南帝(2108)綜合分析報告-2025-03-29更新,提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析




【統計指標趨勢分析】


綜合趨勢評分: -591.82 (強勁空頭)


此評分綜合了各項指標的加權表現,正數代表整體趨勢向好,負數代表整體趨勢轉弱


全時期基本統計數據


指標全時期 (3735.0 日)
平均收盤價33.87
收盤價標準差22.19
最高價176.00
最低價14.70
平均成交量(張)1758.51
成交量標準差(張)3697.21
平均成交金額(萬)10392.37
平均成交筆數1018.47
平均漲跌幅-0.11%
上漲天數比例41.50%
最大單日漲幅10.24%
最大單日跌幅-12.12%
年化波動率31.53%
最大回撤-81.14%

不同時期統計數據對比


指標全時期5日15日30日60日90日180日365日730日1095日
平均收盤價33.8731.9032.5233.2033.4033.4835.8435.6438.4555.96
平均漲跌幅-0.11%-0.37%-0.47%-0.19%-0.11%-0.07%-0.14%-0.10%-0.14%-0.17%
上漲天數比例41.50%20.00%13.33%30.00%33.33%31.11%34.44%39.45%41.10%41.28%
平均成交量(張)1758.51493.94370.61307.04323.23346.26765.79633.17861.733164.97
平均成交金額(萬)10392.371582.141206.751015.601083.481162.863005.972391.853657.2627350.89
年化波動率31.53%15.97%14.09%13.26%20.26%19.73%32.11%26.38%28.47%38.84%
最大回撤-81.14%-3.69%-6.29%-8.48%-10.32%-10.32%-31.88%-31.88%-52.36%-81.14%

指標趨勢分析


指標趨勢方向短期(5日)中期(90日)長期(1095日)加權評分
平均收盤價持續下降31.9033.4855.96-0.85
平均漲跌幅近期惡化-0.37%-0.07%-0.17%-154.54
上漲天數比例趨勢轉弱20.00%31.11%41.28%-39.88
平均成交量(張)量能平穩493.94346.263164.97-71.12
平均成交金額(萬)量能平穩1582.141162.8627350.89-79.70
年化波動率波動平穩15.97%19.73%38.84%42.43
最大回撤風險降低-3.69%-10.32%-81.14%-85.33

期間權重分配


權重計算使用期間天數倒數平方根,短期數據具有更高權重


期間權重
5日0.3397
15日0.1961
30日0.1387
60日0.0981
90日0.0801
180日0.0566
365日0.0398
730日0.0281
1095日0.0230

趨勢解讀


價格趨勢



  • 股價波動較小,整體趨勢不明確


成交量趨勢



  • 股價與成交量雙雙萎縮,市場進入觀望階段


綜合趨勢建議



  • 加權漲幅下降且波動性上升,風險較高,建議減碼或觀望


2. 【按星期分析】


全時期星期統計


平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均成交金額(萬)平均漲跌幅上漲比例
星期一33.6721.951801.81053.4110272.5-0.1242.49
星期二33.9122.271794.181055.9810581.5-0.2140.13
星期三34.1222.271885.031095.3511677-0.0543.03
星期四34.0522.461665.39940.439787.68-0.1240.78
星期五33.8222.181663.21960.789789.56-0.0440.85
星期六22.893.37793.2274.331806.450.4653.33

各時期星期表現比較


平均漲跌幅按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一-0.12nan-0.76-0.5-0.55-0.09-0.02-0.25-0.01
星期二-0.21nan-0.77-0.610.07-0.24-0.35-0.52-0.43
星期三-0.0500-0.350.22-0.05-0.08-0.13-0.1
星期四-0.120.320.32-0.55-0.540.180.30.20.06
星期五-0.04-0.63-0.63-0.31-0.13-0.36-0.20.04-0.01
星期六0.46nannannannannannannannan

表現分析:



  • 全時期: 表現最好 星期六(0.46),最差 星期二(-0.21)

  • 3日: 表現最好 星期四(0.32),最差 星期五(-0.63)

  • 5日: 表現最好 星期四(0.32),最差 星期二(-0.77)

  • 15日: 表現最好 星期五(-0.31),最差 星期二(-0.61)

  • 30日: 表現最好 星期三(0.22),最差 星期一(-0.55)

  • 60日: 表現最好 星期四(0.18),最差 星期五(-0.36)

  • 90日: 表現最好 星期四(0.30),最差 星期二(-0.35)

  • 180日: 表現最好 星期四(0.20),最差 星期二(-0.52)

  • 365日: 表現最好 星期四(0.06),最差 星期二(-0.43)


上漲比例按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一42.49nan00016.6722.2228.9543.24
星期二40.13nan0033.3330.7721.0527.0332.43
星期三43.03000505044.4437.1439.44
星期四40.7810010033.3316.6733.3327.7839.3940.28
星期五40.850033.335036.3641.1840.5441.89
星期六53.33nannannannannannannannan

表現分析:



  • 全時期: 表現最好 星期六(53.33),最差 星期二(40.13)

  • 3日: 表現最好 星期四(100.00),最差 星期三(0.00)

  • 5日: 表現最好 星期四(100.00),最差 星期一(0.00)

  • 15日: 表現最好 星期四(33.33),最差 星期一(0.00)

  • 30日: 表現最好 星期三(50.00),最差 星期一(0.00)

  • 60日: 表現最好 星期三(50.00),最差 星期一(16.67)

  • 90日: 表現最好 星期三(44.44),最差 星期二(21.05)

  • 180日: 表現最好 星期五(40.54),最差 星期二(27.03)

  • 365日: 表現最好 星期一(43.24),最差 星期二(32.43)


平均成交量(張)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一1801.8nan667.85360.4355.16390.49356.58991.03755.89
星期二1794.18nan701.74500.02345.72314.19301.39646.02587.48
星期三1885.03382.73382.73295.09263.3256.07405.98774.81732.23
星期四1665.39175.49175.49277.61269.96369.74383.84584.79484.65
星期五1663.21541.88541.88419.92301.04283.08282.49807.15605.61
星期六793.2nannannannannannannannan

表現分析:



  • 全時期: 成交量最高 星期三(1885.03),最低 星期六(793.20)

  • 3日: 成交量最高 星期五(541.88),最低 星期四(175.49)

  • 5日: 成交量最高 星期二(701.74),最低 星期四(175.49)

  • 15日: 成交量最高 星期二(500.02),最低 星期四(277.61)

  • 30日: 成交量最高 星期一(355.16),最低 星期三(263.30)

  • 60日: 成交量最高 星期一(390.49),最低 星期三(256.07)

  • 90日: 成交量最高 星期三(405.98),最低 星期五(282.49)

  • 180日: 成交量最高 星期一(991.03),最低 星期四(584.79)

  • 365日: 成交量最高 星期一(755.89),最低 星期四(484.65)


平均成交金額(萬)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一10272.5nan2175.271183.491184.551315.691198.954016.482953.19
星期二10581.5nan2270.881628.351136.351045.981010.42504.42193.74
星期三116771212.041212.04953.82870.16850.121369.153015.392724.25
星期四9787.68553.41553.41902.37895.921252.41291.852193.951777.31
星期五9789.561699.091699.091365.73990.99944.77940.033185.072307.64
星期六1806.45nannannannannannannannan

表現分析:



  • 全時期: 表現最好 星期三(11676.95),最差 星期六(1806.45)

  • 3日: 表現最好 星期五(1699.09),最差 星期四(553.41)

  • 5日: 表現最好 星期二(2270.88),最差 星期四(553.41)

  • 15日: 表現最好 星期二(1628.35),最差 星期四(902.37)

  • 30日: 表現最好 星期一(1184.55),最差 星期三(870.16)

  • 60日: 表現最好 星期一(1315.69),最差 星期三(850.12)

  • 90日: 表現最好 星期三(1369.15),最差 星期五(940.03)

  • 180日: 表現最好 星期一(4016.48),最差 星期四(2193.95)

  • 365日: 表現最好 星期一(2953.19),最差 星期四(1777.31)


星期表現一致性分析


以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致:


平均漲跌幅一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期四,在6/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期二,在6/9個時期中表現最差。


上漲比例一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期四,在3/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期二,在4/9個時期中表現最差。


基於星期分析的投資建議


根據30日數據分析:



  • 近期表現最好的交易日是星期三,平均漲幅 0.22%

  • 近期表現最差的交易日是星期一,平均漲幅 -0.55%

  • 成交量最高的交易日是星期一,平均成交量 355.16張


建議操作策略:



  • 買入時機:考慮在星期一盤中或尾盤買入,因為這一天通常表現較弱

  • 賣出時機:考慮在星期三開盤或盤中賣出,以獲取較好收益

  • 交易量大的星期一可能是市場參與度高的日子,價格波動可能較大


3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-1732.8028.8133.1633.38-0.22-0.080.00-0.14
2025-03-1832.7027.8733.0933.33-0.24-0.110.00-0.13
2025-03-1932.8531.2533.0533.29-0.24-0.140.00-0.10
2025-03-2032.9534.3733.0433.27-0.23-0.160.00-0.07
2025-03-2132.7537.9332.9933.23-0.24-0.170.00-0.06
2025-03-2432.5031.6732.9233.18-0.26-0.190.00-0.07
2025-03-2532.3522.8132.8333.11-0.28-0.210.00-0.08
2025-03-2631.6518.3132.6533.01-0.36-0.240.00-0.12
2025-03-2731.7020.9032.5032.91-0.41-0.270.00-0.13
2025-03-2831.3020.0032.3232.79-0.47-0.310.00-0.16

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-03-1033.400中性
2025-03-1132.900中性
2025-03-1232.851買入
2025-03-1332.403強烈買入
2025-03-1432.752強烈買入
2025-03-1732.801買入
2025-03-1832.701買入
2025-03-1932.850中性
2025-03-2032.950中性
2025-03-2132.750中性
2025-03-2432.501買入
2025-03-2532.352強烈買入
2025-03-2631.653強烈買入
2025-03-2731.702強烈買入
2025-03-2831.303強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-03-1033.40持平持平持平持平持平
2025-03-1132.90持平持平持平持平持平
2025-03-1232.85持平買入持平持平持平
2025-03-1332.40持平買入持平買入買入
2025-03-1432.75持平買入持平持平買入
2025-03-1732.80持平買入持平持平持平
2025-03-1832.70持平買入持平持平持平
2025-03-1932.85持平持平持平持平持平
2025-03-2032.95持平持平持平持平持平
2025-03-2132.75持平持平持平持平持平
2025-03-2432.50持平持平持平持平買入
2025-03-2532.35持平買入持平持平買入
2025-03-2631.65持平買入持平買入買入
2025-03-2731.70持平買入持平持平買入
2025-03-2831.30持平買入持平買入買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.94
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1742.04
索提諾比率0.20
波動率比率(上行/下行)1.04
95%VaR-2.80
99%VaR-6.09

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.99
年化波動率31.53
5日波動率1.57
10日波動率1.66
20日波動率1.72
60日波動率1.79
上行波動率1.57
下行波動率1.51
收益率峰度6.27
收益率偏度0.04
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-13.00
波動率比率(上行/下行)1.04
平均真實範圍(ATR)1.00
ATR百分比2.41

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.653088.141511662.50.182573
20.6102386.445671637.50.068817
34.0804318.975616500.206253
42.8840910.890115600.249531
53.037219.78171553.33330.29346
60.3103296.201471546.66670.0231659
7-2.315568.809751533.3333-0.281759
8-0.22589111.01071533.3333-0.0356524
9-3.768929.752511526.6667-0.403546
100.7737415.599515400.0389161
11-1.667318.695391533.3333-0.210913
12-0.5795925.438061540-0.137229

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
34.0804318.975616500.206253
53.037219.78171553.33330.29346
42.8840910.890115600.249531

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-3.768929.752511526.6667-0.403546
7-2.315568.809751533.3333-0.281759
11-1.667318.695391533.3333-0.210913

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
324.0804350
543.0372153.3333
432.8840960

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-3.7689273.3333
76-2.3155666.6667
1110-1.6673166.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性49.10

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.31
趨勢持續性48.14

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.71
趨勢持續性46.72

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.56
趨勢持續性45.33

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.60
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.59
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-2.28
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-4.14

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.15
成交量動量44.62
動量持續性49.10

10日動量


指標數值
價格動量0.31
成交量動量56.43
動量持續性48.14

20日動量


指標數值
價格動量0.71
成交量動量65.14
動量持續性46.72

60日動量


指標數值
價格動量2.56
成交量動量116.23
動量持續性45.33

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率13.73
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度2.28

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量541.88
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率34.83
長期上漲機率45.80

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.53670.01430.2058
Volume_Shares0.53671.00000.21320.3748
RSI_140.01430.21321.00000.4055
MACD0.20580.37480.40551.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.338%
下跌43.515%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-15.10%
22453.27%
3353-5.67%
4291-11.68%
5318-3.77%
6307-11.40%
7326-3.99%
833030.61%
930511.48%
1030821.43%
1132343.34%
123314.83%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 43.34%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -15.10%)

  • 平均準確率:5.28%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22450.41%
3353-1.13%
42911.03%
53180.31%
6307-0.33%
7326-1.53%
83301.21%
9305-1.31%
103080.32%
113230.00%
123311.21%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.21%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.53%)

  • 平均準確率:0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-11.07%
2245-5.71%
3353-5.67%
4291-4.81%
5318-5.66%
6307-6.84%
7326-4.29%
833012.12%
9305-1.64%
103087.47%
1132317.34%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 17.34%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -11.07%)

  • 平均準確率:-1.11%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.00%
33530.00%
4291-0.69%
53180.63%
63070.00%
7326-1.23%
83302.12%
9305-1.31%
10308-0.32%
113231.24%
123310.00%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.12%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.31%)

  • 平均準確率:-0.05%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-6.04%
2245-0.82%
3353-2.55%
4291-7.90%
5318-0.31%
63070.00%
7326-0.92%
83303.03%
93053.93%
10308-2.60%
113231.55%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 3.93%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -7.90%)

  • 平均準確率:-1.23%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12983.02%
22459.39%
33533.68%
42910.69%
53181.26%
6307-4.23%
73263.99%
833012.12%
930511.80%
1030816.56%
1132323.22%
1233110.27%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 23.22%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -4.23%)

  • 平均準確率:7.65%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 31.300


潛在支撐位 (由高到低)



  • 31.200


潛在阻力位 (由低到高)



  • 34.200

  • 34.257


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.066
上漲比例41.043

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.044
上漲比例44.388

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.001004460.11013842.5223
2-0.09219430.11931143.7773
3-0.0938085-0.090964142.1436
4-0.0638773-0.021221237.7339

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.058745540.1689
2-0.1148939.2816
3-0.027664442.7438
4-0.052138743.237
5-0.066216242.9054

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.063
上漲天數比例41.499
下跌天數比例50.201
平盤天數比例8.300

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.641
平均漲幅1.799
平均成交量變化(張)108.030

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.142
平均漲幅1.015
平均成交量變化(張)-33.174

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.070
平均跌幅-1.463
平均成交量變化(張)75.104

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.147
平均跌幅-0.900
平均成交量變化(張)-33.728

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.112
平均漲跌幅1.011
上漲比例60.726
平均成交量(張)5895.420

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.537
成交量變化與價格變化相關係數0.161

17. 買賣建議分析(買點合理價位)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.11%366.7041.58%15.94%33.33%
最近一周-5.01%449.73106.86%12.56%14.29%
最近半個月-6.29%370.61103.68%14.09%13.33%
最近一個月-7.12%307.04195.64%13.26%30.00%
最近兩個月-8.08%323.2320.64%20.26%33.33%
最近三個月-9.67%346.26-23.47%19.73%31.11%
最近半年-15.18%765.79-47.37%32.11%34.44%
最近一年-14.95%633.1774.66%26.38%39.45%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天19.7/18.3/20.0/1.7-103.1%/4.9%/-105.4%-0.14/-0.12/-0.16/-0.04
最近一周26.6/34.4/20.0/-14.4-77.1%/-65.3%/-105.4%-0.10/-0.07/-0.16/-0.09
最近半個月28.3/40.0/20.0/-20.0-79.9%/-59.4%/-105.4%-0.11/-0.04/-0.16/-0.12
最近一個月43.3/57.1/20.0/-37.1-16.9%/-160.3%/-105.4%-0.02/0.06/-0.16/-0.22
最近兩個月46.1/52.8/20.0/-32.8-7.5%/-160.4%/-105.4%0.03/0.20/-0.16/-0.36
最近三個月41.5/39.9/20.0/-19.9-26.7%/-2.6%/-105.4%-0.00/-0.01/-0.16/-0.15
最近半年45.3/75.0/20.0/-55.0-17.6%/-185.3%/-105.4%-0.02/0.09/-0.16/-0.25
最近一年46.6/50.0/20.0/-30.0-10.9%/-134.1%/-105.4%-0.00/0.04/-0.16/-0.20

成交量分析


指標數值
近期平均成交量307.04張
成交量趨勢195.64%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點31.20

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位30.58 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標34.20 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.14% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.79% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:69.08% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.71個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:33.00%

  • 中期(20日)波動率:38.60%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:33.87

  • 價格波動範圍:14.70 ~ 176.00

  • 價格變異係數:65.50%


風險指標



  • 最大回撤:-81.14%

  • 回撤恢復天數:-228天

  • 風險調整後收益:0.15


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-8.08%

  • 近期波動率:20.26%

  • 近期最大回撤:-10.32%

  • 近期上漲天數比例:35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1540.11%

  • 波動率相對表現:-11.42%

  • 回撤相對表現:+70.65%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:34.83%

  • 歷史整體上漲機率:45.80%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 36.84%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


週期價格統計分析


分析不同時間週期內的價格統計數據:


30 天週期分析



  • 價格區間: 最低 31.30 (第 30 天) 至最高 34.20 (第 4 天)

  • 中位數價格: 33.42

  • 平均每日漲跌幅: -0.25%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.4天,累計漲幅 0.88%

  • 平均連續下跌: 2.3天,累計跌幅 -1.92%

  • 最長連續上漲: 2天,累計漲幅 1.34%

  • 最長連續下跌: 5天,累計跌幅 -4.50%


60 天週期分析



  • 價格區間: 最低 31.30 (第 60 天) 至最高 34.90 (第 9 天)

  • 中位數價格: 33.50

  • 平均每日漲跌幅: -0.13%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.5天,累計漲幅 1.67%

  • 平均連續下跌: 2.3天,累計跌幅 -2.09%

  • 最長連續上漲: 3天,累計漲幅 3.48%

  • 最長連續下跌: 5天,累計跌幅 -5.25%


90 天週期分析



  • 價格區間: 最低 31.30 (第 90 天) 至最高 34.90 (第 39 天)

  • 中位數價格: 33.55

  • 平均每日漲跌幅: -0.11%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.5天,累計漲幅 1.70%

  • 平均連續下跌: 2.3天,累計跌幅 -2.05%

  • 最長連續上漲: 3天,累計漲幅 3.48%

  • 最長連續下跌: 6天,累計跌幅 -5.50%


180 天週期分析



  • 價格區間: 最低 31.30 (第 180 天) 至最高 45.95 (第 7 天)

  • 中位數價格: 34.88

  • 平均每日漲跌幅: -0.07%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.5天,累計漲幅 2.36%

  • 平均連續下跌: 2.1天,累計跌幅 -2.64%

  • 最長連續上漲: 5天,累計漲幅 4.80%

  • 最長連續下跌: 6天,累計跌幅 -5.50%


365 天週期分析



  • 價格區間: 最低 31.30 (第 365 天) 至最高 45.95 (第 192 天)

  • 中位數價格: 35.30

  • 平均每日漲跌幅: -0.03%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.7天,累計漲幅 2.04%

  • 平均連續下跌: 2.0天,累計跌幅 -2.14%

  • 最長連續上漲: 7天,累計漲幅 7.48%

  • 最長連續下跌: 6天,累計跌幅 -2.94%


連續漲跌後反轉分析


分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率:


連續3%漲跌後反轉


連續上漲3%後反轉: 概率為 46.93% (樣本數: 107/228)




  • 平均累計上漲幅度: 7.57%




  • 對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損




連續下跌3%後反轉: 概率為 52.2% (樣本數: 107/205)




  • 平均累計下跌幅度: 5.91%




  • 對應建議: 反轉機率中等,可小量試探




連續5%漲跌後反轉


連續上漲5%後反轉: 概率為 47.15% (樣本數: 58/123)




  • 平均累計上漲幅度: 10.72%




  • 對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損




連續下跌5%後反轉: 概率為 56.12% (樣本數: 55/98)




  • 平均累計下跌幅度: 8.11%




  • 對應建議: 反轉機率中等,可小量試探




連續8%漲跌後反轉


連續上漲8%後反轉: 概率為 48.94% (樣本數: 23/47)




  • 平均累計上漲幅度: 18.18%




  • 對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損




連續下跌8%後反轉: 概率為 55.26% (樣本數: 21/38)




  • 平均累計下跌幅度: 11.00%




  • 對應建議: 反轉機率中等,可小量試探




反轉概率解釋



  • 連續漲跌幅越大,通常市場處於更極端情況,反轉概率理論上應更高

  • 如果高閾值反轉概率低於低閾值,可能表示市場存在強勢趨勢

  • 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷


報告生成時間:2025-03-29 01:28:44



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