國泰金(2882)綜合分析報告-2025-03-29更新,提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -166.51 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現,正數代表整體趨勢向好,負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
指標 | 全時期 (3735.0 日) |
---|---|
平均收盤價 | 46.21 |
收盤價標準差 | 8.57 |
最高價 | 70.70 |
最低價 | 27.80 |
平均成交量(張) | 21799.86 |
成交量標準差(張) | 14614.44 |
平均成交金額(萬) | 101975.33 |
平均成交筆數 | 7552.42 |
平均漲跌幅 | -0.07% |
上漲天數比例 | 42.44% |
最大單日漲幅 | 7.67% |
最大單日跌幅 | -7.60% |
年化波動率 | 23.57% |
最大回撤 | -53.64% |
不同時期統計數據對比
指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均收盤價 | 46.21 | 64.94 | 65.67 | 67.14 | 67.19 | 67.42 | 65.86 | 56.81 | 51.36 | 51.65 |
平均漲跌幅 | -0.07% | -0.49% | -0.36% | -0.10% | -0.11% | -0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.02% |
上漲天數比例 | 42.44% | 20.00% | 40.00% | 53.33% | 48.33% | 46.67% | 50.56% | 47.67% | 47.67% | 47.21% |
平均成交量(張) | 21799.86 | 14578.89 | 15867.16 | 15849.16 | 17287.62 | 19467.10 | 24900.13 | 23647.76 | 23250.81 | 25785.34 |
平均成交金額(萬) | 101975.33 | 94734.01 | 104212.23 | 106294.83 | 115826.59 | 131048.50 | 162019.10 | 136336.67 | 120240.95 | 134740.74 |
年化波動率 | 23.57% | 17.82% | 16.93% | 15.23% | 18.39% | 18.49% | 25.64% | 22.53% | 22.67% | 23.21% |
最大回撤 | -53.64% | -2.14% | -4.90% | -7.51% | -7.65% | -8.70% | -15.37% | -15.37% | -44.20% | -46.01% |
指標趨勢分析
指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
---|---|---|---|---|---|
平均收盤價 | 持續上升 | 64.94 | 67.42 | 51.65 | 40.32 |
平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.49% | -0.04% | 0.02% | -0.19 |
上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 46.67% | 47.21% | -11.18 |
平均成交量(張) | 量能平穩 | 14578.89 | 19467.10 | 25785.34 | -21.51 |
平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 94734.01 | 131048.50 | 134740.74 | 8.13 |
年化波動率 | 波動平穩 | 17.82% | 18.49% | 23.21% | 22.41 |
最大回撤 | 風險降低 | -2.14% | -8.70% | -46.01% | -85.17 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根,短期數據具有更高權重
期間 | 權重 |
---|---|
5日 | 0.3397 |
15日 | 0.1961 |
30日 | 0.1387 |
60日 | 0.0981 |
90日 | 0.0801 |
180日 | 0.0566 |
365日 | 0.0398 |
730日 | 0.0281 |
1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢,加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮,漲勢可能缺乏持續動能,須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負,整體趨勢轉弱,建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 46.18 | 8.63 | 21242.8 | 7518.52 | 99575.1 | -0.03 | 45.08 |
星期二 | 46.25 | 8.57 | 21447 | 7429.63 | 100599 | -0.04 | 43.05 |
星期三 | 46.21 | 8.58 | 22224 | 7736.42 | 103857 | -0.08 | 44.22 |
星期四 | 46.23 | 8.49 | 22224.3 | 7698.52 | 103781 | -0.11 | 39.3 |
星期五 | 46.27 | 8.6 | 22019.1 | 7439.63 | 103024 | -0.09 | 40.57 |
星期六 | 42.33 | 6.71 | 13587.7 | 4369 | 52702.1 | -0.07 | 40 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | -0.03 | nan | -0.46 | -0 | 0.12 | 0.15 | 0.36 | 0.01 | -0.03 |
星期二 | -0.04 | nan | -0.61 | -0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.01 | -0.02 |
星期三 | -0.08 | -0.15 | -0.15 | -0.3 | 0.02 | -0 | -0.05 | 0.39 | 0.14 |
星期四 | -0.11 | 0.31 | 0.31 | -0.3 | -0.1 | -0.18 | -0.15 | -0.02 | 0.19 |
星期五 | -0.09 | -1.54 | -1.54 | -1.07 | -0.7 | -0.66 | -0.47 | -0.17 | -0.02 |
星期六 | -0.07 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期一(-0.03),最差 星期四(-0.11)
- 3日: 表現最好 星期四(0.31),最差 星期五(-1.54)
- 5日: 表現最好 星期四(0.31),最差 星期五(-1.54)
- 15日: 表現最好 星期一(-0.00),最差 星期五(-1.07)
- 30日: 表現最好 星期二(0.14),最差 星期五(-0.70)
- 60日: 表現最好 星期一(0.15),最差 星期五(-0.66)
- 90日: 表現最好 星期一(0.36),最差 星期五(-0.47)
- 180日: 表現最好 星期三(0.39),最差 星期五(-0.17)
- 365日: 表現最好 星期四(0.19),最差 星期一(-0.03)
上漲比例按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 45.08 | nan | 0 | 66.67 | 83.33 | 66.67 | 66.67 | 57.89 | 48.65 |
星期二 | 43.05 | nan | 0 | 33.33 | 50 | 46.15 | 47.37 | 48.65 | 43.24 |
星期三 | 44.22 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 50 | 44.44 | 60 | 49.3 |
星期四 | 39.3 | 100 | 100 | 66.67 | 66.67 | 50 | 44.44 | 45.45 | 54.17 |
星期五 | 40.57 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 27.27 | 29.41 | 40.54 | 43.24 |
星期六 | 40 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期一(45.08),最差 星期四(39.30)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00),最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期四(100.00),最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(66.67),最差 星期五(0.00)
- 30日: 表現最好 星期一(83.33),最差 星期五(16.67)
- 60日: 表現最好 星期一(66.67),最差 星期五(27.27)
- 90日: 表現最好 星期一(66.67),最差 星期五(29.41)
- 180日: 表現最好 星期三(60.00),最差 星期五(40.54)
- 365日: 表現最好 星期四(54.17),最差 星期二(43.24)
平均成交量(張)按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 21242.8 | nan | 9994.84 | 13913.7 | 14746.4 | 18348.4 | 20949.8 | 27406 | 23795.7 |
星期二 | 21447 | nan | 12024 | 21760.4 | 18546.7 | 17315.7 | 20212.4 | 23386.5 | 22481.2 |
星期三 | 22224 | 15109.9 | 15109.9 | 14458 | 14123.4 | 15756.1 | 17604 | 22802.3 | 22147.3 |
星期四 | 22224.3 | 15482.6 | 15482.6 | 11105.3 | 15409.8 | 14236.7 | 17575 | 23632.4 | 24634.1 |
星期五 | 22019.1 | 20283.1 | 20283.1 | 18098.3 | 16419.4 | 21096.4 | 21040.3 | 26955.3 | 25146.3 |
星期六 | 13587.7 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 成交量最高 星期四(22224.30),最低 星期六(13587.71)
- 3日: 成交量最高 星期五(20283.10),最低 星期三(15109.92)
- 5日: 成交量最高 星期五(20283.10),最低 星期一(9994.84)
- 15日: 成交量最高 星期二(21760.39),最低 星期四(11105.33)
- 30日: 成交量最高 星期二(18546.74),最低 星期三(14123.43)
- 60日: 成交量最高 星期五(21096.38),最低 星期四(14236.68)
- 90日: 成交量最高 星期五(21040.27),最低 星期四(17574.95)
- 180日: 成交量最高 星期一(27405.99),最低 星期三(22802.26)
- 365日: 成交量最高 星期五(25146.28),最低 星期三(22147.31)
平均成交金額(萬)按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 99575.1 | nan | 65192.2 | 91821.1 | 99408.9 | 122851 | 141442 | 177304 | 138670 |
星期二 | 100599 | nan | 78397.7 | 143213 | 123861 | 116096 | 136268 | 152695 | 129980 |
星期三 | 103857 | 98936.4 | 98936.4 | 95165.1 | 94951.3 | 105947 | 118648 | 148122 | 127257 |
星期四 | 103781 | 100721 | 100721 | 72875.6 | 104026 | 96109.2 | 118736 | 155026 | 139864 |
星期五 | 103024 | 130422 | 130422 | 117987 | 109227 | 140134 | 140375 | 175028 | 145638 |
星期六 | 52702.1 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期三(103857.30),最差 星期六(52702.11)
- 3日: 表現最好 星期五(130422.48),最差 星期三(98936.45)
- 5日: 表現最好 星期五(130422.48),最差 星期一(65192.17)
- 15日: 表現最好 星期二(143212.76),最差 星期四(72875.57)
- 30日: 表現最好 星期二(123860.61),最差 星期三(94951.26)
- 60日: 表現最好 星期五(140133.80),最差 星期四(96109.16)
- 90日: 表現最好 星期一(141442.38),最差 星期三(118648.46)
- 180日: 表現最好 星期一(177304.13),最差 星期三(148121.65)
- 365日: 表現最好 星期五(145638.16),最差 星期三(127257.46)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致:
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一,在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五,在7/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一,在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五,在5/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析:
- 近期表現最好的交易日是星期二,平均漲幅 0.14%
- 近期表現最差的交易日是星期五,平均漲幅 -0.70%
- 成交量最高的交易日是星期二,平均成交量 18546.74張
建議操作策略:
- 買入時機:考慮在星期五盤中或尾盤買入,因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機:考慮在星期二開盤或盤中賣出,以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子,價格波動可能較大
周末效應分析:
- 存在正向周末效應:星期一(0.12%)表現優於星期五(-0.70%),可能反映市場在周末消化利好消息後,周一開盤表現較佳
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-17 | 66.00 | 32.91 | 66.95 | 67.39 | -0.45 | -0.13 | 0.00 | -0.32 |
2025-03-18 | 66.50 | 36.90 | 66.88 | 67.33 | -0.45 | -0.19 | 0.00 | -0.26 |
2025-03-19 | 65.30 | 28.57 | 66.64 | 67.18 | -0.54 | -0.26 | 0.00 | -0.28 |
2025-03-20 | 65.90 | 35.96 | 66.52 | 67.08 | -0.56 | -0.32 | 0.00 | -0.24 |
2025-03-21 | 65.10 | 30.11 | 66.30 | 66.94 | -0.63 | -0.38 | 0.00 | -0.25 |
2025-03-24 | 65.00 | 33.73 | 66.10 | 66.79 | -0.69 | -0.44 | 0.00 | -0.25 |
2025-03-25 | 65.00 | 29.49 | 65.93 | 66.66 | -0.73 | -0.50 | 0.00 | -0.23 |
2025-03-26 | 65.40 | 28.57 | 65.85 | 66.57 | -0.72 | -0.54 | 0.00 | -0.17 |
2025-03-27 | 65.30 | 34.38 | 65.77 | 66.47 | -0.71 | -0.58 | 0.00 | -0.13 |
2025-03-28 | 64.00 | 28.57 | 65.49 | 66.29 | -0.80 | -0.62 | 0.00 | -0.17 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-03-10 | 67.30 | 0 | 中性 |
2025-03-11 | 65.90 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-12 | 66.50 | 1 | 買入 |
2025-03-13 | 65.90 | 1 | 買入 |
2025-03-14 | 66.00 | 0 | 中性 |
2025-03-17 | 66.00 | 0 | 中性 |
2025-03-18 | 66.50 | 0 | 中性 |
2025-03-19 | 65.30 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-20 | 65.90 | 0 | 中性 |
2025-03-21 | 65.10 | 1 | 買入 |
2025-03-24 | 65.00 | 1 | 買入 |
2025-03-25 | 65.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-26 | 65.40 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-27 | 65.30 | 0 | 中性 |
2025-03-28 | 64.00 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-10 | 67.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-11 | 65.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 持平 |
2025-03-12 | 66.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 |
2025-03-13 | 65.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 |
2025-03-14 | 66.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-17 | 66.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-18 | 66.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-19 | 65.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-20 | 65.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-21 | 65.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-24 | 65.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-25 | 65.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-26 | 65.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-27 | 65.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-28 | 64.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 16.47 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2787.45 |
索提諾比率 | 0.08 |
波動率比率(上行/下行) | 1.04 |
95%VaR | -2.24 |
99%VaR | -3.89 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.48 |
年化波動率 | 23.57 |
5日波動率 | 1.28 |
10日波動率 | 1.34 |
20日波動率 | 1.38 |
60日波動率 | 1.42 |
上行波動率 | 1.08 |
下行波動率 | 1.04 |
收益率峰度 | 4.46 |
收益率偏度 | 0.06 |
最大單日漲幅 | 9.97 |
最大單日跌幅 | -9.30 |
波動率比率(上行/下行) | 1.04 |
平均真實範圍(ATR) | 0.84 |
ATR百分比 | 1.82 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2.33965 | 5.54724 | 16 | 37.5 | -0.451814 |
2 | 1.13537 | 5.73243 | 16 | 68.75 | 0.168987 |
3 | 1.52826 | 5.738 | 16 | 62.5 | 0.237294 |
4 | 0.306494 | 5.62434 | 15 | 40 | 0.0248611 |
5 | -0.133398 | 6.26429 | 15 | 53.3333 | -0.0479008 |
6 | 0.227737 | 4.6254 | 15 | 60 | 0.0132033 |
7 | 1.00099 | 5.08611 | 15 | 53.3333 | 0.16404 |
8 | -1.10251 | 6.60122 | 15 | 40 | -0.192263 |
9 | -0.949347 | 4.49046 | 15 | 40 | -0.24853 |
10 | -0.0653728 | 4.13007 | 15 | 53.3333 | -0.0561829 |
11 | 2.64822 | 7.19136 | 15 | 66.6667 | 0.345074 |
12 | 1.34072 | 4.6414 | 15 | 73.3333 | 0.252952 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 2.64822 | 7.19136 | 15 | 66.6667 | 0.345074 |
3 | 1.52826 | 5.738 | 16 | 62.5 | 0.237294 |
12 | 1.34072 | 4.6414 | 15 | 73.3333 | 0.252952 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2.33965 | 5.54724 | 16 | 37.5 | -0.451814 |
8 | -1.10251 | 6.60122 | 15 | 40 | -0.192263 |
9 | -0.949347 | 4.49046 | 15 | 40 | -0.24853 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 2.64822 | 66.6667 |
3 | 2 | 1.52826 | 62.5 |
12 | 11 | 1.34072 | 73.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
1 | 12 | -2.33965 | 62.5 |
8 | 7 | -1.10251 | 60 |
9 | 8 | -0.949347 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.06 |
趨勢持續性 | 49.05 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.13 |
趨勢持續性 | 50.71 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.26 |
趨勢持續性 | 51.06 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.90 |
趨勢持續性 | 51.49 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.95 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.39 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -2.65 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -1.44 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.06 |
成交量動量 | 22.86 |
動量持續性 | 49.05 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.13 |
成交量動量 | 26.53 |
動量持續性 | 50.71 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.26 |
成交量動量 | 29.09 |
動量持續性 | 51.06 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.90 |
成交量動量 | 30.87 |
動量持續性 | 51.49 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 17.29 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 2.65 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超賣 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 20283.10 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 44.94 |
長期上漲機率 | 46.36 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.1006 | 0.1557 | 0.2643 |
Volume_Shares | 0.1006 | 1.0000 | 0.1549 | 0.1919 |
RSI_14 | 0.1557 | 0.1549 | 1.0000 | 0.6580 |
MACD | 0.2643 | 0.1919 | 0.6580 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 59.176% |
下跌 | 44.396% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 11.41% |
2 | 245 | -24.49% |
3 | 353 | -1.13% |
4 | 291 | 8.25% |
5 | 318 | 4.09% |
6 | 307 | -22.80% |
7 | 326 | -6.75% |
8 | 330 | 15.76% |
9 | 305 | -9.51% |
10 | 308 | 12.99% |
11 | 323 | -35.29% |
12 | 331 | 5.74% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 15.76%)
- 最差表現月份:11月 (準確率: -35.29%)
- 平均準確率:-3.48%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -1.68% |
2 | 245 | 1.63% |
3 | 353 | -0.57% |
4 | 291 | 0.34% |
5 | 318 | -0.63% |
6 | 307 | 0.00% |
7 | 326 | 0.61% |
8 | 330 | -0.91% |
9 | 305 | 0.33% |
10 | 308 | 0.65% |
11 | 323 | 0.00% |
12 | 331 | 0.60% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)
- 最差表現月份:1月 (準確率: -1.68%)
- 平均準確率:0.03%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -0.34% |
2 | 245 | -4.49% |
3 | 353 | -1.13% |
4 | 291 | -0.34% |
5 | 318 | 0.00% |
6 | 307 | -5.21% |
7 | 326 | -1.23% |
8 | 330 | 8.18% |
9 | 305 | -5.25% |
10 | 308 | 2.60% |
11 | 323 | -13.31% |
12 | 331 | -0.30% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 8.18%)
- 最差表現月份:11月 (準確率: -13.31%)
- 平均準確率:-1.74%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -1.01% |
2 | 245 | 0.82% |
3 | 353 | 0.00% |
4 | 291 | 0.69% |
5 | 318 | -1.26% |
6 | 307 | 0.00% |
7 | 326 | -0.61% |
8 | 330 | 1.52% |
9 | 305 | -1.31% |
10 | 308 | 0.97% |
11 | 323 | -0.62% |
12 | 331 | 0.60% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.52%)
- 最差表現月份:9月 (準確率: -1.31%)
- 平均準確率:-0.02%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 1.01% |
2 | 245 | -4.90% |
3 | 353 | 1.42% |
4 | 291 | -0.34% |
5 | 318 | 1.26% |
6 | 307 | -1.30% |
7 | 326 | -3.99% |
8 | 330 | 4.85% |
9 | 305 | -0.98% |
10 | 308 | 2.60% |
11 | 323 | -6.81% |
12 | 331 | 0.60% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 4.85%)
- 最差表現月份:11月 (準確率: -6.81%)
- 平均準確率:-0.55%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 13.42% |
2 | 245 | -17.55% |
3 | 353 | -0.85% |
4 | 291 | 7.90% |
5 | 318 | 4.72% |
6 | 307 | -16.29% |
7 | 326 | -1.53% |
8 | 330 | 2.12% |
9 | 305 | -2.30% |
10 | 308 | 6.17% |
11 | 323 | -14.55% |
12 | 331 | 4.23% |
- 最佳表現月份:1月 (準確率: 13.42%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -17.55%)
- 平均準確率:-1.21%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 64.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 63.645
潛在阻力位 (由低到高)
- 68.900
- 68.935
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.027 |
上漲比例 | 42.435 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.010 |
上漲比例 | 44.133 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0489397 | -0.00406809 | 42.5223 |
2 | -0.0376638 | 0.00916792 | 42.2489 |
3 | -0.0240895 | -0.0226871 | 43.3923 |
4 | -0.0172557 | 0.0680662 | 41.58 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0301568 | 41.0133 |
2 | -0.0412514 | 42.9896 |
3 | -0.0527211 | 43.0839 |
4 | -0.0151445 | 42.1965 |
5 | 0.00709459 | 43.5811 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.032 |
上漲天數比例 | 42.436 |
下跌天數比例 | 50.736 |
平盤天數比例 | 6.827 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.320 |
平均漲幅 | 1.469 |
平均成交量變化(張) | 66.529 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.025 |
平均漲幅 | 0.794 |
平均成交量變化(張) | -28.965 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.685 |
平均跌幅 | -1.241 |
平均成交量變化(張) | 52.652 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 28.969 |
平均跌幅 | -0.712 |
平均成交量變化(張) | -28.182 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 5.060 |
平均漲跌幅 | 0.574 |
上漲比例 | 57.672 |
平均成交量(張) | 57205.101 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.101 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.104 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | -2.14% | 16958.55 | 34.24% | 20.63% | 33.33% |
最近一周 | -2.88% | 14699.77 | 100.83% | 15.00% | 28.57% |
最近半個月 | -4.90% | 15867.16 | 95.73% | 16.93% | 40.00% |
最近一個月 | -6.84% | 15849.16 | 83.50% | 15.23% | 53.33% |
最近兩個月 | -7.11% | 17287.62 | 226.80% | 18.39% | 48.33% |
最近三個月 | -5.19% | 19467.10 | -50.35% | 18.49% | 46.67% |
最近半年 | 8.47% | 24900.13 | -58.99% | 25.64% | 50.56% |
最近一年 | 42.54% | 23647.76 | -22.39% | 22.53% | 47.67% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 30.5/28.6/28.6/0.0 | -60.2%/-39.5%/-86.6% | -0.16/-0.17/-0.17/-0.00 |
最近一周 | 31.5/36.0/28.6/-7.4 | -65.2%/-28.2%/-86.6% | -0.21/-0.24/-0.17/0.07 |
最近半個月 | 32.2/36.5/28.6/-7.9 | -81.9%/13.0%/-86.6% | -0.25/-0.18/-0.17/0.01 |
最近一個月 | 49.1/72.2/28.6/-43.7 | -25.2%/-161.5%/-86.6% | -0.05/0.40/-0.17/-0.58 |
最近兩個月 | 47.4/49.4/28.6/-20.9 | -22.7%/-108.8%/-86.6% | -0.06/-0.05/-0.17/-0.13 |
最近三個月 | 47.9/39.5/28.6/-11.0 | -18.2%/21.5%/-86.6% | -0.07/-0.28/-0.17/0.10 |
最近半年 | 53.1/55.9/28.6/-27.3 | 9.0%/-108.3%/-86.6% | -0.05/-0.16/-0.17/-0.01 |
最近一年 | 54.3/29.8/28.6/-1.2 | 14.7%/6.5%/-86.6% | -0.01/-0.15/-0.17/-0.03 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 15849.16張 |
成交量趨勢 | 83.50% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 63.64 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 62.37 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 68.90 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.44% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:94.36% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:58.49% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.74個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:23.13%
- 中期(20日)波動率:21.97%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:46.21
- 價格波動範圍:27.80 ~ 70.70
- 價格變異係數:18.54%
風險指標
- 最大回撤:-53.64%
- 回撤恢復天數:-423天
- 風險調整後收益:0.05
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-7.11%
- 近期波動率:18.39%
- 近期最大回撤:-7.65%
- 近期上漲天數比例:41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1092.26%
- 波動率相對表現:-5.26%
- 回撤相對表現:+45.99%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:44.94%
- 歷史整體上漲機率:46.36%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 36.84%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據:
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 64.00 (第 30 天) 至最高 69.20 (第 3 天)
- 中位數價格: 67.30
- 平均每日漲跌幅: -0.24%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天,累計漲幅 0.80%
- 平均連續下跌: 1.3天,累計跌幅 -1.57%
- 最長連續上漲: 2天,累計漲幅 0.73%
- 最長連續下跌: 2天,累計跌幅 -4.12%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 64.00 (第 60 天) 至最高 69.30 (第 4 天)
- 中位數價格: 67.35
- 平均每日漲跌幅: -0.12%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天,累計漲幅 1.50%
- 平均連續下跌: 1.7天,累計跌幅 -1.87%
- 最長連續上漲: 7天,累計漲幅 5.99%
- 最長連續下跌: 4天,累計跌幅 -2.18%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 64.00 (第 90 天) 至最高 70.10 (第 25 天)
- 中位數價格: 67.55
- 平均每日漲跌幅: -0.05%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天,累計漲幅 1.63%
- 平均連續下跌: 1.7天,累計跌幅 -1.77%
- 最長連續上漲: 7天,累計漲幅 5.99%
- 最長連續下跌: 4天,累計跌幅 -2.18%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 55.60 (第 25 天) 至最高 70.10 (第 115 天)
- 中位數價格: 66.50
- 平均每日漲跌幅: 0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天,累計漲幅 2.13%
- 平均連續下跌: 1.5天,累計跌幅 -1.88%
- 最長連續上漲: 7天,累計漲幅 5.99%
- 最長連續下跌: 5天,累計跌幅 -5.26%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 43.30 (第 81 天) 至最高 70.10 (第 300 天)
- 中位數價格: 58.70
- 平均每日漲跌幅: 0.11%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天,累計漲幅 2.17%
- 平均連續下跌: 1.8天,累計跌幅 -1.72%
- 最長連續上漲: 7天,累計漲幅 5.99%
- 最長連續下跌: 7天,累計跌幅 -4.05%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率:
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 50.96% (樣本數: 80/157)
平均累計上漲幅度: 4.73%
對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 54.42% (樣本數: 80/147)
平均累計下跌幅度: 5.45%
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 67.35% (樣本數: 33/49)
平均累計上漲幅度: 6.91%
對應建議: 高反轉機率,建議獲利了結
連續下跌5%後反轉: 概率為 57.63% (樣本數: 34/59)
平均累計下跌幅度: 7.83%
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 72.73% (樣本數: 8/11)
平均累計上漲幅度: 9.38%
注意: 樣本數較少,結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率,建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 59.09% (樣本數: 13/22)
平均累計下跌幅度: 10.53%
注意: 樣本數較少,結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大,通常市場處於更極端情況,反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值,可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間:2025-03-29 02:02:29