波力-KY(8467)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 101.16 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (2262.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 72.28 |
| 收盤價標準差 | 64.29 |
| 最高價 | 351.00 |
| 最低價 | 23.20 |
| 平均成交量(張) | 170.33 |
| 成交量標準差(張) | 520.35 |
| 平均成交金額(萬) | 2693.42 |
| 平均成交筆數 | 203.31 |
| 平均漲跌幅 | -0.15% |
| 上漲天數比例 | 36.52% |
| 最大單日漲幅 | 17.43% |
| 最大單日跌幅 | -13.25% |
| 年化波動率 | 43.47% |
| 最大回撤 | -68.65% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 72.28 | 201.60 | 211.37 | 241.45 | 255.60 | 266.17 | 250.89 | 200.20 | 130.72 | 103.60 |
| 平均漲跌幅 | -0.15% | -1.11% | -1.70% | -1.65% | -1.52% | -0.94% | -0.58% | -0.35% | -0.26% | -0.18% |
| 上漲天數比例 | 36.52% | 20.00% | 13.33% | 20.00% | 23.33% | 27.78% | 33.89% | 35.07% | 37.53% | 35.62% |
| 平均成交量(張) | 170.33 | 213.83 | 210.95 | 336.23 | 322.55 | 455.01 | 599.48 | 760.59 | 459.39 | 310.30 |
| 平均成交金額(萬) | 2693.42 | 4233.93 | 4463.12 | 8733.63 | 8629.92 | 12916.72 | 15389.69 | 14931.87 | 7992.89 | 5346.27 |
| 年化波動率 | 43.47% | 24.28% | 39.25% | 53.69% | 55.15% | 59.34% | 62.87% | 64.78% | 56.99% | 50.17% |
| 最大回撤 | -68.65% | -6.30% | -19.04% | -35.39% | -35.61% | -43.99% | -43.99% | -43.99% | -43.99% | -43.99% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 201.60 | 266.17 | 103.60 | 201.60 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.11% | -0.94% | -0.18% | -279.07 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 27.78% | 35.62% | -40.08 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 213.83 | 455.01 | 310.30 | 83.70 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 4233.93 | 12916.72 | 5346.27 | 167.95 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 24.28% | 59.34% | 50.17% | 2.37 |
| 最大回撤 | 風險平穩 | -6.30% | -43.99% | -43.99% | -64.63 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數顯著為正，整體趨勢向好，適合逢低買入
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 73.95 | 66.27 | 155.87 | 187.26 | 2490.14 | -0.22 | 38.01 |
| 星期二 | 72.35 | 64.08 | 177.39 | 216.95 | 2784 | -0.11 | 39.17 |
| 星期三 | 71.05 | 63.02 | 179 | 203.99 | 2807.27 | -0 | 37.99 |
| 星期四 | 71.5 | 63.63 | 166.3 | 201.14 | 2617.53 | -0.26 | 33.92 |
| 星期五 | 73.03 | 65.11 | 174.74 | 209.75 | 2807.71 | -0.22 | 33.18 |
| 星期六 | 44.21 | 14.48 | 53.63 | 39.62 | 208.84 | 2.52 | 50 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.22 | nan | -2.59 | -2.09 | -0.65 | -1.06 | -0.58 | -0.49 | -0.65 |
| 星期二 | -0.11 | nan | -1.69 | -2.58 | -2.22 | -1.94 | -1.83 | -1.15 | -0.65 |
| 星期三 | -0 | 0.99 | 0.99 | -0.8 | -2.14 | -1.83 | -0.62 | -0.08 | 0.25 |
| 星期四 | -0.26 | -0.74 | -0.74 | -1.85 | -1.41 | -1.32 | -0.18 | 0.34 | 0.27 |
| 星期五 | -0.22 | -1.53 | -1.53 | -1.21 | -1.83 | -1.4 | -1.49 | -1.41 | -0.95 |
| 星期六 | 2.52 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(2.52)，最差 星期四(-0.26)
- 3日: 表現最好 星期三(0.99)，最差 星期五(-1.53)
- 5日: 表現最好 星期三(0.99)，最差 星期一(-2.59)
- 15日: 表現最好 星期三(-0.80)，最差 星期二(-2.58)
- 30日: 表現最好 星期一(-0.65)，最差 星期二(-2.22)
- 60日: 表現最好 星期一(-1.06)，最差 星期二(-1.94)
- 90日: 表現最好 星期四(-0.18)，最差 星期二(-1.83)
- 180日: 表現最好 星期四(0.34)，最差 星期五(-1.41)
- 365日: 表現最好 星期四(0.27)，最差 星期五(-0.95)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 38.01 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 33.33 | 33.33 | 36.84 | 33.78 |
| 星期二 | 39.17 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 7.69 | 10.53 | 29.73 | 35.14 |
| 星期三 | 37.99 | 100 | 100 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 38.89 | 37.14 | 39.44 |
| 星期四 | 33.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 22.22 | 30.3 | 36.11 |
| 星期五 | 33.18 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 36.36 | 35.29 | 35.14 | 31.08 |
| 星期六 | 50 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(50.00)，最差 星期五(33.18)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期四(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(33.33)，最差 星期四(0.00)
- 60日: 表現最好 星期五(36.36)，最差 星期二(7.69)
- 90日: 表現最好 星期三(38.89)，最差 星期二(10.53)
- 180日: 表現最好 星期三(37.14)，最差 星期二(29.73)
- 365日: 表現最好 星期三(39.44)，最差 星期五(31.08)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 155.87 | nan | 64.77 | 126.46 | 283.97 | 325.68 | 426.78 | 490.57 | 659.06 |
| 星期二 | 177.39 | nan | 173.39 | 265.23 | 505.7 | 448.07 | 520.38 | 605.48 | 768.23 |
| 星期三 | 179 | 123.38 | 123.38 | 224.17 | 363.58 | 314.16 | 495.51 | 625.52 | 839.19 |
| 星期四 | 166.3 | 264.09 | 264.09 | 195.64 | 263.44 | 241.7 | 412.89 | 656.26 | 752.62 |
| 星期五 | 174.74 | 443.53 | 443.53 | 243.23 | 264.45 | 268.13 | 413.54 | 630.04 | 786.84 |
| 星期六 | 53.63 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期三(179.00)，最低 星期六(53.63)
- 3日: 成交量最高 星期五(443.53)，最低 星期三(123.38)
- 5日: 成交量最高 星期五(443.53)，最低 星期一(64.77)
- 15日: 成交量最高 星期二(265.23)，最低 星期一(126.46)
- 30日: 成交量最高 星期二(505.70)，最低 星期四(263.44)
- 60日: 成交量最高 星期二(448.07)，最低 星期四(241.70)
- 90日: 成交量最高 星期二(520.38)，最低 星期四(412.89)
- 180日: 成交量最高 星期四(656.26)，最低 星期一(490.57)
- 365日: 成交量最高 星期三(839.19)，最低 星期一(659.06)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 2490.14 | nan | 1356.77 | 2858.45 | 7825.32 | 8986.06 | 12138.5 | 12760.5 | 13246.2 |
| 星期二 | 2784 | nan | 3539.39 | 5745.81 | 13739 | 12235.9 | 14557.2 | 15280.3 | 15160 |
| 星期三 | 2807.27 | 2529.59 | 2529.59 | 4824.64 | 9378.19 | 8360.29 | 14189.2 | 16146.1 | 16237 |
| 星期四 | 2617.53 | 5236.43 | 5236.43 | 4062.93 | 6569.74 | 6317.78 | 11959.6 | 16924.8 | 14772 |
| 星期五 | 2807.71 | 8507.44 | 8507.44 | 4823.75 | 6155.88 | 6796.3 | 11573.3 | 16114.7 | 15292.7 |
| 星期六 | 208.84 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(2807.71)，最差 星期六(208.84)
- 3日: 表現最好 星期五(8507.44)，最差 星期三(2529.59)
- 5日: 表現最好 星期五(8507.44)，最差 星期一(1356.77)
- 15日: 表現最好 星期二(5745.81)，最差 星期一(2858.45)
- 30日: 表現最好 星期二(13739.03)，最差 星期五(6155.88)
- 60日: 表現最好 星期二(12235.86)，最差 星期四(6317.78)
- 90日: 表現最好 星期二(14557.21)，最差 星期五(11573.28)
- 180日: 表現最好 星期四(16924.78)，最差 星期一(12760.47)
- 365日: 表現最好 星期三(16237.01)，最差 星期一(13246.23)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期一，平均漲幅 -0.65%
- 近期表現最差的交易日是星期二，平均漲幅 -2.22%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 505.70張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期二盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期一開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(-0.65%)表現優於星期五(-1.83%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 213.50 | 11.18 | 233.50 | 248.06 | -14.56 | -8.78 | 0.00 | -5.78 |
| 2025-03-18 | 215.50 | 14.01 | 230.73 | 245.65 | -14.92 | -10.01 | 0.00 | -4.91 |
| 2025-03-19 | 217.00 | 16.56 | 228.62 | 243.53 | -14.91 | -10.99 | 0.00 | -3.92 |
| 2025-03-20 | 214.50 | 16.03 | 226.45 | 241.38 | -14.93 | -11.78 | 0.00 | -3.15 |
| 2025-03-21 | 210.50 | 16.13 | 223.99 | 239.09 | -15.10 | -12.44 | 0.00 | -2.65 |
| 2025-03-24 | 206.50 | 12.66 | 221.30 | 236.68 | -15.37 | -13.03 | 0.00 | -2.35 |
| 2025-03-25 | 203.50 | 9.43 | 218.56 | 234.22 | -15.65 | -13.55 | 0.00 | -2.10 |
| 2025-03-26 | 204.00 | 8.86 | 216.32 | 231.98 | -15.66 | -13.97 | 0.00 | -1.68 |
| 2025-03-27 | 200.50 | 12.17 | 213.89 | 229.65 | -15.76 | -14.33 | 0.00 | -1.43 |
| 2025-03-28 | 193.50 | 11.76 | 210.75 | 226.97 | -16.22 | -14.71 | 0.00 | -1.51 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 239.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-11 | 219.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 212.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-13 | 211.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 210.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 213.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 215.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 217.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 214.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 210.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-24 | 206.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 203.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 204.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 200.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 193.50 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 239.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 219.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-12 | 212.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-13 | 211.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-14 | 210.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 213.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 215.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 217.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 214.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 210.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 206.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 203.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 204.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 200.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 193.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 28.50 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2037.24 |
| 索提諾比率 | 0.63 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.40 |
| 95%VaR | -3.84 |
| 99%VaR | -7.35 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.74 |
| 年化波動率 | 43.47 |
| 5日波動率 | 2.17 |
| 10日波動率 | 2.32 |
| 20日波動率 | 2.42 |
| 60日波動率 | 2.52 |
| 上行波動率 | 2.51 |
| 下行波動率 | 1.80 |
| 收益率峰度 | 4.12 |
| 收益率偏度 | 0.78 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.40 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.81 |
| ATR百分比 | 3.67 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.10417 | 15.5167 | 9 | 50 | -0.0819013 |
| 2 | 1.11425 | 9.7185 | 10 | 60 | 0.0975026 |
| 3 | -1.93768 | 13.2483 | 9 | 50 | -0.158839 |
| 4 | 2.18159 | 13.194 | 7 | 33.3333 | 0.152716 |
| 5 | -1.7128 | 6.29644 | 9 | 33.3333 | -0.298497 |
| 6 | 6.98967 | 20.6394 | 9 | 55.5556 | 0.330582 |
| 7 | 8.57395 | 17.8984 | 8 | 66.6667 | 0.469723 |
| 8 | -3.90206 | 10.9772 | 8 | 44.4444 | -0.370653 |
| 9 | 4.12646 | 12.9495 | 7 | 33.3333 | 0.305788 |
| 10 | -3.3616 | 2.71366 | 9 | 0 | -1.30019 |
| 11 | 12.0909 | 32.1219 | 9 | 44.4444 | 0.371219 |
| 12 | 0.00901413 | 22.3102 | 9 | 30 | -0.00706637 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12.0909 | 32.1219 | 9 | 44.4444 | 0.371219 |
| 7 | 8.57395 | 17.8984 | 8 | 66.6667 | 0.469723 |
| 6 | 6.98967 | 20.6394 | 9 | 55.5556 | 0.330582 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -3.90206 | 10.9772 | 8 | 44.4444 | -0.370653 |
| 10 | -3.3616 | 2.71366 | 9 | 0 | -1.30019 |
| 3 | -1.93768 | 13.2483 | 9 | 50 | -0.158839 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 12.0909 | 44.4444 |
| 7 | 6 | 8.57395 | 66.6667 |
| 6 | 5 | 6.98967 | 55.5556 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -3.90206 | 55.5556 |
| 10 | 9 | -3.3616 | 100 |
| 3 | 2 | -1.93768 | 50 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.44 |
| 趨勢持續性 | 44.74 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.91 |
| 趨勢持續性 | 46.55 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.92 |
| 趨勢持續性 | 46.77 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 6.18 |
| 趨勢持續性 | 48.01 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -5.26 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -11.59 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -14.02 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -6.65 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.55 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 41.87 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.09 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 43.37 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.19 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 43.94 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 6.79 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 44.56 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.03 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 45.48 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 14.02 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 443.53 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 42.70 |
| 長期上漲機率 | 39.85 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4452 | 0.0929 | 0.3619 |
| Volume_Shares | 0.4452 | 1.0000 | 0.2064 | 0.4372 |
| RSI_14 | 0.0929 | 0.2064 | 1.0000 | 0.4516 |
| MACD | 0.3619 | 0.4372 | 0.4516 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 59.677% |
| 下跌 | 36.667% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | 24.04% |
| 2 | 154 | 17.53% |
| 3 | 220 | 30.91% |
| 4 | 170 | 25.29% |
| 5 | 191 | 31.41% |
| 6 | 184 | -12.50% |
| 7 | 194 | -1.55% |
| 8 | 200 | 31.50% |
| 9 | 182 | -15.93% |
| 10 | 180 | 23.89% |
| 11 | 195 | -5.64% |
| 12 | 209 | 0.96% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 31.50%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -15.93%)
- 平均準確率：12.49%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | 1.09% |
| 2 | 154 | 0.65% |
| 3 | 220 | -0.45% |
| 4 | 170 | -1.18% |
| 5 | 191 | 1.05% |
| 6 | 184 | 0.00% |
| 7 | 194 | 0.00% |
| 8 | 200 | 0.50% |
| 9 | 182 | -1.10% |
| 10 | 180 | -1.11% |
| 11 | 195 | 0.51% |
| 12 | 209 | -0.48% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 1.09%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.18%)
- 平均準確率：-0.04%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | 6.01% |
| 2 | 154 | 7.79% |
| 3 | 220 | 15.00% |
| 4 | 170 | 11.76% |
| 5 | 191 | 10.99% |
| 6 | 184 | -15.76% |
| 7 | 194 | -4.12% |
| 8 | 200 | 15.50% |
| 9 | 182 | -9.89% |
| 10 | 180 | 11.67% |
| 11 | 195 | 1.03% |
| 12 | 209 | -8.61% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 15.50%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -15.76%)
- 平均準確率：3.45%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | 0.55% |
| 2 | 154 | 1.30% |
| 3 | 220 | -0.45% |
| 4 | 170 | -1.76% |
| 5 | 191 | 2.09% |
| 6 | 184 | -0.54% |
| 7 | 194 | -0.52% |
| 8 | 200 | 0.00% |
| 9 | 182 | 0.55% |
| 10 | 180 | -1.11% |
| 11 | 195 | 1.54% |
| 12 | 209 | -1.91% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.09%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -1.91%)
- 平均準確率：-0.02%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | -1.09% |
| 2 | 154 | 1.95% |
| 3 | 220 | 0.00% |
| 4 | 170 | -0.59% |
| 5 | 191 | 5.24% |
| 6 | 184 | -1.63% |
| 7 | 194 | -6.70% |
| 8 | 200 | -4.50% |
| 9 | 182 | -6.04% |
| 10 | 180 | -1.67% |
| 11 | 195 | -9.74% |
| 12 | 209 | -2.39% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 5.24%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -9.74%)
- 平均準確率：-2.26%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | 17.49% |
| 2 | 154 | 5.84% |
| 3 | 220 | 16.82% |
| 4 | 170 | 17.06% |
| 5 | 191 | 12.04% |
| 6 | 184 | 5.43% |
| 7 | 194 | 9.79% |
| 8 | 200 | 20.00% |
| 9 | 182 | 0.55% |
| 10 | 180 | 16.11% |
| 11 | 195 | 1.03% |
| 12 | 209 | 14.35% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 20.00%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: 0.55%)
- 平均準確率：11.38%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 193.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 188.500
- 174.876
潛在阻力位 (由低到高)
- 273.124
- 279.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.223 |
| 上漲比例 | 38.123 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.239 |
| 上漲比例 | 34.737 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.411798 | -0.0273197 | 36.2657 |
| 2 | -0.208316 | 0.0975982 | 35.0459 |
| 3 | -0.0977231 | 0.134486 | 38.8889 |
| 4 | -0.248067 | 0.110404 | 35.7877 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.212813 | 38.5081 |
| 2 | -0.423944 | 33.0116 |
| 3 | -0.10225 | 40 |
| 4 | -0.273571 | 33.4608 |
| 5 | -0.109281 | 39.4444 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.241 |
| 上漲天數比例 | 36.516 |
| 下跌天數比例 | 46.154 |
| 平盤天數比例 | 12.157 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.336 |
| 平均漲幅 | 2.979 |
| 平均成交量變化(張) | 293.646 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.496 |
| 平均漲幅 | 1.414 |
| 平均成交量變化(張) | -45.874 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.260 |
| 平均跌幅 | -1.833 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.908 |
| 平均跌幅 | -1.284 |
| 平均成交量變化(張) | -51.635 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.865 |
| 平均漲跌幅 | 1.289 |
| 上漲比例 | 53.608 |
| 平均成交量(張) | 572.370 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.445 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.218 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -5.15% | 277.00 | 259.48% | 19.93% | 33.33% |
| 最近一周 | -9.79% | 184.81 | 184.51% | 18.95% | 14.29% |
| 最近半個月 | -19.04% | 210.95 | 104.77% | 39.25% | 13.33% |
| 最近一個月 | -28.99% | 336.23 | 110.58% | 53.69% | 20.00% |
| 最近兩個月 | -34.30% | 322.55 | -52.21% | 55.15% | 23.33% |
| 最近三個月 | -24.56% | 455.01 | 95.01% | 59.34% | 27.78% |
| 最近半年 | 10.26% | 599.48 | 1298.23% | 62.87% | 33.89% |
| 最近一年 | 109.64% | 760.59 | -77.09% | 64.78% | 35.07% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 10.9/8.9/11.8/2.9 | -56.0%/-9.9%/-62.1% | -1.54/-1.68/-1.51/0.17 |
| 最近一周 | 12.4/16.0/11.8/-4.3 | -56.7%/-6.5%/-62.1% | -2.12/-3.15/-1.51/1.64 |
| 最近半個月 | 12.4/12.4/11.8/-0.7 | -74.0%/23.3%/-62.1% | -3.63/-2.37/-1.51/0.86 |
| 最近一個月 | 35.7/52.5/11.8/-40.7 | -22.0%/-103.0%/-62.1% | -0.44/2.14/-1.51/-3.65 |
| 最近兩個月 | 35.9/49.3/11.8/-37.5 | -38.6%/-39.8%/-62.1% | -1.85/-2.21/-1.51/0.70 |
| 最近三個月 | 43.6/44.2/11.8/-32.4 | -11.5%/-47.7%/-62.1% | -0.78/-0.62/-1.51/-0.89 |
| 最近半年 | 50.9/56.1/11.8/-44.4 | 10.5%/-82.1%/-62.1% | -0.32/0.45/-1.51/-1.96 |
| 最近一年 | 52.4/70.5/11.8/-58.7 | 11.9%/-152.3%/-62.1% | -0.21/1.81/-1.51/-3.32 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 336.23張 |
| 成交量趨勢 | 110.58% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 188.50 |
| 第2個買點 | 174.88 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 171.38 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 273.12 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.26% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.60% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：89.74% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.57個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：46.43%
- 中期(20日)波動率：49.35%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：72.28
- 價格波動範圍：23.20 ~ 351.00
- 價格變異係數：88.95%
風險指標
- 最大回撤：-68.65%
- 回撤恢復天數：-660天
- 風險調整後收益：0.41
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-34.30%
- 近期波動率：55.15%
- 近期最大回撤：-35.61%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-5936.64%
- 波動率相對表現：+12.06%
- 回撤相對表現：+33.04%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：42.70%
- 歷史整體上漲機率：39.85%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 36.84%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 193.50 (第 30 天) 至最高 299.50 (第 2 天)
- 中位數價格: 241.50
- 平均每日漲跌幅: -1.12%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 3.39%
- 平均連續下跌: 3.4天，累計跌幅 -9.87%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 2.27%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -23.62%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 193.50 (第 60 天) 至最高 300.50 (第 9 天)
- 中位數價格: 263.25
- 平均每日漲跌幅: -0.65%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.64%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -6.37%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 8.44%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -23.62%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 193.50 (第 90 天) 至最高 345.50 (第 28 天)
- 中位數價格: 268.75
- 平均每日漲跌幅: -0.25%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 5.21%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -6.01%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 13.65%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -23.62%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 174.50 (第 3 天) 至最高 345.50 (第 118 天)
- 中位數價格: 254.00
- 平均每日漲跌幅: 0.13%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 6.12%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -5.45%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 19.54%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -23.62%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 76.20 (第 25 天) 至最高 345.50 (第 303 天)
- 中位數價格: 193.50
- 平均每日漲跌幅: 0.29%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 6.54%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -5.32%
- 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 52.53%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -19.68%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 47.51% (樣本數: 86/181)
平均累計上漲幅度: 10.99%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 80/160)
平均累計下跌幅度: 6.24%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 45.97% (樣本數: 57/124)
平均累計上漲幅度: 14.25%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 49.35% (樣本數: 38/77)
平均累計下跌幅度: 8.85%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 46.15% (樣本數: 36/78)
平均累計上漲幅度: 18.99%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 40.62% (樣本數: 13/32)
平均累計下跌幅度: 12.69%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 02:48:05
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