正瀚-創(6534)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標.
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -302.78 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (303.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 82.65 |
| 收盤價標準差 | 4.34 |
| 最高價 | 95.00 |
| 最低價 | 72.10 |
| 平均成交量(張) | 76.25 |
| 成交量標準差(張) | 118.25 |
| 平均成交金額(萬) | 642.22 |
| 平均成交筆數 | 45.37 |
| 平均漲跌幅 | 0.05% |
| 上漲天數比例 | 46.20% |
| 最大單日漲幅 | 9.79% |
| 最大單日跌幅 | -6.80% |
| 年化波動率 | 22.89% |
| 最大回撤 | -21.99% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 82.65 | 81.28 | 82.46 | 82.91 | 82.50 | 82.30 | 80.47 | 82.65 | 82.65 | 82.65 |
| 平均漲跌幅 | 0.05% | -0.37% | 0.05% | 0.07% | -0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 上漲天數比例 | 46.20% | 20.00% | 53.33% | 53.33% | 48.33% | 43.33% | 45.00% | 46.20% | 46.20% | 46.20% |
| 平均成交量(張) | 76.25 | 21.66 | 27.22 | 35.31 | 78.04 | 67.44 | 52.62 | 76.25 | 76.25 | 76.25 |
| 平均成交金額(萬) | 642.22 | 176.00 | 224.08 | 293.43 | 641.30 | 554.05 | 427.18 | 642.22 | 642.22 | 642.22 |
| 年化波動率 | 22.89% | 15.63% | 14.60% | 15.59% | 21.78% | 18.79% | 20.45% | 22.89% | 22.89% | 22.89% |
| 最大回撤 | -21.99% | -2.32% | -4.87% | -5.76% | -9.98% | -9.98% | -13.18% | -21.99% | -21.99% | -21.99% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 81.28 | 82.30 | 82.65 | -0.76 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.37% | 0.01% | 0.05% | -0.15 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 43.33% | 46.20% | -14.29 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 21.66 | 67.44 | 76.25 | -46.83 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 176.00 | 554.05 | 642.22 | -47.97 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 15.63% | 18.79% | 22.89% | 24.80 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.32% | -9.98% | -21.99% | -67.88 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價波動較小，整體趨勢不明確
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 82.75 | 4.62 | 96.01 | 51.61 | 806.33 | 0.16 | 46.77 |
| 星期二 | 82.79 | 4.35 | 64.21 | 41 | 544.77 | 0.05 | 48.39 |
| 星期三 | 82.57 | 4.19 | 68.58 | 39.17 | 573.23 | 0.02 | 50 |
| 星期四 | 82.69 | 4.37 | 90.15 | 54.58 | 760.33 | -0.23 | 42.37 |
| 星期五 | 82.43 | 4.26 | 62.51 | 40.55 | 527.72 | 0.22 | 43.55 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.16 | nan | -0.61 | 0.04 | 0.14 | -0.04 | 0.1 | -0.11 |
| 星期二 | 0.05 | nan | -0.73 | -0 | 0.04 | 0.37 | 0.23 | 0.05 |
| 星期三 | 0.02 | 0.74 | 0.74 | 0.1 | -0.07 | -0.11 | -0.07 | 0.06 |
| 星期四 | -0.23 | -0.73 | -0.73 | -0.32 | 0.03 | -0.32 | -0.3 | -0.17 |
| 星期五 | 0.22 | -0.5 | -0.5 | 0.41 | 0.21 | 0.08 | 0.07 | 0.31 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(0.22)，最差 星期四(-0.23)
- 3日: 表現最好 星期三(0.74)，最差 星期四(-0.73)
- 5日: 表現最好 星期三(0.74)，最差 星期二(-0.73)
- 15日: 表現最好 星期五(0.41)，最差 星期四(-0.32)
- 30日: 表現最好 星期五(0.21)，最差 星期三(-0.07)
- 60日: 表現最好 星期二(0.37)，最差 星期四(-0.32)
- 90日: 表現最好 星期二(0.23)，最差 星期四(-0.30)
- 180日: 表現最好 星期五(0.31)，最差 星期四(-0.17)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 46.77 | nan | 0 | 66.67 | 50 | 41.67 | 44.44 | 44.74 |
| 星期二 | 48.39 | nan | 0 | 33.33 | 50 | 53.85 | 52.63 | 48.65 |
| 星期三 | 50 | 100 | 100 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 55.56 | 51.43 |
| 星期四 | 42.37 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 41.67 | 33.33 | 36.36 |
| 星期五 | 43.55 | 0 | 0 | 66.67 | 50 | 36.36 | 29.41 | 43.24 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期四(42.37)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期四(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期二(33.33)
- 30日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(50.00)
- 60日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期五(36.36)
- 90日: 表現最好 星期三(55.56)，最差 星期五(29.41)
- 180日: 表現最好 星期三(51.43)，最差 星期四(36.36)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 96.01 | nan | 14.11 | 29.46 | 36.75 | 143.58 | 114.64 | 79.29 |
| 星期二 | 64.21 | nan | 16.56 | 35.33 | 37.79 | 48.77 | 46.11 | 40.78 |
| 星期三 | 68.58 | 34.31 | 34.31 | 25.46 | 38.57 | 117.83 | 89.77 | 61.13 |
| 星期四 | 90.15 | 5.24 | 5.24 | 26.07 | 36.6 | 45.34 | 44.55 | 43.92 |
| 星期五 | 62.51 | 38.07 | 38.07 | 19.79 | 26.83 | 33.39 | 41.92 | 36.77 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期一(96.01)，最低 星期五(62.51)
- 3日: 成交量最高 星期五(38.07)，最低 星期四(5.24)
- 5日: 成交量最高 星期五(38.07)，最低 星期四(5.24)
- 15日: 成交量最高 星期二(35.33)，最低 星期五(19.79)
- 30日: 成交量最高 星期三(38.57)，最低 星期五(26.83)
- 60日: 成交量最高 星期一(143.58)，最低 星期五(33.39)
- 90日: 成交量最高 星期一(114.64)，最低 星期五(41.92)
- 180日: 成交量最高 星期一(79.29)，最低 星期五(36.77)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 806.33 | nan | 115.25 | 245.48 | 306.5 | 1160.8 | 929.35 | 638.47 |
| 星期二 | 544.77 | nan | 135.11 | 290.34 | 313.46 | 406.32 | 382.68 | 333.13 |
| 星期三 | 573.23 | 280.79 | 280.79 | 210.06 | 320.62 | 978.04 | 743.91 | 500.54 |
| 星期四 | 760.33 | 42.73 | 42.73 | 214.17 | 305.91 | 376.58 | 368.35 | 357.34 |
| 星期五 | 527.72 | 306.11 | 306.11 | 160.35 | 220.65 | 273.69 | 343.79 | 297.12 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(806.33)，最差 星期五(527.72)
- 3日: 表現最好 星期五(306.11)，最差 星期四(42.73)
- 5日: 表現最好 星期五(306.11)，最差 星期四(42.73)
- 15日: 表現最好 星期二(290.34)，最差 星期五(160.35)
- 30日: 表現最好 星期三(320.62)，最差 星期五(220.65)
- 60日: 表現最好 星期一(1160.80)，最差 星期五(273.69)
- 90日: 表現最好 星期一(929.35)，最差 星期五(343.79)
- 180日: 表現最好 星期一(638.47)，最差 星期五(297.12)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在4/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在6/8個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在7/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在3/8個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 0.21%
- 近期表現最差的交易日是星期三，平均漲幅 -0.07%
- 成交量最高的交易日是星期三，平均成交量 38.57張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期三盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 83.50 | 58.67 | 83.49 | 83.22 | 0.27 | 0.41 | 0.00 | -0.14 |
| 2025-03-18 | 84.00 | 61.25 | 83.57 | 83.28 | 0.29 | 0.39 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-03-19 | 83.30 | 42.42 | 83.53 | 83.28 | 0.25 | 0.36 | 0.00 | -0.11 |
| 2025-03-20 | 81.60 | 27.63 | 83.23 | 83.16 | 0.08 | 0.30 | 0.00 | -0.23 |
| 2025-03-21 | 82.00 | 33.33 | 83.04 | 83.07 | -0.03 | 0.24 | 0.00 | -0.27 |
| 2025-03-24 | 81.50 | 26.67 | 82.80 | 82.95 | -0.15 | 0.16 | 0.00 | -0.31 |
| 2025-03-25 | 81.40 | 26.32 | 82.59 | 82.84 | -0.25 | 0.08 | 0.00 | -0.33 |
| 2025-03-26 | 82.00 | 31.71 | 82.50 | 82.78 | -0.28 | 0.01 | 0.00 | -0.29 |
| 2025-03-27 | 81.40 | 30.23 | 82.33 | 82.68 | -0.35 | -0.06 | 0.00 | -0.28 |
| 2025-03-28 | 80.10 | 27.96 | 81.99 | 82.48 | -0.50 | -0.15 | 0.00 | -0.35 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 84.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 83.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-12 | 83.30 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-13 | 82.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 82.90 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-17 | 83.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 84.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 83.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 81.60 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 82.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 81.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 81.40 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 82.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 81.40 | 1 | 買入 |
| 2025-03-28 | 80.10 | 3 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 84.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 83.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 83.30 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 82.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 82.90 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 83.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 84.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 83.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 81.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 82.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 81.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 81.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 82.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 81.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 80.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 15.82 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 36.60 |
| 索提諾比率 | -0.11 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.28 |
| 95%VaR | -1.93 |
| 99%VaR | -3.21 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.44 |
| 年化波動率 | 22.89 |
| 5日波動率 | 1.20 |
| 10日波動率 | 1.28 |
| 20日波動率 | 1.36 |
| 60日波動率 | 1.38 |
| 上行波動率 | 1.28 |
| 下行波動率 | 1.00 |
| 收益率峰度 | 10.92 |
| 收益率偏度 | 0.84 |
| 最大單日漲幅 | 9.93 |
| 最大單日跌幅 | -7.96 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.28 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.51 |
| ATR百分比 | 1.82 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.67569 | 0.0809393 | 2 | 100 | 30.9988 |
| 2 | 9.4643 | 8.74496 | 2 | 100 | 1.0632 |
| 3 | -7.07306 | 1.69369 | 2 | 0 | -4.27453 |
| 4 | -2.80702 | nan | 1 | 0 | nan |
| 5 | 4.45247 | nan | 1 | 100 | nan |
| 6 | -1.50637 | nan | 1 | 0 | nan |
| 7 | -4.44965 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | -5.59006 | nan | 1 | 0 | nan |
| 9 | 0.929615 | nan | 1 | 100 | nan |
| 10 | 7.46667 | nan | 1 | 100 | nan |
| 11 | 3.49127 | nan | 1 | 100 | nan |
| 12 | -2.23994 | 0.580771 | 2 | 0 | -4.14381 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.4643 | 8.74496 | 2 | 100 | 1.0632 |
| 10 | 7.46667 | nan | 1 | 100 | nan |
| 5 | 4.45247 | nan | 1 | 100 | nan |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -7.07306 | 1.69369 | 2 | 0 | -4.27453 |
| 8 | -5.59006 | nan | 1 | 0 | nan |
| 7 | -4.44965 | nan | 1 | 0 | nan |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9.4643 | 100 |
| 10 | 9 | 7.46667 | 100 |
| 5 | 4 | 4.45247 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | -7.07306 | 100 |
| 8 | 7 | -5.59006 | 100 |
| 7 | 6 | -4.44965 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.03 |
| 趨勢持續性 | 45.21 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.12 |
| 趨勢持續性 | 45.21 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.31 |
| 趨勢持續性 | 45.87 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.77 |
| 趨勢持續性 | 42.24 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.45 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.22 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 0.69 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 2.06 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.03 |
| 成交量動量 | 112.48 |
| 動量持續性 | 45.21 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.12 |
| 成交量動量 | 113.46 |
| 動量持續性 | 45.21 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.31 |
| 成交量動量 | 117.87 |
| 動量持續性 | 45.87 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.77 |
| 成交量動量 | 73.06 |
| 動量持續性 | 42.24 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.04 |
| 成交量動量變化率 | 0.51 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 12.76 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.69 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 38.07 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 38.20 |
| 長期上漲機率 | 40.40 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2546 | 0.2654 | 0.6503 |
| Volume_Shares | 0.2546 | 1.0000 | 0.2078 | 0.2448 |
| RSI_14 | 0.2654 | 0.2078 | 1.0000 | 0.6502 |
| MACD | 0.6503 | 0.2448 | 0.6502 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 52.778% |
| 下跌 | 36.207% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -27.03% |
| 2 | 32 | -68.75% |
| 3 | 41 | 31.71% |
| 4 | 20 | 120.00% |
| 5 | 22 | -18.18% |
| 6 | 19 | 94.74% |
| 7 | 21 | 80.95% |
| 8 | 22 | 36.36% |
| 9 | 20 | 10.00% |
| 10 | 19 | -152.63% |
| 11 | 21 | -9.52% |
| 12 | 29 | 3.45% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 120.00%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -152.63%)
- 平均準確率：8.42%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | 0.00% |
| 3 | 41 | -4.88% |
| 4 | 20 | 0.00% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | 5.26% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 0.00% |
| 9 | 20 | 5.00% |
| 10 | 19 | 0.00% |
| 11 | 21 | 0.00% |
| 12 | 29 | -3.45% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 5.26%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -4.88%)
- 平均準確率：-0.01%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -5.41% |
| 2 | 32 | -31.25% |
| 3 | 41 | 17.07% |
| 4 | 20 | 30.00% |
| 5 | 22 | -13.64% |
| 6 | 19 | 36.84% |
| 7 | 21 | 38.10% |
| 8 | 22 | 9.09% |
| 9 | 20 | 15.00% |
| 10 | 19 | -89.47% |
| 11 | 21 | 0.00% |
| 12 | 29 | 0.00% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 38.10%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -89.47%)
- 平均準確率：0.53%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 41 | -4.88% |
| 4 | 20 | 0.00% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | 5.26% |
| 7 | 21 | 0.00% |
| 8 | 22 | 0.00% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | 0.00% |
| 11 | 21 | 0.00% |
| 12 | 29 | -3.45% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 5.26%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -4.88%)
- 平均準確率：0.23%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -2.70% |
| 2 | 32 | -12.50% |
| 3 | 41 | 9.76% |
| 4 | 20 | 0.00% |
| 5 | 22 | -13.64% |
| 6 | 19 | 5.26% |
| 7 | 21 | 9.52% |
| 8 | 22 | 9.09% |
| 9 | 20 | 5.00% |
| 10 | 19 | -21.05% |
| 11 | 21 | -4.76% |
| 12 | 29 | 3.45% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 9.76%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -21.05%)
- 平均準確率：-1.05%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -24.32% |
| 2 | 32 | -28.12% |
| 3 | 41 | 14.63% |
| 4 | 20 | 90.00% |
| 5 | 22 | 9.09% |
| 6 | 19 | 42.11% |
| 7 | 21 | 38.10% |
| 8 | 22 | 18.18% |
| 9 | 20 | -15.00% |
| 10 | 19 | -42.11% |
| 11 | 21 | -4.76% |
| 12 | 29 | 6.90% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 90.00%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -42.11%)
- 平均準確率：8.72%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 80.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 80.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 85.967
- 86.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.119 |
| 上漲比例 | 42.553 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.042 |
| 上漲比例 | 47.692 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.125455 | 0.0583813 | 52.7273 |
| 2 | -0.0967213 | 0.00353731 | 42.623 |
| 3 | -0.0507937 | -0.165594 | 41.2698 |
| 4 | 0.057971 | 0.0598742 | 43.4783 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00454545 | 40.9091 |
| 2 | 0.105882 | 50 |
| 3 | -0.0546667 | 48 |
| 4 | 0.0402778 | 44.4444 |
| 5 | 0.109091 | 50 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.029 |
| 上漲天數比例 | 46.205 |
| 下跌天數比例 | 45.545 |
| 平盤天數比例 | 8.251 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.482 |
| 平均漲幅 | 1.547 |
| 平均成交量變化(張) | 222.363 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.782 |
| 平均漲幅 | 0.770 |
| 平均成交量變化(張) | -51.394 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 27.393 |
| 平均跌幅 | -0.963 |
| 平均成交量變化(張) | 246.477 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.343 |
| 平均跌幅 | -0.590 |
| 平均成交量變化(張) | -38.293 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.261 |
| 平均漲跌幅 | 0.369 |
| 上漲比例 | 50.000 |
| 平均成交量(張) | 286.975 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.255 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.019 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -2.32% | 25.87 | 10.95% | 9.71% | 33.33% |
| 最近一周 | -1.84% | 21.59 | 10.20% | 13.65% | 42.86% |
| 最近半個月 | -4.87% | 27.22 | 8.42% | 14.60% | 53.33% |
| 最近一個月 | -2.08% | 35.31 | 65.51% | 15.59% | 53.33% |
| 最近兩個月 | -2.32% | 78.04 | 41.00% | 21.78% | 48.33% |
| 最近三個月 | -1.23% | 67.44 | -28.17% | 18.79% | 43.33% |
| 最近半年 | -5.76% | 52.62 | -28.17% | 20.45% | 45.00% |
| 最近一年 | -2.79% | 76.25 | -96.25% | 22.89% | 46.20% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 30.0/31.7/28.0/-3.8 | -76.7%/-45.0%/-101.8% | -0.30/-0.29/-0.35/-0.06 |
| 最近一周 | 29.1/27.6/28.0/0.3 | -77.3%/-21.8%/-101.8% | -0.29/-0.23/-0.35/-0.12 |
| 最近半個月 | 43.7/57.1/28.0/-29.2 | -35.1%/-137.7%/-101.8% | -0.16/0.20/-0.35/-0.55 |
| 最近一個月 | 50.2/46.1/28.0/-18.2 | -4.8%/-82.8%/-101.8% | -0.02/-0.20/-0.35/-0.15 |
| 最近兩個月 | 51.6/47.3/28.0/-19.3 | -0.9%/-99.4%/-101.8% | -0.02/-0.11/-0.35/-0.23 |
| 最近三個月 | 51.8/56.3/28.0/-28.4 | 2.3%/-105.9%/-101.8% | -0.06/-0.11/-0.35/-0.24 |
| 最近半年 | 50.9/56.0/28.0/-28.0 | -2.5%/-128.4%/-101.8% | 0.01/0.13/-0.35/-0.48 |
| 最近一年 | 50.0/nan/28.0/nan | -1.8%/nan%/-101.8% | -0.00/0.00/-0.35/-0.35 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 35.31張 |
| 成交量趨勢 | 65.51% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 80.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 78.40 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 85.97 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：85.81% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：47.57% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：-59.43% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.54個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：19.81%
- 中期(20日)波動率：19.52%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：82.65
- 價格波動範圍：72.10 ~ 95.00
- 價格變異係數：5.25%
風險指標
- 最大回撤：-21.99%
- 回撤恢復天數：91天
- 風險調整後收益：-0.08
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-2.32%
- 近期波動率：21.78%
- 近期最大回撤：-9.98%
- 近期上漲天數比例：38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-473.01%
- 波動率相對表現：-1.46%
- 回撤相對表現：+12.01%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：38.20%
- 歷史整體上漲機率：40.40%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 36.84%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 80.10 (第 30 天) 至最高 85.00 (第 10 天)
- 中位數價格: 82.80
- 平均每日漲跌幅: -0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.39%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.67%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 4.24%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -2.37%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 77.60 (第 27 天) 至最高 86.20 (第 23 天)
- 中位數價格: 82.55
- 平均每日漲跌幅: -0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.24%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.20%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 5.79%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -10.33%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 77.60 (第 57 天) 至最高 86.20 (第 53 天)
- 中位數價格: 82.20
- 平均每日漲跌幅: -0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.76%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.79%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 5.79%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -1.57%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 73.80 (第 49 天) 至最高 86.20 (第 143 天)
- 中位數價格: 81.20
- 平均每日漲跌幅: -0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.68%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -1.74%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 5.28%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -1.57%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 71.43% (樣本數: 5/7)
平均累計上漲幅度: 4.42%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌3%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 5/10)
平均累計下跌幅度: 4.48%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 100.0% (樣本數: 1/1)
平均累計上漲幅度: 5.90%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌5%後反轉: 概率為 100.0% (樣本數: 2/2)
平均累計下跌幅度: 7.84%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 0.0% (樣本數: 0/0)
平均累計上漲幅度: 0.00%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 0.0% (樣本數: 0/0)
平均累計下跌幅度: 0.00%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 02:39:42
相關資訊
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