艾笛森(3591)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標.

有新的資訊(2025-04-19)




【統計指標趨勢分析】


綜合趨勢評分: 468.62 (強勁多頭)


此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱


全時期基本統計數據


指標全時期 (3523.0 日)
平均收盤價30.69
收盤價標準差30.45
最高價194.50
最低價7.53
平均成交量(張)1043.93
成交量標準差(張)1891.91
平均成交金額(萬)4190.54
平均成交筆數564.41
平均漲跌幅-0.29%
上漲天數比例37.04%
最大單日漲幅13.64%
最大單日跌幅-11.76%
年化波動率41.11%
最大回撤-96.05%

不同時期統計數據對比


指標全時期5日15日30日60日90日180日365日730日1095日
平均收盤價30.6923.7424.5924.5124.3824.7125.4825.2922.4621.61
平均漲跌幅-0.29%-1.44%-0.57%-0.35%-0.40%-0.38%-0.47%-0.31%-0.25%-0.27%
上漲天數比例37.04%60.00%33.33%33.33%30.00%34.44%34.44%35.07%38.63%39.00%
平均成交量(張)1043.937461.144047.882310.961712.262633.112663.371715.371563.571624.42
平均成交金額(萬)4190.5418373.7010164.725782.164260.916756.567180.984603.183906.973963.50
年化波動率41.11%94.41%62.94%43.81%34.64%36.10%36.71%31.39%38.45%44.26%
最大回撤-96.05%-15.75%-16.54%-16.54%-16.54%-18.68%-30.63%-30.63%-35.35%-55.86%

指標趨勢分析


指標趨勢方向短期(5日)中期(90日)長期(1095日)加權評分
平均收盤價震盪23.7424.7121.61-21.05
平均漲跌幅近期惡化-1.44%-0.38%-0.27%-135.22
上漲天數比例趨勢向好60.00%34.44%39.00%14.91
平均成交量(張)量能放大7461.142633.111624.42314.54
平均成交金額(萬)量能放大18373.706756.563963.50157.37
年化波動率波動平穩94.41%36.10%44.26%-51.28
最大回撤風險平穩-15.75%-18.68%-55.86%-79.98

期間權重分配


權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重


期間權重
5日0.3397
15日0.1961
30日0.1387
60日0.0981
90日0.0801
180日0.0566
365日0.0398
730日0.0281
1095日0.0230

趨勢解讀


價格趨勢



  • 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負


成交量趨勢



  • 股價下跌但成交量大增，市場可能出現恐慌性拋售或大量換手


綜合趨勢建議



  • 加權漲幅與波動性同步下降，市場趨於平靜，可能準備進入新階段


2. 【按星期分析】


全時期星期統計


平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均成交金額(萬)平均漲跌幅上漲比例
星期一30.0929.231006.41538.473821.29-0.3933.91
星期二30.5430.221042.88553.264023.08-0.3137.78
星期三30.7830.861102.74597.654380.89-0.0841.43
星期四30.8230.881009.54549.994166.37-0.3134.61
星期五31.2731.291054.48581.124517.53-0.3437.54
星期六28.6920.181167.38621.866325.64-0.0128.57

各時期星期表現比較


平均漲跌幅按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一-0.39-5.53-5.53-2.18-1.33-0.45-0.9-1.24-0.89
星期二-0.310.90.92.221.560.40.15-0.2-0.14
星期三-0.081.771.77-0.18-0.05-0.350.020.19-0.04
星期四-0.31nan1.93-0.36-0.65-0.84-0.24-0.33-0.29
星期五-0.34nan-6.27-2.36-1.54-0.91-0.98-0.75-0.2
星期六-0.01nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期六(-0.01)，最差 星期一(-0.39)

  • 3日: 表現最好 星期三(1.77)，最差 星期一(-5.53)

  • 5日: 表現最好 星期四(1.93)，最差 星期五(-6.27)

  • 15日: 表現最好 星期二(2.22)，最差 星期五(-2.36)

  • 30日: 表現最好 星期二(1.56)，最差 星期五(-1.54)

  • 60日: 表現最好 星期二(0.40)，最差 星期五(-0.91)

  • 90日: 表現最好 星期二(0.15)，最差 星期五(-0.98)

  • 180日: 表現最好 星期三(0.19)，最差 星期一(-1.24)

  • 365日: 表現最好 星期三(-0.04)，最差 星期一(-0.89)


上漲比例按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一33.9100016.6738.4631.5826.3228.38
星期二37.7810010010083.3338.4642.1137.8438.67
星期三41.4310010033.3342.862538.8941.6737.5
星期四34.61nan10033.3316.6727.2741.1845.4539.44
星期五37.54nan00018.1817.6522.2231.51
星期六28.57nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期三(41.43)，最差 星期六(28.57)

  • 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)

  • 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)

  • 15日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)

  • 30日: 表現最好 星期二(83.33)，最差 星期五(0.00)

  • 60日: 表現最好 星期一(38.46)，最差 星期五(18.18)

  • 90日: 表現最好 星期二(42.11)，最差 星期五(17.65)

  • 180日: 表現最好 星期四(45.45)，最差 星期五(22.22)

  • 365日: 表現最好 星期四(39.44)，最差 星期一(28.38)


平均成交量(張)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一1006.414427.344427.341773.71140.21186.651696.922422.21633.05
星期二1042.887157.157157.155674.463188.752053.842013.372292.741500.52
星期三1102.742622.092622.094312.262165.761621.552501.572873.391839.11
星期四1009.54nan12764.74627.032625.2520263834.872857.451686.22
星期五1054.48nan10334.43851.952488.661714.953309.632910.971925.84
星期六1167.38nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 成交量最高 星期六(1167.38)，最低 星期一(1006.41)

  • 3日: 成交量最高 星期二(7157.15)，最低 星期三(2622.09)

  • 5日: 成交量最高 星期四(12764.74)，最低 星期三(2622.09)

  • 15日: 成交量最高 星期二(5674.46)，最低 星期一(1773.70)

  • 30日: 成交量最高 星期二(3188.75)，最低 星期一(1140.20)

  • 60日: 成交量最高 星期二(2053.84)，最低 星期一(1186.65)

  • 90日: 成交量最高 星期四(3834.87)，最低 星期一(1696.92)

  • 180日: 成交量最高 星期五(2910.97)，最低 星期二(2292.74)

  • 365日: 成交量最高 星期五(1925.84)，最低 星期二(1500.52)


平均成交金額(萬)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一3821.2910114.610114.64109.792670.772849.894220.86563.14417.55
星期二4023.0816041.316041.3138867792.935059.75014.426042.173941.11
星期三4380.895969.015969.01109935489.594065.46422.647873.814979.86
星期四4166.37nan33433.312062.16794.365159.3310002.77657.594485.9
星期五4517.53nan26310.39772.766297.884299.298645.167873.925214.11
星期六6325.64nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期六(6325.64)，最差 星期一(3821.29)

  • 3日: 表現最好 星期二(16041.26)，最差 星期三(5969.01)

  • 5日: 表現最好 星期四(33433.30)，最差 星期三(5969.01)

  • 15日: 表現最好 星期二(13885.98)，最差 星期一(4109.79)

  • 30日: 表現最好 星期二(7792.93)，最差 星期一(2670.77)

  • 60日: 表現最好 星期四(5159.33)，最差 星期一(2849.89)

  • 90日: 表現最好 星期四(10002.71)，最差 星期一(4220.80)

  • 180日: 表現最好 星期五(7873.92)，最差 星期二(6042.17)

  • 365日: 表現最好 星期五(5214.11)，最差 星期二(3941.11)


星期表現一致性分析


以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：


平均漲跌幅一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期五，在5/9個時期中表現最差。


上漲比例一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。


基於星期分析的投資建議


根據30日數據分析：



  • 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 1.56%

  • 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -1.54%

  • 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 3188.75張


建議操作策略：



  • 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱

  • 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益

  • 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大


3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-2024.7559.1824.6024.480.110.070.000.04
2025-03-2124.8066.6724.6324.510.120.080.000.04
2025-03-2424.8560.5324.6624.530.130.090.000.04
2025-03-2526.6078.5724.9624.690.270.130.000.15
2025-03-2626.0568.7525.1324.790.340.170.000.17
2025-03-2726.3572.6225.3224.900.410.220.000.20
2025-03-2824.6552.1425.2124.880.330.240.000.09
2025-03-3122.2036.9724.7524.690.060.20-1.00-0.14
2025-04-0122.5036.9724.4024.52-0.120.140.00-0.26
2025-04-0223.0042.2624.1924.41-0.220.070.00-0.29

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-03-1324.300中性
2025-03-1424.550中性
2025-03-1724.550中性
2025-03-1824.90-2強烈賣出
2025-03-1924.850中性
2025-03-2024.750中性
2025-03-2124.800中性
2025-03-2424.850中性
2025-03-2526.60-3強烈賣出
2025-03-2626.05-1賣出
2025-03-2726.35-3強烈賣出
2025-03-2824.650中性
2025-03-3122.201買入
2025-04-0122.501買入
2025-04-0223.000中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-03-1324.30持平持平持平持平持平
2025-03-1424.55持平持平持平持平持平
2025-03-1724.55持平持平持平持平持平
2025-03-1824.90持平持平持平賣出賣出
2025-03-1924.85持平持平持平持平持平
2025-03-2024.75持平持平持平持平持平
2025-03-2124.80持平持平持平持平持平
2025-03-2424.85持平持平持平持平持平
2025-03-2526.60持平賣出持平賣出賣出
2025-03-2626.05持平持平持平賣出持平
2025-03-2726.35持平賣出持平賣出賣出
2025-03-2824.65持平持平持平持平持平
2025-03-3122.20持平持平賣出買入買入
2025-04-0122.50賣出持平持平買入買入
2025-04-0223.00持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險28.59
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數13.00
索提諾比率-0.22
波動率比率(上行/下行)1.14
95%VaR-3.96
99%VaR-6.98

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.59
年化波動率41.11
5日波動率2.14
10日波動率2.28
20日波動率2.38
60日波動率2.47
上行波動率2.05
下行波動率1.80
收益率峰度3.63
收益率偏度0.23
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-18.11
波動率比率(上行/下行)1.14
平均真實範圍(ATR)1.09
ATR百分比3.44

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.442938.399661533.3333-0.310679
29.1527610.32441573.33330.870372
3-1.873739.665211546.6667-0.211107
4-2.8115714.92791533.3333-0.199509
5-2.275487.626861442.8571-0.320203
6-0.77362110.25431442.8571-0.0916965
7-2.7833213.90621428.5714-0.212135
8-5.552017.91521435.7143-0.722492
9-2.314916.432211442.8571-0.385804
10-5.0851612.55951442.8571-0.418157
116.0964916.648315600.356183
123.978269.82021566.66670.388138

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
29.1527610.32441573.33330.870372
116.0964916.648315600.356183
123.978269.82021566.66670.388138

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-5.552017.91521435.7143-0.722492
10-5.0851612.55951442.8571-0.418157
4-2.8115714.92791533.3333-0.199509

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
219.1527673.3333
11106.0964960
12113.9782666.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-5.5520164.2857
109-5.0851657.1429
43-2.8115766.6667

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.06
趨勢持續性46.89

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.13
趨勢持續性47.15

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.34
趨勢持續性44.51

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.50
趨勢持續性42.12

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-7.73
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度0.00
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.17
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-6.06

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.06
成交量動量80.05
動量持續性46.89

10日動量


指標數值
價格動量-0.13
成交量動量108.48
動量持續性47.15

20日動量


指標數值
價格動量-0.34
成交量動量149.93
動量持續性44.51

60日動量


指標數值
價格動量-1.50
成交量動量167.01
動量持續性42.12

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率52.52
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.17

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量2622.09
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率39.33
長期上漲機率43.67

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.1698-0.0244-0.0527
Volume_Shares0.16981.00000.28330.1589
RSI_14-0.02440.28331.00000.4090
MACD-0.05270.15890.40901.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲55.612%
下跌37.500%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
127822.30%
2231-59.31%
3331-1.21%
427240.07%
529743.10%
62869.09%
730432.89%
830863.96%
928421.13%
1028735.19%
1131416.88%
12331-28.10%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 63.96%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -59.31%)

  • 平均準確率：16.33%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1278-1.44%
22313.03%
3331-2.11%
4272-0.74%
52972.02%
6286-0.70%
7304-0.33%
8308-0.65%
92840.00%
102870.00%
113141.59%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 3.03%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -2.11%)

  • 平均準確率：-0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12786.47%
2231-30.30%
3331-3.32%
427210.29%
529714.48%
6286-0.35%
730411.18%
830824.35%
92843.52%
1028713.24%
113146.69%
12331-19.34%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 24.35%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -30.30%)

  • 平均準確率：3.08%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1278-1.08%
22311.73%
3331-1.81%
42720.00%
52972.69%
6286-1.05%
7304-0.33%
83081.62%
9284-2.11%
102870.70%
113141.27%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.69%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -2.11%)

  • 平均準確率：0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1278-0.36%
2231-12.99%
3331-3.02%
42726.25%
52971.35%
6286-3.50%
7304-0.99%
830810.39%
9284-0.70%
102875.23%
11314-0.32%
12331-6.04%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 10.39%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -12.99%)

  • 平均準確率：-0.39%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
127818.71%
2231-20.78%
33319.06%
427224.26%
529722.56%
628614.69%
730423.36%
830828.25%
928420.42%
1028716.03%
113147.64%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 28.25%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -20.78%)

  • 平均準確率：13.66%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 23.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 22.395

  • 21.700


潛在阻力位 (由低到高)



  • 26.735

  • 27.050


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.006
上漲比例42.007

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.068
上漲比例37.297

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.08869050.096121735.4762
2-0.164912-0.081649437.076
3-0.0922991-0.15479636.8304
4-0.03680260.071812538.6266

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.020463339.3822
2-0.12379834.0321
3-0.17192136.6348
4-0.089779435.5392
50.0040213544.8399

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.094
上漲天數比例37.042
下跌天數比例55.294
平盤天數比例7.664

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.474
平均漲幅2.579
平均成交量變化(張)151.481

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.182
平均漲幅1.272
平均成交量變化(張)-34.578

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.077
平均跌幅-1.963
平均成交量變化(張)77.808

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.267
平均跌幅-1.282
平均成交量變化(張)-35.635

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.871
平均漲跌幅1.479
上漲比例62.924
平均成交量(張)3646.328

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.170
成交量變化與價格變化相關係數0.187

17. 買賣建議分析(買點合理價位)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天3.60%4735.53-40.78%9.78%66.67%
最近一周-13.53%7875.28-69.39%78.20%57.14%
最近半個月-5.35%4047.88274.60%62.94%33.33%
最近一個月-6.12%2310.96379.15%43.81%33.33%
最近兩個月-10.33%1712.2672.76%34.64%30.00%
最近三個月-5.15%2633.11105.04%36.10%34.44%
最近半年-27.22%2663.37-77.96%36.71%34.44%
最近一年3.37%1715.37769.11%31.39%35.07%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天38.7/37.0/42.3/5.3-106.7%/70.7%/-72.1%-0.23/-0.14/-0.29/-0.15
最近一周55.5/78.6/42.3/-36.311.5%/-264.0%/-72.1%-0.01/0.15/-0.29/-0.44
最近半個月56.3/46.2/42.3/-3.937.8%/-30.0%/-72.1%0.01/0.01/-0.29/-0.30
最近一個月58.9/75.0/42.3/-32.739.5%/-146.9%/-72.1%0.04/0.14/-0.29/-0.43
最近兩個月52.1/44.1/42.3/-1.96.4%/-58.5%/-72.1%0.00/-0.03/-0.29/-0.26
最近三個月51.1/27.2/42.3/15.15.8%/9.5%/-72.1%0.01/-0.23/-0.29/-0.06
最近半年47.8/68.3/42.3/-26.0-5.1%/-137.7%/-72.1%-0.02/-0.15/-0.29/-0.14
最近一年51.7/20.5/42.3/21.88.9%/-8.4%/-72.1%0.01/-0.08/-0.29/-0.21

成交量分析


指標數值
近期平均成交量2310.96張
成交量趨勢379.15%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點22.39
第2個買點21.70

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位21.27 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標26.74 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.48% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：97.87% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：88.03% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.76個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：43.48%

  • 中期(20日)波動率：43.00%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：30.69

  • 價格波動範圍：7.53 ~ 194.50

  • 價格變異係數：99.22%


風險指標



  • 最大回撤：-96.05%

  • 回撤恢復天數：1198天

  • 風險調整後收益：-0.15


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-10.33%

  • 近期波動率：34.64%

  • 近期最大回撤：-16.54%

  • 近期上漲天數比例：36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-668.59%

  • 波動率相對表現：-6.58%

  • 回撤相對表現：+79.51%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：41.38%

  • 近90日上漲機率：39.33%

  • 歷史整體上漲機率：43.67%


近三個月上漲機率



  • 2025-02: 27.78%

  • 2025-03: 45.00%

  • 2025-04: 100.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


週期價格統計分析


分析不同時間週期內的價格統計數據：


30 天週期分析



  • 價格區間: 最低 22.20 (第 28 天) 至最高 26.60 (第 24 天)

  • 中位數價格: 24.50

  • 平均每日漲跌幅: -0.18%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.62%

  • 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.36%

  • 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 7.45%

  • 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -1.02%


60 天週期分析



  • 價格區間: 最低 22.20 (第 58 天) 至最高 26.60 (第 54 天)

  • 中位數價格: 24.40

  • 平均每日漲跌幅: -0.16%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.37%

  • 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -3.36%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 3.85%

  • 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -9.96%


90 天週期分析



  • 價格區間: 最低 22.20 (第 88 天) 至最高 27.30 (第 15 天)

  • 中位數價格: 24.50

  • 平均每日漲跌幅: -0.03%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.03%

  • 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.18%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 3.85%

  • 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -9.96%


180 天週期分析



  • 價格區間: 最低 22.20 (第 178 天) 至最高 32.00 (第 2 天)

  • 中位數價格: 24.90

  • 平均每日漲跌幅: -0.15%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.73%

  • 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -3.42%

  • 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 19.01%

  • 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -14.24%


365 天週期分析



  • 價格區間: 最低 22.05 (第 6 天) 至最高 32.00 (第 187 天)

  • 中位數價格: 24.85

  • 平均每日漲跌幅: 0.03%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.82%

  • 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -2.73%

  • 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 6.35%

  • 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -7.40%


連續漲跌後反轉分析


分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：


連續3%漲跌後反轉


連續上漲3%後反轉: 概率為 47.96% (樣本數: 129/269)




  • 平均累計上漲幅度: 7.64%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌3%後反轉: 概率為 48.81% (樣本數: 164/336)




  • 平均累計下跌幅度: 7.41%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續5%漲跌後反轉


連續上漲5%後反轉: 概率為 45.68% (樣本數: 74/162)




  • 平均累計上漲幅度: 10.12%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌5%後反轉: 概率為 44.39% (樣本數: 87/196)




  • 平均累計下跌幅度: 9.96%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續8%漲跌後反轉


連續上漲8%後反轉: 概率為 48.68% (樣本數: 37/76)




  • 平均累計上漲幅度: 14.28%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌8%後反轉: 概率為 46.53% (樣本數: 47/101)




  • 平均累計下跌幅度: 13.33%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




反轉概率解釋



  • 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高

  • 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢

  • 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷


報告生成時間：2025-04-06 22:57:28



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