鑽石投資(6901)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標.
有新的資訊(2025-04-13)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -533.78 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (367.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 40.16 |
| 收盤價標準差 | 5.58 |
| 最高價 | 57.20 |
| 最低價 | 27.40 |
| 平均成交量(張) | 1852.00 |
| 成交量標準差(張) | 3005.90 |
| 平均成交金額(萬) | 8187.98 |
| 平均成交筆數 | 1300.39 |
| 平均漲跌幅 | -0.38% |
| 上漲天數比例 | 35.97% |
| 最大單日漲幅 | 9.62% |
| 最大單日跌幅 | -7.55% |
| 年化波動率 | 36.78% |
| 最大回撤 | -49.27% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 40.16 | 29.17 | 30.08 | 31.13 | 31.59 | 32.58 | 36.30 | 40.13 | 40.16 | 40.16 |
| 平均漲跌幅 | -0.38% | -1.62% | -0.64% | -0.53% | -0.37% | -0.34% | -0.45% | -0.38% | -0.38% | -0.38% |
| 上漲天數比例 | 35.97% | 20.00% | 46.67% | 36.67% | 36.67% | 38.89% | 37.78% | 35.89% | 35.97% | 35.97% |
| 平均成交量(張) | 1852.00 | 673.74 | 563.27 | 530.43 | 473.53 | 712.46 | 1316.57 | 1746.20 | 1852.00 | 1852.00 |
| 平均成交金額(萬) | 8187.98 | 1953.78 | 1686.29 | 1648.27 | 1491.78 | 2404.61 | 5322.02 | 7690.18 | 8187.98 | 8187.98 |
| 年化波動率 | 36.78% | 46.32% | 29.59% | 25.41% | 29.27% | 37.00% | 36.84% | 36.42% | 36.78% | 36.78% |
| 最大回撤 | -49.27% | -7.37% | -11.38% | -17.95% | -18.20% | -30.79% | -39.36% | -49.27% | -49.27% | -49.27% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 29.17 | 32.58 | 40.16 | -21.50 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.62% | -0.34% | -0.38% | -121.07 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 38.89% | 35.97% | -7.86 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 673.74 | 712.46 | 1852.00 | -59.24 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 1953.78 | 2404.61 | 8187.98 | -68.41 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 46.32% | 37.00% | 36.78% | 1.31 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -7.37% | -30.79% | -49.27% | -63.11 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 40 | 5.47 | 1683.82 | 1199.47 | 7387.6 | -0.68 | 35.14 |
| 星期二 | 40.08 | 5.53 | 1920.09 | 1364.73 | 8426.61 | -0.4 | 36 |
| 星期三 | 40.13 | 5.69 | 1811.76 | 1270.65 | 8052.92 | -0.15 | 38.89 |
| 星期四 | 40.28 | 5.71 | 1852.68 | 1330.89 | 8118.9 | -0.17 | 34.72 |
| 星期五 | 40.34 | 5.66 | 1989.67 | 1335.35 | 8945.1 | -0.48 | 35.14 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.68 | nan | -1.49 | -0.17 | -0.5 | -0.62 | -0.48 | -0.76 | -0.68 |
| 星期二 | -0.4 | nan | -1.84 | -0.23 | -0.33 | -0.4 | 0.03 | -0.39 | -0.48 |
| 星期三 | -0.15 | 0.85 | 0.85 | -0.1 | -0.14 | -0.18 | 0.08 | -0.16 | -0.09 |
| 星期四 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.5 | -0.54 | 0.31 | -0.56 | -0.29 | -0.17 |
| 星期五 | -0.48 | -5.47 | -5.47 | -2.2 | -1.14 | -0.99 | -0.83 | -0.59 | -0.48 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.15)，最差 星期一(-0.68)
- 3日: 表現最好 星期三(0.85)，最差 星期五(-5.47)
- 5日: 表現最好 星期三(0.85)，最差 星期五(-5.47)
- 15日: 表現最好 星期三(-0.10)，最差 星期五(-2.20)
- 30日: 表現最好 星期三(-0.14)，最差 星期五(-1.14)
- 60日: 表現最好 星期四(0.31)，最差 星期五(-0.99)
- 90日: 表現最好 星期三(0.08)，最差 星期五(-0.83)
- 180日: 表現最好 星期三(-0.16)，最差 星期一(-0.76)
- 365日: 表現最好 星期三(-0.09)，最差 星期一(-0.68)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 35.14 | nan | 0 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 38.89 | 42.11 | 35.14 |
| 星期二 | 36 | nan | 0 | 66.67 | 50 | 38.46 | 47.37 | 40.54 | 35.14 |
| 星期三 | 38.89 | 100 | 100 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 38.89 | 31.43 | 39.44 |
| 星期四 | 34.72 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 50 | 33.33 | 39.39 | 34.72 |
| 星期五 | 35.14 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 27.27 | 35.29 | 35.14 | 35.14 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(38.89)，最差 星期四(34.72)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期四(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期三(33.33)
- 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期一(33.33)
- 60日: 表現最好 星期四(50.00)，最差 星期五(27.27)
- 90日: 表現最好 星期二(47.37)，最差 星期四(33.33)
- 180日: 表現最好 星期一(42.11)，最差 星期三(31.43)
- 365日: 表現最好 星期三(39.44)，最差 星期四(34.72)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1683.82 | nan | 645.89 | 693.8 | 590.07 | 582.79 | 627.95 | 1679.2 | 1683.82 |
| 星期二 | 1920.09 | nan | 653.59 | 560.36 | 558.38 | 449.83 | 728.61 | 1172.22 | 1552.97 |
| 星期三 | 1811.76 | 281.88 | 281.88 | 324.9 | 345 | 316.16 | 563.39 | 1001.79 | 1650.89 |
| 星期四 | 1852.68 | 379.57 | 379.57 | 505.05 | 457.36 | 472.25 | 825.82 | 1175.48 | 1852.68 |
| 星期五 | 1989.67 | 1407.79 | 1407.79 | 732.23 | 701.34 | 555.45 | 821.68 | 1512.09 | 1989.67 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(1989.67)，最低 星期一(1683.82)
- 3日: 成交量最高 星期五(1407.79)，最低 星期三(281.88)
- 5日: 成交量最高 星期五(1407.79)，最低 星期三(281.88)
- 15日: 成交量最高 星期五(732.23)，最低 星期三(324.90)
- 30日: 成交量最高 星期五(701.34)，最低 星期三(345.00)
- 60日: 成交量最高 星期一(582.79)，最低 星期三(316.16)
- 90日: 成交量最高 星期四(825.82)，最低 星期三(563.39)
- 180日: 成交量最高 星期一(1679.20)，最低 星期三(1001.79)
- 365日: 成交量最高 星期五(1989.67)，最低 星期二(1552.97)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 7387.6 | nan | 1935.05 | 2125.68 | 1840.41 | 1827.58 | 2051 | 7041.15 | 7387.6 |
| 星期二 | 8426.61 | nan | 1935.32 | 1684.6 | 1728.56 | 1410.74 | 2455.26 | 4633.92 | 6684.42 |
| 星期三 | 8052.92 | 835.59 | 835.59 | 986.41 | 1077.25 | 997.95 | 1975.11 | 4031.93 | 7311.12 |
| 星期四 | 8118.9 | 1109.72 | 1109.72 | 1520.37 | 1413.6 | 1502.56 | 2819.37 | 4612.36 | 8118.9 |
| 星期五 | 8945.1 | 3953.2 | 3953.2 | 2114.38 | 2181.51 | 1748.19 | 2738.04 | 6097.84 | 8945.1 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(8945.10)，最差 星期一(7387.60)
- 3日: 表現最好 星期五(3953.20)，最差 星期三(835.59)
- 5日: 表現最好 星期五(3953.20)，最差 星期三(835.59)
- 15日: 表現最好 星期一(2125.68)，最差 星期三(986.41)
- 30日: 表現最好 星期五(2181.51)，最差 星期三(1077.25)
- 60日: 表現最好 星期一(1827.58)，最差 星期三(997.95)
- 90日: 表現最好 星期四(2819.37)，最差 星期三(1975.11)
- 180日: 表現最好 星期一(7041.15)，最差 星期三(4031.93)
- 365日: 表現最好 星期五(8945.10)，最差 星期二(6684.42)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在8/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在6/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 -0.14%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -1.14%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 701.34張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(-0.50%)表現優於星期五(-1.14%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 30.35 | 28.33 | 30.85 | 31.46 | -0.62 | -0.48 | 0.00 | -0.14 |
| 2025-03-18 | 30.45 | 31.86 | 30.78 | 31.39 | -0.60 | -0.51 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-03-19 | 30.50 | 36.27 | 30.74 | 31.32 | -0.58 | -0.52 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-20 | 30.95 | 43.81 | 30.77 | 31.29 | -0.52 | -0.52 | 0.00 | -0.00 |
| 2025-03-21 | 30.35 | 46.94 | 30.71 | 31.22 | -0.52 | -0.52 | 1.00 | 0.00 |
| 2025-03-24 | 29.85 | 40.95 | 30.58 | 31.12 | -0.55 | -0.53 | -1.00 | -0.02 |
| 2025-03-25 | 29.35 | 33.33 | 30.39 | 30.99 | -0.60 | -0.54 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-26 | 29.60 | 38.32 | 30.27 | 30.89 | -0.62 | -0.56 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-27 | 29.40 | 40.20 | 30.13 | 30.78 | -0.65 | -0.58 | 0.00 | -0.07 |
| 2025-03-28 | 27.65 | 20.66 | 29.75 | 30.55 | -0.80 | -0.62 | 0.00 | -0.18 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 31.20 | 1 | 買入 |
| 2025-03-11 | 30.85 | 1 | 買入 |
| 2025-03-12 | 30.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-13 | 29.95 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 30.25 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 30.35 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 30.45 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 30.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 30.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 30.35 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 29.85 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 29.35 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 29.60 | 1 | 買入 |
| 2025-03-27 | 29.40 | 1 | 買入 |
| 2025-03-28 | 27.65 | 3 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 31.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 30.85 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 30.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-13 | 29.95 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 30.25 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 30.35 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 30.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 30.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 30.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 30.35 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 29.85 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 29.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 29.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 29.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 27.65 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 23.42 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 33.50 |
| 索提諾比率 | -1.40 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.21 |
| 95%VaR | -3.55 |
| 99%VaR | -5.94 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.32 |
| 年化波動率 | 36.78 |
| 5日波動率 | 1.97 |
| 10日波動率 | 2.07 |
| 20日波動率 | 2.14 |
| 60日波動率 | 2.19 |
| 上行波動率 | 1.78 |
| 下行波動率 | 1.48 |
| 收益率峰度 | 3.16 |
| 收益率偏度 | 0.37 |
| 最大單日漲幅 | 9.99 |
| 最大單日跌幅 | -9.94 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.21 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.22 |
| ATR百分比 | 3.06 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -7.42552 | 7.2124 | 2 | 0 | -1.05266 |
| 2 | 3.29533 | 3.30482 | 2 | 100 | 0.946696 |
| 3 | -9.44186 | 2.7384 | 2 | 0 | -3.50881 |
| 4 | -5.69106 | nan | 1 | 0 | nan |
| 5 | -2.09618 | nan | 1 | 0 | nan |
| 6 | 11.75 | nan | 1 | 100 | nan |
| 7 | -7.15884 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | 1.08173 | nan | 1 | 100 | nan |
| 9 | -5.67252 | 1.98997 | 2 | 0 | -2.93431 |
| 10 | -5.78626 | 6.51922 | 2 | 0 | -0.913134 |
| 11 | 12.1897 | 10.5791 | 2 | 100 | 1.13649 |
| 12 | -8.27377 | 6.40106 | 2 | 0 | -1.3186 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12.1897 | 10.5791 | 2 | 100 | 1.13649 |
| 6 | 11.75 | nan | 1 | 100 | nan |
| 2 | 3.29533 | 3.30482 | 2 | 100 | 0.946696 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -9.44186 | 2.7384 | 2 | 0 | -3.50881 |
| 12 | -8.27377 | 6.40106 | 2 | 0 | -1.3186 |
| 1 | -7.42552 | 7.2124 | 2 | 0 | -1.05266 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 12.1897 | 100 |
| 6 | 5 | 11.75 | 100 |
| 2 | 1 | 3.29533 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | -9.44186 | 100 |
| 12 | 11 | -8.27377 | 100 |
| 1 | 12 | -7.42552 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.45 |
| 趨勢持續性 | 42.23 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.79 |
| 趨勢持續性 | 38.42 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.64 |
| 趨勢持續性 | 34.60 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -6.84 |
| 趨勢持續性 | 20.44 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -4.11 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.56 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -7.82 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -12.86 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.45 |
| 成交量動量 | 50.32 |
| 動量持續性 | 42.23 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.79 |
| 成交量動量 | 44.84 |
| 動量持續性 | 38.42 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.64 |
| 成交量動量 | 64.01 |
| 動量持續性 | 34.60 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -6.84 |
| 成交量動量 | 44.99 |
| 動量持續性 | 20.44 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.06 |
| 成交量動量變化率 | 0.79 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 29.87 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 7.82 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 1407.79 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 31.03 |
| 中期上漲機率 | 43.82 |
| 長期上漲機率 | 41.53 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4347 | 0.3178 | 0.5004 |
| Volume_Shares | 0.4347 | 1.0000 | 0.3578 | 0.4138 |
| RSI_14 | 0.3178 | 0.3578 | 1.0000 | 0.6110 |
| MACD | 0.5004 | 0.4138 | 0.6110 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 85.714% |
| 下跌 | 39.560% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 86.49% |
| 2 | 32 | -25.00% |
| 3 | 41 | 107.32% |
| 4 | 20 | 75.00% |
| 5 | 22 | 18.18% |
| 6 | 19 | -52.63% |
| 7 | 21 | 9.52% |
| 8 | 22 | 0.00% |
| 9 | 28 | 3.57% |
| 10 | 39 | 46.15% |
| 11 | 43 | 20.93% |
| 12 | 43 | 81.40% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 107.32%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -52.63%)
- 平均準確率：30.91%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 41 | -2.44% |
| 4 | 20 | 0.00% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | 5.26% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 28 | 0.00% |
| 10 | 39 | 0.00% |
| 11 | 43 | 2.33% |
| 12 | 43 | -4.65% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 5.26%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -4.76%)
- 平均準確率：0.28%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 16.22% |
| 2 | 32 | -9.38% |
| 3 | 41 | 34.15% |
| 4 | 20 | 10.00% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | -4.55% |
| 9 | 28 | -3.57% |
| 10 | 39 | 12.82% |
| 11 | 43 | 6.98% |
| 12 | 43 | 27.91% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 34.15%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -9.38%)
- 平均準確率：6.71%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | -3.12% |
| 3 | 41 | -2.44% |
| 4 | 20 | 5.00% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 28 | -3.57% |
| 10 | 39 | 0.00% |
| 11 | 43 | 0.00% |
| 12 | 43 | 0.00% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 5.00%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -4.76%)
- 平均準確率：-0.14%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 10.81% |
| 2 | 32 | -12.50% |
| 3 | 41 | 7.32% |
| 4 | 20 | 25.00% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | -26.32% |
| 7 | 21 | 4.76% |
| 8 | 22 | 13.64% |
| 9 | 28 | 0.00% |
| 10 | 39 | 0.00% |
| 11 | 43 | 0.00% |
| 12 | 43 | 2.33% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 25.00%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -26.32%)
- 平均準確率：2.09%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 56.76% |
| 2 | 32 | -3.12% |
| 3 | 41 | 70.73% |
| 4 | 20 | 35.00% |
| 5 | 22 | 18.18% |
| 6 | 19 | -26.32% |
| 7 | 21 | 19.05% |
| 8 | 22 | -18.18% |
| 9 | 28 | 10.71% |
| 10 | 39 | 33.33% |
| 11 | 43 | 11.63% |
| 12 | 43 | 55.81% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 70.73%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -26.32%)
- 平均準確率：21.97%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 27.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.750
- 31.878
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.260 |
| 上漲比例 | 28.070 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.149 |
| 上漲比例 | 38.462 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.174091 | -0.274775 | 32.7273 |
| 2 | -0.0745902 | 0.122624 | 39.3443 |
| 3 | -0.243662 | -0.293482 | 38.0282 |
| 4 | -0.142 | -0.0114503 | 36 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0987654 | 32.0988 |
| 2 | -0.354938 | 27.1605 |
| 3 | -0.0527174 | 44.5652 |
| 4 | -0.146552 | 37.931 |
| 5 | -0.169231 | 38.4615 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.160 |
| 上漲天數比例 | 35.967 |
| 下跌天數比例 | 61.580 |
| 平盤天數比例 | 2.452 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.708 |
| 平均漲幅 | 2.550 |
| 平均成交量變化(張) | 124.297 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.708 |
| 平均漲幅 | 1.154 |
| 平均成交量變化(張) | -28.676 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.706 |
| 平均跌幅 | -1.788 |
| 平均成交量變化(張) | 63.817 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 34.877 |
| 平均跌幅 | -1.344 |
| 平均成交量變化(張) | -34.138 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.719 |
| 平均漲跌幅 | 1.008 |
| 上漲比例 | 62.500 |
| 平均成交量(張) | 5990.168 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.435 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.489 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -6.59% | 689.75 | 399.44% | 59.23% | 33.33% |
| 最近一周 | -10.66% | 569.58 | 285.77% | 35.91% | 28.57% |
| 最近半個月 | -11.38% | 563.27 | 25.00% | 29.59% | 46.67% |
| 最近一個月 | -17.95% | 530.43 | 7.98% | 25.41% | 36.67% |
| 最近兩個月 | -15.44% | 473.53 | 321.34% | 29.27% | 36.67% |
| 最近三個月 | -14.66% | 712.46 | -46.71% | 37.00% | 38.89% |
| 最近半年 | -38.14% | 1316.57 | -85.40% | 36.84% | 37.78% |
| 最近一年 | -35.70% | 1746.20 | -77.14% | 36.42% | 35.89% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 33.1/38.3/20.7/-17.7 | -108.4%/-82.5%/-160.1% | -0.10/-0.06/-0.18/-0.11 |
| 最近一周 | 37.7/43.8/20.7/-23.1 | -76.8%/-147.5%/-160.1% | -0.06/-0.00/-0.18/-0.18 |
| 最近半個月 | 32.4/25.5/20.7/-4.8 | -65.6%/-110.2%/-160.1% | -0.11/-0.21/-0.18/0.03 |
| 最近一個月 | 39.0/78.8/20.7/-58.2 | -46.0%/-227.4%/-160.1% | -0.06/0.30/-0.18/-0.48 |
| 最近兩個月 | 41.9/14.3/20.7/6.4 | -31.1%/-111.9%/-160.1% | 0.00/-0.30/-0.18/0.12 |
| 最近三個月 | 42.6/20.9/20.7/-0.2 | -28.1%/-2.7%/-160.1% | 0.00/-0.35/-0.18/0.17 |
| 最近半年 | 45.0/66.4/20.7/-45.7 | -23.2%/-280.2%/-160.1% | -0.02/0.38/-0.18/-0.55 |
| 最近一年 | 45.6/nan/20.7/nan | -17.6%/nan%/-160.1% | -0.01/-0.40/-0.18/0.22 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 530.43張 |
| 成交量趨勢 | 7.98% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 27.40 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 26.85 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 31.75 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：92.52% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：79.32% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：48.87% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.80個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：37.97%
- 中期(20日)波動率：30.27%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：40.16
- 價格波動範圍：27.40 ~ 57.20
- 價格變異係數：13.90%
風險指標
- 最大回撤：-49.27%
- 回撤恢復天數：-34天
- 風險調整後收益：-0.89
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-15.44%
- 近期波動率：29.27%
- 近期最大回撤：-18.20%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+917.21%
- 波動率相對表現：-8.87%
- 回撤相對表現：+24.37%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：31.03%
- 近90日上漲機率：43.82%
- 歷史整體上漲機率：41.53%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 22.22%
- 2025-03: 47.37%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 27.65 (第 30 天) 至最高 33.70 (第 1 天)
- 中位數價格: 30.83
- 平均每日漲跌幅: -0.67%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 2.10%
- 平均連續下跌: 3.4天，累計跌幅 -5.55%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.30%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -9.39%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 27.65 (第 60 天) 至最高 33.80 (第 25 天)
- 中位數價格: 31.60
- 平均每日漲跌幅: -0.27%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.45%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.40%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.30%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -9.39%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 27.65 (第 90 天) 至最高 39.95 (第 17 天)
- 中位數價格: 32.30
- 平均每日漲跌幅: -0.15%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 3.41%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -4.08%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.30%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -21.00%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 27.65 (第 180 天) 至最高 45.60 (第 15 天)
- 中位數價格: 36.67
- 平均每日漲跌幅: -0.24%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.95%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.93%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 12.67%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -21.00%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 27.65 (第 365 天) 至最高 54.50 (第 34 天)
- 中位數價格: 40.45
- 平均每日漲跌幅: -0.10%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 3.03%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -3.40%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 12.67%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -21.00%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 58.82% (樣本數: 10/17)
平均累計上漲幅度: 7.90%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 45.71% (樣本數: 16/35)
平均累計下跌幅度: 6.22%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 55.56% (樣本數: 5/9)
平均累計上漲幅度: 11.39%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 52.63% (樣本數: 10/19)
平均累計下跌幅度: 8.26%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 60.0% (樣本數: 3/5)
平均累計上漲幅度: 15.20%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 42.86% (樣本數: 3/7)
平均累計下跌幅度: 11.46%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 02:42:36
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