建德工業(6606)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 偏空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標.
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -17.88 (偏空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (487.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 26.77 |
| 收盤價標準差 | 2.25 |
| 最高價 | 37.80 |
| 最低價 | 23.10 |
| 平均成交量(張) | 326.58 |
| 成交量標準差(張) | 1146.48 |
| 平均成交金額(萬) | 993.88 |
| 平均成交筆數 | 218.56 |
| 平均漲跌幅 | -0.13% |
| 上漲天數比例 | 36.34% |
| 最大單日漲幅 | 9.66% |
| 最大單日跌幅 | -5.39% |
| 年化波動率 | 25.65% |
| 最大回撤 | -26.89% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 26.77 | 29.88 | 30.02 | 28.98 | 28.00 | 28.04 | 28.23 | 26.62 | 26.77 | 26.77 |
| 平均漲跌幅 | -0.13% | -0.02% | -0.39% | -0.07% | -0.20% | -0.24% | -0.14% | -0.09% | -0.13% | -0.13% |
| 上漲天數比例 | 36.34% | 40.00% | 40.00% | 46.67% | 36.67% | 37.78% | 38.89% | 38.63% | 36.34% | 36.34% |
| 平均成交量(張) | 326.58 | 887.21 | 788.32 | 424.88 | 251.20 | 216.96 | 580.32 | 348.69 | 326.58 | 326.58 |
| 平均成交金額(萬) | 993.88 | 2630.95 | 2388.17 | 1279.81 | 744.21 | 635.73 | 1851.73 | 1075.40 | 993.88 | 993.88 |
| 年化波動率 | 25.65% | 107.87% | 65.10% | 45.26% | 32.59% | 29.24% | 33.64% | 26.62% | 25.65% | 25.65% |
| 最大回撤 | -26.89% | -13.29% | -13.29% | -13.29% | -13.29% | -13.29% | -26.12% | -26.12% | -26.89% | -26.89% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 29.88 | 28.04 | 26.77 | 8.59 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | -0.02% | -0.24% | -0.13% | -18.28 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 37.78% | 36.34% | 10.37 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 887.21 | 216.96 | 326.58 | 89.93 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 2630.95 | 635.73 | 993.88 | 87.31 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 107.87% | 29.24% | 25.65% | -155.30 |
| 最大回撤 | 風險平穩 | -13.29% | -13.29% | -26.89% | -43.39 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現溫和上漲趨勢，整體偏向正面
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步下降，市場趨於平靜，可能準備進入新階段
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 26.75 | 2.21 | 285.44 | 201.04 | 836.9 | -0.22 | 32.65 |
| 星期二 | 26.74 | 2.17 | 226.07 | 161.72 | 649.03 | -0.21 | 33.33 |
| 星期三 | 26.82 | 2.29 | 339.54 | 219.99 | 1022.65 | 0.01 | 40.62 |
| 星期四 | 26.75 | 2.33 | 403.91 | 266.95 | 1316.11 | -0.08 | 40 |
| 星期五 | 26.79 | 2.28 | 381.04 | 244.91 | 1157.02 | -0.12 | 35.35 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.22 | nan | -0.65 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | -0.36 | -0.32 | -0.17 |
| 星期二 | -0.21 | nan | -0.16 | -0.2 | -0.04 | -0.48 | -0.51 | -0.39 | -0.31 |
| 星期三 | 0.01 | 0.33 | 0.33 | -0.96 | -0.06 | 0.14 | 0.06 | 0.2 | 0.1 |
| 星期四 | -0.08 | -0.16 | -0.16 | -0.87 | -0.58 | -0.62 | -0.28 | -0.02 | -0 |
| 星期五 | -0.12 | 0.56 | 0.56 | -0.19 | 0.08 | -0.07 | -0.09 | -0.13 | -0.05 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.01)，最差 星期一(-0.22)
- 3日: 表現最好 星期五(0.56)，最差 星期四(-0.16)
- 5日: 表現最好 星期五(0.56)，最差 星期一(-0.65)
- 15日: 表現最好 星期一(0.25)，最差 星期三(-0.96)
- 30日: 表現最好 星期一(0.25)，最差 星期四(-0.58)
- 60日: 表現最好 星期三(0.14)，最差 星期四(-0.62)
- 90日: 表現最好 星期三(0.06)，最差 星期二(-0.51)
- 180日: 表現最好 星期三(0.20)，最差 星期二(-0.39)
- 365日: 表現最好 星期三(0.10)，最差 星期二(-0.31)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 32.65 | nan | 0 | 66.67 | 50 | 41.67 | 27.78 | 36.84 | 35.14 |
| 星期二 | 33.33 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 23.08 | 26.32 | 29.73 | 35.14 |
| 星期三 | 40.62 | 100 | 100 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 61.11 | 51.43 | 43.66 |
| 星期四 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 27.78 | 36.36 | 41.67 |
| 星期五 | 35.35 | 100 | 100 | 33.33 | 66.67 | 36.36 | 47.06 | 40.54 | 37.84 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(40.62)，最差 星期一(32.65)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期四(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期四(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期四(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期四(16.67)
- 90日: 表現最好 星期三(61.11)，最差 星期二(26.32)
- 180日: 表現最好 星期三(51.43)，最差 星期二(29.73)
- 365日: 表現最好 星期三(43.66)，最差 星期一(35.14)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 285.44 | nan | 618.88 | 407.96 | 227.63 | 156.52 | 152.79 | 442.25 | 296.17 |
| 星期二 | 226.07 | nan | 659.36 | 367.88 | 213.59 | 133.91 | 148 | 304.94 | 214.33 |
| 星期三 | 339.54 | 790.29 | 790.29 | 1533.58 | 801.82 | 448.99 | 354.4 | 642.98 | 376.69 |
| 星期四 | 403.91 | 1236.82 | 1236.82 | 863.42 | 459.18 | 274.09 | 227.16 | 884.57 | 466.74 |
| 星期五 | 381.04 | 1130.68 | 1130.68 | 768.73 | 422.2 | 252.38 | 205.65 | 666.87 | 393.86 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(403.91)，最低 星期二(226.07)
- 3日: 成交量最高 星期四(1236.82)，最低 星期三(790.29)
- 5日: 成交量最高 星期四(1236.82)，最低 星期一(618.88)
- 15日: 成交量最高 星期三(1533.58)，最低 星期二(367.88)
- 30日: 成交量最高 星期三(801.82)，最低 星期二(213.59)
- 60日: 成交量最高 星期三(448.99)，最低 星期二(133.91)
- 90日: 成交量最高 星期三(354.40)，最低 星期二(148.00)
- 180日: 成交量最高 星期四(884.57)，最低 星期二(304.94)
- 365日: 成交量最高 星期四(466.74)，最低 星期二(214.33)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 836.9 | nan | 1896.08 | 1242.52 | 686.91 | 457.3 | 440.34 | 1353.4 | 876.22 |
| 星期二 | 649.03 | nan | 2013.83 | 1119.35 | 642.25 | 391.42 | 426.3 | 896.51 | 609.74 |
| 星期三 | 1022.65 | 2417.86 | 2417.86 | 4724.21 | 2460.79 | 1360.02 | 1062.96 | 2000.37 | 1141.5 |
| 星期四 | 1316.11 | 3809.52 | 3809.52 | 2646.59 | 1400.06 | 820.39 | 673.01 | 3032.21 | 1546.95 |
| 星期五 | 1157.02 | 3017.44 | 3017.44 | 2208.18 | 1209.03 | 719.21 | 584.85 | 2125.27 | 1218.03 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(1316.11)，最差 星期二(649.03)
- 3日: 表現最好 星期四(3809.51)，最差 星期三(2417.86)
- 5日: 表現最好 星期四(3809.51)，最差 星期一(1896.08)
- 15日: 表現最好 星期三(4724.21)，最差 星期二(1119.35)
- 30日: 表現最好 星期三(2460.79)，最差 星期二(642.25)
- 60日: 表現最好 星期三(1360.02)，最差 星期二(391.42)
- 90日: 表現最好 星期三(1062.96)，最差 星期二(426.30)
- 180日: 表現最好 星期四(3032.21)，最差 星期二(896.51)
- 365日: 表現最好 星期四(1546.95)，最差 星期二(609.74)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在3/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在8/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期一，平均漲幅 0.25%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -0.58%
- 成交量最高的交易日是星期三，平均成交量 801.82張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期一開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 30.80 | 85.33 | 29.26 | 28.52 | 0.74 | 0.45 | 0.00 | 0.29 |
| 2025-03-18 | 30.45 | 83.12 | 29.44 | 28.67 | 0.78 | 0.51 | 0.00 | 0.26 |
| 2025-03-19 | 30.50 | 84.42 | 29.61 | 28.80 | 0.80 | 0.57 | 0.00 | 0.23 |
| 2025-03-20 | 30.70 | 87.34 | 29.77 | 28.94 | 0.83 | 0.62 | 0.00 | 0.21 |
| 2025-03-21 | 30.65 | 86.08 | 29.91 | 29.07 | 0.84 | 0.67 | 0.00 | 0.17 |
| 2025-03-24 | 30.60 | 84.62 | 30.01 | 29.18 | 0.83 | 0.70 | 0.00 | 0.13 |
| 2025-03-25 | 30.50 | 81.33 | 30.09 | 29.28 | 0.81 | 0.72 | 0.00 | 0.09 |
| 2025-03-26 | 30.70 | 83.33 | 30.18 | 29.39 | 0.80 | 0.74 | 0.00 | 0.06 |
| 2025-03-27 | 30.85 | 83.33 | 30.29 | 29.49 | 0.79 | 0.75 | 0.00 | 0.04 |
| 2025-03-28 | 26.75 | 39.10 | 29.74 | 29.29 | 0.45 | 0.69 | -1.00 | -0.24 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 28.45 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-11 | 28.35 | 0 | 中性 |
| 2025-03-12 | 30.10 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-13 | 30.20 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-14 | 30.70 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-17 | 30.80 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-18 | 30.45 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-19 | 30.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-20 | 30.70 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-21 | 30.65 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-24 | 30.60 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-25 | 30.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-26 | 30.70 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-27 | 30.85 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-28 | 26.75 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 28.45 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 28.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 30.10 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 持平 |
| 2025-03-13 | 30.20 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 持平 |
| 2025-03-14 | 30.70 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-17 | 30.80 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-18 | 30.45 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-19 | 30.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-20 | 30.70 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-21 | 30.65 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-24 | 30.60 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-25 | 30.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-26 | 30.70 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-27 | 30.85 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-28 | 26.75 | 持平 | 持平 | 賣出 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 20.09 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 183.50 |
| 索提諾比率 | -0.10 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
| 95%VaR | -1.88 |
| 99%VaR | -4.04 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.62 |
| 年化波動率 | 25.65 |
| 5日波動率 | 1.16 |
| 10日波動率 | 1.26 |
| 20日波動率 | 1.31 |
| 60日波動率 | 1.37 |
| 上行波動率 | 1.46 |
| 下行波動率 | 1.27 |
| 收益率峰度 | 16.90 |
| 收益率偏度 | -0.03 |
| 最大單日漲幅 | 9.90 |
| 最大單日跌幅 | -13.29 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.56 |
| ATR百分比 | 2.05 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.24402 | 0.0539348 | 2 | 0 | -44.6963 |
| 2 | 4.56132 | 1.34631 | 2 | 100 | 3.26423 |
| 3 | 1.99925 | 8.272 | 3 | 33.3333 | 0.221541 |
| 4 | 0.60013 | 1.10868 | 2 | 50 | 0.390973 |
| 5 | -0.024513 | 2.37867 | 2 | 50 | -0.0803726 |
| 6 | -4.90318 | 0.368158 | 2 | 0 | -13.7709 |
| 7 | -3.45326 | 3.02982 | 2 | 0 | -1.19477 |
| 8 | 0.11005 | 9.07897 | 2 | 50 | -0.00623606 |
| 9 | -0.626058 | 1.12671 | 2 | 50 | -0.703573 |
| 10 | 0.398202 | 5.21899 | 2 | 50 | 0.0443641 |
| 11 | -2.08337 | 7.77094 | 2 | 50 | -0.289545 |
| 12 | -2.16802 | 0.463192 | 2 | 0 | -5.04042 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.56132 | 1.34631 | 2 | 100 | 3.26423 |
| 3 | 1.99925 | 8.272 | 3 | 33.3333 | 0.221541 |
| 4 | 0.60013 | 1.10868 | 2 | 50 | 0.390973 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | -4.90318 | 0.368158 | 2 | 0 | -13.7709 |
| 7 | -3.45326 | 3.02982 | 2 | 0 | -1.19477 |
| 1 | -2.24402 | 0.0539348 | 2 | 0 | -44.6963 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4.56132 | 100 |
| 3 | 2 | 1.99925 | 33.3333 |
| 4 | 3 | 0.60013 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | -4.90318 | 100 |
| 7 | 6 | -3.45326 | 100 |
| 1 | 12 | -2.24402 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.10 |
| 趨勢持續性 | 45.38 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.20 |
| 趨勢持續性 | 47.43 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.24 |
| 趨勢持續性 | 45.17 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.08 |
| 趨勢持續性 | 37.37 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.29 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 3.95 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 6.85 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -1.58 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.10 |
| 成交量動量 | 104.25 |
| 動量持續性 | 45.38 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.20 |
| 成交量動量 | 131.44 |
| 動量持續性 | 47.43 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.24 |
| 成交量動量 | 294.09 |
| 動量持續性 | 45.17 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.08 |
| 成交量動量 | 246.62 |
| 動量持續性 | 37.37 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | 18.79 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 54.25 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 6.85 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 1130.68 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 58.62 |
| 中期上漲機率 | 44.94 |
| 長期上漲機率 | 41.56 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4386 | 0.2470 | 0.5002 |
| Volume_Shares | 0.4386 | 1.0000 | 0.2414 | 0.4364 |
| RSI_14 | 0.2470 | 0.2414 | 1.0000 | 0.6752 |
| MACD | 0.5002 | 0.4364 | 0.6752 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 65.217% |
| 下跌 | 42.400% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 89.19% |
| 2 | 32 | -75.00% |
| 3 | 47 | -112.77% |
| 4 | 37 | -24.32% |
| 5 | 44 | 45.45% |
| 6 | 39 | 10.26% |
| 7 | 42 | 119.05% |
| 8 | 44 | 13.64% |
| 9 | 40 | 0.00% |
| 10 | 39 | 61.54% |
| 11 | 43 | 46.51% |
| 12 | 43 | 20.93% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 119.05%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -112.77%)
- 平均準確率：16.21%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | 6.25% |
| 3 | 47 | 0.00% |
| 4 | 37 | -2.70% |
| 5 | 44 | 0.00% |
| 6 | 39 | -2.56% |
| 7 | 42 | 0.00% |
| 8 | 44 | 2.27% |
| 9 | 40 | -2.50% |
| 10 | 39 | 2.56% |
| 11 | 43 | 0.00% |
| 12 | 43 | -2.33% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 6.25%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -2.70%)
- 平均準確率：0.08%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 24.32% |
| 2 | 32 | -40.62% |
| 3 | 47 | -53.19% |
| 4 | 37 | -18.92% |
| 5 | 44 | 6.82% |
| 6 | 39 | -5.13% |
| 7 | 42 | 54.76% |
| 8 | 44 | 4.55% |
| 9 | 40 | 0.00% |
| 10 | 39 | 17.95% |
| 11 | 43 | 0.00% |
| 12 | 43 | -9.30% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 54.76%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -53.19%)
- 平均準確率：-1.56%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -2.70% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 47 | 0.00% |
| 4 | 37 | -5.41% |
| 5 | 44 | 2.27% |
| 6 | 39 | -2.56% |
| 7 | 42 | 2.38% |
| 8 | 44 | 2.27% |
| 9 | 40 | -2.50% |
| 10 | 39 | 0.00% |
| 11 | 43 | 0.00% |
| 12 | 43 | 2.33% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 3.12%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -5.41%)
- 平均準確率：-0.07%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 16.22% |
| 2 | 32 | -9.38% |
| 3 | 47 | -19.15% |
| 4 | 37 | -2.70% |
| 5 | 44 | -2.27% |
| 6 | 39 | -5.13% |
| 7 | 42 | 4.76% |
| 8 | 44 | -2.27% |
| 9 | 40 | -10.00% |
| 10 | 39 | 0.00% |
| 11 | 43 | 0.00% |
| 12 | 43 | 0.00% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 16.22%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -19.15%)
- 平均準確率：-2.49%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 51.35% |
| 2 | 32 | -34.38% |
| 3 | 47 | -40.43% |
| 4 | 37 | 5.41% |
| 5 | 44 | 38.64% |
| 6 | 39 | 25.64% |
| 7 | 42 | 57.14% |
| 8 | 44 | 6.82% |
| 9 | 40 | 15.00% |
| 10 | 39 | 41.03% |
| 11 | 43 | 46.51% |
| 12 | 43 | 30.23% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 57.14%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -40.43%)
- 平均準確率：20.25%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 26.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.150
- 32.235
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.022 |
| 上漲比例 | 30.137 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.024 |
| 上漲比例 | 39.252 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0297414 | 0.11628 | 39.6552 |
| 2 | -0.0408333 | -0.0440644 | 33.3333 |
| 3 | -0.0440476 | -0.00791152 | 36.5079 |
| 4 | -0.0404 | -0.0565844 | 36 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0391509 | 27.3585 |
| 2 | -0.102703 | 35.1351 |
| 3 | -0.00546218 | 43.6975 |
| 4 | -0.05 | 34.5133 |
| 5 | 0.0763158 | 47.3684 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.039 |
| 上漲天數比例 | 36.345 |
| 下跌天數比例 | 53.183 |
| 平盤天數比例 | 10.472 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.998 |
| 平均漲幅 | 1.417 |
| 平均成交量變化(張) | 174.659 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.480 |
| 平均漲幅 | 0.739 |
| 平均成交量變化(張) | -35.699 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.641 |
| 平均跌幅 | -0.736 |
| 平均成交量變化(張) | 83.386 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.881 |
| 平均跌幅 | -0.834 |
| 平均成交量變化(張) | -36.637 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.035 |
| 平均漲跌幅 | 1.259 |
| 上漲比例 | 56.818 |
| 平均成交量(張) | 1568.488 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.439 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.436 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -12.87% | 1052.60 | 43.07% | 154.67% | 66.67% |
| 最近一周 | -12.87% | 785.86 | 136.57% | 86.99% | 28.57% |
| 最近半個月 | -5.98% | 788.32 | 856.69% | 65.10% | 40.00% |
| 最近一個月 | -2.19% | 424.88 | 1036.66% | 45.26% | 46.67% |
| 最近兩個月 | -1.65% | 251.20 | 3350.78% | 32.59% | 36.67% |
| 最近三個月 | -6.63% | 216.96 | 228.01% | 29.24% | 37.78% |
| 最近半年 | 0.19% | 580.32 | 914.02% | 33.64% | 38.89% |
| 最近一年 | 12.16% | 348.69 | 2412.58% | 26.62% | 38.63% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 68.6/83.3/39.1/-44.2 | -0.7%/-152.2%/-102.4% | -0.04/0.06/-0.24/-0.30 |
| 最近一周 | 77.9/87.3/39.1/-48.2 | 34.2%/-176.2%/-102.4% | 0.07/0.21/-0.24/-0.45 |
| 最近半個月 | 78.6/70.7/39.1/-31.6 | 74.0%/-192.8%/-102.4% | 0.13/0.04/-0.24/-0.27 |
| 最近一個月 | 72.4/66.7/39.1/-27.6 | 63.6%/-141.7%/-102.4% | 0.10/0.11/-0.24/-0.34 |
| 最近兩個月 | 57.3/32.4/39.1/6.7 | 19.3%/-49.1%/-102.4% | 0.07/-0.04/-0.24/-0.20 |
| 最近三個月 | 51.9/57.6/39.1/-18.5 | -1.1%/-90.6%/-102.4% | 0.03/-0.01/-0.24/-0.23 |
| 最近半年 | 50.2/39.4/39.1/-0.3 | -1.2%/-40.3%/-102.4% | 0.01/-0.15/-0.24/-0.09 |
| 最近一年 | 52.2/29.0/39.1/10.1 | 5.8%/-42.4%/-102.4% | 0.01/0.05/-0.24/-0.28 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 424.88張 |
| 成交量趨勢 | 1036.66% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 26.35 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 25.82 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 31.15 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：89.75% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：69.29% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：-5.41% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.68個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：25.18%
- 中期(20日)波動率：22.45%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：26.77
- 價格波動範圍：23.10 ~ 37.80
- 價格變異係數：8.40%
風險指標
- 最大回撤：-26.89%
- 回撤恢復天數：-69天
- 風險調整後收益：-0.08
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-1.65%
- 近期波動率：32.59%
- 近期最大回撤：-13.29%
- 近期上漲天數比例：51.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-209.66%
- 波動率相對表現：+7.98%
- 回撤相對表現：+13.60%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：58.62%
- 近90日上漲機率：44.94%
- 歷史整體上漲機率：41.56%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 28.57%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 63.16%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 26.75 (第 30 天) 至最高 30.85 (第 29 天)
- 中位數價格: 28.23
- 平均每日漲跌幅: -0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.4天，累計漲幅 2.37%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -2.51%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 8.49%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -1.60%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 26.30 (第 20 天) 至最高 30.85 (第 59 天)
- 中位數價格: 27.55
- 平均每日漲跌幅: -0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 1.69%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -1.71%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 3.26%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -1.32%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 26.30 (第 50 天) 至最高 30.85 (第 89 天)
- 中位數價格: 27.77
- 平均每日漲跌幅: -0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 1.70%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -1.85%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 3.26%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -6.44%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 25.15 (第 25 天) 至最高 35.60 (第 48 天)
- 中位數價格: 27.88
- 平均每日漲跌幅: 0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.65%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -2.55%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 1.72%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -6.44%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.25 (第 81 天) 至最高 35.60 (第 233 天)
- 中位數價格: 26.80
- 平均每日漲跌幅: 0.05%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.14%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -1.95%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 3.16%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -6.44%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 64.71% (樣本數: 11/17)
平均累計上漲幅度: 6.42%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌3%後反轉: 概率為 41.18% (樣本數: 7/17)
平均累計下跌幅度: 5.79%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 62.5% (樣本數: 5/8)
平均累計上漲幅度: 9.40%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌5%後反轉: 概率為 37.5% (樣本數: 3/8)
平均累計下跌幅度: 8.09%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 66.67% (樣本數: 2/3)
平均累計上漲幅度: 15.18%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 1/2)
平均累計下跌幅度: 12.59%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 02:40:42
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