聯嘉(6288)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -541.90 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (1678.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 25.96 |
| 收盤價標準差 | 5.18 |
| 最高價 | 40.15 |
| 最低價 | 13.10 |
| 平均成交量(張) | 3022.82 |
| 成交量標準差(張) | 5610.42 |
| 平均成交金額(萬) | 8974.87 |
| 平均成交筆數 | 1536.34 |
| 平均漲跌幅 | -0.34% |
| 上漲天數比例 | 38.50% |
| 最大單日漲幅 | 17.63% |
| 最大單日跌幅 | -11.24% |
| 年化波動率 | 42.89% |
| 最大回撤 | -52.46% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 25.96 | 25.46 | 25.57 | 26.14 | 26.06 | 27.06 | 27.44 | 29.60 | 28.09 | 28.50 |
| 平均漲跌幅 | -0.34% | -2.32% | -0.73% | -0.74% | -0.66% | -0.72% | -0.51% | -0.48% | -0.38% | -0.39% |
| 上漲天數比例 | 38.50% | 20.00% | 46.67% | 36.67% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 32.60% | 37.95% | 38.17% |
| 平均成交量(張) | 3022.82 | 991.03 | 683.69 | 609.79 | 712.07 | 2166.67 | 2784.45 | 3214.36 | 3234.17 | 3222.19 |
| 平均成交金額(萬) | 8974.87 | 2477.76 | 1736.27 | 1586.51 | 1854.96 | 6439.38 | 8350.40 | 10261.83 | 10213.98 | 10274.12 |
| 年化波動率 | 42.89% | 67.01% | 42.03% | 31.73% | 30.92% | 35.62% | 43.43% | 38.22% | 37.90% | 39.74% |
| 最大回撤 | -52.46% | -10.75% | -11.26% | -13.84% | -13.84% | -27.79% | -27.79% | -35.56% | -35.56% | -48.21% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 25.46 | 27.06 | 28.50 | 0.86 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -2.32% | -0.72% | -0.39% | -163.10 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 33.33% | 38.17% | -16.64 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 991.03 | 2166.67 | 3222.19 | -58.69 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 2477.76 | 6439.38 | 10274.12 | -60.97 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 67.01% | 35.62% | 39.74% | -10.16 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -10.75% | -27.79% | -48.21% | -68.64 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現溫和上漲趨勢，整體偏向正面
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步下降，市場趨於平靜，可能準備進入新階段
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 25.92 | 5.27 | 3188.47 | 1596.89 | 9513.8 | -0.28 | 41.09 |
| 星期二 | 25.91 | 5.18 | 3148.13 | 1589.74 | 9279.52 | -0.49 | 34.21 |
| 星期三 | 26.01 | 5.17 | 2703.95 | 1422.93 | 7856.36 | 0.05 | 42.52 |
| 星期四 | 25.99 | 5.19 | 3233.57 | 1621.24 | 9842.68 | -0.59 | 38.99 |
| 星期五 | 26 | 5.09 | 2844.73 | 1452.9 | 8404.73 | -0.43 | 35.47 |
| 星期六 | 18.35 | nan | 1496.1 | 660 | 2660.78 | 4.56 | 100 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.28 | nan | -0.57 | -0.84 | -0.49 | -0.46 | -1.2 | -1.01 | -0.38 |
| 星期二 | -0.49 | nan | -2.09 | 0.02 | -0.03 | -0.55 | -0.39 | -0.75 | -0.73 |
| 星期三 | 0.05 | 1.92 | 1.92 | 1.1 | 0.58 | 0.32 | -0.15 | 0.51 | -0.02 |
| 星期四 | -0.59 | -3.24 | -3.24 | -1.16 | -1.63 | -1.09 | -1.03 | -0.64 | -0.73 |
| 星期五 | -0.43 | -7.62 | -7.62 | -2.77 | -2.16 | -1.59 | -0.84 | -0.6 | -0.52 |
| 星期六 | 4.56 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(4.56)，最差 星期四(-0.59)
- 3日: 表現最好 星期三(1.92)，最差 星期五(-7.62)
- 5日: 表現最好 星期三(1.92)，最差 星期五(-7.62)
- 15日: 表現最好 星期三(1.10)，最差 星期五(-2.77)
- 30日: 表現最好 星期三(0.58)，最差 星期五(-2.16)
- 60日: 表現最好 星期三(0.32)，最差 星期五(-1.59)
- 90日: 表現最好 星期三(-0.15)，最差 星期一(-1.20)
- 180日: 表現最好 星期三(0.51)，最差 星期一(-1.01)
- 365日: 表現最好 星期三(-0.02)，最差 星期四(-0.73)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 41.09 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 33.33 | 27.78 | 31.58 | 36.49 |
| 星期二 | 34.21 | nan | 0 | 66.67 | 50 | 30.77 | 36.84 | 29.73 | 29.73 |
| 星期三 | 42.52 | 100 | 100 | 100 | 83.33 | 50 | 50 | 42.86 | 38.03 |
| 星期四 | 38.99 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 33.33 | 27.78 | 27.27 | 30.56 |
| 星期五 | 35.47 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 18.18 | 23.53 | 35.14 | 28.38 |
| 星期六 | 100 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(100.00)，最差 星期二(34.21)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期四(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(83.33)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期五(18.18)
- 90日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期五(23.53)
- 180日: 表現最好 星期三(42.86)，最差 星期四(27.27)
- 365日: 表現最好 星期三(38.03)，最差 星期五(28.38)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 3188.47 | nan | 423.47 | 485.29 | 521.75 | 745.11 | 2016.4 | 3538.07 | 3626.32 |
| 星期二 | 3148.13 | nan | 360.16 | 479.98 | 494.96 | 599.15 | 2164.62 | 1877.76 | 3031.27 |
| 星期三 | 2703.95 | 850.8 | 850.8 | 543.88 | 506.63 | 603.9 | 1753.01 | 2031.3 | 2879.73 |
| 星期四 | 3233.57 | 695.04 | 695.04 | 727.08 | 678.53 | 798.66 | 1762.98 | 3360.48 | 3399.75 |
| 星期五 | 2844.73 | 2625.68 | 2625.68 | 1182.22 | 847.07 | 833.03 | 3193.49 | 3115.85 | 3126.14 |
| 星期六 | 1496.1 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(3233.57)，最低 星期六(1496.10)
- 3日: 成交量最高 星期五(2625.68)，最低 星期四(695.04)
- 5日: 成交量最高 星期五(2625.68)，最低 星期二(360.17)
- 15日: 成交量最高 星期五(1182.22)，最低 星期二(479.98)
- 30日: 成交量最高 星期五(847.07)，最低 星期二(494.96)
- 60日: 成交量最高 星期五(833.03)，最低 星期二(599.15)
- 90日: 成交量最高 星期五(3193.49)，最低 星期三(1753.01)
- 180日: 成交量最高 星期一(3538.07)，最低 星期二(1877.76)
- 365日: 成交量最高 星期一(3626.32)，最低 星期三(2879.73)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 9513.8 | nan | 1108.21 | 1246.95 | 1369.5 | 1926.43 | 5907.38 | 10759.9 | 11598.7 |
| 星期二 | 9279.52 | nan | 933.81 | 1225.1 | 1295.39 | 1569.24 | 6516.58 | 5522.86 | 9765.76 |
| 星期三 | 7856.36 | 2245.27 | 2245.27 | 1419.84 | 1343.23 | 1591.38 | 5209.62 | 5967.85 | 9150.59 |
| 星期四 | 9842.68 | 1784.08 | 1784.08 | 1890.99 | 1792.88 | 2105.88 | 5063.72 | 10158.8 | 10856.8 |
| 星期五 | 8404.73 | 6317.44 | 6317.44 | 2898.48 | 2131.55 | 2128.46 | 9675.05 | 9344.21 | 9908.41 |
| 星期六 | 2660.78 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(9842.68)，最差 星期六(2660.78)
- 3日: 表現最好 星期五(6317.44)，最差 星期四(1784.08)
- 5日: 表現最好 星期五(6317.44)，最差 星期二(933.81)
- 15日: 表現最好 星期五(2898.48)，最差 星期二(1225.10)
- 30日: 表現最好 星期五(2131.55)，最差 星期二(1295.39)
- 60日: 表現最好 星期五(2128.46)，最差 星期二(1569.24)
- 90日: 表現最好 星期五(9675.05)，最差 星期四(5063.72)
- 180日: 表現最好 星期一(10759.87)，最差 星期二(5522.86)
- 365日: 表現最好 星期一(11598.68)，最差 星期三(9150.59)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在8/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在8/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 0.58%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -2.16%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 847.07張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(-0.49%)表現優於星期五(-2.16%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 25.50 | 31.11 | 25.66 | 26.00 | -0.34 | -0.21 | 0.00 | -0.13 |
| 2025-03-18 | 26.00 | 40.86 | 25.72 | 26.00 | -0.29 | -0.23 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-19 | 26.00 | 41.30 | 25.76 | 26.00 | -0.24 | -0.23 | 0.00 | -0.01 |
| 2025-03-20 | 26.65 | 52.58 | 25.90 | 26.05 | -0.15 | -0.21 | 1.00 | 0.06 |
| 2025-03-21 | 26.10 | 53.13 | 25.93 | 26.05 | -0.13 | -0.20 | 0.00 | 0.07 |
| 2025-03-24 | 26.00 | 47.78 | 25.94 | 26.05 | -0.11 | -0.18 | 0.00 | 0.07 |
| 2025-03-25 | 25.75 | 41.57 | 25.91 | 26.03 | -0.12 | -0.17 | 0.00 | 0.05 |
| 2025-03-26 | 26.50 | 54.17 | 26.00 | 26.06 | -0.06 | -0.15 | 0.00 | 0.08 |
| 2025-03-27 | 25.40 | 49.06 | 25.91 | 26.01 | -0.10 | -0.14 | 0.00 | 0.03 |
| 2025-03-28 | 23.65 | 37.41 | 25.56 | 25.84 | -0.28 | -0.17 | -1.00 | -0.11 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 25.40 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-11 | 25.15 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 25.30 | 1 | 買入 |
| 2025-03-13 | 24.95 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 25.25 | 1 | 買入 |
| 2025-03-17 | 25.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 26.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 26.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 26.65 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 26.10 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 26.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 25.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 26.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-27 | 25.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 23.65 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 25.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-11 | 25.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 持平 |
| 2025-03-12 | 25.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 24.95 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 25.25 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 25.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 26.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 26.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 26.65 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-21 | 26.10 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 26.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 25.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 26.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-27 | 25.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 23.65 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 26.81 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 374.00 |
| 索提諾比率 | 0.30 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.27 |
| 95%VaR | -3.96 |
| 99%VaR | -6.90 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.70 |
| 年化波動率 | 42.89 |
| 5日波動率 | 2.35 |
| 10日波動率 | 2.46 |
| 20日波動率 | 2.55 |
| 60日波動率 | 2.64 |
| 上行波動率 | 2.15 |
| 下行波動率 | 1.69 |
| 收益率峰度 | 2.94 |
| 收益率偏度 | 0.48 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.27 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.95 |
| ATR百分比 | 3.66 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.62847 | 3.98214 | 7 | 14.2857 | -0.953038 |
| 2 | 7.48212 | 7.77218 | 7 | 85.7143 | 0.941236 |
| 3 | -4.34189 | 16.4009 | 7 | 28.5714 | -0.274898 |
| 4 | 2.48252 | 12.3672 | 6 | 50 | 0.187259 |
| 5 | -0.379805 | 10.2458 | 7 | 42.8571 | -0.053336 |
| 6 | 1.28604 | 6.4247 | 7 | 57.1429 | 0.17423 |
| 7 | -2.0436 | 10.476 | 7 | 28.5714 | -0.210984 |
| 8 | 0.65219 | 14.0456 | 7 | 28.5714 | 0.0345676 |
| 9 | 0.853782 | 9.74634 | 7 | 71.4286 | 0.0704998 |
| 10 | -1.27592 | 10.5597 | 7 | 28.5714 | -0.136613 |
| 11 | 7.9332 | 11.9603 | 7 | 85.7143 | 0.649359 |
| 12 | -2.5688 | 7.71073 | 7 | 42.8571 | -0.354761 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7.9332 | 11.9603 | 7 | 85.7143 | 0.649359 |
| 2 | 7.48212 | 7.77218 | 7 | 85.7143 | 0.941236 |
| 4 | 2.48252 | 12.3672 | 6 | 50 | 0.187259 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -4.34189 | 16.4009 | 7 | 28.5714 | -0.274898 |
| 1 | -3.62847 | 3.98214 | 7 | 14.2857 | -0.953038 |
| 12 | -2.5688 | 7.71073 | 7 | 42.8571 | -0.354761 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 7.9332 | 85.7143 |
| 2 | 1 | 7.48212 | 85.7143 |
| 4 | 3 | 2.48252 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | -4.34189 | 71.4286 |
| 1 | 12 | -3.62847 | 85.7143 |
| 12 | 11 | -2.5688 | 57.1429 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.22 |
| 趨勢持續性 | 48.93 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.41 |
| 趨勢持續性 | 50.12 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.72 |
| 趨勢持續性 | 49.94 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.96 |
| 趨勢持續性 | 44.87 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.64 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.66 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -3.27 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -9.78 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.22 |
| 成交量動量 | 81.31 |
| 動量持續性 | 48.93 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.41 |
| 成交量動量 | 112.45 |
| 動量持續性 | 50.12 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.72 |
| 成交量動量 | 128.74 |
| 動量持續性 | 49.94 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.96 |
| 成交量動量 | 205.26 |
| 動量持續性 | 44.87 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.22 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 37.39 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 3.27 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 2625.68 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 41.57 |
| 長期上漲機率 | 45.14 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3755 | 0.1587 | 0.3364 |
| Volume_Shares | 0.3755 | 1.0000 | 0.2953 | 0.3997 |
| RSI_14 | 0.1587 | 0.2953 | 1.0000 | 0.6598 |
| MACD | 0.3364 | 0.3997 | 0.6598 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 63.218% |
| 下跌 | 39.740% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | 29.03% |
| 2 | 110 | -49.09% |
| 3 | 151 | 31.13% |
| 4 | 115 | -10.43% |
| 5 | 145 | 26.21% |
| 6 | 140 | -12.86% |
| 7 | 153 | 27.45% |
| 8 | 154 | 42.21% |
| 9 | 141 | -13.48% |
| 10 | 141 | 36.17% |
| 11 | 151 | -12.58% |
| 12 | 153 | 26.14% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 42.21%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -49.09%)
- 平均準確率：9.99%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | -2.42% |
| 2 | 110 | 3.64% |
| 3 | 151 | -1.32% |
| 4 | 115 | -0.87% |
| 5 | 145 | 0.69% |
| 6 | 140 | 0.00% |
| 7 | 153 | -1.96% |
| 8 | 154 | 2.60% |
| 9 | 141 | -0.71% |
| 10 | 141 | -0.71% |
| 11 | 151 | 1.99% |
| 12 | 153 | -1.31% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 3.64%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -2.42%)
- 平均準確率：-0.03%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | 4.84% |
| 2 | 110 | -26.36% |
| 3 | 151 | 7.95% |
| 4 | 115 | -6.09% |
| 5 | 145 | 11.03% |
| 6 | 140 | -7.14% |
| 7 | 153 | 0.65% |
| 8 | 154 | 17.53% |
| 9 | 141 | -9.93% |
| 10 | 141 | 14.89% |
| 11 | 151 | -6.62% |
| 12 | 153 | 8.50% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 17.53%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -26.36%)
- 平均準確率：0.77%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | 0.00% |
| 2 | 110 | 1.82% |
| 3 | 151 | 0.00% |
| 4 | 115 | -2.61% |
| 5 | 145 | 2.07% |
| 6 | 140 | -2.14% |
| 7 | 153 | 0.00% |
| 8 | 154 | 2.60% |
| 9 | 141 | -2.84% |
| 10 | 141 | 1.42% |
| 11 | 151 | -0.66% |
| 12 | 153 | -0.65% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 2.60%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -2.84%)
- 平均準確率：-0.08%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | -1.61% |
| 2 | 110 | -12.73% |
| 3 | 151 | 3.97% |
| 4 | 115 | -1.74% |
| 5 | 145 | 0.69% |
| 6 | 140 | -2.86% |
| 7 | 153 | -1.31% |
| 8 | 154 | 3.90% |
| 9 | 141 | -5.67% |
| 10 | 141 | -1.42% |
| 11 | 151 | -5.96% |
| 12 | 153 | -1.96% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 3.97%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -12.73%)
- 平均準確率：-2.22%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | 28.23% |
| 2 | 110 | -15.45% |
| 3 | 151 | 20.53% |
| 4 | 115 | 0.87% |
| 5 | 145 | 11.72% |
| 6 | 140 | -0.71% |
| 7 | 153 | 30.07% |
| 8 | 154 | 15.58% |
| 9 | 141 | 5.67% |
| 10 | 141 | 21.99% |
| 11 | 151 | -1.32% |
| 12 | 153 | 21.57% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 30.07%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -15.45%)
- 平均準確率：11.56%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 23.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 26.950
- 27.040
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.030 |
| 上漲比例 | 44.444 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.126 |
| 上漲比例 | 38.920 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.105325 | -0.0119824 | 38.1818 |
| 2 | -0.098 | 0.0743215 | 40 |
| 3 | -0.104576 | 0.0122005 | 37.7232 |
| 4 | -0.0992135 | 0.0831353 | 38.2022 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.043306 | 42.3497 |
| 2 | -0.209897 | 30.0771 |
| 3 | -0.0609877 | 42.2222 |
| 4 | -0.0676166 | 39.1192 |
| 5 | -0.170076 | 39.3939 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.102 |
| 上漲天數比例 | 38.498 |
| 下跌天數比例 | 58.224 |
| 平盤天數比例 | 3.278 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.719 |
| 平均漲幅 | 2.898 |
| 平均成交量變化(張) | 147.074 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.395 |
| 平均漲幅 | 1.303 |
| 平均成交量變化(張) | -31.818 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.229 |
| 平均跌幅 | -2.084 |
| 平均成交量變化(張) | 61.163 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.658 |
| 平均跌幅 | -1.419 |
| 平均成交量變化(張) | -35.632 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.714 |
| 平均漲跌幅 | 2.465 |
| 上漲比例 | 71.779 |
| 平均成交量(張) | 11744.061 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.375 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.367 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -10.75% | 1390.50 | 208.61% | 30.74% | 33.33% |
| 最近一周 | -11.26% | 926.73 | 158.71% | 53.28% | 28.57% |
| 最近半個月 | -6.89% | 683.69 | 331.47% | 42.03% | 46.67% |
| 最近一個月 | -12.57% | 609.79 | 342.16% | 31.73% | 36.67% |
| 最近兩個月 | -12.57% | 712.07 | 180.17% | 30.92% | 33.33% |
| 最近三個月 | -24.92% | 2166.67 | -84.82% | 35.62% | 33.33% |
| 最近半年 | -21.95% | 2784.45 | 188.02% | 43.43% | 33.33% |
| 最近一年 | -19.56% | 3214.36 | 111.50% | 38.22% | 32.60% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 46.9/54.2/37.4/-16.8 | -45.2%/-207.2%/-150.2% | 0.00/0.08/-0.11/-0.20 |
| 最近一周 | 48.0/52.6/37.4/-15.2 | -15.4%/-186.8%/-150.2% | 0.04/0.06/-0.11/-0.17 |
| 最近半個月 | 38.3/27.8/37.4/9.6 | -41.0%/-46.5%/-150.2% | -0.06/-0.16/-0.11/0.05 |
| 最近一個月 | 48.0/67.7/37.4/-30.3 | -12.7%/-232.2%/-150.2% | 0.02/0.29/-0.11/-0.40 |
| 最近兩個月 | 43.9/24.0/37.4/13.5 | -22.1%/-95.2%/-150.2% | 0.02/-0.16/-0.11/0.05 |
| 最近三個月 | 43.4/59.8/37.4/-22.4 | -23.0%/-221.8%/-150.2% | -0.03/0.26/-0.11/-0.37 |
| 最近半年 | 46.0/40.9/37.4/-3.5 | -13.0%/-111.2%/-150.2% | 0.00/-0.01/-0.11/-0.10 |
| 最近一年 | 47.7/45.8/37.4/-8.4 | -7.8%/-109.5%/-150.2% | -0.00/-0.05/-0.11/-0.07 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 609.79張 |
| 成交量趨勢 | 342.16% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 23.30 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 22.83 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 26.95 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：95.87% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：86.73% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：37.59% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.79個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：41.64%
- 中期(20日)波動率：39.60%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：25.96
- 價格波動範圍：13.10 ~ 40.15
- 價格變異係數：19.94%
風險指標
- 最大回撤：-52.46%
- 回撤恢復天數：636天
- 風險調整後收益：0.19
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-12.57%
- 近期波動率：30.92%
- 近期最大回撤：-13.84%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-2503.54%
- 波動率相對表現：-12.35%
- 回撤相對表現：+38.62%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：41.57%
- 歷史整體上漲機率：45.14%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 42.11%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.65 (第 30 天) 至最高 27.45 (第 4 天)
- 中位數價格: 26.10
- 平均每日漲跌幅: -0.44%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.10%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -3.93%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 6.65%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -5.24%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.65 (第 60 天) 至最高 27.45 (第 34 天)
- 中位數價格: 26.05
- 平均每日漲跌幅: -0.21%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.90%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -3.84%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 8.60%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -5.44%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.65 (第 90 天) 至最高 32.75 (第 9 天)
- 中位數價格: 26.73
- 平均每日漲跌幅: -0.30%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.71%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -3.91%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 14.92%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -5.44%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.65 (第 180 天) 至最高 32.75 (第 99 天)
- 中位數價格: 27.15
- 平均每日漲跌幅: -0.10%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 3.27%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -3.58%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 18.89%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -5.44%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.65 (第 365 天) 至最高 36.70 (第 128 天)
- 中位數價格: 30.05
- 平均每日漲跌幅: -0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.22%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.34%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 4.94%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -5.37%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 51.33% (樣本數: 77/150)
平均累計上漲幅度: 7.25%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 55.56% (樣本數: 80/144)
平均累計下跌幅度: 6.20%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 56.18% (樣本數: 50/89)
平均累計上漲幅度: 9.52%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 57.58% (樣本數: 38/66)
平均累計下跌幅度: 8.89%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 52.63% (樣本數: 20/38)
平均累計上漲幅度: 14.14%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 52.0% (樣本數: 13/25)
平均累計下跌幅度: 13.51%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 02:37:39
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