錼創科技-KY創(6854)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標.
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 1239.02 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (630.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 109.84 |
| 收盤價標準差 | 38.95 |
| 最高價 | 277.50 |
| 最低價 | 60.00 |
| 平均成交量(張) | 212.62 |
| 成交量標準差(張) | 345.47 |
| 平均成交金額(萬) | 3301.99 |
| 平均成交筆數 | 162.66 |
| 平均漲跌幅 | -0.06% |
| 上漲天數比例 | 40.32% |
| 最大單日漲幅 | 12.40% |
| 最大單日跌幅 | -12.33% |
| 年化波動率 | 48.27% |
| 最大回撤 | -55.20% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 109.84 | 189.90 | 193.17 | 215.95 | 210.86 | 190.91 | 142.46 | 115.49 | 109.84 | 109.84 |
| 平均漲跌幅 | -0.06% | -2.84% | -0.95% | -0.87% | 0.31% | 0.13% | 0.32% | 0.00% | -0.06% | -0.06% |
| 上漲天數比例 | 40.32% | 20.00% | 26.67% | 33.33% | 46.67% | 46.67% | 48.89% | 40.27% | 40.32% | 40.32% |
| 平均成交量(張) | 212.62 | 1329.99 | 955.16 | 849.45 | 892.57 | 807.71 | 524.05 | 289.23 | 212.62 | 212.62 |
| 平均成交金額(萬) | 3301.99 | 25048.73 | 18424.56 | 17942.10 | 18676.71 | 15683.29 | 9288.04 | 4854.27 | 3301.99 | 3301.99 |
| 年化波動率 | 48.27% | 82.07% | 63.53% | 66.70% | 75.65% | 74.34% | 67.87% | 51.00% | 48.27% | 48.27% |
| 最大回撤 | -55.20% | -12.12% | -15.94% | -34.95% | -34.95% | -34.95% | -34.95% | -40.48% | -55.20% | -55.20% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 189.90 | 190.91 | 109.84 | 69.84 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -2.84% | 0.13% | -0.06% | -1.15 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 46.67% | 40.32% | -22.16 |
| 平均成交量(張) | 量能放大 | 1329.99 | 807.71 | 212.62 | 352.03 |
| 平均成交金額(萬) | 量能放大 | 25048.73 | 15683.29 | 3301.99 | 462.81 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 82.07% | 74.34% | 48.27% | -47.68 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -12.12% | -34.95% | -55.20% | -55.21 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數顯著為正，整體趨勢向好，適合逢低買入
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 110.36 | 39.1 | 236.52 | 167.68 | 3540.3 | 0.18 | 40.8 |
| 星期二 | 110.31 | 38.98 | 190.23 | 141.52 | 2883.54 | -0.01 | 42.19 |
| 星期三 | 110.72 | 40.35 | 213.37 | 169.27 | 3252.32 | 0.03 | 43.2 |
| 星期四 | 109.42 | 40.21 | 215.25 | 166.96 | 3601.35 | -0.48 | 36 |
| 星期五 | 108.41 | 36.59 | 208.31 | 168.29 | 3243.41 | -0.04 | 39.37 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.18 | nan | -1.29 | -0.52 | 0.49 | 1.6 | 0.97 | 0.67 | 0.35 |
| 星期二 | -0.01 | nan | 1.28 | 0.17 | -0.15 | 0.53 | -0.05 | 0.53 | -0.01 |
| 星期三 | 0.03 | -2.25 | -2.25 | 2.04 | 2.06 | 2.31 | 2.33 | 0.79 | 0.31 |
| 星期四 | -0.48 | -2.3 | -2.3 | -2.33 | -2.52 | 0.05 | -0.88 | -0.32 | -0.48 |
| 星期五 | -0.04 | -9.61 | -9.61 | -4.09 | -4.21 | -3.23 | -1.83 | -0.11 | -0.15 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(0.18)，最差 星期四(-0.48)
- 3日: 表現最好 星期三(-2.25)，最差 星期五(-9.61)
- 5日: 表現最好 星期二(1.28)，最差 星期五(-9.61)
- 15日: 表現最好 星期三(2.04)，最差 星期五(-4.09)
- 30日: 表現最好 星期三(2.06)，最差 星期五(-4.21)
- 60日: 表現最好 星期三(2.31)，最差 星期五(-3.23)
- 90日: 表現最好 星期三(2.33)，最差 星期五(-1.83)
- 180日: 表現最好 星期三(0.79)，最差 星期四(-0.32)
- 365日: 表現最好 星期一(0.35)，最差 星期四(-0.48)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 40.8 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 50 | 44.44 | 50 | 41.89 |
| 星期二 | 42.19 | nan | 100 | 66.67 | 50 | 53.85 | 47.37 | 51.35 | 43.24 |
| 星期三 | 43.2 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 75 | 72.22 | 57.14 | 46.48 |
| 星期四 | 36 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 41.67 | 44.44 | 42.42 | 33.33 |
| 星期五 | 39.37 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 9.09 | 23.53 | 43.24 | 36.49 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(43.20)，最差 星期四(36.00)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(75.00)，最差 星期五(9.09)
- 90日: 表現最好 星期三(72.22)，最差 星期五(23.53)
- 180日: 表現最好 星期三(57.14)，最差 星期四(42.42)
- 365日: 表現最好 星期三(46.48)，最差 星期四(33.33)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 236.52 | nan | 599.38 | 701.3 | 715.22 | 861.48 | 847.54 | 546.71 | 314.05 |
| 星期二 | 190.23 | nan | 682.25 | 636.62 | 575.36 | 698.42 | 613.95 | 418.45 | 239.73 |
| 星期三 | 213.37 | 742.63 | 742.63 | 815.77 | 649.21 | 813.67 | 774.12 | 541.6 | 302.03 |
| 星期四 | 215.25 | 2186.57 | 2186.57 | 1185.02 | 895.57 | 1090.1 | 951.2 | 616.07 | 311.65 |
| 星期五 | 208.31 | 2439.09 | 2439.09 | 1437.07 | 1411.91 | 1026.54 | 865.73 | 507.69 | 279.83 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期一(236.52)，最低 星期二(190.23)
- 3日: 成交量最高 星期五(2439.09)，最低 星期三(742.63)
- 5日: 成交量最高 星期五(2439.09)，最低 星期一(599.38)
- 15日: 成交量最高 星期五(1437.07)，最低 星期二(636.62)
- 30日: 成交量最高 星期五(1411.91)，最低 星期二(575.36)
- 60日: 成交量最高 星期四(1090.10)，最低 星期二(698.42)
- 90日: 成交量最高 星期四(951.20)，最低 星期二(613.95)
- 180日: 成交量最高 星期四(616.07)，最低 星期二(418.45)
- 365日: 成交量最高 星期一(314.05)，最低 星期二(239.73)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 3540.3 | nan | 11543.7 | 13608.3 | 15334.5 | 17656.3 | 15995.4 | 9255.27 | 5045.02 |
| 星期二 | 2883.54 | nan | 13413.8 | 12279.6 | 12036.4 | 14368.7 | 11895.9 | 7383.35 | 3964.86 |
| 星期三 | 3252.32 | 14441 | 14441 | 16227.2 | 13849.8 | 17252.2 | 14975.7 | 9373.95 | 4936.21 |
| 星期四 | 3601.35 | 42383.4 | 42383.4 | 23362.3 | 18967 | 23351.6 | 19061.9 | 11650.8 | 5602.03 |
| 星期五 | 3243.41 | 43461.7 | 43461.7 | 26645.4 | 29522.9 | 21335.3 | 16757.8 | 9037.77 | 4746.77 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(3601.35)，最差 星期二(2883.54)
- 3日: 表現最好 星期五(43461.71)，最差 星期三(14441.00)
- 5日: 表現最好 星期五(43461.71)，最差 星期一(11543.68)
- 15日: 表現最好 星期五(26645.42)，最差 星期二(12279.57)
- 30日: 表現最好 星期五(29522.87)，最差 星期二(12036.40)
- 60日: 表現最好 星期四(23351.59)，最差 星期二(14368.74)
- 90日: 表現最好 星期四(19061.87)，最差 星期二(11895.86)
- 180日: 表現最好 星期四(11650.81)，最差 星期二(7383.35)
- 365日: 表現最好 星期四(5602.03)，最差 星期二(3964.86)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在6/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 2.06%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -4.21%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 1411.91張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(0.49%)表現優於星期五(-4.21%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 192.50 | 19.49 | 204.42 | 212.72 | -8.30 | -2.77 | 0.00 | -5.53 |
| 2025-03-18 | 191.00 | 20.32 | 202.36 | 211.11 | -8.75 | -3.96 | 0.00 | -4.79 |
| 2025-03-19 | 207.00 | 29.72 | 203.07 | 210.80 | -7.73 | -4.72 | 0.00 | -3.01 |
| 2025-03-20 | 204.00 | 33.33 | 203.21 | 210.30 | -7.09 | -5.19 | 0.00 | -1.89 |
| 2025-03-21 | 193.00 | 37.95 | 201.64 | 209.02 | -7.38 | -5.63 | 0.00 | -1.75 |
| 2025-03-24 | 191.00 | 34.76 | 200.01 | 207.68 | -7.68 | -6.04 | 0.00 | -1.64 |
| 2025-03-25 | 198.00 | 34.76 | 199.70 | 206.97 | -7.27 | -6.28 | 0.00 | -0.98 |
| 2025-03-26 | 195.50 | 37.75 | 199.05 | 206.12 | -7.07 | -6.44 | 0.00 | -0.62 |
| 2025-03-27 | 191.00 | 43.18 | 197.81 | 205.00 | -7.18 | -6.59 | 0.00 | -0.59 |
| 2025-03-28 | 174.00 | 36.54 | 194.15 | 202.70 | -8.55 | -6.98 | 0.00 | -1.57 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 195.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-11 | 190.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 193.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-13 | 190.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 192.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 192.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 191.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 207.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-20 | 204.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 193.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 191.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 198.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 195.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 191.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-28 | 174.00 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 195.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 190.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-12 | 193.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-13 | 190.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 192.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 192.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 191.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 207.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 204.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 193.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 191.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 198.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 195.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 191.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 174.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 30.25 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 573.00 |
| 索提諾比率 | 0.86 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.41 |
| 95%VaR | -4.26 |
| 99%VaR | -8.03 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.04 |
| 年化波動率 | 48.27 |
| 5日波動率 | 2.40 |
| 10日波動率 | 2.50 |
| 20日波動率 | 2.55 |
| 60日波動率 | 2.53 |
| 上行波動率 | 2.68 |
| 下行波動率 | 1.91 |
| 收益率峰度 | 2.74 |
| 收益率偏度 | 0.66 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.41 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.34 |
| ATR百分比 | 3.45 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.987989 | 7.2164 | 3 | 33.3333 | -0.160004 |
| 2 | 7.14503 | 8.88585 | 3 | 66.6667 | 0.785334 |
| 3 | -12.5631 | 7.05658 | 3 | 0 | -1.80396 |
| 4 | 2.39735 | 5.37026 | 2 | 50 | 0.415376 |
| 5 | -2.89873 | 3.81344 | 2 | 0 | -0.803841 |
| 6 | 6.85259 | 18.5074 | 2 | 50 | 0.361257 |
| 7 | -6.36804 | 1.13837 | 2 | 0 | -5.7404 |
| 8 | 1.98956 | 6.26387 | 3 | 66.6667 | 0.291018 |
| 9 | -0.769054 | 25.5775 | 3 | 33.3333 | -0.0365837 |
| 10 | 26.7325 | 40.1704 | 2 | 33.3333 | 0.661329 |
| 11 | 5.25271 | 10.2298 | 3 | 66.6667 | 0.497179 |
| 12 | 11.7763 | 24.3215 | 3 | 33.3333 | 0.477342 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 26.7325 | 40.1704 | 2 | 33.3333 | 0.661329 |
| 12 | 11.7763 | 24.3215 | 3 | 33.3333 | 0.477342 |
| 2 | 7.14503 | 8.88585 | 3 | 66.6667 | 0.785334 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -12.5631 | 7.05658 | 3 | 0 | -1.80396 |
| 7 | -6.36804 | 1.13837 | 2 | 0 | -5.7404 |
| 5 | -2.89873 | 3.81344 | 2 | 0 | -0.803841 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 26.7325 | 33.3333 |
| 12 | 11 | 11.7763 | 33.3333 |
| 2 | 1 | 7.14503 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | -12.5631 | 100 |
| 7 | 6 | -6.36804 | 100 |
| 5 | 4 | -2.89873 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.59 |
| 趨勢持續性 | 46.35 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.38 |
| 趨勢持續性 | 48.57 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.16 |
| 趨勢持續性 | 44.76 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 13.06 |
| 趨勢持續性 | 43.81 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.70 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -3.44 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -14.84 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 46.39 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.58 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 45.56 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.38 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 48.10 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 3.17 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 44.13 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 13.16 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 43.33 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.05 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 67.63 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 14.84 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 2439.09 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 41.57 |
| 長期上漲機率 | 40.70 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.7272 | 0.2767 | 0.6493 |
| Volume_Shares | 0.7272 | 1.0000 | 0.2460 | 0.4688 |
| RSI_14 | 0.2767 | 0.2460 | 1.0000 | 0.5917 |
| MACD | 0.6493 | 0.4688 | 0.5917 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 53.571% |
| 下跌 | 36.424% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 54.00% |
| 2 | 50 | -26.00% |
| 3 | 64 | 81.25% |
| 4 | 37 | 2.70% |
| 5 | 44 | 9.09% |
| 6 | 39 | 56.41% |
| 7 | 42 | 61.90% |
| 8 | 54 | 20.37% |
| 9 | 61 | 16.39% |
| 10 | 59 | 13.56% |
| 11 | 65 | -20.00% |
| 12 | 65 | -44.62% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 81.25%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -44.62%)
- 平均準確率：18.76%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 2.00% |
| 2 | 50 | 2.00% |
| 3 | 64 | -4.69% |
| 4 | 37 | 2.70% |
| 5 | 44 | -2.27% |
| 6 | 39 | 2.56% |
| 7 | 42 | 0.00% |
| 8 | 54 | 0.00% |
| 9 | 61 | 0.00% |
| 10 | 59 | 0.00% |
| 11 | 65 | -1.54% |
| 12 | 65 | -1.54% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 2.70%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -4.69%)
- 平均準確率：-0.06%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 20.00% |
| 2 | 50 | -12.00% |
| 3 | 64 | 25.00% |
| 4 | 37 | 5.41% |
| 5 | 44 | 0.00% |
| 6 | 39 | 17.95% |
| 7 | 42 | 21.43% |
| 8 | 54 | 11.11% |
| 9 | 61 | 4.92% |
| 10 | 59 | 11.86% |
| 11 | 65 | -10.77% |
| 12 | 65 | -15.38% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 25.00%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -15.38%)
- 平均準確率：6.63%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | -2.00% |
| 2 | 50 | 4.00% |
| 3 | 64 | -1.56% |
| 4 | 37 | 0.00% |
| 5 | 44 | 0.00% |
| 6 | 39 | 0.00% |
| 7 | 42 | 0.00% |
| 8 | 54 | 1.85% |
| 9 | 61 | -1.64% |
| 10 | 59 | 1.69% |
| 11 | 65 | -1.54% |
| 12 | 65 | 0.00% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 4.00%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -2.00%)
- 平均準確率：0.07%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 4.00% |
| 2 | 50 | -12.00% |
| 3 | 64 | 12.50% |
| 4 | 37 | -8.11% |
| 5 | 44 | 0.00% |
| 6 | 39 | 2.56% |
| 7 | 42 | 4.76% |
| 8 | 54 | 5.56% |
| 9 | 61 | 3.28% |
| 10 | 59 | -8.47% |
| 11 | 65 | 6.15% |
| 12 | 65 | -6.15% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 12.50%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -12.00%)
- 平均準確率：0.34%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 30.00% |
| 2 | 50 | -8.00% |
| 3 | 64 | 50.00% |
| 4 | 37 | 2.70% |
| 5 | 44 | 11.36% |
| 6 | 39 | 33.33% |
| 7 | 42 | 35.71% |
| 8 | 54 | 1.85% |
| 9 | 61 | 9.84% |
| 10 | 59 | 8.47% |
| 11 | 65 | -12.31% |
| 12 | 65 | -21.54% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 50.00%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -21.54%)
- 平均準確率：11.79%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 174.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 172.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 221.241
- 227.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.003 |
| 上漲比例 | 44.211 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.003 |
| 上漲比例 | 43.609 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0591463 | -0.176851 | 43.2927 |
| 2 | -0.085 | 0.11096 | 34.1667 |
| 3 | -0.349682 | -0.0413243 | 36.9427 |
| 4 | 0.151613 | 0.485793 | 44.4444 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.248921 | 40.7143 |
| 2 | 0.313287 | 39.5833 |
| 3 | -0.069281 | 39.2157 |
| 4 | -0.698601 | 37.0629 |
| 5 | 1.09592 | 54 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.074 |
| 上漲天數比例 | 40.317 |
| 下跌天數比例 | 49.841 |
| 平盤天數比例 | 9.365 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.317 |
| 平均漲幅 | 3.341 |
| 平均成交量變化(張) | 155.683 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.317 |
| 平均漲幅 | 1.750 |
| 平均成交量變化(張) | -39.405 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 27.460 |
| 平均跌幅 | -1.892 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.905 |
| 平均跌幅 | -1.376 |
| 平均成交量變化(張) | -41.186 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.063 |
| 平均漲跌幅 | 2.058 |
| 上漲比例 | 65.789 |
| 平均成交量(張) | 501.528 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.727 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.177 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -11.00% | 1789.43 | 228.44% | 74.07% | 0.00% |
| 最近一周 | -14.71% | 1223.48 | 161.22% | 67.74% | 14.29% |
| 最近半個月 | -10.77% | 955.16 | 118.48% | 63.53% | 26.67% |
| 最近一個月 | -32.30% | 849.45 | 133.67% | 66.70% | 33.33% |
| 最近兩個月 | 3.57% | 892.57 | 707.65% | 75.65% | 46.67% |
| 最近三個月 | 13.73% | 807.71 | 487.35% | 74.34% | 46.67% |
| 最近半年 | 136.09% | 524.05 | 9656.38% | 67.87% | 48.89% |
| 最近一年 | 65.71% | 289.23 | 2290.57% | 51.00% | 40.27% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 39.2/37.7/36.5/-1.2 | -56.9%/-78.6%/-104.8% | -0.93/-0.62/-1.57/-0.94 |
| 最近一周 | 36.9/33.3/36.5/3.2 | -43.4%/-80.9%/-104.8% | -1.29/-1.89/-1.57/0.32 |
| 最近半個月 | 30.1/28.0/36.5/8.5 | -55.7%/-18.3%/-104.8% | -3.91/-7.46/-1.57/5.89 |
| 最近一個月 | 44.4/65.1/36.5/-28.6 | -15.1%/-220.4%/-104.8% | -2.13/3.83/-1.57/-5.40 |
| 最近兩個月 | 53.2/55.6/36.5/-19.1 | 18.7%/-150.7%/-104.8% | -0.89/0.39/-1.57/-1.96 |
| 最近三個月 | 52.7/41.5/36.5/-4.9 | 14.4%/-104.8%/-104.8% | -1.00/-2.17/-1.57/0.60 |
| 最近半年 | 56.8/31.6/36.5/5.0 | 21.7%/-62.5%/-104.8% | -0.12/-0.04/-1.57/-1.53 |
| 最近一年 | 47.7/41.9/36.5/-5.4 | -8.7%/-77.1%/-104.8% | -0.08/0.03/-1.57/-1.60 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 849.45張 |
| 成交量趨勢 | 133.67% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 172.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 168.56 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 221.24 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：96.72% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：86.47% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：-66.06% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.77個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：51.82%
- 中期(20日)波動率：61.49%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：109.84
- 價格波動範圍：60.00 ~ 277.50
- 價格變異係數：35.46%
風險指標
- 最大回撤：-55.20%
- 回撤恢復天數：-448天
- 風險調整後收益：0.54
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：3.57%
- 近期波動率：75.65%
- 近期最大回撤：-34.95%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-2230.73%
- 波動率相對表現：+31.02%
- 回撤相對表現：+20.24%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：41.57%
- 歷史整體上漲機率：40.70%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 31.58%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 174.00 (第 30 天) 至最高 267.50 (第 5 天)
- 中位數價格: 205.50
- 平均每日漲跌幅: -1.25%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.2天，累計漲幅 3.92%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -7.51%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 8.56%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -15.64%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 168.00 (第 1 天) 至最高 267.50 (第 35 天)
- 中位數價格: 207.00
- 平均每日漲跌幅: 0.17%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 7.24%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -6.61%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 20.57%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -8.76%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 126.50 (第 7 天) 至最高 267.50 (第 65 天)
- 中位數價格: 194.00
- 平均每日漲跌幅: 0.25%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 7.55%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -6.58%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 15.97%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -19.57%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 62.50 (第 25 天) 至最高 267.50 (第 155 天)
- 中位數價格: 150.75
- 平均每日漲跌幅: 0.57%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 7.58%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -5.26%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 29.80%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -13.97%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 62.50 (第 210 天) 至最高 267.50 (第 340 天)
- 中位數價格: 93.40
- 平均每日漲跌幅: 0.19%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 5.23%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -4.31%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 9.20%
- 最長連續下跌: 11天，累計跌幅 -18.02%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 53.85% (樣本數: 28/52)
平均累計上漲幅度: 7.91%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 37.33% (樣本數: 28/75)
平均累計下跌幅度: 6.72%
對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 54.29% (樣本數: 19/35)
平均累計上漲幅度: 9.95%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 40.0% (樣本數: 18/45)
平均累計下跌幅度: 8.69%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 60.0% (樣本數: 12/20)
平均累計上漲幅度: 12.54%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 35.0% (樣本數: 7/20)
平均累計下跌幅度: 11.62%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 02:42:27
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
