信大(1109)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -227.31 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3701.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 14.40 |
| 收盤價標準差 | 4.17 |
| 最高價 | 31.50 |
| 最低價 | 9.40 |
| 平均成交量(張) | 265.93 |
| 成交量標準差(張) | 520.78 |
| 平均成交金額(萬) | 473.07 |
| 平均成交筆數 | 119.41 |
| 平均漲跌幅 | -0.04% |
| 上漲天數比例 | 36.13% |
| 最大單日漲幅 | 9.95% |
| 最大單日跌幅 | -7.96% |
| 年化波動率 | 20.06% |
| 最大回撤 | -51.67% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 14.40 | 17.62 | 17.81 | 17.86 | 17.63 | 17.85 | 18.17 | 18.37 | 18.11 | 19.32 |
| 平均漲跌幅 | -0.04% | 0.00% | -0.09% | 0.10% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | -0.01% | -0.02% | -0.05% |
| 上漲天數比例 | 36.13% | 40.00% | 26.67% | 46.67% | 40.00% | 40.00% | 42.22% | 38.63% | 38.90% | 38.72% |
| 平均成交量(張) | 265.93 | 152.73 | 128.86 | 108.97 | 102.72 | 115.85 | 196.91 | 263.86 | 233.35 | 405.82 |
| 平均成交金額(萬) | 473.07 | 268.87 | 229.13 | 194.23 | 181.12 | 208.34 | 363.29 | 497.13 | 431.06 | 876.96 |
| 年化波動率 | 20.06% | 10.63% | 8.50% | 7.24% | 9.23% | 8.63% | 14.94% | 14.83% | 16.88% | 20.48% |
| 最大回撤 | -51.67% | -1.69% | -3.05% | -3.05% | -4.75% | -8.09% | -14.75% | -18.62% | -33.72% | -51.67% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 17.62 | 17.85 | 19.32 | 23.81 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.00% | 0.01% | -0.05% | 0.04 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 40.00% | 38.72% | 6.08 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 152.73 | 115.85 | 405.82 | -43.92 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 268.87 | 208.34 | 876.96 | -42.88 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 10.63% | 8.63% | 20.48% | 48.85 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.69% | -8.09% | -51.67% | -87.59 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 14.42 | 4.16 | 289.21 | 129.14 | 520.55 | 0.02 | 37.74 |
| 星期二 | 14.43 | 4.17 | 279.37 | 123.08 | 506.56 | -0.04 | 35.87 |
| 星期三 | 14.44 | 4.18 | 258.68 | 116.81 | 449.41 | -0.03 | 37.52 |
| 星期四 | 14.41 | 4.19 | 261.82 | 118.09 | 469.16 | -0.07 | 35.37 |
| 星期五 | 14.35 | 4.15 | 243.99 | 111.67 | 426.93 | -0.08 | 34.16 |
| 星期六 | 11.13 | 1.5 | 88.19 | 33.67 | 100.01 | -0.06 | 33.33 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.02 | 0.57 | 0.57 | -0.27 | 0 | 0.12 | -0.01 | -0.06 | 0.01 |
| 星期二 | -0.04 | 0.57 | 0.57 | 0.29 | 0.47 | 0.06 | 0.13 | -0.08 | -0.12 |
| 星期三 | -0.03 | 0 | 0 | 0.19 | 0.04 | -0.05 | -0.09 | 0.09 | 0.01 |
| 星期四 | -0.07 | nan | -0.56 | -0.28 | 0.05 | -0.03 | -0.07 | -0.01 | -0.03 |
| 星期五 | -0.08 | nan | -0.56 | -0.37 | -0.06 | -0.08 | 0.06 | 0.16 | 0.09 |
| 星期六 | -0.06 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(0.02)，最差 星期五(-0.08)
- 3日: 表現最好 星期一(0.57)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(0.57)，最差 星期五(-0.56)
- 15日: 表現最好 星期二(0.29)，最差 星期五(-0.37)
- 30日: 表現最好 星期二(0.47)，最差 星期五(-0.06)
- 60日: 表現最好 星期一(0.12)，最差 星期五(-0.08)
- 90日: 表現最好 星期二(0.13)，最差 星期三(-0.09)
- 180日: 表現最好 星期五(0.16)，最差 星期二(-0.08)
- 365日: 表現最好 星期五(0.09)，最差 星期二(-0.12)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 37.74 | 100 | 100 | 33.33 | 50 | 46.15 | 42.11 | 44.74 | 40.54 |
| 星期二 | 35.87 | 100 | 100 | 66.67 | 83.33 | 61.54 | 63.16 | 43.24 | 34.67 |
| 星期三 | 37.52 | 0 | 0 | 33.33 | 28.57 | 25 | 22.22 | 30.56 | 30.14 |
| 星期四 | 35.37 | nan | 0 | 0 | 33.33 | 36.36 | 29.41 | 42.42 | 40 |
| 星期五 | 34.16 | nan | 0 | 0 | 40 | 27.27 | 41.18 | 50 | 47.95 |
| 星期六 | 33.33 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(37.74)，最差 星期六(33.33)
- 3日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期四(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(83.33)，最差 星期三(28.57)
- 60日: 表現最好 星期二(61.54)，最差 星期三(25.00)
- 90日: 表現最好 星期二(63.16)，最差 星期三(22.22)
- 180日: 表現最好 星期五(50.00)，最差 星期三(30.56)
- 365日: 表現最好 星期五(47.95)，最差 星期三(30.14)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 289.21 | 183.76 | 183.76 | 166.91 | 142.65 | 124 | 148.4 | 232.3 | 289.08 |
| 星期二 | 279.37 | 102.42 | 102.42 | 106.99 | 119.23 | 120.63 | 118.81 | 172.38 | 261.38 |
| 星期三 | 258.68 | 48.38 | 48.38 | 79.52 | 73.82 | 69.77 | 85.08 | 181.72 | 231.46 |
| 星期四 | 261.82 | nan | 111.93 | 88.84 | 75.09 | 76.35 | 92.94 | 186.24 | 311.97 |
| 星期五 | 243.99 | nan | 317.15 | 202.05 | 146.13 | 118.75 | 131.64 | 209.77 | 227.1 |
| 星期六 | 88.19 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期一(289.21)，最低 星期六(88.19)
- 3日: 成交量最高 星期一(183.76)，最低 星期三(48.38)
- 5日: 成交量最高 星期五(317.15)，最低 星期三(48.38)
- 15日: 成交量最高 星期五(202.05)，最低 星期三(79.52)
- 30日: 成交量最高 星期五(146.13)，最低 星期三(73.82)
- 60日: 成交量最高 星期一(124.00)，最低 星期三(69.77)
- 90日: 成交量最高 星期一(148.40)，最低 星期三(85.08)
- 180日: 成交量最高 星期一(232.30)，最低 星期二(172.38)
- 365日: 成交量最高 星期四(311.97)，最低 星期五(227.10)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 520.55 | 319.96 | 319.96 | 295.95 | 254.1 | 218.46 | 269.76 | 426.34 | 543.07 |
| 星期二 | 506.56 | 180.08 | 180.08 | 190.46 | 212.46 | 212.73 | 212.07 | 317.15 | 493.53 |
| 星期三 | 449.41 | 84.87 | 84.87 | 141.91 | 131.87 | 123.18 | 152.85 | 338.79 | 436.35 |
| 星期四 | 469.16 | nan | 199.37 | 158.59 | 134.27 | 134.75 | 166.78 | 344.67 | 589.76 |
| 星期五 | 426.93 | nan | 560.05 | 358.76 | 259.76 | 209.19 | 235.82 | 385.74 | 426.23 |
| 星期六 | 100.01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(520.55)，最差 星期六(100.01)
- 3日: 表現最好 星期一(319.96)，最差 星期三(84.87)
- 5日: 表現最好 星期五(560.05)，最差 星期三(84.87)
- 15日: 表現最好 星期五(358.76)，最差 星期三(141.91)
- 30日: 表現最好 星期五(259.76)，最差 星期三(131.87)
- 60日: 表現最好 星期一(218.46)，最差 星期三(123.18)
- 90日: 表現最好 星期一(269.76)，最差 星期三(152.85)
- 180日: 表現最好 星期一(426.34)，最差 星期二(317.15)
- 365日: 表現最好 星期四(589.76)，最差 星期五(426.23)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在7/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.47%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -0.06%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 146.13張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 18.00 | 53.33 | 17.92 | 17.84 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | -0.00 |
| 2025-03-21 | 17.85 | 44.44 | 17.91 | 17.84 | 0.07 | 0.08 | 0.00 | -0.01 |
| 2025-03-24 | 17.80 | 35.29 | 17.89 | 17.84 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-25 | 17.90 | 42.11 | 17.89 | 17.85 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-26 | 17.90 | 44.44 | 17.90 | 17.85 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-27 | 17.80 | 44.44 | 17.88 | 17.85 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-28 | 17.65 | 35.00 | 17.85 | 17.83 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-03-31 | 17.50 | 33.33 | 17.79 | 17.81 | -0.01 | 0.04 | 0.00 | -0.05 |
| 2025-04-01 | 17.60 | 40.91 | 17.76 | 17.79 | -0.03 | 0.02 | 0.00 | -0.05 |
| 2025-04-02 | 17.55 | 39.13 | 17.73 | 17.77 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | -0.05 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 17.80 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-14 | 17.85 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 17.90 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 17.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 18.05 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 18.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 17.85 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 17.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 17.90 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 17.90 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-27 | 17.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 17.65 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 17.50 | 1 | 買入 |
| 2025-04-01 | 17.60 | 0 | 中性 |
| 2025-04-02 | 17.55 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 17.80 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 17.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 17.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 17.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 18.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 18.00 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 17.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 17.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 17.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 17.90 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 17.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 17.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 17.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 |
| 2025-04-01 | 17.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-02 | 17.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 15.71 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1521.20 |
| 索提諾比率 | 0.22 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.09 |
| 95%VaR | -1.75 |
| 99%VaR | -3.64 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.26 |
| 年化波動率 | 20.06 |
| 5日波動率 | 0.99 |
| 10日波動率 | 1.05 |
| 20日波動率 | 1.10 |
| 60日波動率 | 1.16 |
| 上行波動率 | 1.07 |
| 下行波動率 | 0.99 |
| 收益率峰度 | 11.13 |
| 收益率偏度 | 0.30 |
| 最大單日漲幅 | 9.97 |
| 最大單日跌幅 | -9.55 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.09 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.24 |
| ATR百分比 | 1.60 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.46603 | 3.96101 | 16 | 31.25 | -0.412191 |
| 2 | 0.907885 | 4.14632 | 15 | 53.3333 | 0.178765 |
| 3 | 2.41547 | 5.16748 | 16 | 50 | 0.435183 |
| 4 | 3.25067 | 7.68174 | 16 | 56.25 | 0.401472 |
| 5 | -0.397659 | 3.84248 | 15 | 53.3333 | -0.146865 |
| 6 | 1.32182 | 5.9662 | 15 | 53.3333 | 0.193616 |
| 7 | -3.13326 | 4.72838 | 15 | 26.6667 | -0.697897 |
| 8 | -1.19158 | 7.53598 | 15 | 53.3333 | -0.180235 |
| 9 | -0.0778594 | 5.36077 | 15 | 53.3333 | -0.045614 |
| 10 | -0.916497 | 6.71053 | 15 | 53.3333 | -0.161413 |
| 11 | 1.59151 | 6.00271 | 15 | 53.3333 | 0.237367 |
| 12 | 0.93913 | 4.33567 | 15 | 60 | 0.178165 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3.25067 | 7.68174 | 16 | 56.25 | 0.401472 |
| 3 | 2.41547 | 5.16748 | 16 | 50 | 0.435183 |
| 11 | 1.59151 | 6.00271 | 15 | 53.3333 | 0.237367 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -3.13326 | 4.72838 | 15 | 26.6667 | -0.697897 |
| 1 | -1.46603 | 3.96101 | 16 | 31.25 | -0.412191 |
| 8 | -1.19158 | 7.53598 | 15 | 53.3333 | -0.180235 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 3.25067 | 56.25 |
| 3 | 2 | 2.41547 | 50 |
| 11 | 10 | 1.59151 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -3.13326 | 73.3333 |
| 1 | 12 | -1.46603 | 68.75 |
| 8 | 7 | -1.19158 | 46.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.11 |
| 趨勢持續性 | 47.01 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.22 |
| 趨勢持續性 | 48.34 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.45 |
| 趨勢持續性 | 49.26 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.40 |
| 趨勢持續性 | 51.63 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.29 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.84 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 0.51 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -4.04 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.11 |
| 成交量動量 | 84.03 |
| 動量持續性 | 47.01 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.22 |
| 成交量動量 | 106.59 |
| 動量持續性 | 48.34 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.45 |
| 成交量動量 | 109.14 |
| 動量持續性 | 49.26 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.40 |
| 成交量動量 | 175.86 |
| 動量持續性 | 51.63 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 7.58 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.51 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 48.38 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 39.33 |
| 長期上漲機率 | 39.62 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4144 | 0.0619 | 0.1635 |
| Volume_Shares | 0.4144 | 1.0000 | 0.1888 | 0.3976 |
| RSI_14 | 0.0619 | 0.1888 | 1.0000 | 0.5867 |
| MACD | 0.1635 | 0.3976 | 0.5867 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.335% |
| 下跌 | 34.192% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 23.49% |
| 2 | 232 | 3.88% |
| 3 | 354 | -18.08% |
| 4 | 293 | -38.23% |
| 5 | 318 | -4.72% |
| 6 | 307 | -7.17% |
| 7 | 326 | 35.89% |
| 8 | 330 | 17.58% |
| 9 | 305 | -12.79% |
| 10 | 284 | 21.48% |
| 11 | 323 | 1.86% |
| 12 | 331 | -1.51% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 35.89%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -38.23%)
- 平均準確率：1.81%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -2.01% |
| 2 | 232 | 2.59% |
| 3 | 354 | 0.00% |
| 4 | 293 | 0.00% |
| 5 | 318 | -0.63% |
| 6 | 307 | 0.65% |
| 7 | 326 | -1.53% |
| 8 | 330 | 1.21% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 284 | 0.00% |
| 11 | 323 | 0.00% |
| 12 | 331 | 0.91% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.59%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -2.01%)
- 平均準確率：0.07%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 8.05% |
| 2 | 232 | 3.88% |
| 3 | 354 | -12.43% |
| 4 | 293 | -30.72% |
| 5 | 318 | -4.72% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | 15.03% |
| 8 | 330 | 6.36% |
| 9 | 305 | -9.18% |
| 10 | 284 | 4.93% |
| 11 | 323 | -3.72% |
| 12 | 331 | -4.53% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 15.03%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -30.72%)
- 平均準確率：-2.28%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.34% |
| 2 | 232 | 1.72% |
| 3 | 354 | 0.00% |
| 4 | 293 | 0.00% |
| 5 | 318 | -1.89% |
| 6 | 307 | 1.63% |
| 7 | 326 | -0.61% |
| 8 | 330 | 1.82% |
| 9 | 305 | -1.64% |
| 10 | 284 | 0.00% |
| 11 | 323 | 0.00% |
| 12 | 331 | -0.30% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 1.82%)
- 最差表現月份：5月 (準確率: -1.89%)
- 平均準確率：0.03%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.67% |
| 2 | 232 | -1.72% |
| 3 | 354 | -2.26% |
| 4 | 293 | -3.07% |
| 5 | 318 | -0.63% |
| 6 | 307 | -5.54% |
| 7 | 326 | 7.06% |
| 8 | 330 | 1.21% |
| 9 | 305 | -3.61% |
| 10 | 284 | -1.76% |
| 11 | 323 | 0.00% |
| 12 | 331 | -2.72% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 7.06%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -5.54%)
- 平均準確率：-1.03%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 17.11% |
| 2 | 232 | -2.59% |
| 3 | 354 | -3.39% |
| 4 | 293 | -4.44% |
| 5 | 318 | 3.14% |
| 6 | 307 | -3.58% |
| 7 | 326 | 15.95% |
| 8 | 330 | 6.97% |
| 9 | 305 | 1.97% |
| 10 | 284 | 18.31% |
| 11 | 323 | 5.57% |
| 12 | 331 | 5.14% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 18.31%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -4.44%)
- 平均準確率：5.01%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 17.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.528
- 17.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.050
- 18.132
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.008 |
| 上漲比例 | 37.631 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.001 |
| 上漲比例 | 36.387 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.00667421 | 0.0350015 | 34.9548 |
| 2 | -0.00728758 | 0.0933258 | 37.2549 |
| 3 | -0.0120499 | -0.0646706 | 35.2758 |
| 4 | -0.00360341 | 0.0266483 | 36.9936 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0130556 | 36.4734 |
| 2 | -0.00746806 | 35.1916 |
| 3 | -0.00699769 | 36.3741 |
| 4 | -0.0104348 | 35.9577 |
| 5 | 0.0156949 | 37.6271 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.007 |
| 上漲天數比例 | 36.125 |
| 下跌天數比例 | 43.096 |
| 平盤天數比例 | 20.778 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.940 |
| 平均漲幅 | 1.176 |
| 平均成交量變化(張) | 187.881 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.671 |
| 平均漲幅 | 0.805 |
| 平均成交量變化(張) | -41.671 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 27.965 |
| 平均跌幅 | -0.737 |
| 平均成交量變化(張) | 159.787 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.424 |
| 平均跌幅 | -0.521 |
| 平均成交量變化(張) | -43.496 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.889 |
| 平均漲跌幅 | 0.507 |
| 上漲比例 | 55.464 |
| 平均成交量(張) | 791.936 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.414 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.174 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.29% | 111.52 | -73.67% | 9.60% | 66.67% |
| 最近一周 | -1.96% | 130.61 | -52.54% | 8.72% | 57.14% |
| 最近半個月 | -1.40% | 128.86 | -44.16% | 8.50% | 26.67% |
| 最近一個月 | -1.40% | 108.97 | -36.81% | 7.24% | 46.67% |
| 最近兩個月 | -1.96% | 102.72 | -43.81% | 9.23% | 40.00% |
| 最近三個月 | -4.10% | 115.85 | -62.50% | 8.63% | 40.00% |
| 最近半年 | -11.59% | 196.91 | -83.98% | 14.94% | 42.22% |
| 最近一年 | -2.23% | 263.86 | -53.73% | 14.83% | 38.63% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 37.8/33.3/39.1/5.8 | -106.8%/45.8%/-92.8% | -0.05/-0.05/-0.05/-0.00 |
| 最近一周 | 39.9/42.1/39.1/-3.0 | -75.5%/-82.3%/-92.8% | -0.04/-0.02/-0.05/-0.03 |
| 最近半個月 | 45.0/42.9/39.1/-3.7 | -34.5%/-61.8%/-92.8% | -0.02/-0.02/-0.05/-0.03 |
| 最近一個月 | 58.6/65.2/39.1/-26.1 | 9.5%/-178.4%/-92.8% | 0.01/0.09/-0.05/-0.15 |
| 最近兩個月 | 47.2/17.6/39.1/21.5 | -7.6%/-28.1%/-92.8% | 0.01/-0.04/-0.05/-0.02 |
| 最近三個月 | 45.5/38.9/39.1/0.2 | -17.3%/-0.5%/-92.8% | -0.00/-0.03/-0.05/-0.02 |
| 最近半年 | 47.8/69.2/39.1/-30.1 | -7.2%/-196.7%/-92.8% | 0.00/0.05/-0.05/-0.10 |
| 最近一年 | 49.6/47.4/39.1/-8.2 | -2.6%/-29.9%/-92.8% | -0.00/-0.02/-0.05/-0.03 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 108.97張 |
| 成交量趨勢 | -36.81% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 17.53 |
| 第2個買點 | 17.35 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 17.00 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 18.05 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.30% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.03% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：86.21% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.53個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：20.40%
- 中期(20日)波動率：20.69%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：14.40
- 價格波動範圍：9.40 ~ 31.50
- 價格變異係數：28.94%
風險指標
- 最大回撤：-51.67%
- 回撤恢復天數：910天
- 風險調整後收益：0.17
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-1.96%
- 近期波動率：9.23%
- 近期最大回撤：-4.75%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-758.40%
- 波動率相對表現：-10.96%
- 回撤相對表現：+46.92%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：39.33%
- 歷史整體上漲機率：39.62%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 35.00%
- 2025-04: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 17.50 (第 28 天) 至最高 18.05 (第 9 天)
- 中位數價格: 17.88
- 平均每日漲跌幅: -0.05%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 0.68%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -0.88%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 1.40%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -1.39%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 17.05 (第 9 天) 至最高 18.05 (第 39 天)
- 中位數價格: 17.77
- 平均每日漲跌幅: -0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 1.05%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.11%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 2.33%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -1.97%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 17.05 (第 39 天) 至最高 18.55 (第 13 天)
- 中位數價格: 17.90
- 平均每日漲跌幅: -0.05%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 0.94%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -1.10%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 2.33%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -2.25%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 17.05 (第 22 天) 至最高 20.00 (第 4 天)
- 中位數價格: 18.17
- 平均每日漲跌幅: -0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 1.13%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -1.40%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 2.20%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -2.96%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 17.05 (第 207 天) 至最高 20.95 (第 143 天)
- 中位數價格: 18.15
- 平均每日漲跌幅: -0.00%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 1.28%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -1.27%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 4.10%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -5.36%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 45.45% (樣本數: 40/88)
平均累計上漲幅度: 5.82%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 38.82% (樣本數: 33/85)
平均累計下跌幅度: 5.95%
對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 48.78% (樣本數: 20/41)
平均累計上漲幅度: 8.01%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 39.53% (樣本數: 17/43)
平均累計下跌幅度: 8.05%
對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 58.82% (樣本數: 10/17)
平均累計上漲幅度: 10.53%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 33.33% (樣本數: 5/15)
平均累計下跌幅度: 11.10%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 21:36:47
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
