宏正(6277)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -456.54 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3735.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 75.80 |
| 收盤價標準差 | 13.74 |
| 最高價 | 105.00 |
| 最低價 | 41.50 |
| 平均成交量(張) | 202.06 |
| 成交量標準差(張) | 266.94 |
| 平均成交金額(萬) | 1577.02 |
| 平均成交筆數 | 157.13 |
| 平均漲跌幅 | -0.08% |
| 上漲天數比例 | 40.08% |
| 最大單日漲幅 | 9.83% |
| 最大單日跌幅 | -7.89% |
| 年化波動率 | 20.86% |
| 最大回撤 | -49.15% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 75.80 | 74.88 | 75.22 | 75.82 | 75.46 | 76.12 | 77.72 | 79.24 | 79.87 | 81.17 |
| 平均漲跌幅 | -0.08% | -0.08% | -0.12% | -0.00% | -0.08% | -0.07% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.05% |
| 上漲天數比例 | 40.08% | 20.00% | 40.00% | 36.67% | 30.00% | 33.33% | 39.44% | 38.90% | 41.23% | 40.64% |
| 平均成交量(張) | 202.06 | 35.65 | 33.91 | 35.38 | 38.83 | 40.71 | 59.50 | 83.11 | 106.86 | 115.68 |
| 平均成交金額(萬) | 1577.02 | 267.00 | 254.88 | 268.27 | 292.69 | 309.81 | 465.96 | 664.61 | 871.59 | 956.37 |
| 年化波動率 | 20.86% | 8.55% | 8.69% | 8.97% | 9.02% | 8.15% | 8.72% | 8.61% | 10.68% | 11.00% |
| 最大回撤 | -49.15% | -1.20% | -2.11% | -3.75% | -3.75% | -6.11% | -11.42% | -13.19% | -18.02% | -19.28% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 74.88 | 76.12 | 81.17 | 0.07 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.08% | -0.07% | -0.05% | 0.01 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 33.33% | 40.64% | -22.15 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 35.65 | 40.71 | 115.68 | -78.69 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 267.00 | 309.81 | 956.37 | -79.03 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 8.55% | 8.15% | 11.00% | 57.92 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.20% | -6.11% | -19.28% | -91.22 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現溫和上漲趨勢，整體偏向正面
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 75.82 | 13.81 | 198.6 | 155.43 | 1551.26 | -0.12 | 38.93 |
| 星期二 | 75.79 | 13.73 | 184.35 | 146.33 | 1438.27 | -0.08 | 41.99 |
| 星期三 | 75.97 | 13.73 | 213.02 | 166.68 | 1682.83 | -0.04 | 43.29 |
| 星期四 | 75.9 | 13.68 | 199.81 | 157.57 | 1562.62 | -0.14 | 36.63 |
| 星期五 | 75.58 | 13.71 | 211.8 | 158.53 | 1636.91 | -0.02 | 39.07 |
| 星期六 | 71.38 | 16.04 | 349.15 | 215.53 | 2302.55 | 0 | 60 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.12 | nan | -0.13 | -0.13 | -0.2 | -0.24 | -0.25 | -0.2 | -0.05 |
| 星期二 | -0.08 | nan | -0.13 | -0.31 | -0.07 | -0.22 | -0.17 | -0.04 | -0.02 |
| 星期三 | -0.04 | 0.53 | 0.53 | 0.62 | 0.64 | 0.21 | 0.15 | 0.06 | -0.07 |
| 星期四 | -0.14 | -0.27 | -0.27 | -0.7 | -0.31 | -0.17 | -0.14 | 0.02 | -0.03 |
| 星期五 | -0.02 | -0.4 | -0.4 | -0.09 | -0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | -0.01 |
| 星期六 | 0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.00)，最差 星期四(-0.14)
- 3日: 表現最好 星期三(0.53)，最差 星期五(-0.40)
- 5日: 表現最好 星期三(0.53)，最差 星期五(-0.40)
- 15日: 表現最好 星期三(0.62)，最差 星期四(-0.70)
- 30日: 表現最好 星期三(0.64)，最差 星期四(-0.31)
- 60日: 表現最好 星期三(0.21)，最差 星期一(-0.24)
- 90日: 表現最好 星期三(0.15)，最差 星期一(-0.25)
- 180日: 表現最好 星期三(0.06)，最差 星期一(-0.20)
- 365日: 表現最好 星期五(-0.01)，最差 星期三(-0.07)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 38.93 | nan | 0 | 33.33 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 26.32 | 37.84 |
| 星期二 | 41.99 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 23.08 | 31.58 | 37.84 | 41.89 |
| 星期三 | 43.29 | 100 | 100 | 100 | 83.33 | 58.33 | 50 | 45.71 | 39.44 |
| 星期四 | 36.63 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 39.39 | 33.33 |
| 星期五 | 39.07 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 36.36 | 52.94 | 48.65 | 41.89 |
| 星期六 | 60 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(60.00)，最差 星期四(36.63)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期四(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期四(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(83.33)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(58.33)，最差 星期一(16.67)
- 90日: 表現最好 星期五(52.94)，最差 星期一(16.67)
- 180日: 表現最好 星期五(48.65)，最差 星期一(26.32)
- 365日: 表現最好 星期二(41.89)，最差 星期四(33.33)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 198.6 | nan | 24.69 | 25.93 | 25.92 | 35.01 | 37.21 | 65.84 | 85.32 |
| 星期二 | 184.35 | nan | 40.89 | 39.78 | 37.24 | 38.46 | 43.07 | 54.93 | 78.84 |
| 星期三 | 213.02 | 23.62 | 23.62 | 26.86 | 44.37 | 40.2 | 41.29 | 68.04 | 90.08 |
| 星期四 | 199.81 | 26.74 | 26.74 | 32.23 | 31.23 | 37.5 | 40.74 | 46.89 | 86.16 |
| 星期五 | 211.8 | 62.31 | 62.31 | 44.77 | 38.14 | 43.38 | 41.14 | 60.74 | 75.5 |
| 星期六 | 349.15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期六(349.15)，最低 星期二(184.35)
- 3日: 成交量最高 星期五(62.31)，最低 星期三(23.62)
- 5日: 成交量最高 星期五(62.31)，最低 星期三(23.62)
- 15日: 成交量最高 星期五(44.77)，最低 星期一(25.93)
- 30日: 成交量最高 星期三(44.37)，最低 星期一(25.92)
- 60日: 成交量最高 星期五(43.38)，最低 星期一(35.01)
- 90日: 成交量最高 星期二(43.07)，最低 星期一(37.21)
- 180日: 成交量最高 星期三(68.04)，最低 星期四(46.89)
- 365日: 成交量最高 星期三(90.08)，最低 星期五(75.50)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1551.26 | nan | 185.26 | 195.38 | 196.73 | 262.92 | 282.46 | 515.65 | 681.91 |
| 星期二 | 1438.27 | nan | 307.01 | 298.88 | 281.51 | 289.48 | 327.91 | 427.93 | 631.45 |
| 星期三 | 1682.83 | 177.75 | 177.75 | 202.5 | 338.63 | 304.01 | 315.1 | 535.31 | 720.96 |
| 星期四 | 1562.62 | 200.24 | 200.24 | 242.42 | 237.18 | 283.27 | 310.32 | 365.77 | 689.56 |
| 星期五 | 1636.91 | 464.73 | 464.73 | 335.19 | 287.28 | 326.9 | 312.39 | 476.71 | 602.13 |
| 星期六 | 2302.55 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(2302.55)，最差 星期二(1438.27)
- 3日: 表現最好 星期五(464.73)，最差 星期三(177.75)
- 5日: 表現最好 星期五(464.73)，最差 星期三(177.75)
- 15日: 表現最好 星期五(335.19)，最差 星期一(195.38)
- 30日: 表現最好 星期三(338.63)，最差 星期一(196.73)
- 60日: 表現最好 星期五(326.90)，最差 星期一(262.92)
- 90日: 表現最好 星期二(327.91)，最差 星期一(282.46)
- 180日: 表現最好 星期三(535.31)，最差 星期四(365.77)
- 365日: 表現最好 星期三(720.96)，最差 星期五(602.13)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在3/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 0.64%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -0.31%
- 成交量最高的交易日是星期三，平均成交量 44.37張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 75.20 | 35.42 | 75.75 | 75.85 | -0.09 | 0.06 | 0.00 | -0.15 |
| 2025-03-18 | 75.10 | 37.78 | 75.65 | 75.79 | -0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.16 |
| 2025-03-19 | 75.20 | 34.88 | 75.58 | 75.75 | -0.16 | -0.02 | 0.00 | -0.15 |
| 2025-03-20 | 75.40 | 31.71 | 75.56 | 75.72 | -0.17 | -0.05 | 0.00 | -0.12 |
| 2025-03-21 | 75.00 | 31.71 | 75.47 | 75.67 | -0.20 | -0.08 | 0.00 | -0.12 |
| 2025-03-24 | 75.00 | 31.71 | 75.40 | 75.62 | -0.22 | -0.11 | 0.00 | -0.12 |
| 2025-03-25 | 74.90 | 34.21 | 75.32 | 75.57 | -0.24 | -0.13 | 0.00 | -0.11 |
| 2025-03-26 | 75.30 | 41.46 | 75.32 | 75.55 | -0.23 | -0.15 | 0.00 | -0.08 |
| 2025-03-27 | 74.80 | 38.64 | 75.24 | 75.49 | -0.25 | -0.17 | 0.00 | -0.08 |
| 2025-03-28 | 74.40 | 35.42 | 75.11 | 75.41 | -0.30 | -0.20 | 0.00 | -0.10 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 75.80 | 1 | 買入 |
| 2025-03-11 | 75.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-12 | 76.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-13 | 75.10 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 75.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 75.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 75.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 75.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 75.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 75.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 75.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 74.90 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 75.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 74.80 | 1 | 買入 |
| 2025-03-28 | 74.40 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 75.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 75.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 76.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 75.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 75.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 75.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 75.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 75.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 75.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 75.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 75.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 74.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 75.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 74.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 74.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 16.19 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 813.50 |
| 索提諾比率 | 0.05 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.03 |
| 95%VaR | -1.84 |
| 99%VaR | -4.06 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.31 |
| 年化波動率 | 20.86 |
| 5日波動率 | 1.03 |
| 10日波動率 | 1.09 |
| 20日波動率 | 1.13 |
| 60日波動率 | 1.18 |
| 上行波動率 | 1.05 |
| 下行波動率 | 1.02 |
| 收益率峰度 | 7.41 |
| 收益率偏度 | 0.14 |
| 最大單日漲幅 | 9.83 |
| 最大單日跌幅 | -7.90 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.03 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.21 |
| ATR百分比 | 1.64 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.307199 | 4.57115 | 16 | 37.5 | -0.103664 |
| 2 | 1.68578 | 5.4908 | 16 | 62.5 | 0.276666 |
| 3 | 2.20744 | 5.04026 | 16 | 68.75 | 0.404895 |
| 4 | 1.90829 | 6.03583 | 15 | 40 | 0.288547 |
| 5 | -1.00739 | 6.05106 | 15 | 40 | -0.194025 |
| 6 | 0.113908 | 3.10958 | 15 | 53.3333 | -0.0169665 |
| 7 | -1.84245 | 8.60571 | 15 | 20 | -0.233463 |
| 8 | -3.30295 | 10.3919 | 15 | 33.3333 | -0.333877 |
| 9 | -0.00282946 | 4.68132 | 15 | 40 | -0.0362069 |
| 10 | -0.462547 | 6.03428 | 15 | 40 | -0.104273 |
| 11 | 0.684443 | 5.16221 | 15 | 66.6667 | 0.100301 |
| 12 | 1.86728 | 3.04524 | 15 | 66.6667 | 0.558451 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.20744 | 5.04026 | 16 | 68.75 | 0.404895 |
| 4 | 1.90829 | 6.03583 | 15 | 40 | 0.288547 |
| 12 | 1.86728 | 3.04524 | 15 | 66.6667 | 0.558451 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -3.30295 | 10.3919 | 15 | 33.3333 | -0.333877 |
| 7 | -1.84245 | 8.60571 | 15 | 20 | -0.233463 |
| 5 | -1.00739 | 6.05106 | 15 | 40 | -0.194025 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2.20744 | 68.75 |
| 4 | 3 | 1.90829 | 40 |
| 12 | 11 | 1.86728 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -3.30295 | 66.6667 |
| 7 | 6 | -1.84245 | 80 |
| 5 | 4 | -1.00739 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.06 |
| 趨勢持續性 | 49.69 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.12 |
| 趨勢持續性 | 50.12 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.27 |
| 趨勢持續性 | 49.96 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.88 |
| 趨勢持續性 | 44.66 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.35 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.96 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -0.67 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.26 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.06 |
| 成交量動量 | 44.50 |
| 動量持續性 | 49.69 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.12 |
| 成交量動量 | 51.70 |
| 動量持續性 | 50.12 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.27 |
| 成交量動量 | 59.13 |
| 動量持續性 | 49.96 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.88 |
| 成交量動量 | 78.02 |
| 動量持續性 | 44.66 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.04 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 7.49 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 0.67 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 62.31 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 31.03 |
| 中期上漲機率 | 33.71 |
| 長期上漲機率 | 45.50 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1195 | 0.0765 | 0.2088 |
| Volume_Shares | 0.1195 | 1.0000 | 0.2089 | 0.3332 |
| RSI_14 | 0.0765 | 0.2089 | 1.0000 | 0.6266 |
| MACD | 0.2088 | 0.3332 | 0.6266 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.889% |
| 下跌 | 42.153% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 7.72% |
| 2 | 245 | -27.76% |
| 3 | 353 | -29.46% |
| 4 | 291 | -21.65% |
| 5 | 318 | 25.79% |
| 6 | 307 | -10.42% |
| 7 | 326 | 3.37% |
| 8 | 330 | 65.15% |
| 9 | 305 | 9.84% |
| 10 | 308 | 20.13% |
| 11 | 323 | -8.36% |
| 12 | 331 | -12.99% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 65.15%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -29.46%)
- 平均準確率：1.78%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | 1.22% |
| 3 | 353 | 0.57% |
| 4 | 291 | -2.06% |
| 5 | 318 | 0.31% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | -1.53% |
| 8 | 330 | 0.30% |
| 9 | 305 | 0.00% |
| 10 | 308 | 1.30% |
| 11 | 323 | -0.31% |
| 12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 1.30%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -2.06%)
- 平均準確率：-0.08%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.34% |
| 2 | 245 | -14.69% |
| 3 | 353 | -18.70% |
| 4 | 291 | -11.68% |
| 5 | 318 | 8.18% |
| 6 | 307 | -5.86% |
| 7 | 326 | -5.83% |
| 8 | 330 | 29.09% |
| 9 | 305 | 0.98% |
| 10 | 308 | 8.77% |
| 11 | 323 | -0.31% |
| 12 | 331 | -5.44% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 29.09%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -18.70%)
- 平均準確率：-1.40%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.34% |
| 2 | 245 | 0.41% |
| 3 | 353 | -0.28% |
| 4 | 291 | -1.37% |
| 5 | 318 | 1.26% |
| 6 | 307 | -0.98% |
| 7 | 326 | -0.61% |
| 8 | 330 | 2.12% |
| 9 | 305 | 0.00% |
| 10 | 308 | 0.00% |
| 11 | 323 | -0.93% |
| 12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 2.12%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.37%)
- 平均準確率：-0.04%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | -9.39% |
| 3 | 353 | -3.97% |
| 4 | 291 | -4.47% |
| 5 | 318 | 1.89% |
| 6 | 307 | -3.26% |
| 7 | 326 | 3.07% |
| 8 | 330 | 3.33% |
| 9 | 305 | 2.30% |
| 10 | 308 | 3.90% |
| 11 | 323 | -5.26% |
| 12 | 331 | -6.95% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 3.90%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -9.39%)
- 平均準確率：-1.65%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 11.41% |
| 2 | 245 | -5.31% |
| 3 | 353 | -7.08% |
| 4 | 291 | -2.06% |
| 5 | 318 | 14.15% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | 8.28% |
| 8 | 330 | 30.30% |
| 9 | 305 | 6.56% |
| 10 | 308 | 6.17% |
| 11 | 323 | -1.55% |
| 12 | 331 | -1.21% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 30.30%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -7.08%)
- 平均準確率：4.94%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 74.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 74.324
- 74.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 76.596
- 76.800
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.005 |
| 上漲比例 | 44.348 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.056 |
| 上漲比例 | 39.286 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0587612 | 0.0728693 | 38.7277 |
| 2 | -0.0993996 | 0.0180418 | 40.8297 |
| 3 | -0.0859521 | -0.0791387 | 40.5827 |
| 4 | -0.0364865 | 0.0370744 | 40.1247 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0236429 | 42.2195 |
| 2 | -0.101506 | 38.934 |
| 3 | -0.0989229 | 38.7755 |
| 4 | -0.0712717 | 39.1908 |
| 5 | -0.0179054 | 43.9189 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.070 |
| 上漲天數比例 | 40.080 |
| 下跌天數比例 | 50.924 |
| 平盤天數比例 | 8.996 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.892 |
| 平均漲幅 | 1.167 |
| 平均成交量變化(張) | 98.509 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.597 |
| 平均漲幅 | 0.673 |
| 平均成交量變化(張) | -36.786 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.515 |
| 平均跌幅 | -0.883 |
| 平均成交量變化(張) | 84.002 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 28.996 |
| 平均跌幅 | -0.631 |
| 平均成交量變化(張) | -33.926 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.925 |
| 平均漲跌幅 | 0.597 |
| 上漲比例 | 58.108 |
| 平均成交量(張) | 599.845 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.119 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.158 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -1.20% | 37.56 | 163.86% | 1.45% | 33.33% |
| 最近一周 | -1.33% | 32.32 | 188.16% | 7.16% | 14.29% |
| 最近半個月 | -1.85% | 33.91 | 172.60% | 8.69% | 40.00% |
| 最近一個月 | -1.59% | 35.38 | 81.84% | 8.97% | 36.67% |
| 最近兩個月 | -1.72% | 38.83 | 47.69% | 9.02% | 30.00% |
| 最近三個月 | -5.22% | 40.71 | -3.98% | 8.15% | 33.33% |
| 最近半年 | -10.58% | 59.50 | -33.73% | 8.72% | 39.44% |
| 最近一年 | -7.69% | 83.11 | -45.86% | 8.61% | 38.90% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 38.5/41.5/35.4/-6.0 | -63.3%/-62.5%/-93.3% | -0.09/-0.08/-0.10/-0.03 |
| 最近一周 | 35.0/31.7/35.4/3.7 | -63.1%/-46.8%/-93.3% | -0.10/-0.12/-0.10/0.02 |
| 最近半個月 | 36.0/47.6/35.4/-12.2 | -61.6%/-54.9%/-93.3% | -0.12/-0.10/-0.10/-0.00 |
| 最近一個月 | 49.5/63.8/35.4/-28.4 | -9.1%/-143.0%/-93.3% | 0.01/0.18/-0.10/-0.29 |
| 最近兩個月 | 43.2/23.1/35.4/12.3 | -22.2%/-20.5%/-93.3% | 0.02/-0.13/-0.10/0.02 |
| 最近三個月 | 40.1/44.4/35.4/-9.0 | -37.1%/-46.3%/-93.3% | -0.02/-0.03/-0.10/-0.08 |
| 最近半年 | 43.0/55.2/35.4/-19.8 | -28.8%/-97.5%/-93.3% | -0.01/-0.07/-0.10/-0.03 |
| 最近一年 | 47.4/28.6/35.4/6.8 | -11.2%/-32.9%/-93.3% | 0.01/0.11/-0.10/-0.21 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 35.38張 |
| 成交量趨勢 | 81.84% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 74.32 |
| 第2個買點 | 74.30 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 72.81 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 76.60 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.84% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：95.17% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：71.68% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.68個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：20.56%
- 中期(20日)波動率：20.86%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：75.80
- 價格波動範圍：41.50 ~ 105.00
- 價格變異係數：18.12%
風險指標
- 最大回撤：-49.15%
- 回撤恢復天數：2006天
- 風險調整後收益：0.04
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-1.72%
- 近期波動率：9.02%
- 近期最大回撤：-3.75%
- 近期上漲天數比例：35.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-466.64%
- 波動率相對表現：-11.98%
- 回撤相對表現：+45.40%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：31.03%
- 近90日上漲機率：33.71%
- 歷史整體上漲機率：45.50%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 26.32%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 74.40 (第 30 天) 至最高 77.30 (第 4 天)
- 中位數價格: 75.80
- 平均每日漲跌幅: -0.05%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 0.90%
- 平均連續下跌: 2.7天，累計跌幅 -1.16%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 2.24%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -1.83%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 73.70 (第 16 天) 至最高 77.30 (第 34 天)
- 中位數價格: 75.40
- 平均每日漲跌幅: -0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 0.89%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -1.02%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 2.81%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -1.83%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 73.70 (第 46 天) 至最高 78.50 (第 1 天)
- 中位數價格: 75.90
- 平均每日漲跌幅: -0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 0.71%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -0.92%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 0.53%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -1.83%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 73.70 (第 136 天) 至最高 83.20 (第 1 天)
- 中位數價格: 78.00
- 平均每日漲跌幅: -0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 0.75%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -1.01%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 1.28%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -3.65%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 73.70 (第 321 天) 至最高 84.90 (第 169 天)
- 中位數價格: 79.80
- 平均每日漲跌幅: -0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 0.77%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -0.87%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 3.47%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -3.65%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 57.76% (樣本數: 67/116)
平均累計上漲幅度: 5.02%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 47.15% (樣本數: 58/123)
平均累計下跌幅度: 5.66%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 60.0% (樣本數: 27/45)
平均累計上漲幅度: 6.95%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 44.12% (樣本數: 30/68)
平均累計下跌幅度: 7.24%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 63.64% (樣本數: 7/11)
平均累計上漲幅度: 9.95%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 75.0% (樣本數: 12/16)
平均累計下跌幅度: 10.92%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 02:36:50
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