ABC-KY(6598)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節




【統計指標趨勢分析】


綜合趨勢評分: -409.35 (強勁空頭)


此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱


全時期基本統計數據


指標全時期 (1168.0 日)
平均收盤價40.01
收盤價標準差27.87
最高價182.50
最低價19.20
平均成交量(張)715.99
成交量標準差(張)1851.53
平均成交金額(萬)4529.91
平均成交筆數532.97
平均漲跌幅-0.56%
上漲天數比例35.53%
最大單日漲幅14.41%
最大單日跌幅-13.21%
年化波動率53.92%
最大回撤-88.99%

不同時期統計數據對比


指標全時期5日15日30日60日90日180日365日730日1095日
平均收盤價40.0122.1022.4423.0422.4122.3423.2422.9526.3034.13
平均漲跌幅-0.56%-0.69%-0.14%-0.15%-0.11%-0.26%-0.14%-0.19%-0.36%-0.58%
上漲天數比例35.53%40.00%53.33%56.67%50.00%42.22%41.11%38.08%36.85%34.89%
平均成交量(張)715.99100.6088.11138.81237.84217.99361.73263.60556.22597.77
平均成交金額(萬)4529.91222.79197.56322.88534.87490.83886.43664.402107.282627.56
年化波動率53.92%30.50%20.46%24.25%35.66%32.84%47.74%44.95%44.64%48.92%
最大回撤-88.99%-4.22%-6.30%-11.50%-11.68%-17.66%-36.65%-40.33%-65.58%-83.91%

指標趨勢分析


指標趨勢方向短期(5日)中期(90日)長期(1095日)加權評分
平均收盤價持續下降22.1022.3434.13-42.92
平均漲跌幅近期改善-0.69%-0.26%-0.58%36.43
上漲天數比例區間震盪40.00%42.22%34.89%29.09
平均成交量(張)量能萎縮100.60217.99597.77-76.01
平均成交金額(萬)量能萎縮222.79490.832627.56-90.13
年化波動率波動平穩30.50%32.84%48.92%43.01
最大回撤風險降低-4.22%-17.66%-83.91%-83.96

期間權重分配


權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重


期間權重
5日0.3397
15日0.1961
30日0.1387
60日0.0981
90日0.0801
180日0.0566
365日0.0398
730日0.0281
1095日0.0230

趨勢解讀


價格趨勢



  • 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負


成交量趨勢



  • 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段


綜合趨勢建議



  • 加權漲幅與波動性同步增加，進入積極多頭但風險升高，建議設置止損


2. 【按星期分析】


全時期星期統計


平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均成交金額(萬)平均漲跌幅上漲比例
星期一40.4128.89820.85581.035297.51-0.4939.91
星期二40.2228.23669.09516.814342.4-1.0228.15
星期三40.6528.79696.94525.84266.6-0.2539.92
星期四39.7827.32652.81489.724102.62-0.5930.77
星期五38.9726.24744.55553.494670.19-0.4239.13

各時期星期表現比較


平均漲跌幅按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一-0.49nan-0.440.370.43-0.36-0.46-0.58-0.27
星期二-1.02nan-2.84-1.09-0.64-0.420.07-0.34-0.45
星期三-0.250.220.22-0.07-0.29-0.69-0.8-0.21-0.17
星期四-0.59-1.81-1.81-0.31-0.050.34-0.290.15-0.29
星期五-0.421.411.410.42-0.190.680.170.330.21

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期三(-0.25)，最差 星期二(-1.02)

  • 3日: 表現最好 星期五(1.41)，最差 星期四(-1.81)

  • 5日: 表現最好 星期五(1.41)，最差 星期二(-2.84)

  • 15日: 表現最好 星期五(0.42)，最差 星期二(-1.09)

  • 30日: 表現最好 星期一(0.43)，最差 星期二(-0.64)

  • 60日: 表現最好 星期五(0.68)，最差 星期三(-0.69)

  • 90日: 表現最好 星期五(0.17)，最差 星期三(-0.80)

  • 180日: 表現最好 星期五(0.33)，最差 星期一(-0.58)

  • 365日: 表現最好 星期五(0.21)，最差 星期二(-0.45)


上漲比例按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一39.91nan066.6766.6741.6733.3339.4739.19
星期二28.15nan033.335038.4642.1135.1432.43
星期三39.9210010066.6766.675044.444042.25
星期四30.770033.335066.675045.4529.17
星期五39.1310010066.675054.5541.1845.9547.3

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期三(39.92)，最差 星期二(28.15)

  • 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期四(0.00)

  • 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)

  • 15日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期二(33.33)

  • 30日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期二(50.00)

  • 60日: 表現最好 星期四(66.67)，最差 星期二(38.46)

  • 90日: 表現最好 星期四(50.00)，最差 星期一(33.33)

  • 180日: 表現最好 星期五(45.95)，最差 星期二(35.14)

  • 365日: 表現最好 星期五(47.30)，最差 星期四(29.17)


平均成交量(張)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一820.85nan131.6584.01136.44324.41258.74431.09313.87
星期二669.09nan120.6689.81184.33221.85229.8321.15246.13
星期三696.9445.3145.3166.41121.26163.47188.91298.4222.22
星期四652.81129.64129.64118.6122.48165.55162.32310209.85
星期五744.5575.7575.7581.7129.54322.3251.38437.1322.8

表現分析：



  • 全時期: 成交量最高 星期一(820.85)，最低 星期四(652.81)

  • 3日: 成交量最高 星期四(129.64)，最低 星期三(45.31)

  • 5日: 成交量最高 星期一(131.65)，最低 星期三(45.31)

  • 15日: 成交量最高 星期四(118.60)，最低 星期三(66.41)

  • 30日: 成交量最高 星期二(184.33)，最低 星期三(121.26)

  • 60日: 成交量最高 星期一(324.41)，最低 星期三(163.47)

  • 90日: 成交量最高 星期一(258.74)，最低 星期四(162.32)

  • 180日: 成交量最高 星期五(437.10)，最低 星期三(298.40)

  • 365日: 成交量最高 星期五(322.80)，最低 星期四(209.85)


平均成交金額(萬)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一5297.51nan295.49189.73321.25743.61588.481081.72793.19
星期二4342.4nan269.88201.92431.95498.71525.36772.62601.22
星期三4266.6101.48101.48149.87282.65367.45423.35693.81535.93
星期四4102.62283.81283.81264.62281.4362.47357.14740.45521.76
星期五4670.19163.29163.29181.66297.15720.58561.811112.09860.83

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期一(5297.51)，最差 星期四(4102.62)

  • 3日: 表現最好 星期四(283.81)，最差 星期三(101.48)

  • 5日: 表現最好 星期一(295.49)，最差 星期三(101.48)

  • 15日: 表現最好 星期四(264.62)，最差 星期三(149.87)

  • 30日: 表現最好 星期二(431.95)，最差 星期四(281.40)

  • 60日: 表現最好 星期一(743.61)，最差 星期四(362.47)

  • 90日: 表現最好 星期一(588.48)，最差 星期四(357.14)

  • 180日: 表現最好 星期五(1112.09)，最差 星期三(693.81)

  • 365日: 表現最好 星期五(860.83)，最差 星期四(521.76)


星期表現一致性分析


以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：


平均漲跌幅一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期五，在7/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最差。


上漲比例一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最差。


基於星期分析的投資建議


根據30日數據分析：



  • 近期表現最好的交易日是星期一，平均漲幅 0.43%

  • 近期表現最差的交易日是星期二，平均漲幅 -0.64%

  • 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 184.33張


建議操作策略：



  • 買入時機：考慮在星期二盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱

  • 賣出時機：考慮在星期一開盤或盤中賣出，以獲取較好收益

  • 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大


周末效應分析：



  • 存在正向周末效應：星期一(0.43%)表現優於星期五(-0.19%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳


3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-1722.5537.7822.8522.97-0.120.060.00-0.18
2025-03-1822.6027.2722.8122.94-0.130.020.00-0.15
2025-03-1922.6034.4322.7822.91-0.14-0.010.00-0.13
2025-03-2023.0037.5022.8122.92-0.11-0.030.00-0.08
2025-03-2122.6035.8222.7822.90-0.12-0.050.00-0.07
2025-03-2422.5038.7122.7422.87-0.13-0.060.00-0.07
2025-03-2522.2029.0322.6522.82-0.16-0.080.00-0.08
2025-03-2622.5038.7122.6322.79-0.16-0.100.00-0.06
2025-03-2721.7537.5022.4922.72-0.22-0.120.00-0.10
2025-03-2821.5530.1622.3522.63-0.28-0.160.00-0.13

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-03-1022.800中性
2025-03-1122.651買入
2025-03-1222.501買入
2025-03-1322.351買入
2025-03-1422.501買入
2025-03-1722.551買入
2025-03-1822.602強烈買入
2025-03-1922.600中性
2025-03-2023.000中性
2025-03-2122.600中性
2025-03-2422.500中性
2025-03-2522.202強烈買入
2025-03-2622.500中性
2025-03-2721.751買入
2025-03-2821.552強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-03-1022.80持平持平持平持平持平
2025-03-1122.65持平持平持平持平買入
2025-03-1222.50持平持平持平持平買入
2025-03-1322.35持平持平持平持平買入
2025-03-1422.50持平持平持平持平買入
2025-03-1722.55持平持平持平持平買入
2025-03-1822.60持平買入持平持平買入
2025-03-1922.60持平持平持平持平持平
2025-03-2023.00持平持平持平持平持平
2025-03-2122.60持平持平持平持平持平
2025-03-2422.50持平持平持平持平持平
2025-03-2522.20持平買入持平持平買入
2025-03-2622.50持平持平持平持平持平
2025-03-2721.75持平持平持平買入持平
2025-03-2821.55持平持平持平買入買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險34.98
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數7.00
索提諾比率-0.68
波動率比率(上行/下行)1.34
95%VaR-5.67
99%VaR-9.28

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.40
年化波動率53.92
5日波動率2.66
10日波動率2.81
20日波動率2.90
60日波動率2.99
上行波動率2.95
下行波動率2.20
收益率峰度2.74
收益率偏度0.58
最大單日漲幅16.88
最大單日跌幅-12.96
波動率比率(上行/下行)1.34
平均真實範圍(ATR)1.94
ATR百分比4.19

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-5.8234611.1534520-0.537068
2-2.204178.05703540-0.294256
3-3.249366.49046540-0.526314
42.6851713.24334500.190172
5-7.5901810.9547450-0.708084
619.187631.47495600.604319
7-16.171113.460850-1.21373
85.3264519.26435400.267842
9-11.20378.1916850-1.38804
10-12.31059.8763950-1.26333
114.873696.925075600.679708
120.62518416.83525600.0272356

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
619.187631.47495600.604319
85.3264519.26435400.267842
114.873696.925075600.679708

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-16.171113.460850-1.21373
10-12.31059.8763950-1.26333
9-11.20378.1916850-1.38804

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
6519.187660
875.3264540
11104.8736960

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-16.1711100
109-12.3105100
98-11.2037100

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.45
趨勢持續性36.99

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.01
趨勢持續性34.67

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-2.13
趨勢持續性31.68

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-7.05
趨勢持續性30.39

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.47
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.73
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-4.32
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-0.38

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.45
成交量動量78.30
動量持續性36.99

10日動量


指標數值
價格動量-1.01
成交量動量113.33
動量持續性34.67

20日動量


指標數值
價格動量-2.13
成交量動量148.21
動量持續性31.68

60日動量


指標數值
價格動量-7.05
成交量動量227.08
動量持續性30.39

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率21.46
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度4.32

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量75.75
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率38.20
長期上漲機率40.62

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.32020.04770.0399
Volume_Shares0.32021.00000.24120.2269
RSI_140.04770.24121.00000.4402
MACD0.03990.22690.44021.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲62.712%
下跌37.942%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
18863.64%
27852.56%
310974.31%
47521.33%
58640.70%
6958.42%
710893.52%
811054.55%
910340.78%
1098115.31%
111083.70%
1211022.73%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 115.31%)

  • 最差表現月份：11月 (準確率: 3.70%)

  • 平均準確率：49.30%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1880.00%
2782.56%
3109-0.92%
475-1.33%
5861.16%
695-1.05%
7108-0.93%
81103.64%
9103-2.91%
10980.00%
111081.85%
12110-1.82%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 3.64%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -2.91%)

  • 平均準確率：0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
18813.64%
27810.26%
310928.44%
4755.33%
58618.60%
695-2.11%
710829.63%
811019.09%
910310.68%
109846.94%
11108-4.63%
121104.55%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 46.94%)

  • 最差表現月份：11月 (準確率: -4.63%)

  • 平均準確率：15.04%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1880.00%
2781.28%
31090.92%
475-4.00%
5862.33%
6950.00%
7108-1.85%
81103.64%
9103-2.91%
1098-1.02%
111082.78%
12110-1.82%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 3.64%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -4.00%)

  • 平均準確率：-0.06%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1880.00%
2780.00%
31092.75%
4751.33%
586-4.65%
695-3.16%
710810.19%
81106.36%
9103-0.97%
109813.27%
11108-6.48%
121100.91%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 13.27%)

  • 最差表現月份：11月 (準確率: -6.48%)

  • 平均準確率：1.63%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
18850.00%
27838.46%
310943.12%
47520.00%
58623.26%
69514.74%
710856.48%
811021.82%
910336.89%
109856.12%
1110810.19%
1211020.91%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 56.48%)

  • 最差表現月份：11月 (準確率: 10.19%)

  • 平均準確率：32.67%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 21.550


潛在支撐位 (由高到低)



  • 21.100


潛在阻力位 (由低到高)



  • 23.628

  • 24.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.232
上漲比例35.429

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.305
上漲比例34.298

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.203273-0.15597837.0909
2-0.2011720.25930135.9375
3-0.400623-0.32798235.514
4-0.320253-0.060416833.8608

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.25273435.1562
2-0.42333333.7037
3-0.11365237.234
4-0.47182834.3284
50.0032608740.2174

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.289
上漲天數比例35.531
下跌天數比例58.990
平盤天數比例5.479

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.147
平均漲幅3.555
平均成交量變化(張)125.824

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.435
平均漲幅1.687
平均成交量變化(張)-33.095

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.113
平均跌幅-2.206
平均成交量變化(張)74.623

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.305
平均跌幅-1.777
平均成交量變化(張)-35.185

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.418
平均漲跌幅2.560
上漲比例66.364
平均成交量(張)2611.668

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.320
成交量變化與價格變化相關係數0.111

17. 買賣建議分析(買點合理價位)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-4.22%83.5767.19%27.09%66.67%
最近一周-6.30%99.50-22.13%24.51%42.86%
最近半個月-5.48%88.1122.94%20.46%53.33%
最近一個月-9.83%138.81-47.99%24.25%56.67%
最近兩個月7.21%237.84-59.25%35.66%50.00%
最近三個月-11.50%217.99-92.56%32.84%42.22%
最近半年-29.58%361.73-89.07%47.74%41.11%
最近一年-10.21%263.60273.74%44.95%38.08%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天35.5/38.7/30.2/-8.6-81.8%/-72.9%/-108.8%-0.10/-0.06/-0.13/-0.06
最近一周35.3/37.5/30.2/-7.3-57.7%/-98.5%/-108.8%-0.08/-0.08/-0.13/-0.05
最近半個月35.0/34.4/30.2/-4.2-66.3%/-21.0%/-108.8%-0.14/-0.21/-0.13/0.08
最近一個月43.6/66.9/30.2/-36.7-32.8%/-155.2%/-108.8%-0.10/0.05/-0.13/-0.18
最近兩個月47.8/10.2/30.2/20.0-1.1%/-35.9%/-108.8%0.02/-0.15/-0.13/0.03
最近三個月46.0/72.0/30.2/-41.8-10.6%/-292.6%/-108.8%-0.00/0.15/-0.13/-0.27
最近半年46.2/78.3/30.2/-48.2-12.2%/-164.9%/-108.8%-0.05/0.71/-0.13/-0.84
最近一年44.8/36.7/30.2/-6.5-16.1%/-67.8%/-108.8%0.00/0.03/-0.13/-0.16

成交量分析


指標數值
近期平均成交量138.81張
成交量趨勢-47.99%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點21.10

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位20.68 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標23.63 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：97.93% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：93.67% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：83.20% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.81個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：56.50%

  • 中期(20日)波動率：54.91%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：40.01

  • 價格波動範圍：19.20 ~ 182.50

  • 價格變異係數：69.67%


風險指標



  • 最大回撤：-88.99%

  • 回撤恢復天數：214天

  • 風險調整後收益：-0.44


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：7.21%

  • 近期波動率：35.66%

  • 近期最大回撤：-11.68%

  • 近期上漲天數比例：43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+3209.44%

  • 波動率相對表現：-19.09%

  • 回撤相對表現：+77.31%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：37.93%

  • 近90日上漲機率：38.20%

  • 歷史整體上漲機率：40.62%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 36.84%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭，建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


週期價格統計分析


分析不同時間週期內的價格統計數據：


30 天週期分析



  • 價格區間: 最低 21.55 (第 30 天) 至最高 24.35 (第 8 天)

  • 中位數價格: 22.90

  • 平均每日漲跌幅: -0.34%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 1.57%

  • 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.82%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 2.89%

  • 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -1.99%


60 天週期分析



  • 價格區間: 最低 20.05 (第 10 天) 至最高 24.40 (第 26 天)

  • 中位數價格: 22.62

  • 平均每日漲跌幅: 0.14%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 3.71%

  • 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.06%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 8.57%

  • 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -5.90%


90 天週期分析



  • 價格區間: 最低 20.05 (第 40 天) 至最高 24.40 (第 56 天)

  • 中位數價格: 22.58

  • 平均每日漲跌幅: -0.12%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.98%

  • 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -3.35%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 8.57%

  • 最長連續下跌: 10天，累計跌幅 -10.86%


180 天週期分析



  • 價格區間: 最低 20.05 (第 130 天) 至最高 31.65 (第 16 天)

  • 中位數價格: 22.65

  • 平均每日漲跌幅: -0.15%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 4.36%

  • 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -5.09%

  • 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.01%

  • 最長連續下跌: 10天，累計跌幅 -10.86%


365 天週期分析



  • 價格區間: 最低 19.55 (第 143 天) 至最高 33.60 (第 181 天)

  • 中位數價格: 22.60

  • 平均每日漲跌幅: 0.01%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.82%

  • 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -3.73%

  • 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 53.26%

  • 最長連續下跌: 10天，累計跌幅 -8.11%


連續漲跌後反轉分析


分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：


連續3%漲跌後反轉


連續上漲3%後反轉: 概率為 56.67% (樣本數: 51/90)




  • 平均累計上漲幅度: 11.11%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌3%後反轉: 概率為 48.18% (樣本數: 66/137)




  • 平均累計下跌幅度: 6.56%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續5%漲跌後反轉


連續上漲5%後反轉: 概率為 51.61% (樣本數: 32/62)




  • 平均累計上漲幅度: 14.38%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌5%後反轉: 概率為 53.25% (樣本數: 41/77)




  • 平均累計下跌幅度: 8.67%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續8%漲跌後反轉


連續上漲8%後反轉: 概率為 46.51% (樣本數: 20/43)




  • 平均累計上漲幅度: 18.03%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌8%後反轉: 概率為 68.57% (樣本數: 24/35)




  • 平均累計下跌幅度: 11.42%




  • 對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進




反轉概率解釋



  • 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高

  • 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢

  • 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷


報告生成時間：2025-03-29 02:40:31



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