鑽石投資(6901)綜合分析報告-2025-04-13更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -655.54 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (375.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 39.81 |
| 收盤價標準差 | 6.02 |
| 最高價 | 57.20 |
| 最低價 | 19.90 |
| 平均成交量(張) | 1833.75 |
| 成交量標準差(張) | 2978.21 |
| 平均成交金額(萬) | 8061.59 |
| 平均成交筆數 | 1286.99 |
| 平均漲跌幅 | -0.39% |
| 上漲天數比例 | 35.73% |
| 最大單日漲幅 | 9.62% |
| 最大單日跌幅 | -7.55% |
| 年化波動率 | 40.26% |
| 最大回撤 | -63.49% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 39.81 | 21.94 | 26.48 | 28.62 | 30.43 | 31.82 | 35.37 | 39.71 | 39.81 | 39.81 |
| 平均漲跌幅 | -0.39% | -1.58% | -1.04% | -0.66% | -0.40% | -0.33% | -0.47% | -0.38% | -0.39% | -0.39% |
| 上漲天數比例 | 35.73% | 0.00% | 26.67% | 36.67% | 35.00% | 37.78% | 37.22% | 35.62% | 35.73% | 35.73% |
| 平均成交量(張) | 1833.75 | 1178.73 | 797.22 | 656.70 | 553.70 | 723.43 | 1105.46 | 1704.66 | 1833.75 | 1833.75 |
| 平均成交金額(萬) | 8061.59 | 2515.92 | 1985.28 | 1785.00 | 1622.64 | 2353.84 | 4274.87 | 7466.50 | 8061.59 | 8061.59 |
| 年化波動率 | 40.26% | 148.07% | 88.73% | 65.35% | 50.72% | 49.66% | 44.11% | 39.98% | 40.26% | 40.26% |
| 最大回撤 | -63.49% | -18.94% | -35.70% | -37.62% | -41.12% | -50.19% | -56.36% | -63.49% | -63.49% | -63.49% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 21.94 | 31.82 | 39.81 | -30.28 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.58% | -0.33% | -0.39% | -144.88 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 0.00% | 37.78% | 35.73% | -38.10 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 1178.73 | 723.43 | 1833.75 | -46.34 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 2515.92 | 2353.84 | 8061.59 | -65.40 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 148.07% | 49.66% | 40.26% | -128.12 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -18.94% | -50.19% | -63.49% | -43.83 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步下降，市場趨於平靜，可能準備進入新階段
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 39.61 | 5.9 | 1657.68 | 1182.33 | 7240.82 | -0.7 | 34.21 |
| 星期二 | 39.67 | 6.01 | 1899.86 | 1348.05 | 8277.17 | -0.37 | 36.36 |
| 星期三 | 39.68 | 6.25 | 1799.79 | 1260.72 | 7913.28 | -0.22 | 39.19 |
| 星期四 | 40.03 | 6.07 | 1833.22 | 1315.78 | 8020.59 | -0.16 | 34.25 |
| 星期五 | 40.08 | 6.03 | 1978.31 | 1328.25 | 8858.21 | -0.47 | 34.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.7 | nan | 0 | -1.49 | -0.88 | -0.62 | -0.68 | -0.8 | -0.7 |
| 星期二 | -0.37 | nan | -0.9 | -0.09 | 0.48 | -0.52 | 0.36 | -0.19 | -0.37 |
| 星期三 | -0.22 | -6.79 | -6.79 | -1.36 | -0.8 | -0.44 | -0.14 | -0.27 | -0.16 |
| 星期四 | -0.16 | 0 | 0 | 0.11 | -0.57 | 0.32 | -0.31 | -0.27 | -0.14 |
| 星期五 | -0.47 | -0.23 | -0.23 | -2.39 | -1.66 | -0.7 | -0.9 | -0.77 | -0.53 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(-0.16)，最差 星期一(-0.70)
- 3日: 表現最好 星期四(0.00)，最差 星期三(-6.79)
- 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期三(-6.79)
- 15日: 表現最好 星期四(0.11)，最差 星期五(-2.39)
- 30日: 表現最好 星期二(0.48)，最差 星期五(-1.66)
- 60日: 表現最好 星期四(0.32)，最差 星期五(-0.70)
- 90日: 表現最好 星期二(0.36)，最差 星期五(-0.90)
- 180日: 表現最好 星期二(-0.19)，最差 星期一(-0.80)
- 365日: 表現最好 星期四(-0.14)，最差 星期一(-0.70)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 34.21 | nan | 0 | 0 | 33.33 | 30.77 | 31.58 | 39.47 | 33.78 |
| 星期二 | 36.36 | nan | 0 | 33.33 | 66.67 | 30.77 | 47.37 | 43.24 | 36.49 |
| 星期三 | 39.19 | 0 | 0 | 66.67 | 42.86 | 38.46 | 44.44 | 33.33 | 38.89 |
| 星期四 | 34.25 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 45.45 | 35.29 | 39.39 | 35.21 |
| 星期五 | 34.67 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 29.41 | 30.56 | 33.78 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(39.19)，最差 星期一(34.21)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期四(16.67)
- 60日: 表現最好 星期四(45.45)，最差 星期五(30.00)
- 90日: 表現最好 星期二(47.37)，最差 星期五(29.41)
- 180日: 表現最好 星期二(43.24)，最差 星期五(30.56)
- 365日: 表現最好 星期三(38.89)，最差 星期一(33.78)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1657.68 | nan | 130.9 | 675.46 | 706.27 | 623.83 | 648.9 | 1391.5 | 1644.82 |
| 星期二 | 1899.86 | nan | 1714.45 | 978.9 | 774.19 | 573.36 | 689.43 | 1004.33 | 1503.58 |
| 星期三 | 1799.79 | 2478.58 | 2478.58 | 1006.62 | 643.92 | 480.81 | 649.08 | 891.77 | 1638.43 |
| 星期四 | 1833.22 | 431.52 | 431.52 | 392.01 | 454.48 | 453.84 | 787.54 | 1013.87 | 1779.6 |
| 星期五 | 1978.31 | 1138.18 | 1138.18 | 933.13 | 716.77 | 641.6 | 859.32 | 1205.09 | 1958.1 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(1978.31)，最低 星期一(1657.68)
- 3日: 成交量最高 星期三(2478.58)，最低 星期四(431.52)
- 5日: 成交量最高 星期三(2478.58)，最低 星期一(130.90)
- 15日: 成交量最高 星期三(1006.62)，最低 星期四(392.01)
- 30日: 成交量最高 星期二(774.19)，最低 星期四(454.48)
- 60日: 成交量最高 星期五(641.60)，最低 星期四(453.84)
- 90日: 成交量最高 星期五(859.32)，最低 星期一(648.90)
- 180日: 成交量最高 星期一(1391.50)，最低 星期三(891.77)
- 365日: 成交量最高 星期五(1958.10)，最低 星期二(1503.58)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 7240.82 | nan | 321.36 | 1851.54 | 2062.1 | 1899.67 | 2073.97 | 5660.54 | 7184.72 |
| 星期二 | 8277.17 | nan | 3816.77 | 2427.09 | 2076.06 | 1652.04 | 2210.14 | 3757.94 | 6417.27 |
| 星期三 | 7913.28 | 5071.19 | 5071.19 | 2202.6 | 1605.38 | 1294.81 | 2079.65 | 3362.84 | 7173.44 |
| 星期四 | 8020.59 | 942.28 | 942.28 | 1060.08 | 1325.04 | 1397.26 | 2683.43 | 3864.67 | 7792.42 |
| 星期五 | 8858.21 | 2428.01 | 2428.01 | 2385.11 | 1906.65 | 1898.38 | 2787.99 | 4631.55 | 8769.96 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(8858.21)，最差 星期一(7240.82)
- 3日: 表現最好 星期三(5071.19)，最差 星期四(942.28)
- 5日: 表現最好 星期三(5071.19)，最差 星期一(321.36)
- 15日: 表現最好 星期二(2427.09)，最差 星期四(1060.08)
- 30日: 表現最好 星期二(2076.06)，最差 星期四(1325.04)
- 60日: 表現最好 星期一(1899.67)，最差 星期三(1294.81)
- 90日: 表現最好 星期五(2787.99)，最差 星期一(2073.97)
- 180日: 表現最好 星期一(5660.54)，最差 星期三(3362.84)
- 365日: 表現最好 星期五(8769.96)，最差 星期二(6417.27)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.48%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -1.66%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 774.19張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(-0.88%)表現優於星期五(-1.66%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 29.40 | 40.20 | 30.13 | 30.78 | -0.65 | -0.58 | 0.00 | -0.07 |
| 2025-03-28 | 27.65 | 20.66 | 29.75 | 30.55 | -0.80 | -0.62 | 0.00 | -0.18 |
| 2025-03-31 | 26.05 | 17.12 | 29.18 | 30.21 | -1.03 | -0.70 | 0.00 | -0.33 |
| 2025-04-01 | 27.00 | 27.85 | 28.85 | 29.98 | -1.13 | -0.79 | 0.00 | -0.34 |
| 2025-04-02 | 27.25 | 32.24 | 28.60 | 29.77 | -1.17 | -0.86 | 0.00 | -0.31 |
| 2025-04-07 | 24.55 | 21.50 | 27.98 | 29.39 | -1.41 | -0.97 | 0.00 | -0.44 |
| 2025-04-08 | 22.10 | 16.60 | 27.07 | 28.85 | -1.77 | -1.13 | 0.00 | -0.64 |
| 2025-04-09 | 19.90 | 13.49 | 25.97 | 28.18 | -2.21 | -1.35 | 0.00 | -0.86 |
| 2025-04-10 | 21.85 | 23.55 | 25.34 | 27.71 | -2.38 | -1.56 | 0.00 | -0.82 |
| 2025-04-11 | 21.30 | 20.67 | 24.71 | 27.24 | -2.52 | -1.75 | 0.00 | -0.78 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 30.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 30.35 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 29.85 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 29.35 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 29.60 | 1 | 買入 |
| 2025-03-27 | 29.40 | 1 | 買入 |
| 2025-03-28 | 27.65 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 26.05 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 27.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 27.25 | 0 | 中性 |
| 2025-04-07 | 24.55 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 22.10 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 19.90 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 21.85 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-11 | 21.30 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 30.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 30.35 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 29.85 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 29.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 29.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 29.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 27.65 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 26.05 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 27.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 持平 |
| 2025-04-02 | 27.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-07 | 24.55 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 22.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 19.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 21.85 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-11 | 21.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 28.41 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 33.50 |
| 索提諾比率 | -1.70 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.05 |
| 95%VaR | -4.03 |
| 99%VaR | -8.29 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.54 |
| 年化波動率 | 40.26 |
| 5日波動率 | 2.06 |
| 10日波動率 | 2.12 |
| 20日波動率 | 2.17 |
| 60日波動率 | 2.20 |
| 上行波動率 | 1.88 |
| 下行波動率 | 1.79 |
| 收益率峰度 | 3.75 |
| 收益率偏度 | 0.02 |
| 最大單日漲幅 | 9.99 |
| 最大單日跌幅 | -9.98 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.05 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.22 |
| ATR百分比 | 3.10 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -7.42552 | 7.2124 | 2 | 0 | -1.05266 |
| 2 | 3.29533 | 3.30482 | 2 | 100 | 0.946696 |
| 3 | -12.006 | 6.36459 | 2 | 0 | -1.91256 |
| 4 | -12.4281 | 9.52758 | 2 | 0 | -1.32192 |
| 5 | -2.09618 | nan | 1 | 0 | nan |
| 6 | 11.75 | nan | 1 | 100 | nan |
| 7 | -7.15884 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | 1.08173 | nan | 1 | 100 | nan |
| 9 | -5.67252 | 1.98997 | 2 | 0 | -2.93431 |
| 10 | -5.78626 | 6.51922 | 2 | 0 | -0.913134 |
| 11 | 12.1897 | 10.5791 | 2 | 100 | 1.13649 |
| 12 | -8.27377 | 6.40106 | 2 | 0 | -1.3186 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12.1897 | 10.5791 | 2 | 100 | 1.13649 |
| 6 | 11.75 | nan | 1 | 100 | nan |
| 2 | 3.29533 | 3.30482 | 2 | 100 | 0.946696 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | -12.4281 | 9.52758 | 2 | 0 | -1.32192 |
| 3 | -12.006 | 6.36459 | 2 | 0 | -1.91256 |
| 12 | -8.27377 | 6.40106 | 2 | 0 | -1.3186 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 12.1897 | 100 |
| 6 | 5 | 11.75 | 100 |
| 2 | 1 | 3.29533 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | -12.4281 | 100 |
| 3 | 2 | -12.006 | 100 |
| 12 | 11 | -8.27377 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.79 |
| 趨勢持續性 | 41.33 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.24 |
| 趨勢持續性 | 37.60 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -2.12 |
| 趨勢持續性 | 33.87 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -7.35 |
| 趨勢持續性 | 20.00 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -17.21 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -17.94 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -14.10 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -13.62 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.79 |
| 成交量動量 | 50.42 |
| 動量持續性 | 41.33 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.24 |
| 成交量動量 | 47.87 |
| 動量持續性 | 37.60 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -2.12 |
| 成交量動量 | 65.75 |
| 動量持續性 | 33.87 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -7.35 |
| 成交量動量 | 48.69 |
| 動量持續性 | 20.00 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.11 |
| 成交量動量變化率 | 0.66 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 76.73 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 14.10 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 1138.18 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 41.57 |
| 長期上漲機率 | 41.44 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4127 | 0.3741 | 0.5471 |
| Volume_Shares | 0.4127 | 1.0000 | 0.3549 | 0.4065 |
| RSI_14 | 0.3741 | 0.3549 | 1.0000 | 0.6313 |
| MACD | 0.5471 | 0.4065 | 0.6313 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 85.714% |
| 下跌 | 39.785% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 86.49% |
| 2 | 32 | -25.00% |
| 3 | 42 | 111.90% |
| 4 | 27 | 111.11% |
| 5 | 22 | 18.18% |
| 6 | 19 | -52.63% |
| 7 | 21 | 9.52% |
| 8 | 22 | 0.00% |
| 9 | 28 | 3.57% |
| 10 | 39 | 46.15% |
| 11 | 43 | 20.93% |
| 12 | 43 | 81.40% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 111.90%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -52.63%)
- 平均準確率：34.30%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 42 | -2.38% |
| 4 | 27 | 0.00% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | 5.26% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 28 | 0.00% |
| 10 | 39 | 0.00% |
| 11 | 43 | 2.33% |
| 12 | 43 | -4.65% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 5.26%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -4.76%)
- 平均準確率：0.29%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 16.22% |
| 2 | 32 | -9.38% |
| 3 | 42 | 35.71% |
| 4 | 27 | 29.63% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | -4.55% |
| 9 | 28 | -3.57% |
| 10 | 39 | 12.82% |
| 11 | 43 | 6.98% |
| 12 | 43 | 27.91% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 35.71%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -9.38%)
- 平均準確率：8.48%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | -3.12% |
| 3 | 42 | -2.38% |
| 4 | 27 | 3.70% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 28 | -3.57% |
| 10 | 39 | 0.00% |
| 11 | 43 | 0.00% |
| 12 | 43 | 0.00% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 4.55%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -4.76%)
- 平均準確率：-0.24%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 10.81% |
| 2 | 32 | -12.50% |
| 3 | 42 | 9.52% |
| 4 | 27 | 33.33% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | -26.32% |
| 7 | 21 | 4.76% |
| 8 | 22 | 13.64% |
| 9 | 28 | 0.00% |
| 10 | 39 | 0.00% |
| 11 | 43 | 0.00% |
| 12 | 43 | 2.33% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 33.33%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -26.32%)
- 平均準確率：2.96%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 56.76% |
| 2 | 32 | -3.12% |
| 3 | 42 | 71.43% |
| 4 | 27 | 44.44% |
| 5 | 22 | 18.18% |
| 6 | 19 | -26.32% |
| 7 | 21 | 19.05% |
| 8 | 22 | -18.18% |
| 9 | 28 | 10.71% |
| 10 | 39 | 33.33% |
| 11 | 43 | 11.63% |
| 12 | 43 | 55.81% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 71.43%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -26.32%)
- 平均準確率：22.81%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 21.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.255
- 19.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.200
- 34.610
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.231 |
| 上漲比例 | 30.508 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.158 |
| 上漲比例 | 37.975 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.17973 | -0.324432 | 32.4324 |
| 2 | -0.075 | -0.154529 | 38.2353 |
| 3 | -0.243662 | -0.293482 | 38.0282 |
| 4 | -0.142 | -0.0114503 | 36 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0815476 | 33.3333 |
| 2 | -0.358235 | 25.8824 |
| 3 | -0.0527174 | 44.5652 |
| 4 | -0.146552 | 37.931 |
| 5 | -0.192593 | 37.037 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.160 |
| 上漲天數比例 | 35.733 |
| 下跌天數比例 | 61.333 |
| 平盤天數比例 | 2.933 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.267 |
| 平均漲幅 | 2.550 |
| 平均成交量變化(張) | 124.297 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.067 |
| 平均漲幅 | 1.292 |
| 平均成交量變化(張) | -30.010 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.000 |
| 平均跌幅 | -1.978 |
| 平均成交量變化(張) | 77.446 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 34.667 |
| 平均跌幅 | -1.445 |
| 平均成交量變化(張) | -34.080 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.333 |
| 平均漲跌幅 | 0.186 |
| 上漲比例 | 57.143 |
| 平均成交量(張) | 5632.229 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.413 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.459 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 7.04% | 1349.43 | -54.08% | 138.25% | 0.00% |
| 最近一周 | -21.11% | 960.24 | 100.15% | 127.41% | 28.57% |
| 最近半個月 | -31.18% | 797.22 | 211.89% | 88.73% | 26.67% |
| 最近一個月 | -33.23% | 656.70 | 160.51% | 65.35% | 36.67% |
| 最近兩個月 | -33.64% | 553.70 | 127.83% | 50.72% | 35.00% |
| 最近三個月 | -37.17% | 723.43 | -24.30% | 49.66% | 37.78% |
| 最近半年 | -51.31% | 1105.46 | -70.71% | 44.11% | 37.22% |
| 最近一年 | -47.60% | 1704.66 | -38.73% | 39.98% | 35.62% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 19.2/13.5/20.7/7.2 | -104.3%/51.5%/-85.4% | -0.82/-0.86/-0.78/0.09 |
| 最近一周 | 22.3/27.8/20.7/-7.2 | -109.6%/16.3%/-85.4% | -0.60/-0.34/-0.78/-0.43 |
| 最近半個月 | 29.1/43.8/20.7/-23.1 | -97.7%/-72.9%/-85.4% | -0.33/-0.00/-0.78/-0.78 |
| 最近一個月 | 27.0/24.3/20.7/-3.7 | -85.1%/-23.8%/-85.4% | -0.25/-0.08/-0.78/-0.69 |
| 最近兩個月 | 41.0/49.0/20.7/-28.3 | -40.9%/-50.7%/-85.4% | -0.06/-0.03/-0.78/-0.74 |
| 最近三個月 | 42.2/37.2/20.7/-16.5 | -30.2%/-67.2%/-85.4% | -0.01/-0.03/-0.78/-0.75 |
| 最近半年 | 43.0/56.3/20.7/-35.6 | -31.7%/-109.3%/-85.4% | -0.06/-0.01/-0.78/-0.77 |
| 最近一年 | 45.1/nan/20.7/nan | -19.8%/nan%/-85.4% | -0.01/-0.48/-0.78/-0.29 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 656.70張 |
| 成交量趨勢 | 160.51% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 20.25 |
| 第2個買點 | 19.90 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 19.50 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 31.20 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：93.00% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：80.79% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：49.21% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.81個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：41.37%
- 中期(20日)波動率：32.28%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：39.81
- 價格波動範圍：19.90 ~ 57.20
- 價格變異係數：15.13%
風險指標
- 最大回撤：-63.49%
- 回撤恢復天數：-32天
- 風險調整後收益：-1.20
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-33.64%
- 近期波動率：50.72%
- 近期最大回撤：-41.12%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-699.00%
- 波動率相對表現：+12.81%
- 回撤相對表現：+1.44%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：41.57%
- 歷史整體上漲機率：41.44%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 22.22%
- 2025-03: 45.00%
- 2025-04: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.90 (第 28 天) 至最高 31.90 (第 1 天)
- 中位數價格: 30.30
- 平均每日漲跌幅: -1.30%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 3.80%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -8.64%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.30%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -4.06%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.90 (第 58 天) 至最高 33.80 (第 17 天)
- 中位數價格: 30.90
- 平均每日漲跌幅: -0.64%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 3.31%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -5.96%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.30%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -9.39%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.90 (第 88 天) 至最高 39.95 (第 9 天)
- 中位數價格: 32.05
- 平均每日漲跌幅: -0.47%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 3.65%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -5.75%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.30%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -21.00%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.90 (第 178 天) 至最高 45.60 (第 7 天)
- 中位數價格: 35.70
- 平均每日漲跌幅: -0.36%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.27%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -4.67%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 12.67%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -21.00%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.90 (第 363 天) 至最高 54.50 (第 26 天)
- 中位數價格: 40.20
- 平均每日漲跌幅: -0.15%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.15%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -3.73%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 12.67%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -21.00%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 58.82% (樣本數: 10/17)
平均累計上漲幅度: 7.90%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 46.15% (樣本數: 18/39)
平均累計下跌幅度: 6.77%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 55.56% (樣本數: 5/9)
平均累計上漲幅度: 11.39%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 52.17% (樣本數: 12/23)
平均累計下跌幅度: 8.83%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 60.0% (樣本數: 3/5)
平均累計上漲幅度: 15.20%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 5/10)
平均累計下跌幅度: 12.05%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-13 02:52:55
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