，最差 星期一(-1.06)
- 5日: 表現最好 星期三(0.21)，最差 星期一(-1.06)
- 15日: 表現最好 星期三(0.28)，最差 星期四(-0.42)
- 30日: 表現最好 星期三(0.24)，最差 星期二(-0.18)
- 60日: 表現最好 星期三(0.25)，最差 星期二(-0.08)
- 90日: 表現最好 星期三(0.19)，最差 星期二(-0.04)
- 180日: 表現最好 星期三(0.17)，最差 星期一(-0.15)
- 365日: 表現最好 星期三(0.08)，最差 星期一(-0.08)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 40.88 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 38.46 | 36.84 | 26.32 | 35.14 |
| 星期二 | 35.82 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 30.77 | 31.58 | 32.43 | 29.33 |
| 星期三 | 40.85 | 100 | 100 | 66.67 | 57.14 | 66.67 | 55.56 | 55.56 | 44.44 |
| 星期四 | 40.19 | nan | 0 | 33.33 | 50 | 54.55 | 47.06 | 42.42 | 39.44 |
| 星期五 | 40.6 | nan | 0 | 33.33 | 20 | 45.45 | 41.18 | 41.67 | 41.1 |
| 星期六 | 40 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(40.88)，最差 星期二(35.82)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期二(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(57.14)，最差 星期二(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期二(30.77)
- 90日: 表現最好 星期三(55.56)，最差 星期二(31.58)
- 180日: 表現最好 星期三(55.56)，最差 星期一(26.32)
- 365日: 表現最好 星期三(44.44)，最差 星期二(29.33)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 455.54 | 219.68 | 219.68 | 125.11 | 118.44 | 97.4 | 116.96 | 154.01 | 149.77 |
| 星期二 | 446.23 | 115.46 | 115.46 | 52.34 | 91.89 | 99.27 | 77.83 | 100.95 | 127.21 |
| 星期三 | 398.03 | 35.38 | 35.38 | 133.17 | 163.79 | 133.58 | 107.82 | 176.33 | 162 |
| 星期四 | 412.04 | nan | 62.88 | 57.55 | 80.32 | 83.71 | 75.15 | 110.39 | 143.69 |
| 星期五 | 485.54 | nan | 219.27 | 159.62 | 137.4 | 100.08 | 99.98 | 110.37 | 135.16 |
| 星期六 | 202.07 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(485.54)，最低 星期六(202.07)
- 3日: 成交量最高 星期一(219.68)，最低 星期三(35.38)
- 5日: 成交量最高 星期一(219.68)，最低 星期三(35.38)
- 15日: 成交量最高 星期五(159.62)，最低 星期二(52.34)
- 30日: 成交量最高 星期三(163.79)，最低 星期四(80.32)
- 60日: 成交量最高 星期三(133.58)，最低 星期四(83.71)
- 90日: 成交量最高 星期一(116.96)，最低 星期四(75.15)
- 180日: 成交量最高 星期三(176.33)，最低 星期二(100.95)
- 365日: 成交量最高 星期三(162.00)，最低 星期二(127.21)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1364.36 | 513.55 | 513.55 | 295.67 | 281.01 | 228.44 | 277 | 357.67 | 353.4 |
| 星期二 | 1353.82 | 270.27 | 270.27 | 123.29 | 218.51 | 232.41 | 181.77 | 236.17 | 303.6 |
| 星期三 | 1206.18 | 82.65 | 82.65 | 318.95 | 392.4 | 316.99 | 254.42 | 415.81 | 385.32 |
| 星期四 | 1257.1 | nan | 150.13 | 137.58 | 192.75 | 197.75 | 176.07 | 258.67 | 342.16 |
| 星期五 | 1478.71 | nan | 519.41 | 380.92 | 328.22 | 236.29 | 233.8 | 257.39 | 320.82 |
| 星期六 | 655.92 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(1478.71)，最差 星期六(655.92)
- 3日: 表現最好 星期一(513.55)，最差 星期三(82.65)
- 5日: 表現最好 星期五(519.41)，最差 星期三(82.65)
- 15日: 表現最好 星期五(380.92)，最差 星期二(123.29)
- 30日: 表現最好 星期三(392.40)，最差 星期四(192.75)
- 60日: 表現最好 星期三(316.99)，最差 星期四(197.75)
- 90日: 表現最好 星期一(277.00)，最差 星期四(176.07)
- 180日: 表現最好 星期三(415.81)，最差 星期二(236.17)
- 365日: 表現最好 星期三(385.32)，最差 星期二(303.60)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在8/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在8/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 0.24%
- 近期表現最差的交易日是星期二，平均漲幅 -0.18%
- 成交量最高的交易日是星期三，平均成交量 163.79張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期二盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 24.10 | 58.62 | 23.95 | 23.82 | 0.14 | 0.15 | 0.00 | -0.01 |
| 2025-03-21 | 23.95 | 44.44 | 23.95 | 23.83 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-24 | 24.05 | 48.28 | 23.97 | 23.84 | 0.12 | 0.14 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-25 | 23.90 | 48.28 | 23.96 | 23.85 | 0.11 | 0.13 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-26 | 23.90 | 44.44 | 23.95 | 23.85 | 0.10 | 0.13 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-27 | 23.80 | 48.00 | 23.93 | 23.85 | 0.08 | 0.12 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-03-28 | 23.65 | 42.86 | 23.88 | 23.83 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | -0.05 |
| 2025-03-31 | 23.35 | 35.29 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | -0.08 |
| 2025-04-01 | 23.35 | 35.29 | 23.73 | 23.76 | -0.03 | 0.06 | 0.00 | -0.09 |
| 2025-04-02 | 23.40 | 39.39 | 23.68 | 23.74 | -0.06 | 0.04 | 0.00 | -0.09 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 23.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 24.05 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 23.90 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 23.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 24.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 24.10 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-21 | 23.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 24.05 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 23.90 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 23.90 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 23.80 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-28 | 23.65 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 23.35 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 23.35 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 23.40 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 23.75 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 24.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 23.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 23.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 24.10 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-20 | 24.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-21 | 23.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 24.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 23.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 23.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 23.80 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 23.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 23.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 23.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-02 | 23.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 17.87 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 211.69 |
| 索提諾比率 | 0.03 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.01 |
| 95%VaR | -1.74 |
| 99%VaR | -4.44 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.33 |
| 年化波動率 | 21.07 |
| 5日波動率 | 0.96 |
| 10日波動率 | 1.02 |
| 20日波動率 | 1.07 |
| 60日波動率 | 1.12 |
| 上行波動率 | 1.14 |
| 下行波動率 | 1.13 |
| 收益率峰度 | 10.30 |
| 收益率偏度 | 0.06 |
| 最大單日漲幅 | 9.84 |
| 最大單日跌幅 | -8.40 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.01 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.44 |
| ATR百分比 | 1.52 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.64934 | 7.45902 | 16 | 62.5 | 0.198776 |
| 2 | 1.34753 | 4.79351 | 16 | 68.75 | 0.246347 |
| 3 | 2.69086 | 8.16607 | 16 | 62.5 | 0.309108 |
| 4 | 1.22912 | 5.06332 | 15 | 53.3333 | 0.209834 |
| 5 | -1.76495 | 6.18773 | 15 | 46.6667 | -0.312168 |
| 6 | 1.38506 | 5.54905 | 15 | 46.6667 | 0.219568 |
| 7 | -3.36805 | 4.85287 | 15 | 6.66667 | -0.728377 |
| 8 | 0.390835 | 9.05121 | 15 | 26.6667 | 0.0247667 |
| 9 | -2.14567 | 5.42195 | 15 | 33.3333 | -0.426477 |
| 10 | -1.13506 | 5.49252 | 15 | 40 | -0.237001 |
| 11 | 0.573012 | 4.33634 | 15 | 60 | 0.093707 |
| 12 | 0.0318594 | 3.32042 | 15 | 46.6667 | -0.0405994 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.69086 | 8.16607 | 16 | 62.5 | 0.309108 |
| 1 | 1.64934 | 7.45902 | 16 | 62.5 | 0.198776 |
| 6 | 1.38506 | 5.54905 | 15 | 46.6667 | 0.219568 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -3.36805 | 4.85287 | 15 | 6.66667 | -0.728377 |
| 9 | -2.14567 | 5.42195 | 15 | 33.3333 | -0.426477 |
| 5 | -1.76495 | 6.18773 | 15 | 46.6667 | -0.312168 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2.69086 | 62.5 |
| 1 | 12 | 1.64934 | 62.5 |
| 6 | 5 | 1.38506 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -3.36805 | 93.3333 |
| 9 | 8 | -2.14567 | 66.6667 |
| 5 | 4 | -1.76495 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.06 |
| 趨勢持續性 | 48.35 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.12 |
| 趨勢持續性 | 48.43 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.24 |
| 趨勢持續性 | 48.56 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.59 |
| 趨勢持續性 | 47.83 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.71 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.75 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 0.26 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 2.37 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.06 |
| 成交量動量 | 46.34 |
| 動量持續性 | 48.35 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.12 |
| 成交量動量 | 52.28 |
| 動量持續性 | 48.43 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.24 |
| 成交量動量 | 65.91 |
| 動量持續性 | 48.56 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.59 |
| 成交量動量 | 63.78 |
| 動量持續性 | 47.83 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 9.20 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.26 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 35.38 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 27.59 |
| 中期上漲機率 | 39.33 |
| 長期上漲機率 | 41.98 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2240 | 0.1007 | 0.2341 |
| Volume_Shares | 0.2240 | 1.0000 | 0.1591 | 0.3331 |
| RSI_14 | 0.1007 | 0.1591 | 1.0000 | 0.5761 |
| MACD | 0.2341 | 0.3331 | 0.5761 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 62.661% |
| 下跌 | 40.098% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -21.81% |
| 2 | 245 | -52.65% |
| 3 | 354 | -43.22% |
| 4 | 272 | -32.72% |
| 5 | 318 | 18.87% |
| 6 | 307 | -6.84% |
| 7 | 326 | -1.23% |
| 8 | 330 | 63.64% |
| 9 | 305 | 22.30% |
| 10 | 308 | 45.45% |
| 11 | 323 | -21.05% |
| 12 | 331 | -1.81% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 63.64%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -52.65%)
- 平均準確率：-2.59%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | 1.63% |
| 3 | 354 | -0.28% |
| 4 | 272 | -1.10% |
| 5 | 318 | -0.63% |
| 6 | 307 | 1.63% |
| 7 | 326 | -2.45% |
| 8 | 330 | 1.21% |
| 9 | 305 | -0.66% |
| 10 | 308 | 0.65% |
| 11 | 323 | 0.93% |
| 12 | 331 | 0.60% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.63%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -2.45%)
- 平均準確率：0.04%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -10.07% |
| 2 | 245 | -20.41% |
| 3 | 354 | -20.34% |
| 4 | 272 | -18.38% |
| 5 | 318 | 11.64% |
| 6 | 307 | -5.86% |
| 7 | 326 | 0.00% |
| 8 | 330 | 28.18% |
| 9 | 305 | 3.61% |
| 10 | 308 | 12.66% |
| 11 | 323 | -8.98% |
| 12 | 331 | -1.21% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 28.18%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -20.41%)
- 平均準確率：-2.43%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.67% |
| 2 | 245 | 1.22% |
| 3 | 354 | -0.56% |
| 4 | 272 | -1.47% |
| 5 | 318 | 0.63% |
| 6 | 307 | 0.98% |
| 7 | 326 | -3.07% |
| 8 | 330 | 3.33% |
| 9 | 305 | -1.31% |
| 10 | 308 | 0.32% |
| 11 | 323 | 0.00% |
| 12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 3.33%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -3.07%)
- 平均準確率：-0.02%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -6.38% |
| 2 | 245 | -11.02% |
| 3 | 354 | -5.08% |
| 4 | 272 | -2.94% |
| 5 | 318 | 1.57% |
| 6 | 307 | -3.58% |
| 7 | 326 | 0.61% |
| 8 | 330 | 1.82% |
| 9 | 305 | 5.90% |
| 10 | 308 | 4.22% |
| 11 | 323 | -4.95% |
| 12 | 331 | -2.72% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 5.90%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -11.02%)
- 平均準確率：-1.88%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -3.69% |
| 2 | 245 | -24.08% |
| 3 | 354 | -16.95% |
| 4 | 272 | -8.82% |
| 5 | 318 | 5.66% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | 3.68% |
| 8 | 330 | 29.09% |
| 9 | 305 | 14.75% |
| 10 | 308 | 27.60% |
| 11 | 323 | -8.05% |
| 12 | 331 | 1.21% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 29.09%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -24.08%)
- 平均準確率：1.70%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 23.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.369
- 23.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.200
- 24.296
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.020 |
| 上漲比例 | 39.721 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.001 |
| 上漲比例 | 40.077 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.00735786 | 0.100559 | 40.9142 |
| 2 | -0.00239688 | 0.0123238 | 41.6945 |
| 3 | -0.00962539 | -0.0728607 | 37.9813 |
| 4 | -0.022921 | 0.00552898 | 38.2536 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0137243 | 39.6614 |
| 2 | -0.0131702 | 37.296 |
| 3 | -0.013569 | 41.1631 |
| 4 | -0.0153488 | 39.186 |
| 5 | 0.0261017 | 43.3898 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.011 |
| 上漲天數比例 | 39.656 |
| 下跌天數比例 | 45.171 |
| 平盤天數比例 | 15.174 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.769 |
| 平均漲幅 | 1.154 |
| 平均成交量變化(張) | 121.484 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.200 |
| 平均漲幅 | 0.688 |
| 平均成交量變化(張) | -36.943 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 27.388 |
| 平均跌幅 | -0.751 |
| 平均成交量變化(張) | 87.292 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.643 |
| 平均跌幅 | -0.556 |
| 平均成交量變化(張) | -33.800 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.398 |
| 平均漲跌幅 | 0.407 |
| 上漲比例 | 57.818 |
| 平均成交量(張) | 1532.042 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.224 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.198 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.21% | 123.51 | -83.89% | 2.40% | 33.33% |
| 最近一周 | -2.09% | 115.65 | 60.74% | 8.67% | 14.29% |
| 最近半個月 | -1.47% | 105.56 | -49.69% | 10.28% | 33.33% |
| 最近一個月 | -3.11% | 119.25 | -88.85% | 8.96% | 36.67% |
| 最近兩個月 | 1.96% | 103.02 | 50.11% | 8.74% | 46.67% |
| 最近三個月 | 1.08% | 95.76 | -79.70% | 7.81% | 42.22% |
| 最近半年 | -4.29% | 130.84 | -81.26% | 9.07% | 39.44% |
| 最近一年 | -2.30% | 143.44 | -84.92% | 7.60% | 37.81% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 36.7/35.3/39.4/4.1 | -122.9%/60.5%/-93.3% | -0.09/-0.08/-0.09/-0.01 |
| 最近一周 | 41.9/48.3/39.4/-8.9 | -82.6%/-77.7%/-93.3% | -0.06/-0.02/-0.09/-0.07 |
| 最近半個月 | 46.7/37.5/39.4/1.9 | -25.7%/-50.3%/-93.3% | -0.04/-0.05/-0.09/-0.04 |
| 最近一個月 | 55.3/82.9/39.4/-43.5 | 9.5%/-210.0%/-93.3% | -0.01/0.08/-0.09/-0.17 |
| 最近兩個月 | 57.4/53.3/39.4/-13.9 | 29.3%/-115.1%/-93.3% | 0.00/0.00/-0.09/-0.10 |
| 最近三個月 | 54.0/63.6/39.4/-24.2 | 15.9%/-212.3%/-93.3% | 0.00/0.02/-0.09/-0.12 |
| 最近半年 | 49.1/55.6/39.4/-16.2 | -2.8%/-99.5%/-93.3% | -0.00/-0.01/-0.09/-0.08 |
| 最近一年 | 50.6/33.3/39.4/6.1 | 0.9%/12.0%/-93.3% | 0.00/0.02/-0.09/-0.11 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 119.25張 |
| 成交量趨勢 | -88.85% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 23.37 |
| 第2個買點 | 23.20 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 22.74 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 24.20 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.10% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：93.30% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：73.96% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.60個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：22.35%
- 中期(20日)波動率：21.87%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：27.72
- 價格波動範圍：17.15 ~ 44.40
- 價格變異係數：17.40%
風險指標
- 最大回撤：-60.34%
- 回撤恢復天數：842天
- 風險調整後收益：0.02
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：1.96%
- 近期波動率：8.74%
- 近期最大回撤：-3.31%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-39.70%
- 波動率相對表現：-12.48%
- 回撤相對表現：+57.03%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：27.59%
- 近90日上漲機率：39.33%
- 歷史整體上漲機率：41.98%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 25.00%
- 2025-04: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.35 (第 28 天) 至最高 24.15 (第 1 天)
- 中位數價格: 23.90
- 平均每日漲跌幅: -0.11%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.3天，累計漲幅 0.77%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -1.29%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 1.47%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -1.67%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.80 (第 12 天) 至最高 24.15 (第 31 天)
- 中位數價格: 23.62
- 平均每日漲跌幅: 0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 1.02%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -0.86%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 1.74%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -1.67%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.75 (第 26 天) 至最高 24.15 (第 61 天)
- 中位數價格: 23.05
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 0.87%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -0.81%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 1.74%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -1.08%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.75 (第 22 天) 至最高 24.60 (第 3 天)
- 中位數價格: 23.00
- 平均每日漲跌幅: -0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 0.75%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -0.87%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 1.53%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -1.08%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.75 (第 207 天) 至最高 24.65 (第 178 天)
- 中位數價格: 23.85
- 平均每日漲跌幅: -0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 0.73%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -0.75%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 2.70%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -2.91%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 45.63% (樣本數: 47/103)
平均累計上漲幅度: 7.76%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 47.83% (樣本數: 44/92)
平均累計下跌幅度: 6.54%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 36.84% (樣本數: 21/57)
平均累計上漲幅度: 10.95%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌5%後反轉: 概率為 44.9% (樣本數: 22/49)
平均累計下跌幅度: 8.84%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 34.38% (樣本數: 11/32)
平均累計上漲幅度: 14.47%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 47.37% (樣本數: 9/19)
平均累計下跌幅度: 12.91%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 23:21:05
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
