采鈺(6789)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -435.14 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (665.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 264.17 |
| 收盤價標準差 | 43.04 |
| 最高價 | 387.50 |
| 最低價 | 164.00 |
| 平均成交量(張) | 1825.42 |
| 成交量標準差(張) | 1934.61 |
| 平均成交金額(萬) | 51283.03 |
| 平均成交筆數 | 2975.80 |
| 平均漲跌幅 | -0.26% |
| 上漲天數比例 | 38.65% |
| 最大單日漲幅 | 9.77% |
| 最大單日跌幅 | -7.75% |
| 年化波動率 | 45.78% |
| 最大回撤 | -51.03% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 264.17 | 251.10 | 255.67 | 276.85 | 294.93 | 287.18 | 295.02 | 283.82 | 264.17 | 264.17 |
| 平均漲跌幅 | -0.26% | -1.74% | -1.02% | -0.94% | -0.37% | -0.28% | -0.34% | -0.21% | -0.26% | -0.26% |
| 上漲天數比例 | 38.65% | 0.00% | 26.67% | 23.33% | 36.67% | 37.78% | 38.33% | 40.00% | 38.65% | 38.65% |
| 平均成交量(張) | 1825.42 | 1000.97 | 1044.02 | 1969.52 | 2536.23 | 1958.75 | 1756.90 | 2225.45 | 1825.42 | 1825.42 |
| 平均成交金額(萬) | 51283.03 | 24785.95 | 26586.93 | 57814.47 | 78778.72 | 59875.97 | 54560.12 | 66988.37 | 51283.03 | 51283.03 |
| 年化波動率 | 45.78% | 49.19% | 36.14% | 37.09% | 44.34% | 41.02% | 42.41% | 44.73% | 45.78% | 45.78% |
| 最大回撤 | -51.03% | -7.98% | -11.59% | -29.19% | -30.34% | -30.34% | -36.85% | -36.85% | -51.03% | -51.03% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 251.10 | 287.18 | 264.17 | 1.15 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.74% | -0.28% | -0.26% | -198.95 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 0.00% | 37.78% | 38.65% | -46.13 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 1000.97 | 1958.75 | 1825.42 | -17.58 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 24785.95 | 59875.97 | 51283.03 | -17.05 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 49.19% | 41.02% | 45.78% | 5.88 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -7.98% | -30.34% | -51.03% | -59.65 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現溫和上漲趨勢，整體偏向正面
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 265.95 | 42.57 | 1829.49 | 2629.67 | 51618.5 | -0.35 | 41.67 |
| 星期二 | 264.31 | 43.15 | 1738.39 | 3265.53 | 48759.8 | -0.4 | 35.56 |
| 星期三 | 263.06 | 43.03 | 1655.16 | 2794.98 | 45567.3 | -0.14 | 36.36 |
| 星期四 | 263.53 | 43.99 | 1949.33 | 3323.69 | 55406.9 | -0.27 | 40.91 |
| 星期五 | 264.01 | 43.06 | 1954.75 | 2860.27 | 55062.8 | -0.16 | 38.81 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.35 | nan | -1.36 | -1.51 | -1 | -0.22 | -0.47 | -0.3 | -0.34 |
| 星期二 | -0.4 | nan | -0.39 | -0.13 | 0.79 | 0.87 | 0.58 | -0.28 | -0.33 |
| 星期三 | -0.14 | -0.58 | -0.58 | -1.35 | -1.12 | -0.49 | -0.06 | -0.11 | 0.15 |
| 星期四 | -0.27 | -0.98 | -0.98 | -0.84 | -2.11 | -1.4 | -1 | -0.37 | -0.21 |
| 星期五 | -0.16 | -5.4 | -5.4 | -1.28 | -1.27 | -0.73 | -0.52 | -0.65 | -0.29 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.14)，最差 星期二(-0.40)
- 3日: 表現最好 星期三(-0.58)，最差 星期五(-5.40)
- 5日: 表現最好 星期二(-0.39)，最差 星期五(-5.40)
- 15日: 表現最好 星期二(-0.13)，最差 星期一(-1.51)
- 30日: 表現最好 星期二(0.79)，最差 星期四(-2.11)
- 60日: 表現最好 星期二(0.87)，最差 星期四(-1.40)
- 90日: 表現最好 星期二(0.58)，最差 星期四(-1.00)
- 180日: 表現最好 星期三(-0.11)，最差 星期五(-0.65)
- 365日: 表現最好 星期三(0.15)，最差 星期一(-0.34)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 41.67 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 33.33 | 33.33 | 42.11 | 44.59 |
| 星期二 | 35.56 | nan | 0 | 33.33 | 50 | 61.54 | 52.63 | 37.84 | 35.14 |
| 星期三 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27.78 | 28.57 | 35.21 |
| 星期四 | 40.91 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 25 | 33.33 | 45.45 | 44.44 |
| 星期五 | 38.81 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 | 36.36 | 41.18 | 37.84 | 40.54 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(41.67)，最差 星期二(35.56)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期五(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期三(0.00)
- 60日: 表現最好 星期二(61.54)，最差 星期三(25.00)
- 90日: 表現最好 星期二(52.63)，最差 星期三(27.78)
- 180日: 表現最好 星期四(45.45)，最差 星期三(28.57)
- 365日: 表現最好 星期一(44.59)，最差 星期二(35.14)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1829.49 | nan | 739.35 | 778.54 | 1489.15 | 2339.78 | 1795.02 | 1723.36 | 2118.93 |
| 星期二 | 1738.39 | nan | 485.13 | 1273.64 | 2129.17 | 2959.38 | 2209.81 | 1883.87 | 2125.58 |
| 星期三 | 1655.16 | 653.26 | 653.26 | 953.1 | 2027.13 | 2357.18 | 1840.22 | 1559.98 | 2001.25 |
| 星期四 | 1949.33 | 623.63 | 623.63 | 928.27 | 2077.72 | 2831.64 | 2217.74 | 1921.43 | 2556.44 |
| 星期五 | 1954.75 | 2503.48 | 2503.48 | 1286.52 | 2124.4 | 2123.52 | 1702.78 | 1703.91 | 2324.92 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(1954.75)，最低 星期三(1655.16)
- 3日: 成交量最高 星期五(2503.48)，最低 星期四(623.63)
- 5日: 成交量最高 星期五(2503.48)，最低 星期二(485.13)
- 15日: 成交量最高 星期五(1286.52)，最低 星期一(778.54)
- 30日: 成交量最高 星期二(2129.17)，最低 星期一(1489.15)
- 60日: 成交量最高 星期二(2959.38)，最低 星期五(2123.52)
- 90日: 成交量最高 星期四(2217.74)，最低 星期五(1702.78)
- 180日: 成交量最高 星期四(1921.43)，最低 星期三(1559.98)
- 365日: 成交量最高 星期四(2556.44)，最低 星期三(2001.25)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 51618.5 | nan | 18841.7 | 20421.8 | 42929.6 | 72147.2 | 54497.6 | 53623.7 | 64318.3 |
| 星期二 | 48759.8 | nan | 12453.6 | 32522.5 | 62433.4 | 93849.9 | 69231.1 | 58942.4 | 63889.1 |
| 星期三 | 45567.3 | 16838 | 16838 | 24510.5 | 61496.5 | 74068.3 | 56748.5 | 48092.7 | 59051 |
| 星期四 | 55406.9 | 15679.2 | 15679.2 | 23862.2 | 61191.4 | 87608 | 67430.1 | 59706.6 | 76751.1 |
| 星期五 | 55062.8 | 60117.2 | 60117.2 | 31617.7 | 61021.5 | 63708.3 | 50427.9 | 52667.2 | 70874.5 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(55406.95)，最差 星期三(45567.26)
- 3日: 表現最好 星期五(60117.23)，最差 星期四(15679.18)
- 5日: 表現最好 星期五(60117.23)，最差 星期二(12453.57)
- 15日: 表現最好 星期二(32522.47)，最差 星期一(20421.78)
- 30日: 表現最好 星期二(62433.36)，最差 星期一(42929.60)
- 60日: 表現最好 星期二(93849.93)，最差 星期五(63708.34)
- 90日: 表現最好 星期二(69231.08)，最差 星期五(50427.92)
- 180日: 表現最好 星期四(59706.58)，最差 星期三(48092.71)
- 365日: 表現最好 星期四(76751.09)，最差 星期三(59051.01)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在3/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.79%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -2.11%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 2129.17張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 256.50 | 9.26 | 269.04 | 283.39 | -14.34 | -11.24 | 0.00 | -3.10 |
| 2025-03-18 | 259.50 | 14.81 | 267.57 | 281.62 | -14.04 | -11.80 | 0.00 | -2.24 |
| 2025-03-19 | 252.50 | 13.68 | 265.26 | 279.46 | -14.20 | -12.28 | 0.00 | -1.92 |
| 2025-03-20 | 258.50 | 23.73 | 264.22 | 277.91 | -13.69 | -12.57 | 0.00 | -1.13 |
| 2025-03-21 | 259.00 | 30.21 | 263.41 | 276.51 | -13.09 | -12.67 | 0.00 | -0.42 |
| 2025-03-24 | 254.00 | 27.62 | 261.97 | 274.84 | -12.87 | -12.71 | 0.00 | -0.16 |
| 2025-03-25 | 257.00 | 28.97 | 261.20 | 273.52 | -12.32 | -12.63 | 1.00 | 0.32 |
| 2025-03-26 | 256.50 | 31.63 | 260.48 | 272.26 | -11.78 | -12.46 | 0.00 | 0.68 |
| 2025-03-27 | 251.50 | 31.31 | 259.10 | 270.72 | -11.62 | -12.29 | 0.00 | 0.67 |
| 2025-03-28 | 236.50 | 25.00 | 255.62 | 268.19 | -12.56 | -12.35 | -1.00 | -0.22 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 267.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-11 | 256.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 257.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-13 | 255.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 257.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 256.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 259.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 252.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 258.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 259.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 254.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 257.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 256.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 251.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-28 | 236.50 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 267.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 256.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-12 | 257.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-13 | 255.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 257.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 256.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 259.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 252.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 258.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 259.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 254.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 257.00 | 持平 | 買入 | 買入 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 256.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 251.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 236.50 | 持平 | 買入 | 賣出 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 26.70 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 405.17 |
| 索提諾比率 | -0.18 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.27 |
| 95%VaR | -4.21 |
| 99%VaR | -6.69 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.88 |
| 年化波動率 | 45.78 |
| 5日波動率 | 2.58 |
| 10日波動率 | 2.68 |
| 20日波動率 | 2.72 |
| 60日波動率 | 2.79 |
| 上行波動率 | 2.13 |
| 下行波動率 | 1.68 |
| 收益率峰度 | 1.77 |
| 收益率偏度 | 0.42 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.93 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.27 |
| 平均真實範圍(ATR) | 10.34 |
| ATR百分比 | 3.90 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.7863 | 10.2833 | 3 | 100 | 0.93546 |
| 2 | -0.477586 | 7.94783 | 3 | 33.3333 | -0.0810602 |
| 3 | -7.17153 | 8.14744 | 3 | 0 | -0.900675 |
| 4 | -7.96523 | 3.80495 | 2 | 0 | -2.13719 |
| 5 | 3.60009 | 2.7473 | 2 | 100 | 1.24975 |
| 6 | 13.2178 | 12.6368 | 3 | 66.6667 | 1.03279 |
| 7 | -6.953 | 6.2057 | 3 | 0 | -1.14728 |
| 8 | -6.4848 | 2.01963 | 3 | 0 | -3.29341 |
| 9 | -10.1729 | 8.92168 | 3 | 0 | -1.15892 |
| 10 | -10.8027 | 13.1249 | 3 | 0 | -0.835766 |
| 11 | 26.38 | 27.4205 | 3 | 66.6667 | 0.955976 |
| 12 | -4.80923 | 18.969 | 3 | 33.3333 | -0.262317 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 26.38 | 27.4205 | 3 | 66.6667 | 0.955976 |
| 6 | 13.2178 | 12.6368 | 3 | 66.6667 | 1.03279 |
| 1 | 9.7863 | 10.2833 | 3 | 100 | 0.93546 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -10.8027 | 13.1249 | 3 | 0 | -0.835766 |
| 9 | -10.1729 | 8.92168 | 3 | 0 | -1.15892 |
| 4 | -7.96523 | 3.80495 | 2 | 0 | -2.13719 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 26.38 | 66.6667 |
| 6 | 5 | 13.2178 | 66.6667 |
| 1 | 12 | 9.7863 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -10.8027 | 100 |
| 9 | 8 | -10.1729 | 100 |
| 4 | 3 | -7.96523 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.04 |
| 趨勢持續性 | 45.71 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.20 |
| 趨勢持續性 | 45.56 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.56 |
| 趨勢持續性 | 44.96 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.64 |
| 趨勢持續性 | 46.32 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.18 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -4.15 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -15.71 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 5.20 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.04 |
| 成交量動量 | 45.25 |
| 動量持續性 | 45.71 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.20 |
| 成交量動量 | 64.91 |
| 動量持續性 | 45.56 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.56 |
| 成交量動量 | 91.02 |
| 動量持續性 | 44.96 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.64 |
| 成交量動量 | 133.89 |
| 動量持續性 | 46.32 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.46 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 32.81 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 15.71 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 2503.48 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 31.03 |
| 中期上漲機率 | 42.70 |
| 長期上漲機率 | 43.83 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3526 | 0.3210 | 0.4925 |
| Volume_Shares | 0.3526 | 1.0000 | 0.4688 | 0.4254 |
| RSI_14 | 0.3210 | 0.4688 | 1.0000 | 0.7006 |
| MACD | 0.4925 | 0.4254 | 0.7006 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.000% |
| 下跌 | 45.324% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | -14.00% |
| 2 | 50 | -40.00% |
| 3 | 64 | 75.00% |
| 4 | 37 | 54.05% |
| 5 | 44 | 18.18% |
| 6 | 40 | -142.50% |
| 7 | 63 | 41.27% |
| 8 | 67 | 61.19% |
| 9 | 61 | 45.90% |
| 10 | 59 | 79.66% |
| 11 | 65 | -41.54% |
| 12 | 65 | 0.00% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 79.66%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -142.50%)
- 平均準確率：11.44%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 4.00% |
| 2 | 50 | -4.00% |
| 3 | 64 | 0.00% |
| 4 | 37 | -2.70% |
| 5 | 44 | 4.55% |
| 6 | 40 | -2.50% |
| 7 | 63 | -1.59% |
| 8 | 67 | 0.00% |
| 9 | 61 | 0.00% |
| 10 | 59 | 0.00% |
| 11 | 65 | 1.54% |
| 12 | 65 | -1.54% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 4.55%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -4.00%)
- 平均準確率：-0.19%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | -12.00% |
| 2 | 50 | -14.00% |
| 3 | 64 | 26.56% |
| 4 | 37 | 21.62% |
| 5 | 44 | 18.18% |
| 6 | 40 | -72.50% |
| 7 | 63 | 7.94% |
| 8 | 67 | 22.39% |
| 9 | 61 | 13.11% |
| 10 | 59 | 32.20% |
| 11 | 65 | -18.46% |
| 12 | 65 | -1.54% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 32.20%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -72.50%)
- 平均準確率：1.96%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 4.00% |
| 2 | 50 | -4.00% |
| 3 | 64 | 0.00% |
| 4 | 37 | -2.70% |
| 5 | 44 | 4.55% |
| 6 | 40 | -2.50% |
| 7 | 63 | -1.59% |
| 8 | 67 | 1.49% |
| 9 | 61 | -1.64% |
| 10 | 59 | 1.69% |
| 11 | 65 | 0.00% |
| 12 | 65 | -1.54% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 4.55%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -4.00%)
- 平均準確率：-0.19%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | -10.00% |
| 2 | 50 | -6.00% |
| 3 | 64 | 9.38% |
| 4 | 37 | 5.41% |
| 5 | 44 | -2.27% |
| 6 | 40 | -20.00% |
| 7 | 63 | 6.35% |
| 8 | 67 | 7.46% |
| 9 | 61 | 6.56% |
| 10 | 59 | 3.39% |
| 11 | 65 | -12.31% |
| 12 | 65 | -4.62% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 9.38%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -20.00%)
- 平均準確率：-1.39%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 0.00% |
| 2 | 50 | -12.00% |
| 3 | 64 | 39.06% |
| 4 | 37 | 32.43% |
| 5 | 44 | -6.82% |
| 6 | 40 | -45.00% |
| 7 | 63 | 30.16% |
| 8 | 67 | 29.85% |
| 9 | 61 | 27.87% |
| 10 | 59 | 42.37% |
| 11 | 65 | -12.31% |
| 12 | 65 | 9.23% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 42.37%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -45.00%)
- 平均準確率：11.24%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 236.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 235.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 282.112
- 285.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.024 |
| 上漲比例 | 41.748 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.324 |
| 上漲比例 | 41.007 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -1.03659 | 0.0311185 | 35.3659 |
| 2 | -0.0743802 | 0.267332 | 46.281 |
| 3 | -1.14921 | -0.335922 | 35.0785 |
| 4 | -0.632275 | 0.105113 | 40.2116 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.436667 | 40 |
| 2 | -1.86039 | 35.0649 |
| 3 | -0.878882 | 35.4037 |
| 4 | -0.902027 | 39.1892 |
| 5 | 2.09615 | 53.8462 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.779 |
| 上漲天數比例 | 38.647 |
| 下跌天數比例 | 56.992 |
| 平盤天數比例 | 4.361 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.060 |
| 平均漲幅 | 3.127 |
| 平均成交量變化(張) | 103.189 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.699 |
| 平均漲幅 | 1.603 |
| 平均成交量變化(張) | -32.594 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.406 |
| 平均跌幅 | -2.447 |
| 平均成交量變化(張) | 57.095 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.835 |
| 平均跌幅 | -1.575 |
| 平均成交量變化(張) | -30.846 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.421 |
| 平均漲跌幅 | 2.987 |
| 上漲比例 | 75.000 |
| 平均成交量(張) | 5501.857 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.353 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.315 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -7.80% | 1260.12 | 283.23% | 45.07% | 0.00% |
| 最近一周 | -8.51% | 908.84 | 237.09% | 40.20% | 28.57% |
| 最近半個月 | -11.59% | 1044.02 | 137.33% | 36.14% | 26.67% |
| 最近一個月 | -23.59% | 1969.52 | 95.41% | 37.09% | 23.33% |
| 最近兩個月 | -17.74% | 2536.23 | 304.98% | 44.34% | 36.67% |
| 最近三個月 | -16.28% | 1958.75 | 318.04% | 41.02% | 37.78% |
| 最近半年 | -32.04% | 1756.90 | 76.86% | 42.41% | 38.33% |
| 最近一年 | 15.37% | 2225.45 | 392.79% | 44.73% | 40.00% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 29.3/31.6/25.0/-6.6 | -67.8%/-77.5%/-113.3% | 0.38/0.68/-0.22/-0.90 |
| 最近一周 | 28.4/23.7/25.0/1.3 | -53.1%/-70.3%/-113.3% | -0.04/-1.13/-0.22/0.91 |
| 最近半個月 | 18.4/22.2/25.0/2.8 | -61.7%/-32.9%/-113.3% | -1.99/-4.57/-0.22/4.36 |
| 最近一個月 | 29.1/39.2/25.0/-14.2 | -57.5%/-73.3%/-113.3% | -2.43/-1.91/-0.22/1.69 |
| 最近兩個月 | 45.4/62.1/25.0/-37.1 | -7.9%/-195.9%/-113.3% | -0.76/2.76/-0.22/-2.97 |
| 最近三個月 | 45.8/34.7/25.0/-9.7 | -11.4%/-73.9%/-113.3% | -0.46/-0.18/-0.22/-0.04 |
| 最近半年 | 46.5/63.6/25.0/-38.6 | -11.9%/-154.2%/-113.3% | -0.65/0.41/-0.22/-0.63 |
| 最近一年 | 50.3/39.0/25.0/-14.0 | 1.9%/-49.8%/-113.3% | -0.11/0.25/-0.22/-0.47 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1969.52張 |
| 成交量趨勢 | 95.41% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 235.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 230.30 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 282.11 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：92.03% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：63.12% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：30.60% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.78個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：46.51%
- 中期(20日)波動率：52.07%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：264.17
- 價格波動範圍：164.00 ~ 387.50
- 價格變異係數：16.29%
風險指標
- 最大回撤：-51.03%
- 回撤恢復天數：90天
- 風險調整後收益：-0.10
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-17.74%
- 近期波動率：44.34%
- 近期最大回撤：-30.34%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-2203.93%
- 波動率相對表現：-1.63%
- 回撤相對表現：+20.69%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：31.03%
- 近90日上漲機率：42.70%
- 歷史整體上漲機率：43.83%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 33.33%
- 2025-03: 36.84%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 236.50 (第 30 天) 至最高 334.00 (第 3 天)
- 中位數價格: 268.75
- 平均每日漲跌幅: -0.90%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.3天，累計漲幅 2.09%
- 平均連續下跌: 2.9天，累計跌幅 -5.80%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 7.79%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -18.25%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 236.50 (第 60 天) 至最高 339.50 (第 10 天)
- 中位數價格: 304.50
- 平均每日漲跌幅: -0.29%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.56%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -4.71%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 17.49%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -18.25%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 236.50 (第 90 天) 至最高 339.50 (第 40 天)
- 中位數價格: 280.75
- 平均每日漲跌幅: -0.17%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.59%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -4.08%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 17.49%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -18.25%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 236.50 (第 180 天) 至最高 374.50 (第 10 天)
- 中位數價格: 290.00
- 平均每日漲跌幅: -0.18%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.68%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -4.30%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 17.49%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -18.25%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 201.00 (第 20 天) 至最高 374.50 (第 195 天)
- 中位數價格: 285.00
- 平均每日漲跌幅: 0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 4.46%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -4.14%
- 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 29.95%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -18.25%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 51.72% (樣本數: 30/58)
平均累計上漲幅度: 8.45%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 39/78)
平均累計下跌幅度: 6.39%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 58.97% (樣本數: 23/39)
平均累計上漲幅度: 10.69%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 48.78% (樣本數: 20/41)
平均累計下跌幅度: 8.67%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 54.17% (樣本數: 13/24)
平均累計上漲幅度: 13.51%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 44.44% (樣本數: 8/18)
平均累計下跌幅度: 12.18%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 02:42:05
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
