鼎基(6585)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -257.93 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (696.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 115.36 |
| 收盤價標準差 | 51.63 |
| 最高價 | 237.50 |
| 最低價 | 45.45 |
| 平均成交量(張) | 626.80 |
| 成交量標準差(張) | 855.13 |
| 平均成交金額(萬) | 8582.20 |
| 平均成交筆數 | 648.87 |
| 平均漲跌幅 | -0.06% |
| 上漲天數比例 | 42.67% |
| 最大單日漲幅 | 13.11% |
| 最大單日跌幅 | -8.93% |
| 年化波動率 | 47.35% |
| 最大回撤 | -44.69% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 115.36 | 150.10 | 157.37 | 167.78 | 164.93 | 155.78 | 160.10 | 159.75 | 115.36 | 115.36 |
| 平均漲跌幅 | -0.06% | 0.22% | -0.75% | -0.53% | -0.16% | -0.08% | -0.40% | -0.29% | -0.06% | -0.06% |
| 上漲天數比例 | 42.67% | 60.00% | 33.33% | 36.67% | 41.67% | 40.00% | 36.67% | 40.55% | 42.67% | 42.67% |
| 平均成交量(張) | 626.80 | 210.45 | 248.39 | 372.59 | 522.55 | 484.54 | 505.01 | 865.72 | 626.80 | 626.80 |
| 平均成交金額(萬) | 8582.20 | 3143.42 | 3936.86 | 6355.52 | 8876.88 | 7808.73 | 8301.81 | 13650.87 | 8582.20 | 8582.20 |
| 年化波動率 | 47.35% | 49.42% | 31.16% | 29.23% | 36.45% | 38.81% | 43.68% | 49.77% | 47.35% | 47.35% |
| 最大回撤 | -44.69% | -7.05% | -11.85% | -20.98% | -24.28% | -24.28% | -32.54% | -44.69% | -44.69% | -44.69% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 150.10 | 155.78 | 115.36 | 34.42 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.22% | -0.08% | -0.06% | -0.14 |
| 上漲天數比例 | 趨勢向好 | 60.00% | 40.00% | 42.67% | 5.82 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 210.45 | 484.54 | 626.80 | -43.06 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 3143.42 | 7808.73 | 8582.20 | -33.96 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 49.42% | 38.81% | 47.35% | 14.46 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -7.05% | -24.28% | -44.69% | -60.04 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 116.62 | 51.76 | 617.27 | 648.44 | 8384.57 | -0.25 | 38.85 |
| 星期二 | 115.31 | 51.58 | 672 | 719.22 | 9279.32 | -0.28 | 40.14 |
| 星期三 | 114.1 | 51.37 | 669.29 | 669.96 | 9311.29 | -0.1 | 45.32 |
| 星期四 | 114.76 | 52.24 | 580.15 | 560.75 | 7995.92 | 0.1 | 49.64 |
| 星期五 | 115.98 | 51.93 | 593.65 | 643.19 | 7916.42 | 0.22 | 39.57 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.25 | -0.34 | -0.34 | -0.22 | 0.08 | 0.18 | 0.13 | -0.83 | -0.44 |
| 星期二 | -0.28 | 1.37 | 1.37 | -0.77 | 0 | 0.84 | 0.36 | -0.53 | -0.69 |
| 星期三 | -0.1 | 1.36 | 1.36 | -0.56 | -1.25 | -0.61 | -0.36 | -0.31 | -0.06 |
| 星期四 | 0.1 | nan | 0.65 | -1.16 | -0.39 | -0.31 | -0.37 | -0.23 | -0.14 |
| 星期五 | 0.22 | nan | -1.93 | -1.05 | -1.08 | -1.09 | -0.24 | -0.08 | -0.07 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(0.22)，最差 星期二(-0.28)
- 3日: 表現最好 星期二(1.37)，最差 星期一(-0.34)
- 5日: 表現最好 星期二(1.37)，最差 星期五(-1.93)
- 15日: 表現最好 星期一(-0.22)，最差 星期四(-1.16)
- 30日: 表現最好 星期一(0.08)，最差 星期三(-1.25)
- 60日: 表現最好 星期二(0.84)，最差 星期五(-1.09)
- 90日: 表現最好 星期二(0.36)，最差 星期四(-0.37)
- 180日: 表現最好 星期五(-0.08)，最差 星期一(-0.83)
- 365日: 表現最好 星期三(-0.06)，最差 星期二(-0.69)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 38.85 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 30.77 | 36.84 | 26.32 | 35.14 |
| 星期二 | 40.14 | 100 | 100 | 33.33 | 50 | 61.54 | 47.37 | 35.14 | 34.67 |
| 星期三 | 45.32 | 100 | 100 | 33.33 | 28.57 | 33.33 | 33.33 | 38.89 | 44.44 |
| 星期四 | 49.64 | nan | 100 | 66.67 | 66.67 | 63.64 | 52.94 | 51.52 | 50.7 |
| 星期五 | 39.57 | nan | 0 | 33.33 | 20 | 18.18 | 29.41 | 33.33 | 38.36 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(49.64)，最差 星期一(38.85)
- 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期四(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期四(66.67)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期四(63.64)，最差 星期五(18.18)
- 90日: 表現最好 星期四(52.94)，最差 星期五(29.41)
- 180日: 表現最好 星期四(51.52)，最差 星期一(26.32)
- 365日: 表現最好 星期四(50.70)，最差 星期二(34.67)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 617.27 | 278.62 | 278.62 | 185.05 | 279.08 | 392.12 | 463.7 | 520.5 | 783.67 |
| 星期二 | 672 | 265.71 | 265.71 | 238.38 | 433.45 | 582.74 | 521.96 | 544.27 | 991.33 |
| 星期三 | 669.29 | 151.88 | 151.88 | 248.51 | 454.83 | 625.03 | 504 | 535.12 | 988.25 |
| 星期四 | 580.15 | nan | 112.1 | 319.27 | 364.17 | 592.42 | 508.9 | 469.82 | 807.13 |
| 星期五 | 593.65 | nan | 243.94 | 250.72 | 306.71 | 423.89 | 421.05 | 450.48 | 755.98 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期二(672.00)，最低 星期四(580.15)
- 3日: 成交量最高 星期一(278.62)，最低 星期三(151.88)
- 5日: 成交量最高 星期一(278.62)，最低 星期四(112.10)
- 15日: 成交量最高 星期四(319.27)，最低 星期一(185.05)
- 30日: 成交量最高 星期三(454.83)，最低 星期一(279.08)
- 60日: 成交量最高 星期三(625.03)，最低 星期一(392.12)
- 90日: 成交量最高 星期二(521.96)，最低 星期五(421.05)
- 180日: 成交量最高 星期二(544.27)，最低 星期五(450.48)
- 365日: 成交量最高 星期二(991.33)，最低 星期五(755.98)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 8384.57 | 4083.52 | 4083.52 | 2862.59 | 4752.74 | 6556.1 | 7228.29 | 8479.5 | 12486.9 |
| 星期二 | 9279.32 | 3912.37 | 3912.37 | 3734.5 | 7219.45 | 9674.28 | 8326.63 | 8700.37 | 15387.1 |
| 星期三 | 9311.29 | 2236.62 | 2236.62 | 3908.38 | 7861.84 | 10796.8 | 8403.71 | 8957.67 | 15558.5 |
| 星期四 | 7995.92 | nan | 1747.44 | 5182.46 | 6281.99 | 10171.9 | 8312.41 | 7806.63 | 12778.8 |
| 星期五 | 7916.42 | nan | 3737.15 | 3996.39 | 5221.54 | 7287.76 | 6744.97 | 7502.7 | 12013.6 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(9311.29)，最差 星期五(7916.42)
- 3日: 表現最好 星期一(4083.52)，最差 星期三(2236.62)
- 5日: 表現最好 星期一(4083.52)，最差 星期四(1747.44)
- 15日: 表現最好 星期四(5182.46)，最差 星期一(2862.59)
- 30日: 表現最好 星期三(7861.84)，最差 星期一(4752.74)
- 60日: 表現最好 星期三(10796.84)，最差 星期一(6556.10)
- 90日: 表現最好 星期三(8403.71)，最差 星期五(6744.97)
- 180日: 表現最好 星期三(8957.67)，最差 星期五(7502.70)
- 365日: 表現最好 星期三(15558.53)，最差 星期五(12013.56)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在2/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期一，平均漲幅 0.08%
- 近期表現最差的交易日是星期三，平均漲幅 -1.25%
- 成交量最高的交易日是星期三，平均成交量 454.83張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期三盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期一開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(0.08%)表現優於星期五(-1.08%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 162.50 | 30.56 | 167.20 | 169.86 | -2.66 | -0.22 | 0.00 | -2.44 |
| 2025-03-21 | 160.50 | 22.86 | 166.17 | 169.17 | -3.00 | -0.78 | 0.00 | -2.22 |
| 2025-03-24 | 160.00 | 19.12 | 165.22 | 168.49 | -3.27 | -1.28 | 0.00 | -1.99 |
| 2025-03-25 | 157.50 | 18.06 | 164.03 | 167.68 | -3.64 | -1.75 | 0.00 | -1.89 |
| 2025-03-26 | 157.50 | 18.57 | 163.03 | 166.92 | -3.89 | -2.18 | 0.00 | -1.72 |
| 2025-03-27 | 156.00 | 19.70 | 161.95 | 166.11 | -4.17 | -2.58 | 0.00 | -1.59 |
| 2025-03-28 | 152.50 | 19.12 | 160.49 | 165.11 | -4.61 | -2.98 | 0.00 | -1.63 |
| 2025-03-31 | 145.00 | 17.81 | 158.11 | 163.62 | -5.51 | -3.49 | 0.00 | -2.02 |
| 2025-04-01 | 148.00 | 23.08 | 156.56 | 162.46 | -5.90 | -3.97 | 0.00 | -1.93 |
| 2025-04-02 | 149.00 | 30.30 | 155.39 | 161.46 | -6.07 | -4.39 | 0.00 | -1.68 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 162.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 162.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 164.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-18 | 164.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 159.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 162.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 160.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-24 | 160.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 157.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 157.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 156.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 152.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 145.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 148.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 149.00 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 162.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-14 | 162.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-17 | 164.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 164.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 159.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 162.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 160.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 160.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 157.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 157.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 156.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 152.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-31 | 145.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 148.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-02 | 149.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 27.86 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 320.56 |
| 索提諾比率 | 1.45 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.31 |
| 95%VaR | -4.26 |
| 99%VaR | -7.15 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.98 |
| 年化波動率 | 47.35 |
| 5日波動率 | 2.64 |
| 10日波動率 | 2.79 |
| 20日波動率 | 2.88 |
| 60日波動率 | 2.95 |
| 上行波動率 | 2.29 |
| 下行波動率 | 1.75 |
| 收益率峰度 | 1.44 |
| 收益率偏度 | 0.46 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.76 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.31 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.05 |
| ATR百分比 | 4.12 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.79354 | 10.3649 | 3 | 66.6667 | 0.34992 |
| 2 | 15.1477 | 6.07015 | 3 | 100 | 2.46797 |
| 3 | -5.12795 | 13.2883 | 3 | 33.3333 | -0.398441 |
| 4 | 2.3799 | 3.35175 | 3 | 66.6667 | 0.660322 |
| 5 | 0.547447 | 5.20681 | 3 | 66.6667 | 0.0731313 |
| 6 | 11.5948 | 5.17967 | 3 | 100 | 2.20634 |
| 7 | -2.43103 | 11.2374 | 3 | 33.3333 | -0.231164 |
| 8 | 7.08347 | 10.1327 | 3 | 66.6667 | 0.682623 |
| 9 | -5.96783 | 20.6708 | 3 | 33.3333 | -0.296771 |
| 10 | -8.13463 | 7.80619 | 3 | 33.3333 | -1.06342 |
| 11 | 9.27829 | 8.2879 | 3 | 66.6667 | 1.09939 |
| 12 | 7.79525 | 9.02758 | 3 | 100 | 0.845031 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15.1477 | 6.07015 | 3 | 100 | 2.46797 |
| 6 | 11.5948 | 5.17967 | 3 | 100 | 2.20634 |
| 11 | 9.27829 | 8.2879 | 3 | 66.6667 | 1.09939 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -8.13463 | 7.80619 | 3 | 33.3333 | -1.06342 |
| 9 | -5.96783 | 20.6708 | 3 | 33.3333 | -0.296771 |
| 3 | -5.12795 | 13.2883 | 3 | 33.3333 | -0.398441 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 15.1477 | 100 |
| 6 | 5 | 11.5948 | 100 |
| 11 | 10 | 9.27829 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -8.13463 | 66.6667 |
| 9 | 8 | -5.96783 | 66.6667 |
| 3 | 2 | -5.12795 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.86 |
| 趨勢持續性 | 51.58 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.73 |
| 趨勢持續性 | 53.30 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.39 |
| 趨勢持續性 | 57.33 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 11.59 |
| 趨勢持續性 | 57.76 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -5.18 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -6.80 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -11.61 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 16.99 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.86 |
| 成交量動量 | 92.71 |
| 動量持續性 | 51.58 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.73 |
| 成交量動量 | 79.68 |
| 動量持續性 | 53.30 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 3.39 |
| 成交量動量 | 99.05 |
| 動量持續性 | 57.33 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 11.59 |
| 成交量動量 | 259.26 |
| 動量持續性 | 57.76 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | 0.07 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 30.23 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 11.61 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 151.88 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 44.94 |
| 長期上漲機率 | 46.19 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3050 | 0.0402 | 0.2207 |
| Volume_Shares | 0.3050 | 1.0000 | 0.2705 | 0.3407 |
| RSI_14 | 0.0402 | 0.2705 | 1.0000 | 0.6314 |
| MACD | 0.2207 | 0.3407 | 0.6314 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 59.615% |
| 下跌 | 46.825% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | -6.00% |
| 2 | 50 | -132.00% |
| 3 | 65 | 47.69% |
| 4 | 39 | 17.95% |
| 5 | 52 | -9.62% |
| 6 | 60 | -18.33% |
| 7 | 63 | 12.70% |
| 8 | 67 | -34.33% |
| 9 | 61 | 52.46% |
| 10 | 59 | 66.10% |
| 11 | 65 | -10.77% |
| 12 | 65 | 4.62% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 66.10%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -132.00%)
- 平均準確率：-0.79%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | -2.00% |
| 2 | 50 | 2.00% |
| 3 | 65 | -3.08% |
| 4 | 39 | 0.00% |
| 5 | 52 | 0.00% |
| 6 | 60 | 1.67% |
| 7 | 63 | -1.59% |
| 8 | 67 | 0.00% |
| 9 | 61 | 0.00% |
| 10 | 59 | -3.39% |
| 11 | 65 | 4.62% |
| 12 | 65 | 0.00% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 4.62%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -3.39%)
- 平均準確率：-0.15%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | -4.00% |
| 2 | 50 | -60.00% |
| 3 | 65 | 20.00% |
| 4 | 39 | 7.69% |
| 5 | 52 | -13.46% |
| 6 | 60 | -13.33% |
| 7 | 63 | -3.17% |
| 8 | 67 | -11.94% |
| 9 | 61 | 16.39% |
| 10 | 59 | 27.12% |
| 11 | 65 | -6.15% |
| 12 | 65 | -1.54% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 27.12%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -60.00%)
- 平均準確率：-3.53%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | -2.00% |
| 2 | 50 | 0.00% |
| 3 | 65 | -3.08% |
| 4 | 39 | 0.00% |
| 5 | 52 | 1.92% |
| 6 | 60 | 0.00% |
| 7 | 63 | -1.59% |
| 8 | 67 | 1.49% |
| 9 | 61 | -1.64% |
| 10 | 59 | 1.69% |
| 11 | 65 | 0.00% |
| 12 | 65 | 1.54% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 1.92%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -3.08%)
- 平均準確率：-0.14%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | -2.00% |
| 2 | 50 | -20.00% |
| 3 | 65 | 3.08% |
| 4 | 39 | -5.13% |
| 5 | 52 | 1.92% |
| 6 | 60 | 0.00% |
| 7 | 63 | -1.59% |
| 8 | 67 | -2.99% |
| 9 | 61 | 13.11% |
| 10 | 59 | 5.08% |
| 11 | 65 | -4.62% |
| 12 | 65 | -7.69% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 13.11%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -20.00%)
- 平均準確率：-1.73%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 4.00% |
| 2 | 50 | -54.00% |
| 3 | 65 | 30.77% |
| 4 | 39 | 15.38% |
| 5 | 52 | 0.00% |
| 6 | 60 | -6.67% |
| 7 | 63 | 20.63% |
| 8 | 67 | -20.90% |
| 9 | 61 | 24.59% |
| 10 | 59 | 35.59% |
| 11 | 65 | -4.62% |
| 12 | 65 | 12.31% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 35.59%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -54.00%)
- 平均準確率：4.76%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 149.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 143.500
- 143.204
潛在阻力位 (由低到高)
- 179.496
- 186.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.425 |
| 上漲比例 | 42.056 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.044 |
| 上漲比例 | 44.595 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.19697 | 0.240799 | 41.8182 |
| 2 | -0.16755 | 0.303192 | 46.3576 |
| 3 | -0.379058 | 0.0236324 | 42.9319 |
| 4 | -0.185185 | 0.145376 | 40.2116 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.193269 | 46.1538 |
| 2 | -0.540252 | 35.8491 |
| 3 | -0.00598802 | 43.1138 |
| 4 | -0.602532 | 39.8734 |
| 5 | 0.840179 | 58.9286 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.237 |
| 上漲天數比例 | 42.672 |
| 下跌天數比例 | 52.299 |
| 平盤天數比例 | 5.029 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 27.586 |
| 平均漲幅 | 3.202 |
| 平均成交量變化(張) | 119.527 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.534 |
| 平均漲幅 | 1.519 |
| 平均成交量變化(張) | -37.810 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.546 |
| 平均跌幅 | -2.367 |
| 平均成交量變化(張) | 88.969 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.333 |
| 平均跌幅 | -1.537 |
| 平均成交量變化(張) | -38.443 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.351 |
| 平均漲跌幅 | 1.808 |
| 上漲比例 | 69.620 |
| 平均成交量(張) | 1805.491 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.305 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.321 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 2.76% | 232.07 | -45.49% | 15.64% | 66.67% |
| 最近一周 | -5.40% | 193.31 | -29.52% | 38.92% | 42.86% |
| 最近半個月 | -8.02% | 248.39 | -77.28% | 31.16% | 33.33% |
| 最近一個月 | -17.45% | 372.59 | -77.42% | 29.23% | 36.67% |
| 最近兩個月 | 5.30% | 522.55 | -41.89% | 36.45% | 41.67% |
| 最近三個月 | 14.62% | 484.54 | -56.19% | 38.81% | 40.00% |
| 最近半年 | -17.91% | 505.01 | -90.46% | 43.68% | 36.67% |
| 最近一年 | 38.60% | 865.72 | -88.47% | 49.77% | 40.55% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 23.7/17.8/30.3/12.5 | -82.5%/33.1%/-68.1% | -1.88/-2.02/-1.68/0.34 |
| 最近一周 | 20.9/18.1/30.3/12.2 | -75.1%/2.9%/-68.1% | -1.78/-1.89/-1.68/0.21 |
| 最近半個月 | 21.8/18.2/30.3/12.1 | -80.3%/62.3%/-68.1% | -2.26/-3.08/-1.68/1.40 |
| 最近一個月 | 34.6/69.9/30.3/-39.6 | -51.1%/-100.8%/-68.1% | -1.83/0.41/-1.68/-2.09 |
| 最近兩個月 | 51.1/57.6/30.3/-27.3 | 10.0%/-87.6%/-68.1% | -0.33/0.68/-1.68/-2.36 |
| 最近三個月 | 50.9/29.9/30.3/0.4 | 12.4%/11.9%/-68.1% | 0.06/-0.71/-1.68/-0.97 |
| 最近半年 | 46.1/49.0/30.3/-18.7 | -13.5%/-1.8%/-68.1% | -0.08/-0.39/-1.68/-1.29 |
| 最近一年 | 50.7/62.1/30.3/-31.8 | 4.8%/-82.7%/-68.1% | -0.12/-0.39/-1.68/-1.29 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 372.59張 |
| 成交量趨勢 | -77.42% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 143.50 |
| 第2個買點 | 143.20 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 140.34 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 179.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.60% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：95.16% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：66.50% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.75個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：48.46%
- 中期(20日)波動率：46.46%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：115.36
- 價格波動範圍：45.45 ~ 237.50
- 價格變異係數：44.76%
風險指標
- 最大回撤：-44.69%
- 回撤恢復天數：101天
- 風險調整後收益：0.86
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：5.30%
- 近期波動率：36.45%
- 近期最大回撤：-24.28%
- 近期上漲天數比例：46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-3924.38%
- 波動率相對表現：-11.83%
- 回撤相對表現：+20.40%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：44.94%
- 歷史整體上漲機率：46.19%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 25.00%
- 2025-04: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 145.00 (第 28 天) 至最高 183.50 (第 4 天)
- 中位數價格: 166.50
- 平均每日漲跌幅: -0.64%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 1.88%
- 平均連續下跌: 3.2天，累計跌幅 -5.98%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 2.82%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -11.22%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 141.00 (第 2 天) 至最高 191.50 (第 26 天)
- 中位數價格: 162.25
- 平均每日漲跌幅: 0.11%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 4.38%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -3.87%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 19.11%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -11.22%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 127.50 (第 2 天) 至最高 191.50 (第 56 天)
- 中位數價格: 151.25
- 平均每日漲跌幅: 0.18%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 4.03%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.32%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 19.11%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -11.22%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 127.50 (第 92 天) 至最高 191.50 (第 146 天)
- 中位數價格: 160.25
- 平均每日漲跌幅: -0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.68%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -4.03%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 19.11%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -11.22%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 107.50 (第 1 天) 至最高 230.50 (第 153 天)
- 中位數價格: 159.00
- 平均每日漲跌幅: 0.14%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 5.01%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -4.51%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 16.64%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -9.20%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 47.78% (樣本數: 43/90)
平均累計上漲幅度: 8.18%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 55.22% (樣本數: 37/67)
平均累計下跌幅度: 5.85%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 28/56)
平均累計上漲幅度: 10.71%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 57.14% (樣本數: 20/35)
平均累計下跌幅度: 7.75%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 59.38% (樣本數: 19/32)
平均累計上漲幅度: 14.09%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 58.33% (樣本數: 7/12)
平均累計下跌幅度: 10.74%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 23:12:39
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
