天瀚(6225)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -499.14 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3713.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 7.93 |
| 收盤價標準差 | 6.77 |
| 最高價 | 44.75 |
| 最低價 | 1.50 |
| 平均成交量(張) | 144.12 |
| 成交量標準差(張) | 446.53 |
| 平均成交金額(萬) | 305.05 |
| 平均成交筆數 | 72.14 |
| 平均漲跌幅 | 0.44% |
| 上漲天數比例 | 35.25% |
| 最大單日漲幅 | 22.22% |
| 最大單日跌幅 | -17.76% |
| 年化波動率 | 86.79% |
| 最大回撤 | -96.63% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 7.93 | 12.62 | 13.06 | 13.87 | 14.31 | 14.50 | 15.11 | 14.30 | 12.11 | 9.91 |
| 平均漲跌幅 | 0.44% | -0.89% | 0.49% | 0.29% | 0.92% | 0.95% | 0.95% | 0.76% | 0.04% | 0.10% |
| 上漲天數比例 | 35.25% | 40.00% | 40.00% | 36.67% | 45.00% | 41.11% | 34.44% | 37.53% | 37.26% | 35.53% |
| 平均成交量(張) | 144.12 | 28.24 | 19.82 | 14.16 | 12.56 | 10.79 | 8.63 | 11.93 | 28.64 | 31.91 |
| 平均成交金額(萬) | 305.05 | 35.13 | 25.17 | 18.63 | 17.31 | 15.11 | 12.63 | 16.68 | 30.75 | 27.73 |
| 年化波動率 | 86.79% | 72.44% | 81.58% | 68.31% | 58.21% | 58.92% | 52.55% | 51.58% | 84.99% | 111.66% |
| 最大回撤 | -96.63% | -4.30% | -13.43% | -21.97% | -21.97% | -24.85% | -30.40% | -33.24% | -62.70% | -62.70% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 12.62 | 14.50 | 9.91 | 68.14 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.89% | 0.95% | 0.10% | -78.84 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 41.11% | 35.53% | 12.11 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 28.24 | 10.79 | 31.91 | -86.10 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 35.13 | 15.11 | 27.73 | -91.73 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 72.44% | 58.92% | 111.66% | 18.80 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -4.30% | -24.85% | -62.70% | -81.86 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 7.88 | 6.79 | 139.15 | 71.41 | 311.9 | 0.4 | 36.49 |
| 星期二 | 7.95 | 6.8 | 144.72 | 73.67 | 316.96 | 0.44 | 34.75 |
| 星期三 | 7.96 | 6.73 | 149.16 | 73.53 | 311.19 | 0.31 | 32.58 |
| 星期四 | 7.93 | 6.79 | 150.08 | 73.63 | 309.11 | 0.56 | 36.74 |
| 星期五 | 7.96 | 6.74 | 136.84 | 68.4 | 275.56 | 0.49 | 35.67 |
| 星期六 | 5.34 | 6.19 | 161.86 | 70.13 | 296.38 | -0.7 | 40 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.4 | nan | -7.52 | -1.42 | -0.3 | 0.58 | 0.23 | 0.76 | 0.89 |
| 星期二 | 0.44 | nan | 2.01 | 1.47 | 1.24 | 1.08 | 1.12 | 0.74 | 0.26 |
| 星期三 | 0.31 | -2.29 | -2.29 | 3.43 | 1.95 | 1.99 | 1.69 | 1.48 | 1.01 |
| 星期四 | 0.56 | -5.41 | -5.41 | -2.53 | -1.44 | 0.25 | 1.28 | 1.97 | 1.56 |
| 星期五 | 0.49 | 8.75 | 8.75 | 0.86 | 0.04 | 0.65 | 0.43 | 0.06 | 0.14 |
| 星期六 | -0.7 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(0.56)，最差 星期六(-0.70)
- 3日: 表現最好 星期五(8.75)，最差 星期四(-5.41)
- 5日: 表現最好 星期五(8.75)，最差 星期一(-7.52)
- 15日: 表現最好 星期三(3.43)，最差 星期四(-2.53)
- 30日: 表現最好 星期三(1.95)，最差 星期四(-1.44)
- 60日: 表現最好 星期三(1.99)，最差 星期四(0.25)
- 90日: 表現最好 星期三(1.69)，最差 星期一(0.23)
- 180日: 表現最好 星期四(1.97)，最差 星期五(0.06)
- 365日: 表現最好 星期四(1.56)，最差 星期五(0.14)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 36.49 | nan | 0 | 33.33 | 50 | 50 | 38.89 | 34.21 | 36.49 |
| 星期二 | 34.75 | nan | 100 | 66.67 | 50 | 53.85 | 52.63 | 40.54 | 35.14 |
| 星期三 | 32.58 | 0 | 0 | 66.67 | 50 | 58.33 | 44.44 | 37.14 | 39.44 |
| 星期四 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27.78 | 33.33 | 40.28 |
| 星期五 | 35.67 | 100 | 100 | 33.33 | 33.33 | 36.36 | 41.18 | 27.03 | 36.49 |
| 星期六 | 40 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(40.00)，最差 星期三(32.58)
- 3日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期四(0.00)
- 30日: 表現最好 星期一(50.00)，最差 星期四(0.00)
- 60日: 表現最好 星期三(58.33)，最差 星期四(25.00)
- 90日: 表現最好 星期二(52.63)，最差 星期四(27.78)
- 180日: 表現最好 星期二(40.54)，最差 星期五(27.03)
- 365日: 表現最好 星期四(40.28)，最差 星期二(35.14)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 139.15 | nan | 22 | 8.69 | 6.14 | 9.66 | 8.23 | 6.98 | 9.99 |
| 星期二 | 144.72 | nan | 11.01 | 14.18 | 8.14 | 9.41 | 8.5 | 7.1 | 10.45 |
| 星期三 | 149.16 | 13 | 13 | 13.01 | 8.09 | 11.54 | 10.21 | 8.45 | 10.67 |
| 星期四 | 150.08 | 16 | 16 | 18.71 | 14.97 | 10.66 | 8.56 | 7.46 | 13.04 |
| 星期五 | 136.84 | 79.21 | 79.21 | 44.52 | 33.46 | 22.65 | 19.04 | 13.05 | 15.46 |
| 星期六 | 161.86 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期六(161.86)，最低 星期五(136.84)
- 3日: 成交量最高 星期五(79.21)，最低 星期三(13.00)
- 5日: 成交量最高 星期五(79.21)，最低 星期二(11.01)
- 15日: 成交量最高 星期五(44.52)，最低 星期一(8.69)
- 30日: 成交量最高 星期五(33.46)，最低 星期一(6.14)
- 60日: 成交量最高 星期五(22.65)，最低 星期二(9.41)
- 90日: 成交量最高 星期五(19.04)，最低 星期一(8.23)
- 180日: 成交量最高 星期五(13.05)，最低 星期一(6.98)
- 365日: 成交量最高 星期五(15.46)，最低 星期一(9.99)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 311.9 | nan | 27.75 | 11.06 | 8.15 | 13.76 | 11.87 | 10.41 | 14.24 |
| 星期二 | 316.96 | nan | 13.61 | 18.04 | 10.51 | 13.07 | 11.93 | 10.43 | 14.9 |
| 星期三 | 311.19 | 16.25 | 16.25 | 16.72 | 10.7 | 16.18 | 14.42 | 12.47 | 14.93 |
| 星期四 | 309.11 | 19.86 | 19.86 | 23.96 | 20.08 | 14.73 | 11.98 | 10.99 | 18.06 |
| 星期五 | 275.56 | 98.18 | 98.18 | 56.05 | 43.69 | 30.26 | 26.17 | 18.74 | 21.24 |
| 星期六 | 296.38 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(316.96)，最差 星期五(275.56)
- 3日: 表現最好 星期五(98.18)，最差 星期三(16.25)
- 5日: 表現最好 星期五(98.18)，最差 星期二(13.61)
- 15日: 表現最好 星期五(56.05)，最差 星期一(11.06)
- 30日: 表現最好 星期五(43.69)，最差 星期一(8.15)
- 60日: 表現最好 星期五(30.26)，最差 星期二(13.07)
- 90日: 表現最好 星期五(26.17)，最差 星期一(11.87)
- 180日: 表現最好 星期五(18.74)，最差 星期一(10.41)
- 365日: 表現最好 星期五(21.24)，最差 星期一(14.24)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 1.95%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -1.44%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 33.46張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 13.40 | 48.98 | 13.90 | 14.25 | -0.35 | -0.22 | 0.00 | -0.13 |
| 2025-03-18 | 12.55 | 39.09 | 13.69 | 14.13 | -0.43 | -0.26 | 0.00 | -0.17 |
| 2025-03-19 | 13.35 | 40.71 | 13.64 | 14.07 | -0.43 | -0.29 | 0.00 | -0.13 |
| 2025-03-20 | 13.40 | 41.23 | 13.60 | 14.02 | -0.42 | -0.32 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-03-21 | 13.10 | 40.87 | 13.53 | 13.95 | -0.42 | -0.34 | 0.00 | -0.09 |
| 2025-03-24 | 12.30 | 35.88 | 13.34 | 13.83 | -0.49 | -0.37 | 0.00 | -0.12 |
| 2025-03-25 | 12.70 | 39.57 | 13.24 | 13.75 | -0.51 | -0.40 | 0.00 | -0.11 |
| 2025-03-26 | 12.80 | 40.43 | 13.17 | 13.68 | -0.50 | -0.42 | 0.00 | -0.09 |
| 2025-03-27 | 12.25 | 43.18 | 13.03 | 13.57 | -0.54 | -0.44 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-03-28 | 13.05 | 49.32 | 13.03 | 13.53 | -0.50 | -0.45 | 0.00 | -0.04 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | nan | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 13.15 | 0 | 中性 |
| 2025-03-12 | 13.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-13 | 14.15 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 12.90 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 13.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 12.55 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 13.35 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 13.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 13.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 12.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 12.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 12.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 12.25 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 13.05 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | nan | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 13.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 13.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 14.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 12.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 13.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 12.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 13.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 13.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 13.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 12.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 12.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 12.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 12.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 13.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 43.47 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 0.00 |
| 索提諾比率 | 0.46 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.30 |
| 95%VaR | -6.96 |
| 99%VaR | -9.81 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 5.47 |
| 年化波動率 | 86.79 |
| 5日波動率 | 3.81 |
| 10日波動率 | 4.07 |
| 20日波動率 | 4.27 |
| 60日波動率 | 4.58 |
| 上行波動率 | 6.29 |
| 下行波動率 | 2.74 |
| 收益率峰度 | 280.61 |
| 收益率偏度 | 10.85 |
| 最大單日漲幅 | 161.90 |
| 最大單日跌幅 | -18.50 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.30 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.48 |
| ATR百分比 | 5.42 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.09136 | 17.4026 | 13 | 43.75 | 0.110598 |
| 2 | 1.42992 | 9.45737 | 13 | 43.75 | 0.133573 |
| 3 | 3.53013 | 30.0364 | 14 | 31.25 | 0.111979 |
| 4 | 5.04147 | 24.4191 | 12 | 53.3333 | 0.199631 |
| 5 | 7.22717 | 34.3751 | 15 | 33.3333 | 0.205396 |
| 6 | -4.14474 | 14.1308 | 13 | 33.3333 | -0.305106 |
| 7 | 15.3978 | 51.032 | 14 | 46.6667 | 0.298463 |
| 8 | -10.1659 | 15.9478 | 13 | 40 | -0.647896 |
| 9 | -0.703079 | 14.3226 | 9 | 33.3333 | -0.0607255 |
| 10 | -3.24947 | 11.8339 | 11 | 20 | -0.288673 |
| 11 | -5.84795 | 20.4234 | 14 | 20 | -0.294497 |
| 12 | 2.42976 | 17.074 | 12 | 40 | 0.132546 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 15.3978 | 51.032 | 14 | 46.6667 | 0.298463 |
| 5 | 7.22717 | 34.3751 | 15 | 33.3333 | 0.205396 |
| 4 | 5.04147 | 24.4191 | 12 | 53.3333 | 0.199631 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -10.1659 | 15.9478 | 13 | 40 | -0.647896 |
| 11 | -5.84795 | 20.4234 | 14 | 20 | -0.294497 |
| 6 | -4.14474 | 14.1308 | 13 | 33.3333 | -0.305106 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 15.3978 | 46.6667 |
| 5 | 4 | 7.22717 | 33.3333 |
| 4 | 3 | 5.04147 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -10.1659 | 60 |
| 11 | 10 | -5.84795 | 80 |
| 6 | 5 | -4.14474 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.40 |
| 趨勢持續性 | 43.42 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.77 |
| 趨勢持續性 | 42.80 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.52 |
| 趨勢持續性 | 41.77 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.37 |
| 趨勢持續性 | 38.43 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.47 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.55 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 37.68 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.15 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 37.84 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.96 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 36.28 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 3.56 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 33.21 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.04 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 70.61 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | nan |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 79.21 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 34.83 |
| 長期上漲機率 | 37.39 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.6562 | -0.0485 | -0.2633 |
| Volume_Shares | 0.6562 | 1.0000 | -0.0148 | -0.3015 |
| RSI_14 | -0.0485 | -0.0148 | 1.0000 | 0.4919 |
| MACD | -0.2633 | -0.3015 | 0.4919 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 57.212% |
| 下跌 | 30.215% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -6.38% |
| 2 | 245 | 9.80% |
| 3 | 353 | -17.56% |
| 4 | 291 | 13.06% |
| 5 | 318 | 18.24% |
| 6 | 307 | 4.23% |
| 7 | 313 | 2.88% |
| 8 | 328 | 17.38% |
| 9 | 305 | 3.61% |
| 10 | 308 | 21.43% |
| 11 | 316 | 29.43% |
| 12 | 331 | 1.21% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 29.43%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -17.56%)
- 平均準確率：8.11%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.34% |
| 2 | 245 | 0.41% |
| 3 | 353 | 0.00% |
| 4 | 291 | -0.34% |
| 5 | 318 | -0.31% |
| 6 | 307 | 0.33% |
| 7 | 313 | 0.64% |
| 8 | 328 | -0.91% |
| 9 | 305 | 0.33% |
| 10 | 308 | 0.65% |
| 11 | 316 | -0.32% |
| 12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 0.65%)
- 最差表現月份：8月 (準確率: -0.91%)
- 平均準確率：0.07%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -5.37% |
| 2 | 245 | 4.49% |
| 3 | 353 | -7.37% |
| 4 | 291 | 7.90% |
| 5 | 318 | 2.52% |
| 6 | 307 | 1.63% |
| 7 | 313 | 1.92% |
| 8 | 328 | 6.40% |
| 9 | 305 | 0.00% |
| 10 | 308 | 9.09% |
| 11 | 316 | 12.34% |
| 12 | 331 | 7.25% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 12.34%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -7.37%)
- 平均準確率：3.40%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.00% |
| 2 | 245 | -2.04% |
| 3 | 353 | 0.85% |
| 4 | 291 | 0.00% |
| 5 | 318 | 0.63% |
| 6 | 307 | -2.28% |
| 7 | 313 | 1.92% |
| 8 | 328 | -1.52% |
| 9 | 305 | 1.31% |
| 10 | 308 | -0.32% |
| 11 | 316 | 0.63% |
| 12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 1.92%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -2.28%)
- 平均準確率：-0.07%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -3.69% |
| 2 | 245 | -0.82% |
| 3 | 353 | -5.10% |
| 4 | 291 | 0.69% |
| 5 | 318 | 3.46% |
| 6 | 307 | 0.65% |
| 7 | 313 | -0.96% |
| 8 | 328 | 0.61% |
| 9 | 305 | 1.31% |
| 10 | 308 | 0.97% |
| 11 | 316 | 1.58% |
| 12 | 331 | -1.21% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 3.46%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -5.10%)
- 平均準確率：-0.21%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 2.35% |
| 2 | 245 | 7.76% |
| 3 | 353 | -5.95% |
| 4 | 291 | 4.81% |
| 5 | 318 | 11.95% |
| 6 | 307 | 3.91% |
| 7 | 313 | -0.64% |
| 8 | 328 | 12.80% |
| 9 | 305 | 0.66% |
| 10 | 308 | 11.04% |
| 11 | 316 | 15.19% |
| 12 | 331 | -4.83% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 15.19%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -5.95%)
- 平均準確率：4.92%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 13.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.850
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.008 |
| 上漲比例 | 34.380 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.030 |
| 上漲比例 | 36.632 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0323536 | 0.0960015 | 33.7054 |
| 2 | -0.0059883 | 0.0895702 | 34.3886 |
| 3 | 0.00327982 | 0.226915 | 37.9493 |
| 4 | 0.0155903 | -0.0624945 | 34.8691 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.00938076 | 35.4293 |
| 2 | 0.00199752 | 33.372 |
| 3 | 0.0146683 | 34.7826 |
| 4 | -0.0202427 | 37.4269 |
| 5 | -0.0242481 | 35.3741 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.005 |
| 上漲天數比例 | 35.255 |
| 下跌天數比例 | 31.592 |
| 平盤天數比例 | 25.478 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.960 |
| 平均漲幅 | 3.979 |
| 平均成交量變化(張) | 262.253 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.422 |
| 平均漲幅 | 4.052 |
| 平均成交量變化(張) | -48.512 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.487 |
| 平均跌幅 | -3.018 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.130 |
| 平均跌幅 | -2.463 |
| 平均成交量變化(張) | -56.715 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 13.224 |
| 平均漲跌幅 | 0.818 |
| 上漲比例 | 45.214 |
| 平均成交量(張) | 267.366 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.656 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.235 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 1.95% | 36.07 | 509.28% | 121.54% | 33.33% |
| 最近一周 | -2.61% | 29.75 | 108.43% | 75.77% | 28.57% |
| 最近半個月 | nan% | 19.82 | 7379.32% | 81.58% | 40.00% |
| 最近一個月 | -10.00% | 14.16 | 43.91% | 68.31% | 36.67% |
| 最近兩個月 | -8.74% | 12.56 | 388.02% | 58.21% | 45.00% |
| 最近三個月 | nan% | 10.79 | 56882.73% | 58.92% | 41.11% |
| 最近半年 | -19.94% | 8.63 | 2344.63% | 52.55% | 34.44% |
| 最近一年 | 40.17% | 11.93 | 1401.82% | 51.58% | 37.53% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 44.3/40.4/49.3/8.9 | nan%/nan%/nan% | -0.08/-0.09/-0.04/0.04 |
| 最近一周 | 41.5/41.2/49.3/8.1 | nan%/nan%/nan% | -0.09/-0.10/-0.04/0.05 |
| 最近半個月 | 40.4/31.1/49.3/18.2 | nan%/nan%/nan% | -0.11/-0.05/-0.04/0.00 |
| 最近一個月 | 45.8/52.6/49.3/-3.3 | 10.8%/nan%/nan% | -0.06/-0.05/-0.04/0.00 |
| 最近兩個月 | 49.5/41.4/49.3/7.9 | 40.0%/nan%/nan% | -0.01/-0.09/-0.04/0.04 |
| 最近三個月 | 44.9/17.4/49.3/31.9 | 40.0%/nan%/nan% | -0.02/-0.07/-0.04/0.02 |
| 最近半年 | 46.8/49.5/49.3/-0.2 | 12.2%/nan%/nan% | -0.01/-0.08/-0.04/0.04 |
| 最近一年 | 52.3/48.4/49.3/0.9 | 39.3%/nan%/nan% | -0.01/-0.19/-0.04/0.15 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 14.16張 |
| 成交量趨勢 | 43.91% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 11.50 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 11.27 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 14.85 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.10% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：96.63% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：85.88% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.51個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：82.45%
- 中期(20日)波動率：80.40%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：7.93
- 價格波動範圍：1.50 ~ 44.75
- 價格變異係數：85.39%
風險指標
- 最大回撤：-96.63%
- 回撤恢復天數：1266天
- 風險調整後收益：0.23
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-8.74%
- 近期波動率：58.21%
- 近期最大回撤：-21.97%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-3072.43%
- 波動率相對表現：-28.95%
- 回撤相對表現：+74.65%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：34.83%
- 歷史整體上漲機率：37.39%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 21.43%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 42.11%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 12.25 (第 29 天) 至最高 15.70 (第 4 天)
- 中位數價格: 13.85
- 平均每日漲跌幅: -0.27%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 4.94%
- 平均連續下跌: 1.5天，累計跌幅 -6.55%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 6.35%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -11.10%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 12.25 (第 59 天) 至最高 15.70 (第 34 天)
- 中位數價格: 14.50
- 平均每日漲跌幅: -0.09%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 4.49%
- 平均連續下跌: 1.5天，累計跌幅 -5.06%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 7.26%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -11.10%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 12.25 (第 89 天) 至最高 16.30 (第 11 天)
- 中位數價格: 14.65
- 平均每日漲跌幅: -0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 5.19%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -5.72%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 8.48%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -4.52%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 12.25 (第 179 天) 至最高 17.60 (第 33 天)
- 中位數價格: 15.25
- 平均每日漲跌幅: -0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 4.48%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -4.76%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 10.79%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -4.52%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 8.77 (第 32 天) 至最高 18.35 (第 112 天)
- 中位數價格: 15.20
- 平均每日漲跌幅: 0.15%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 4.94%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -4.39%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 18.61%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -6.70%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 39.62% (樣本數: 147/371)
平均累計上漲幅度: 15.20%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌3%後反轉: 概率為 47.04% (樣本數: 183/389)
平均累計下跌幅度: 9.57%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 39.06% (樣本數: 116/297)
平均累計上漲幅度: 18.00%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌5%後反轉: 概率為 45.8% (樣本數: 131/286)
平均累計下跌幅度: 11.57%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 37.19% (樣本數: 74/199)
平均累計上漲幅度: 23.73%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 41.88% (樣本數: 67/160)
平均累計下跌幅度: 15.65%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 02:35:34
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